Ôn tập môn kinh tế lượng -Chương 1

... về kinh tế l ợng 1 1.Kinhtếlợnglàgì.Kinhtếlợnglàgì2.2.MốiquanhệgiữakinhtếlợngvàcácmônMốiquanhệgiữakinhtếlợngvàcácmônhọckháchọckhác3.3.PhơngphápluậncủakinhtếlợngPhơngphápluậncủakinhtếlợng4.4.Đốitợng,nộidungcủakinhtếlợngĐốitợng,nộidungcủakinhtếlợng ... họcCơsởlýluậnxâydựngmôhìnhkinhtếlợng.Cơsởlýluậnxâydựngmôhìnhkinhtếlợng.Ướclợngvàkiểmđịnhgiảthuyết.Ướclợngvàkiểmđịnhgiảthuyết.Pháthiệnvàkhắcphụccáckhuyếttậtcủamôhìnhhồiquy.Pháthiệnvàkhắcphụccáckhuyếttậtcủamôhìnhhồiquy.Vậndụngmôhìnhkinhtếlợngtrongdựđoán,dựbáovàđềVậndụngmôhìnhkinhtếlợngtrongdựđoán,dựbáovàđềxuấtchínhsáchkinhtế.xuấtchínhsáchkinhtế. Ch ¬ng 1: Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n cña m« h×nh håi qui ®¬n 1. Ph©ntÝchhåiqui 1. Ph©ntÝchhåiqui2.SèliÖutrongph©ntÝchhåiqui2.SèliÖutrongph©ntÝchhåiqui3.M«h×nhhåiquitængthÓ3.M«h×nhhåiquitængthÓ4.SaisèngÉunhiªn5.HåiquimÉu ... 600800 10 00 12 00 14 00 16 00 18 002000800 12 00 16 00 2000 2400 2800 3200XY Mộtcáchtổngquát:E(Y/XMộtcáchtổngquát:E(Y/Xii)=f(X)=f(Xii)) (1. 1) (1. 1)Phơngtrình (1. 1)đợcgọilàhàmhồiquitổngthể,kíPhơngtrình (1. 1)đợcgọilàhàmhồiquitổngthể,kíhiệulàPRF(PopulationRegressionFunction)hiệulàPRF(PopulationRegressionFunction)ý...

... )knnRYSDnyknenTSSknRSSRii−−−−=−=−−−=−−−=∑∑ 1 11 ˆ 1 1// 1 1 1 222222σ 1 22≤≤ RR2R3.4. Khoảng tin cậy và kiểm định giả thuyết trong mô hình hồi qui ba biến 3.4 .1. Khoảng tin cậy và kiểm định ... :H 1 20βββ>=0:0:22RR 1 0HH( )( )( )( )( ) ( )( )knkFknRkRknRSSkESSF−−−−−=−−= ,1 22~ 1 1 )1( ( ) ( )( ){ }knkFFFW−−>= ,1 ,αα3 .1. Håi qui béi 3 .1. 1. M« h×nh håi qui ba biÕn3 .1. 2. ... quy3.4.3 .1. phân tích ph ơng saiNguồn biến thiênTổng bình ph ơngBậc tự doPh ơng saiESS k -1 ESS/(k -1) RSS n-kTSSn -1 ==++nikiikniiixyxy 11 22 =niie 1 2( )2 1 2==knenii=niiy 1 2(...

... các máy nh sau:các máy nh sau:D 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 Y 22 19 18 21 18,5 21 20,5 17 17 ,5 21, 2D 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0Y 19 ,5 20 20,5 18 ,5 21 19 19 ,5 21 21, 5 18 ,5 Hµm håi qui mÉu cã d¹ng tuyÕn ... DD 1 1 = 1: Nếu công nhân ở miền Bắc = 1: Nếu công nhân ở miền Bắc DD 1 1 = 0: Nếu công nhân không ở miền Bắc = 0: Nếu công nhân không ở miền Bắc DD22 = 1: Nếu công nhân ... tơng ứng với hai thời kỳ.Mẫu 1 gồm nMẫu 1 gồm n 1 1 quan sát: 1 quan sát: 1 ữữ n n 1 1Mẫu 2 gồm nMẫu 2 gồm n22 quan sát: n quan sát: n 1 1 +1 +1 ữữ n nVấn đề đặt ra: mỗi...

