phân tích đo lường rủi ro
Phương pháp phân tích và đo lường rủi ro trên thị trường chứng khoán Việt Nam.Doc
... một đường thẳng và có cùng một cách đo lường giá trị của rủi ro nhưng cách đo lường về số lượng rủi ro thì khác nhau. Mô hình CAP M đo lường số lượng rủi ro bởi giá trị hiệp phương sai [ ][ ... văn tốt nghiệp GVHD: Cô TS. Nguyễn Thị Ngọc TrangPHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH VÀ ĐO LƯỜNG RỦI RO TRÊNPHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH VÀ ĐO LƯỜNG RỦI RO TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAMTHỊ TRƯỜNG CHỨNG ... PHÁP ĐO LƯỜNG RỦI RO TRÊNPHẦN III: CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐO LƯỜNG RỦI RO TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAMTHỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM1. Ứng dụng Lý thuyết CAPM để đo lường hệ số rủi ro...
- 51
- 1,186
- 5
Phương pháp phân tích và đo lường rủi ro trên thị trường chứng khoán VN (sử dụng mô hình CAPM).Doc
... PHÁP ĐO LƯỜNG RỦI RO TRÊNPHẦN III: CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐO LƯỜNG RỦI RO TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAMTHỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM1. Ứng dụng Lý thuyết CAPM để đo lường hệ số rủi ro ... tố rủi ro, và dự báo càng nhiều hệ số β thì ta càng thấy rối.Trong phạm vi đề tài này, chúng tôi sẽ ứng dụng các Lý thuyết trên đây (CAPM và APT) vào việc đo lường rủi ro trên TTCKVN. Trong ... kiếm các danh mục đầu tư trong đo n thẳng từ N trở lên phía trên nếu thị trường có tồn tại tài sản phi rủi ro. 1.4. Tính toán độ nhạy cảm (rủi ro) của từng chứng khoán trong mối quan hệ với những...
- 51
- 1,335
- 6
Phân tích tình hình rủi ro tín dụng tại chi nhánh Ngân hàng Công thương Đà Nẵng.doc
... cho nên xác suất xảy ra rủi ro thấp từ đó cho phép hạn chế đến mức thấp nhất những rủi ro có thể gặp phải. Nếu rủi ro xảy ra cũng được san sẻ cho nhiều ngân hàng - Rủi ro phân tán.Thực chất, ... người. Rủi ro nhiều khi mang lại những hậu quả không lường. Hoạt động kinh doanh Ngân hàng cũng luôn có thể gặp nhiều loại rủi ro nhưng rủi ro điển hình nhất mà Ngân hàng phải luôn đối mặt là rủi ... tín dụngChương II: Phân tích tình hình rủi ro tín dụng tại Chi nhánh Ngân hàng Công thương Đà Nẵng trong hai năm 2002-2003Chương III: Một số giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng tại Chi...
- 52
- 528
- 5
Các phương pháp đo lường rủi ro và lợi nhuận của đầu tư vốn mạo hiểm.pdf
... lợi nhuận phi rủi ro tại thời điểm t+∆: lợi nhuận phi rủi ro tại thời điểm t∆: lợi nhuận thị trường tại thời điểm t+∆Điều này như CAPM nhưng giống trong log returns hơn là trong mức lợi nhuận ... công trình …………………………………………………………….212.3.2 Đo lường lợi nhuận và rủi ro thông qua ước tính khả năng đúng tối đa ……… 212.3.2.1 Các thuật ngữ sử dụng trong bài …………………………………………… 212.3.2.2 Công ... đấyTrước đấy đã có nhiều bài viết nghiên cứu về đo lường rủi ro và tỉ suất sinh lợi vốn mạohiểm và các tác giả đã thừa nhận tầm quan trọng và khó khăn trong việc ước tính lợinhuận cho khoản đầu...
- 53
- 2,003
- 4
Đo lường rủi ro thị trường tài chính ở Việt Nam.pdf
... số phương pháp tính toán rủi ro 121.2.1 Phân tích Gap 131.2.2 Phân tích Duration 131.2.3 Phân tích triển vọng 141.2.4 Lý thuyết danh mục đầu tư 141.2.5 Đo lường rủi ro phái sinh 161.2.6 Phương ... trường hoặc tỷ giá hối đo i trênthị trường. Vì thế rủi ro thị trường cũng được phân loại theo nhiều loại khácnhau: đó là rủi ro lãi suất, rủi ro cổ phiếu, rủi ro tỷ giá hoặc rủi ro giá cả hànghóa, ... tài Đo lường rủi ro thịtrường tài chính ở Việt Nam”.2. Xác định vấn đề nghiên cứuĐề tài này tập trung chủ yếu nghiên cứu các phương pháp đo lường rủi ro và đưara một số mô hình để đo lường...
