phân tích và đo lường rủi ro
Phương pháp phân tích và đo lường rủi ro trên thị trường chứng khoán Việt Nam.Doc
... văn tốt nghiệp GVHD: Cô TS. Nguyễn Thị Ngọc TrangPHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH VÀ ĐO LƯỜNG RỦI RO TRÊNPHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH VÀ ĐO LƯỜNG RỦI RO TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAMTHỊ TRƯỜNG CHỨNG ... PHÁP ĐO LƯỜNG RỦI RO TRÊNPHẦN III: CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐO LƯỜNG RỦI RO TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAMTHỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM1. Ứng dụng Lý thuyết CAPM để đo lường hệ số rủi ro ... thức trong mô hình CPPM (8) cho chúng ta thấy cả hai đều tương tự nhau. Chúng đều là một đường thẳng và có cùng một cách đo lường giá trị của rủi ro nhưng cách đo lường về số lượng rủi ro thì...
- 51
- 1,186
- 5
Phương pháp phân tích và đo lường rủi ro trên thị trường chứng khoán VN (sử dụng mô hình CAPM).Doc
... PHÁP ĐO LƯỜNG RỦI RO TRÊNPHẦN III: CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐO LƯỜNG RỦI RO TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAMTHỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM1. Ứng dụng Lý thuyết CAPM để đo lường hệ số rủi ro ... tố rủi ro, và dự báo càng nhiều hệ số β thì ta càng thấy rối.Trong phạm vi đề tài này, chúng tôi sẽ ứng dụng các Lý thuyết trên đây (CAPM và APT) vào việc đo lường rủi ro trên TTCKVN. Trong ... (6)Khi đầu tư α% vào các chứng khoán có rủi ro và (1- α)% vào một tài sản phi rủi ro thì phương trình cho tập hợp hiệu quả các chứng khoán có rủi ro sẽ thay đổi như sau:Từ (5) và (6) ta có: [...
- 51
- 1,335
- 6
Ứng dụng phương pháp xác định giá trị rủi ro VaR trong phân tích và quản trị rủi ro các dự án đầu tư ngành thép tại Ngân hàng Agribank chi nhánh tỉnh Hải Dương.doc
... cho các rủi ro mà ngân hàng đối mặt, như rủi ro hệ thống, rủi ro chiến lược, rủi ro danh tiếng, rủi ro thanh khoản và rủi ro pháp lý, mà hiệp ước tổng hợp lại dưới cái tên " rủi ro còn ... quan về rủi ro tín dụng và phương pháp phân tích giá trị rủi ro VaR.- Phân tích rủi ro trong hoạt động tín dụng đầu tư dự án tại Ngân hàng Agribank chi nhánh tỉnh Hải Dư ơng.3. Đối tượng và phạm ... duy trì được tính toán theo ba yếu tố rủi ro chính mà ngân hàng phải đối mặt ( rủi ro tín dụng, rủi ro vận hành và rủi ro thị trường ). Những loại rủi ro khác không được coi là có thể lượng...
- 32
- 1,474
- 14
Phân tích và quản lý rủi ro
... trình Phân tích rủi ro 2 Quy trình Phân tích rủi ro Biện pháp giảm nhẹ nguy cơ Danh mục kiểm soát rủi ro Kế hoạch kinh doanh liên tục Phân tích chi phí / lợi nhuận Tóm tắtQuy trình phân ... doanh thực tế. Để có hiệu quả, quá trình phân tích rủi ro nên được áp dụng trên toàn bộ tổ chức. Phân tích chi phí / lợi nhuận Nên có một phân tích chi phí/ lợi nhuận để xác định các tác ... lại tài liệu và các công cụ quét.Hoạt động quản lý rủi ro Phân tích Thiết kế Phát triển Kiểm tra6 Kiểm tra Giám sát, Bảo trì, phản hồiTrách nhiệm quản lý rủi ro trong doanh nghiệp/...
- 34
- 637
- 2
Sử dụng mô hình ARCH-GARCH để phân tích và đành giá rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Quốc tế VIB
... năng rủi ro và sinh lời khi quyết định tài trợ. Khi hoạch định chiến lược phát triển chung, muốn dự đo n rủi ro dự kiến một cách chính xác nhất thì ngân hàng cần đo lường được rủi ro. Đo lường ... hoạn.2.8/ Rủi ro khác Ngoài ra còn có các loại rủi ro khác như rủi ro môi trường, rủi ro pháp lý, rủi ro tồn đọng vốn… Có thể thấy rằng, đồng nghĩa với việc cố gắng loại trừ, hạn chế rủi ro là ... suất cho vay….• Do chính sách ưu đãi trong cho vay của nhà nước nên Rủi ro lãi suất có liên quan chặt chẽ với rủi ro tín dụng.2.3/ Rủi ro thanh khoản. Rủi ro thanh khoản là khả năng xảy ra tổn...
- 54
- 950
- 6
Phân tích và đánh giá rủi ro chứng khoán
... vọng tương ứng với các tình huống i. 2.1.2 Rủi ro và đo lường rủi ro đầu tư chứng khoán 2.1.2.1 Rủi ro trong đầu tư chứng khoán ● Khái niệm rủi ro Rủi ro là sự biến động tiềm ẩn ở những kết quả, ... biến động và khi thực hiện chiến lược đầu tư ngắn hạn. 2.2.1. Phân tích cơ bản 2.2.1.1.Những vấn đề chung về phân tích cơ bản Phân tích cơ bản bao gồm:● Phân tích nền kinh tế vĩ mô và TTCK + ... phương pháp phân tích dựa vào các diễn biến của giá và khối lượng giao dịch trong quá khứ để dự đo n xu thế giá trong tương lai. Các nhà phân tích kĩ thuật sử dụng các công thức toán học và đồ thị...