... 4.4.Södôngsaiph©ncÊp 1 4.4.Södôngsaiph©ncÊp 1 •XÐtm«h×nhhåiquitheosèliÖuchuçithêigian: (1) •M«h×nhtrªn®óng®èivíithêi®iÓmtcòng®óng®èivíithêi®iÓmt -1: (2)•Trõ (1) cho(2)tac㕧æibiÕntathu®îcm«h×nhsau:•M«h×nhhåiquicãd¹ngnµy®îcgäilµm«h×nhsaiph©ncÊp 1. ttttUXXY +++=332 21 βββ 11 3 312 211 −−−−+++=ttttUXXYβββttttVXXY ++=*33*22*ββ 11 33 312 2 21 )()(−−−−−+−+−=−ttttttttUUXXXXYYββ Chú ý:Môhìnhsaiphâncấp1cónhợcđiểmsau:ChỉápdụngchosốliệuchuỗithờigianKhôngớclợngđợchệsốchặn 1 MấtđimộtquansátSaisốngẫunhiênUtthoảmãnmọigiảthiếtcủaOLSnhngVtcóthểviphạm. ... 3.3.T¬ngquanriªng3.3.T¬ngquanriªngkýhiÖu:•r 12 ,3lµhÖsèt¬ngquanriªnggi÷aYvµX2trongkhiX3kh«ng®æi,•r 13 ,2lµhÖsèt¬ngquanriªnggi÷aYvµX3trongkhiX2kh«ng®æi•trong®ãr 12 lµhÖsèt¬ngquangi÷aYvµX2,•r 13 lµhÖsèt¬ngquangi÷aYvµX3,•r23lµhÖsèt¬ngquancÆpgi÷aX2vµX3iiiiUXXY +++=332 21 βββ )1) (1( 2232 13 2 313 123 ,12 rrrrrr−−−= ... 4.5.C¸cbiÖnph¸pkh¸c4.5.C¸cbiÖnph¸pkh¸c•HåiquithµnhphÇnchÝnh.•Södôngc¸cíclîngtõbªnngoµi. 1. B¶nchÊtcña®acéngtuyÕn 1. B¶nchÊtcña®acéngtuyÕn 1. 1.§acéngtuyÕn 1. 2.§acéngtuyÕnhoµnh¶o 1. 3.§acéngtuyÕnkh«nghoµnh¶o 1. 1.§acéngtuyÕn 1. 1.§acéngtuyÕn•XÐtm«h×nhhåiquikbiÕn:•NÕuc¸cbiÕngi¶ithÝch®éclËptuyÕntÝnhth×m«h×nhkh«ngcã®acéngtuyÕn.•Ngîcl¹inÕuc¸cbiÕngi¶ithÝchphôthuéctuyÕntÝnhth×m«h×nh®·chocã®acéngtuyÕn.ikikiiiUXXXY...

... )MinewXwwYwQniiiniiiiii⇒=−−=∑∑== 1 2 1 2 21 .ˆˆββ=−−−=∂∂=−−−=∂∂⇒∑∑∧∧∧∧∧∧0202 21 2 21 1iiiiiiiXYXwQXYwQββββββ∑∑∑∑====−=niiniiiniiniiiwXwwYw 1 12 1 1 1 1ˆˆββ2 11 2 1 111 12ˆ−−=∑∑∑∑∑∑∑=======niiiniiiniiniiiniiiniiiiniiXwXwwYwXwYXwwβ ... sai số không thay đổi theo XH 1 : Phơng sai sai số thay đổiTiêu chuẩn kiểm định: T, F( )02=( )02ieiiiVXe++= 21 iiiVXe ++= 21 iiiVXe++= 1 21 iiiVXe ++= 1 21 3.4. ... WLSiiiiiiiUwXwwYw++= 21 ββ( )MinewXwwYwQniiiniiiiii⇒=−−=∑∑== 1 2 1 2 21 .ˆˆββ=−−−=∂∂=−−−=∂∂⇒∑∑∧∧∧∧∧∧0202 21 2 21 1iiiiiiiXYXwQXYwQββββββ∑∑∑∑====−=niiniiiniiniiiwXwwYw 1 12 1 1 1 1ˆˆββ2 11 2 1 111 12ˆ−−=∑∑∑∑∑∑∑=======niiiniiiniiniiiniiiniiiiniiXwXwwYwXwYXwwβ...