- 67
- 886
- 12
ĐO lường rủi ro tín dụng bằng mô hình điểm số Z
... giai đo n từ năm 2007 – 2009, sử dụng công cụ thống kê toán với sự hỗ trợ của phần mềm EXCEL để tính toán và phân tích các chỉ tiêu trong mô hình. Vì vậy, mô hình được tác giả sử dụng trong ... ngân hàng có thể phân loại các doanh nghiệp nằm trong vùng an toàn, chưa có nguy cơ phá sản; doanh nghiệp nằm trong vùng cảnh báo, có thể có nguy cơ phá sản; doanh nghiệp nằm trong vùng nguy ... sản đều gặp rủi ro trong kinh doanh và có khả năng rơi vào trạng thái có nguy cơ phá sản. Do đó, khi quyết định tín dụng đối với doanh nghiệp này, các ngân hàng cần thận trọng hơn trong việc...
- 7
- 5,432
- 77
Ứng dụng các lý thuyết tài chính hiện đại trong việc đo lường rủi ro các chứng khoán niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
... loại bỏ được hầu hết rủi ro có thể phân tán được. Rủi ro phi hệ thống được chia làm hai loại chính là rủi ro kinh doanh và rủi ro tài chính. 2.2.2.1. Rủi ro kinh doanh Rủi ro kinh doanh xuất ... có thể giảm thiểu đáng kể rủi ro danh mục, đặc biệt đối với danh mục chỉ gồm hai tài sản thì rủi ro được hoàn toàn triệt tiêu. Từ việc đưa ra công thức đo lường rủi ro (độ lệch chuẩn) và TSSL ... hạn. 1.1.4.2.1. Kết hợp một tài sản phi rủi ro với một danh mục tài sản rủi ro Khi kết hợp một tài sản phi rủi ro với một danh mục các tài sản rủi ro chẳng hạn như các danh mục nằm trên đường...
- 188
- 1,287
- 12
Phân tích thực trạng rủi ro trong tín dụng nông thôn và biện pháp khắc phục
... 5,4%5 Phân tích thực trang rủi ro trong tín dụng nông thôn và biện pháp khắc phụcChương 2PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG RỦI RO TRONG TÍN DỤNG NÔNG THÔN2.1. Thực trạng chung của các ngân hàngTrong hoạt ... chọn đề tài Phân tích thực trạng rủi ro trong tín dụng nông thôn và biện pháp khắc phục” để nghiên cứu.2. Mục tiêu nghiên cứua. Mục tiêu chung:Tìm hiểu và phân tích những rủi ro trong hoạt ... Thị Mỹ Nhiên 15 Phân tích thực trang rủi ro trong tín dụng nông thôn và biện pháp khắc phục2.2. Nguyên nhân rủi ro trong tín dụng nông thôn2.2.1. Thực trạng từ khách hàng* Rủi ro bất khả khángKhách...
- 19
- 1,246
- 2
Các phương pháp đo lường rủi ro và lợi nhuận của đầu tư vốn mạo hiểm
... I1ϕ biểu thị hàm mật độ xác suất và Φ biểu thị hàm phân phối tích lũy của các phân phốichuẩn hóa. Vì vậy, ϖ là tỷ lệ nghịch đảo Mills trong hàm probit . Khuynh hướng của sựlựa chọn, điều chỉnh ... thìchỉ số đầu tư vốn mạo hiểm Dow Jones là chỉ số đầu tiên đo lường sự năng động của thịtrường vốn mạo hiểm , đo lường sự thay đổi trong giá trị đầu tư của công ty được tài trợvốn mạo hiểm . ... điểm nào trong thời gian qua việc xây dựng và phân tích các sự kiện lịch sử về cơ hộitài trợ cho các doanh nghiệp này. Một "sự kiện" là một quan sát trên mỗi công ty trongmẫu trong từng...
- 53
- 1,524
- 6
Đo lường rủi ro thị trường tài chính ở Việt Nam
... trường hoặc tỷ giá hối đo i trênthị trường. Vì thế rủi ro thị trường cũng được phân loại theo nhiều loại khácnhau: đó là rủi ro lãi suất, rủi ro cổ phiếu, rủi ro tỷ giá hoặc rủi ro giá cả hànghóa, ... từng201.3 Các mô hình đo lường rủi ro trên thị trường1.3.1 Sử dụng độ lệch chuẩn để tính toán rủi ro 1.3.1.1 Cách tínhTrong lĩnh vực tài chính, độ lệch chuẩn được dùng để đo lường rủi ro của nhàđầu ... tài Đo lường rủi ro thịtrường tài chính ở Việt Nam”.2. Xác định vấn đề nghiên cứuĐề tài này tập trung chủ yếu nghiên cứu các phương pháp đo lường rủi ro và đưara một số mô hình để đo lường...
