Tự tương quan - Ôn tập môn kinh tế lượng chương 7

19 967 0
Tự tương quan - Ôn tập môn kinh tế lượng chương 7

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Chư ngư7:ưTựưtư ngưquan ơ 1.ưBảnưchấtưtựưtư ngưquan 2.ưHậuưquảưcủaưtựưtư ngưquan 3.ưPhátưhiệnưtựưtư ngưquan 4.ưKhắcưphụcưtựưtư ngưquan 1.ưBảnưchấtưtựưtư ngưquan 1.1 Tự tơng quan gì? GiảưthiếtưcủaưOLS:ưkhôngưcóưtựưtư ngưquanưgiữaưcácưsaiưsốư ngẫuưnhiên:ưưCov(Ui,Uj)ư=ư0ưvớiưmọiư(iưưj)ưưư Trongưthựcưtếưgiảưthiếtưnàyưcóưthểưbịưviưphạm,ưsaiưsốưngẫuư nhiênưởưcácưquanưsátưkhácưnhauưcóưquanưhệưtư ngưquanưvớiư nhauưCov(Ui,Uj)ưư0ưvớiư(iưưj).ưKhiưđóưmôưhìnhưcóưhiệnưtư ngư ợ tựưtư ngưquan.ư Đốiưvớiưsốưliệuưchéo:ưTư ngưquanưchéoư(ítưgặp) Đốiưvớiưsốưliệuưthờiưgian:ưCov(Ut,ưUt+k)ư0ưvớiư(kưư0).ưTrư ngư hợpưnàyưthuậtưngữưchuyênưmônưgọiưlàưtư ngưquanưchuỗi Tư ngưquanưchuỗiưtheoưlư cưđồưtựưhồiưquyưbậcưnhấtưư ợ AR(1):ư U t = ρ U t −1 + Vt  Tư ngưquanưchuỗiưtheoưlư cưđồưtựưhồiưquyưbậcưpưưAR(p),ư ợ p=1,2,3, U t = 1U t −1 + + ρ pU t − p + Vt 1.2 Nguyên nhân tự tơng quan Doưcácưhiệnưtư ngưkinhưtếưxÃưhộiưcóưcácưtínhưchất:ưquánưtính,ưmạngưnhện,ư ợ trễ Doưxửưlýưsốưliệuư(tách,ưgộp,ưnộiưsuy,ưngoạiưsuy).ư Doưchỉưđịnhưsaiưdạngưhàm nguyênưnhânưkhác Thựcưtếưchoưthấy,ưmôưhìnhưvớiưsốưliệuưtheoưthờiưgianưdễưxảyưraưhiệnưtư ngưtựư ợ tư ngưquanưhơnưsốưliệuưchéo 2.ưHậuưquảưcủaưtựưtư ngưquan Ướcưlư ngưbìnhưphư ngưnhỏưnhấtưvẫnưlàưư cưlư ngưtuyếnưtínhưkhôngưchệch,ưnhư ợ ợ ngưkhôngưphảiưlàưư cưlư ngưhiệuưquảư(phư ngưsaiưcủaưcácưhệưsốưhồiưquiưbịưư cưlư ợ ợngưthấp) KếtưquảưlàưR2ưđư cưtínhưtoánưcóưthểưlàưđộưđoưkhôngưđángưtinưcậy ợ CácưkiểmưđịnhưTưvàưFưkhôngưđángưtinưcậy Ướcưlư ngưcủaưphư ngưsaiưcủaưsaiưsốưngẫuưnhiênưlàưư cưlư ngưchệch ợ ợ Phư ngưsaiưvàưsaiưsốưchuẩnưcủaưdựưđoánưđÃưtínhưđư cưcũngưcóưthểưkhôngưhiệuư ợ 3.ưPhátưhiệnưtựưtư ngưquan 3.1.ưPhư ngưphápưđồưthị 3.2.ưKiểmưđịnhưđoạnưmạch 3.3.ưưKiểmưđịnhưDurbin-ưWatsonư 3.4.ưKiểmưđịnhưBreusch-ưGodfrey(BG)ưưư 3.1.