... biếtXétmôhình:vàtrongđóđãbiếtLấytrễ1kỳtacó:(*)Phơngtrình(*)đợcgọilàphơngtrìnhsaiphântổngquátcấp1tttUXY ++= 21 tttVUU += 1 11 211 ++=tttUXY 11 211 ++=tttUXY( ) ( ) 11 1 211 1 ++=ttttttUUXXYY( )( ) 11 1* 1 * 1 * 1 ; ;1; ====tttttttttUUVXXXYYYtttVXY ... NhËnxÐt:M«h×nhkh«ngcãtùt¬ngquanM«h×nhcãtùt¬ngquand¬ngM«h×nhcãtùt¬ngquan©m.200 ≈⇒≈⇒=∧dρρ 41 ˆ 1 ≈⇒−≈⇒−= dρρ 01 ˆ 1 ≈⇒≈⇒= dρρ( )ρρˆ 12 ˆ 222)2()( 1 22 1 122 1 122 2 1 2 1 22 1 22 1 2 1 2 1 222 1 −≈⇒=−≈−+=−+=−=∑∑∑∑∑∑ ∑∑∑∑∑∑==−==−== ... 3.4.KiểmđịnhBreusch-Godfrey(BG)Xétmôhình:trongđóVtthoảmãnmọigiảthiếtcủaOLSThủtụckiểmđịnh:Bớc1:Hồiquimôhìnhđãchothuđợcetvàet -1 Bớc2:Lầnlợthồiquicácmôhìnhsau:TìmđợcR2 1 vàRSS 1 TìmđợcR22RSS2tktkttUXXY ++++= 2 21 ( )tptpttVUUUpAR +++= : 11 tptptktkttVeeXXe 11 12 21 +++++++=tktkttVXXe22 21 ...

... #:2$(8(+4''<=#:3(=4>6?<'+@A?-"B#:) 8.2. Các loại sai lầm chỉ định8.2 .1. Mô hình bỏ sót biến thích hợp8.2.2. Đa vào biến không thích hợp8.2.3. Dạng hàm không đúng 8.2 .1. M« h×nh bá sãt biÕn thÝch hîpC(D%3<%AEβFGH!I=4%ttttUXXY ... eNO≠_;+)ZMP#6g6YˆpYYYˆ, ,ˆ,ˆ32tpipkikkikiiVYYXXY +++++++=−++ˆ ˆ 1 2 12 21 ααααα 8.3.2. KiÓm ®Þnh c¸c biÕn bá sãtPh¬ng ph¸p nh©n tö Lagrange (LM)F,.Y)8(b)Z%c?:%?T+7)a\$Uc?:%!S=$"+U\M*6??-Y8_;+)ZχN.OZ)(I#6g6tpipkikkikiiVYYXXe ... 8 .1. 1. C¸c thuéc tÝnh cña m« h×nh tèt !"#$%&'()&'*+,&'' &'#/+#0 1 2$(&345+678...

...

... tự tương quan:Cách 1: ước lượng ρ bằng thống kê dCách 2: phương pháp Durbin Waston 2 bước (sách KTL-trang 17 1) 12 -thanh trânTAI LIEU KINH TE LUONG- ÔN TẬP MÔN KINH TẾ LƯỢNG -Hàm hồi quy ... 1: ước lượng 3 mô hìnhY=α 1 +α2X+v 1 . trong giai đoạn đầu có n 1 quan sát (VD: 19 97 ~19 90)Tính RSS 1 với df=n 1 -k Y=β 1 +β2X+v2. trong giai đoạn sau có n2 quan sát (VD: 19 91~ 1998)Tính ... không?Xét 2 mô hình:Mô hình ràng buộc (UR-unrestricted model): Y=β0+β 1 X 1 +…+βm -1 Xm -1 +…+βk -1 Xk -1 +ui.Mô hình ràng buộc (R – restricted model) : Y=β0+β 1 X 1 +…+βm -1 Xm -1 +ui.Kiểm...

... kinh tế  Quy luật kinh tế khách quan- Loại hình nghiên cứu kinh tế: Nghiên cứu kinh tế ĐỊNH TÍNHNghiên cứu kinh tế ĐỊNH LƯỢNG •MÔ HÌNH TOÁN KINH TẾ• KINH TẾ LƯỢNG•Thống kê kinh tế •…2. ... đầu – Giới thiệu môn học2. Cơ sở hình thành và sơ lược phát triển3. Định nghĩa môn học - Kinh tế lượng là đo lường kinh tế. - Phân tích về mặt lượng với các hiện tượng kinh tế dựa trên sự ... sát thực tế, thông qua các phương pháp suy đoán thống kê thích hợp (P. A. Samuelson, T. C. Koopmans – 19 54)- Kinh tế lượng = Kinh tế học + Toán + Thống kê với mục đích phân tích kinh tế. (Arthur...