- 67
- 820
- 4
Quản lý hiệu quả hoạt động bằng cách đo lường rủi ro của doanh nghiệp
... (EPM)Sử dụng phương pháp tích hợpcho phép doanh nghiệp đối phvi rủi ro một cch thông minhhơnTheo phương pháp quản lý rủi ro dựa trên nguyên tắc, rủi ro được tích hợp với hiệu quả hoạt ... lý rủi ro và quản lýhiệu quả hoạt động trong công ty?Cơ cấu trách nhiệm đó có hỗ trợ tích hợp thông tin kinh doanhxung quanh các cơ hội có tiềm ẩn rủi ro hay không?• Hiện nay công ty đo lường ... chỉ nắm rõ mức độchấp nhận rủi ro (mức độ rủi ro màdoanh nghiệp sẵn sàng chấp nhậntrong quá trình theo đuổi việc tạo ragiá trị) mà còn khả năng chịu đựng rủi ro (mức độ dao động mà doanhnghiệp...
- 6
- 689
- 0
Ứng dụng các lý thuyết tài chính hiện đại trong việc đo lường rủi ro của các chứng khoán niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
... loại bỏ được hầu hết rủi ro có thể phân tán được. Rủi ro phi hệ thống được chia làm hai loại chính là rủi ro kinh doanh và rủi ro tài chính. 2.2.2.1. Rủi ro kinh doanh Rủi ro kinh doanh xuất ... là làm tăng mức biến động trong TSSL của họ, ảnh hưởng đến dự kiến của họ về TSSL, và làm tăng rủi ro của họ. 2.3. Việc sử dụng hệ số Beta (β) trong phân tích rủi ro đầu tư chứng khoán ở các ... hạn. 1.1.4.2.1. Kết hợp một tài sản phi rủi ro với một danh mục tài sản rủi ro Khi kết hợp một tài sản phi rủi ro với một danh mục các tài sản rủi ro chẳng hạn như các danh mục nằm trên đường...
- 188
- 798
- 2
Phân tích tình hình rủi ro tín dụng tại chi nhánh Ngân hàng Công thương Đà Nẵng
... giới3. Rủi ro tín dụng Rủi ro tín dụng là rủi ro chủ yếu của ngân hàng. Khi nói đến rủi ro tín dụng, thông thường người ta nghĩ ngay đến hai loại rủi ro: rủi ro không thu hồi được nợ và rủi ro do ... ngừng tăng, yếu tố rủi ro phần nào đã được hạn chế.V. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH NHCT ĐÀ NẴNG TRONG HAI NĂM 2002-2003:1.Tình hình rủi ro chung Trong những năm qua, ... của nó.b3. Rủi ro nguồn vốn:+ Rủi ro đọng vốn (Rủi ro "thừa vốn"): Huy động được nhưng cho vay và đầu tư không hết làm lợi nhuận giảm+ Rủi ro thiếu vốn khả dụng (rủi ro "thiếu...
- 52
- 409
- 0
Vận dụng hệ thống các phương pháp thống kê phân tích đánh giá rủi ro trong hoạt động tín dụng tại Sở giao dịch1 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam.
... trong nghiên cứu rủi ro hoạt động tín dụng ngân hàng:1-Thực trạng phân tích rủi ro tín dụng tại các NHTM hiện nay: Phân tích rủi ro tín dụng nói riêng và phân tích rủi ro trong hoạt động của ... 2.2.3- Rủi ro tín dụng tiềm năng: Rủi ro tín dụng tiềm năng = Chơng ii:phơng pháp thống kê phân tích rủi ro hoạt động tín dụng ngân hàng.I-Những vấn đề chung về vận dụng phân tích thống kê trong ... phân tích rủi ro tín dụng cũng đợc tiến hành phân tích theo năm. Do đặc điểm NQH biến động không theo một xu thế nhất định nên việc phân tích và dự báo là hết sức khó khăn. Hiện nay rủi ro...
- 80
- 1,161
- 2
Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các mục tiêu của chương trình xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ rôto dây quấn hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến mômen quay m fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 thông tin liên lạc và các dịch vụ phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008