- 28
- 883
- 7
Sử dụng mô hình ARCH-GARCH để phân tích và đành giá rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Quốc tế VIB
... ngoại bảng tham gia tích cực trong phòn ngừa rủi ro tín dụng, rủi ro ngoại hối, rủi ro lãi suất 2.6/ Rủi ro quốc gia Rủi ro quốc gia là rủi ro ầu tư nước ngoài mà khi ngân hàng gặp phải khi ... năng rủi ro và sinh lời khi quyết định tài trợ. Khi hoạch định chiến lược phát triển chung, muốn dự đo n rủi ro dự kiến một cách chính xác nhất thì ngân hàng cần đo lường được rui ro. Đo lường ... động đất, bão lụt hay do trộm cắp, hoả hoạn.2.8/ Rủi ro khác Ngoài ra còn có các loại rủi ro khác như rủi ro môi trường, rủi ro pháp lý, rủi ro tồn đọng vốn…Lê Trần Thanh Thuỷ Toán Tài chính...
- 45
- 791
- 6
ỨNG DỤNG MÔ HÌNH VALUE AT RISK TRONG PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ RỦI RO CỦA CỔ PHIẾU KHP
... cập đến rủi ro tài chính người ta thường quan tâm đến rủi ro thị trường, rủi ro thanh khoản và rủi ro tín dụng. Trong khuôn khổ giáo trình ta sẽ xét rủi ro thị trường.1.2. Quản trị rủi ro (Risk ... phân tích rủi ro. Đo lường, đánh giá, cảnh báo sớm (Risk Measurment, Early Warning) về nguy cơ các loại rủi ro • Xử lý, phòng hộ rủi ro để:• Hóa giải rủi ro (Cancel Risk)• Giảm thiểu rủi ro ... 11 -Đề án môn học. Ứng dụng mô hình VaR trong phân tích rủi ro. ỨNG DỤNG MÔ HÌNH VALUE AT RISK TRONG PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ RỦI RO CỦA CỔ PHIẾU KHP Trong những năm gần đây, thị trường chứng...
- 14
- 1,806
- 17
Phân tích và đánh giá rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay tại Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn-Hà Nội
... vụ trong phân tích và đánh giá rủi ro, tuy nhiên muốn đánh giá mộtcách chính xác thì cần phải xây dựng được bộ số liệu chuẩn, sử dụng nhiềuphương pháp, mô hình trong phân tích đánh giá phân ... là nguyên nhân của rủi ro tíndụng.1.2.3 Các chỉ tiêu đánh giá rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mạiMặc dù rủi ro tín dụng là khách quan, song ngân hàng phải quản lý rủi ro tín dụng nhằm hạn ... 0),(=+sttCovεε21121102−−++=tttUσβαασTrong đó:µ và c là các hằng số c gọi là tham số bù rủi ro Nếu c > 0: lợi suất chịu ảnh hưởng thuận của rủi ro Nếu c < 0: lợi suất chịu ảnh hưởng nghịch của rủi ro Mô hình GARCH...
- 50
- 1,264
- 13
Các phương pháp đo lường rủi ro và lợi nhuận của đầu tư vốn mạo hiểm.pdf
... đấyTrước đấy đã có nhiều bài viết nghiên cứu về đo lường rủi ro và tỉ suất sinh lợi vốn mạohiểm và các tác giả đã thừa nhận tầm quan trọng và khó khăn trong việc ước tính lợinhuận cho khoản đầu ... một cách tiếp cận mà đo lường không rủi ro. Reyes (1997) sử dụngmột bộ gồm 175 quỹ đầu tư mạo hiểm hoàn thành để tính toán beta, và thấy chúng nằmgiữa 1 và 3.8. Gompers và Lerner (1997) báo ... thành công và thoát khỏi kinh doanh .Chỉ số đầu tư vốn mạo hiểmChỉ số này sẽ thể hiện tình hình đầu tư vốn mạo hiểm , đo lường lợi nhuận và rủi ro ,hiệusuất đầu tư theo thời gian dựa vào những...
- 53
- 2,003
- 4
Các phương pháp đo lường rủi ro và lợi nhuận của đầu tư vốn mạo hiểm
... sản thế chấp ở đây là ý tưởng , và do việc đầu tư tiến hành chodoanh nghiệp khởi sự và doanh nghiệp đang tăng trưởng cao nên rủi ro kinh doanhrất cao . Với rủi ro cao nguồn vốn đầu tư như ban ... Iit≤ I1ϕ biểu thị hàm mật độ xác suất và Φ biểu thị hàm phân phối tích lũy của các phân phốichuẩn hóa. Vì vậy, ϖ là tỷ lệ nghịch đảo Mills trong hàm probit . Khuynh hướng của sựlựa chọn, điều ... hiểm ở Mỹ tăng 19% trong quý IV và 23% trong năm 2010 . Sự giatăng trong chỉ số đầu tư vốn mạo hiểm Dow Jones của Mỹ trong năm 2010 đã đánh dấunăm thứ hai liên tiếp giá trị và số tiền đầu tư...
- 53
- 1,524
- 6
Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct mở máy động cơ lồng sóc các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25