Ch¬ng 8 chØ ®Þnh m« h×nh vµ kiÓm ®Þnh vÒ viÖc chØ ®Þnh m« h×nh Néi dung       8.1.1. C¸c thuéc tÝnh cña m« h×nh tèt  !"#$%  &'()  &'*+,  &''   &'#/+#012$(  &345+678 8.1.2. lùa chän m« h×nh kinh tÕ l îng  '9+#:*  ; #:2$(  8(+4''<=#:  3(=4>  6?<'+@  A?-"B#:) 8.2. Các loại sai lầm chỉ định 8.2.1. Mô hình bỏ sót biến thích hợp 8.2.2. Đa vào biến không thích hợp 8.2.3. Dạng hàm không đúng 8.2.1. M« h×nh bá sãt biÕn thÝch hîp C(D% 3<%A  Eβ  F  GH   !I=4% tttt UXXY +++= 33221 βββ ttt VXY ++= 221 ββ 8.2.2. §a vµo biÕn kh«ng thÝch hîp  J4KL+M%N&O  C?+ # 2 6 M <   ?: ?-+  %  N&&O  !I=4P ttt UXY ++= 221 ββ tttt VXXY +++= 33221 βββ 8.2.3. D¹ng hµm kh«ng ®óng  J4K)QR$67+S=D T+4,U<6+%  VL+<6+%  !I=4% ttt UXY ++= 21 ββ iii UXY ++= lnln 21 ββ 8.2.3. D¹ng hµm kh«ng ®óng VÝ dô: Nghiªn cøu mèi quan hÖ gi÷a GDP vµ FDI cña ViÖt nam, biÔu diÔn trªn ®å thÞ 0 50000 100000 150000 200000 250000 300000 350000 0 5000 10000 15000 20000 25000 FDI GDP GDP vs. Polynomial (degree=4) of FDI 8.3.phát hiện các sai lầm chỉ định 8.3.1. Phát hiện mô hình chứa biến không phù hợp 8.3.2. Kiểm định các biến bỏ sót 8.3.3. Kiểm định tính phân bố chuẩn của sai số ngẫu nhiên [...].. .8. 3.1 Phát hiện mô hình chứa biến không phù hợp Giả sử ta có mô hình: Yt = 1 + 2 X 2t + 3 X 3t + U t Nếu nghi ngờ có một biến Xj là thừa, có thể dựa các cách nào để phát hiện? 8. 3.2 Kiểm định các biến bỏ sót Giả sử chúng ta hồi quy mô hình: Yt = 1 + 2 X t + U t (*) Để kiểm tra xem mô hình có bỏ sót biến Z hay không ta đi ước lượng mô hình: Yt = 1 + ... ước lượng mô hình: Yt = 1 + 2 X t + 3 Z t + Vt (**) Dựa vào kiểm định thích hợp để kết luận 8. 3.2 Kiểm định các biến bỏ sót Trong trường hợp không có sẵn các quan sát về Z ta lấy biến là xấp xỉ của Z Kiểm định Ramsey: Giả sử ta có mô hình:Yi = 1 + 2 X 2i + + k X ki + Vi (*) Thủ tục kiểm định Ramsey: 8. 3.2 Kiểm định các biến bỏ sót Bước 1: Ước lượng mô hình (*) ta thu được Y Y 2 , Y 3... sai) Dùng kiểm định nào?vd c7.doc 8. 3.2 Kiểm định các biến bỏ sót Phương pháp nhân tử Lagrange (LM) Xuất phát từ mô hình k biến Thủ tục kiểm định: Bước 1: Tương tự kđ Ramsey, Bước 2: Hồi quy mô hình ei = 1 + 2 X 2i + + k X ki + k +1Yi 2 + + k + pYi p + Vt Trong mô hình, e là số dư thu được từ mô hình ban đầu Dùng kiểm định 2(p) để kết luận.vd c7.doc 8. 3.3 Kiểm định tính phân bố chuẩn... pYi p + Vt Trong mô hình, e là số dư thu được từ mô hình ban đầu Dùng kiểm định 2(p) để kết luận.vd c7.doc 8. 3.3 Kiểm định tính phân bố chuẩn của sai số ngẫu nhiên H0: U có phân phối chuẩn H1: U không có phân phối chuẩn Tiêu chuẩn Jarque - Bera: với K là hệ số nhọn, S là hệ số bất đối xứng Với n khá lớn, JB 2(2) 2( 2) W = JB, JB > vd c7.doc { } S 2 ( K 3) 2 JB = N 6 + 24 . #:2$(   8 (+4''<=#:  3(=4>  6?<'+@  A?-"B#:) 8. 2. Các loại sai lầm chỉ định 8. 2.1. Mô hình bỏ sót biến thích hợp 8. 2.2. Đa vào biến không thích hợp 8. 2.3. Dạng hàm không đúng 8. 2.1. M« h×nh bá sãt biÕn thÝch. FDI 8. 3.phát hiện các sai lầm chỉ định 8. 3.1. Phát hiện mô hình chứa biến không phù hợp 8. 3.2. Kiểm định các biến bỏ sót 8. 3.3. Kiểm định tính phân bố chuẩn của sai số ngẫu nhiên 8. 3.1   &'#/+#012$(  &345+67 8  8. 1.2. lùa chän m« h×nh kinh tÕ l îng  '9+#:*  ; #:2$(   8 (+4''<=#:  3(=4>  6?<'+@  A?-"B#:)