ưPhư ngưphápưđồưthịư Xétưmôưhình: Thủưtụcưtiếnưhành Yt = β1 + β X t + U t  Bớc 1:ưHồiưquiưmôưhìnhưđÃưchoưthuưđư cưphầnưdưetưvàưet-1 ợ Bớc 2:ưVẽưđồưthịưcủaưetưtheoưthờiưgianưhoặcưetưtheoưet-1ưvàưquanư sátưđồưthịưđểưnhậnưxétưvềưtínhưtựưtư ngưquanưtrongưmôưhình.vd ¬ ­c7.doc 120 120 80 80 40 40 E  0 -40 -40 -80 -80 -120 50 55 60 65 70 75 80 CS Residuals 85 90 -120 -120 -80 -40 E1 40 80 120 3.2.ưKiểmưđịnhưđoạnưmạchư Yt = β + β X t + U t Xétưmôưhình:ư Thủưtụcưkiểmưđịnhưnhưsau: Ướcưlư ngưmôưhìnhưđÃưchoưthuưđư cưphầnưdưet ợ ợ Dựaưtrênưgiáưtrịưcủaưcácưphầnưdưtaưđánhưdấuưcộngư(+),ưtrừư(-)ưtư ơngưứng.ưNếuưphầnưdưlàưdư ngưthìưtaưđánhưdấuư(+),ưnếuưphầnưdưlàư ư âmưthìưtaưđánhưdấuư(-).ư Đếmưsốưđoạnưmạch:ưĐoạnưmạchưlàưtậpưhợpưcácưdấuư(+)ưhoặcưdấuư (-)ưliênưtiếpưmàưsátưtrư cưvàưsátưsauưnóưlàưcácưphầnưtửưkhácưhoặcư khôngưcóưphầnưtử.ư Kíưhiệu:ưnưlàưkíchưthư cưmẫu n1,ưn2ưlàưsốưcácưdấuư(+)ưvàưdấuư(-)ưtư ngưứng Nưlàưtổngưsốưcácưđoạnưmạch Kiểmưđịnhưgiảưthuyết H0:ưKhôngưtồnưtạiưtựưtư ngưquanưtrongưmôưhình H1:ưTồnưtạiưtựưtư ngưquanưtrongưmôưhình Vớiưn1ưvàưn2ư>ư10,ưsốưđoạnưmạchưNưcóưphânưphốiưtiệmưcậnư chuẩnưvớiưtrungưbìnhưvàưphư ngưsaiưđư cưchoưnhưsau: î ­ 2n1n2 µN = +1 n1 + n2  Tiêuưchuẩnưkiểmưđịnh:ư 2n1n2 (2n1n2 n1 n2 ) = (n1 + n2 ) (n1 + n2 − 1) N N − µN U= ~ N (0,1) σN Wα = {U , U > uα / } HoặcưcóưthểưthựcưhiệnưkiểmưđịnhưtheoưN: Nếuưà Nư-ưU/2 Nư

Ngày đăng: 23/04/2014, 12:40

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • Chương 7: Tự tương quan

  • 1. Bản chất tự tương quan

  • Slide 3

  • 1.2. Nguyên nhân của tự tương quan

  • 2. Hậu quả của tự tương quan

  • 3. Phát hiện tự tương quan

  • 3.1. Phương pháp đồ thị

  • 3.2. Kiểm định đoạn mạch

  • Kiểm định giả thuyết

  • Slide 10

  • 3.3. Kiểm định Durbin- Watson

  • Slide 12

  • Thủ tục kiểm định

  • 3.4. Kiểm định Breusch- Godfrey(BG)

  • Bước 3: Kiểm định cặp giả thuyết sau:

  • 4. Khắc phục tự tương quan

  • 4.2. Khi cấu trúc tự tương quan chưa biết

  • Slide 18

  • Slide 19

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan