phân tích rủi ro bằng cách ứng dụng mô phỏng monte carlo

BÁO CÁO "ỨNG DỤNG MÔ PHỎNG MONTER CARLO THÔNG QUA PHẦN MỀM CRYSTAL BALL ĐỂ PHÂN TÍCH RỦI RO TRONG VIỆC XÁC ĐỊNH GIÁ THÀNH XÂY DỰNG " docx

... Crystal Ball 3.1 Mô Monter Carlo Monte Carlo mô gọi phương pháp thử nghiệm thống kê kỹ thuật toán học máy tính cho phép phân tích rủi ro định Mô Monte Carlo ứng dụng để phân tích rủi ro nhiều lĩnh ... người sử dụng, dùng nhiều đồ họa để phân tích rủi ro dự báo nhằm giúp loại trừ yếu tố định Mô Monte Carlo Phần mềm Crystall Ball có nhiều dạng phân phối xác suất, việc xác định xác hàm phân phối ... kết ban đầu việc ứng dụng mô Monter Carlo phần mềm Crystal Ball việc phân tích rủi ro giá thành xây dựng ảnh hưởng chi phí vật liệu, nhà thầu có kế hoạch biện pháp dự trữ sử dụng vật liệu hợp...

5
1,160
9

Bài tập phân tích rủi ro bằng Crystal Ball

Danh mục: Kỹ năng quản lý

... chứa dầu Mô hình ước lượng dầu mỏ khu vực Lượng dầu mỏ = 7758 hA(1 – Sw) Trong h độ dày tầng hydrocarbon (m) A diện tích vùng chứa dầu (ha) Sw độ bão hòa nước biển 47 Phân tích rủi ro Crystal ... suất để dự án hoàn thành 44 tháng? 48 Phân tích rủi ro Crystal Ball Trần quang Trung d Xây dựng mô hình mô cho dự án đối chiếu với kết tính trên? e Lập lại mô phần d, giả sử thời gian thực công ... xác mô hình 17 Hãy xem mô hình lợi nhuận đơn giản Lợi nhuận = (Giá đơn vò – Chi phí đơn vò)(Lượng bán) – Đònh phí Giả sử giá đơn vò 100.000 $ biến khác theo phân phối sau 51 Phân tích rủi ro Crystal...

9
2,204
23

KỸ THUẬT PHÂN TÍCH RỦI RO BẰNG MÔ PHỎNG MONTE-CARLO doc

Danh mục: Quản lý dự án

... mức độ phân tán biến số so với giá trị kỳ vọng  Luu Truong Van, M.E  X  i X n 1 PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH RỦI RO BẰNG MƠ PHỎNG MONTE CARLO  Một mở rộng tự nhiên phân tích độ nhạy phân tích ... quan Mô hình mô phỏng: làm chuỗi phân tích cho nhiều tổ hợp giá trò tham số khác Phân tích kết Các trò thống kê Các phân phối xác suất Luu Truong Van, M.E 10 PHÂN TÍCH ĐỘ NHẠY $ Các biến rủi ro ... Van, M.E F4 V5 14 CƠ SỞ CỦA CÁC PHÂN PHỐI XÁC SUẤT TRONG PHÂN TÍCH RỦI RO Các phân phối xác suất đối xứng Xác suất tương đối Hàm mật độ Chuẩn Xác suất tích luỹ Diện tích = 100% Xác suất X  X0 100%...

27
3,166
24

phân tích rủi ro hoạt động tín dụng trung dài hạn tại ngân hàng thương mại cổ phần đại tín

Danh mục: Ngân hàng - Tín dụng

... dẫn đến rủi ro tín dụng trung dài hạn để từ tìm biện pháp phòng ngừa rủi ro, nhằm tối thiểu hóa thiệt hại rủi ro tín dụng gây Phân tích rủi ro hoạt động tín dụng trung ... Khái niệm rủi ro tín dụng 1.1.1 Khái niệm Phân tích rủi ro hoạt động tín dụng trung dài hạn Ngân hàng TMCP Đại Tín chi nhánh Cần Thơ Rủi ro tín dụng rủi ro một nhóm ... nghiên cứu Đề tài phân tích hoạt động tín dụng rủi ro tín dụng trung dài hạn, nguyên nhân làm phát sinh rủi ro tín dụng, trình xử lý nợ, tình hình quản lý rủi ro hoạt động tín dụng trung dài hạn...

57
275
0

Viết chương trình giải bài toán phân công công việc bằng cách ứng dụng nguyên lý thứ tự

Danh mục: Công nghệ thông tin

... mục tiêu cách đạt chúng, có khả chọn phương thức tốt phương thức có sẵn để đạt mục tiêu Áp dụng lĩnh vực trí tuệ nhân tạo vào toàn phân công công việc ta thấy cho kết tốt Trong tập phân công ... Việc gia công chi tiết Ci máy cần dùng thời gian ti Tìm cách phân bổ công việc để thời gian hoàn thành toàn chi tiết nhanh Phân tích toán Sử dụng nguyên lý thứ tự xếp n công việc tăng dần theo thời ... công việc ta thấy cho kết tốt Trong tập phân công công việc nhóm chúng em sử dụng ngôn ngữ C để làm toán Chương 1: Phân tích toán Đề bài: Một công ty nhận hợp đồng gia công m chi tiết C1, C2, …,...

8
3,636
61

Mô hình garch đa biến và ứng dụng trong phân tích rủi ro cổ phiếu ngành ngân hàng trên sàn hose

Danh mục: Kinh tế - Thương mại

... quản trị rủi ro Ngân hàng gặp phải dạng rủi ro : rủi ro tín dụng, rủi ro khoản, rủi ro lãi suất hiệu kinh doanh ngân hàng kinh doanh rủi ro Rủi ro tín dụng phần cốt yếu việc kinh doanh rủi ro Nhà ... hộ rủi ro • … phòng hộ rủi ro Danh mục phòng hộ rủi ro xây dựng để giảm thiểu rủi ro xảy tương lai Mô hình định giá tài sản Mô hình CAPM tĩnh ( hay gọi mô hình thời kỳ) mô tả mối quan hệ rủi ro ... III trình bày ứng dụng mô hình BEKK (một dạng mô hình MGARCH) kết thu Mô hình Garch đa biên MỤC LỤC CHƯƠNG I : Mô hình GARCH đa biến vai trò phân tích rủi ro danh mục đầu tư I Một số mô hình ARCH/GARCH...

27
1,732
11

Mô hình garch đa biến và ứng dụng trong phân tích rủi ro cổ phiếu

Danh mục: Đầu tư Chứng khoán

... quản trị rủi ro Ngân hàng gặp phải dạng rủi ro : rủi ro tín dụng, rủi ro khoản, rủi ro lãi suất hiệu kinh doanh ngân hàng kinh doanh rủi ro Rủi ro tín dụng phần cốt yếu việc kinh doanh rủi ro Nhà ... hộ rủi ro • … phòng hộ rủi ro Danh mục phòng hộ rủi ro xây dựng để giảm thiểu rủi ro xảy tương lai Mô hình định giá tài sản Mô hình CAPM tĩnh ( hay gọi mô hình thời kỳ) mô tả mối quan hệ rủi ro ... III trình bày ứng dụng mô hình BEKK (một dạng mô hình MGARCH) kết thu Mô hình Garch đa biên MỤC LỤC CHƯƠNG I : Mô hình GARCH đa biến vai trò phân tích rủi ro danh mục đầu tư I Một số mô hình ARCH/GARCH...

26
1,930
20

Bài giảng Quy trình thực hiện một luận văn cao học về phân tích rủi ro tài chính dự án xây dựng bằng mô phỏng monte-carlo ngành quản lý xây dựng

Danh mục: Tài chính - Ngân hàng

... Nhận dạng yếu tố rủi ro Bảng câu hỏi khảo sát Xếp hạng yếu tố rủi ro Dùng SPSS để phân tích độ tin cậy (Cronbach’s Alpha) phân tích nhân tố (EFA) Phân tích yếu tố rủi ro yếu tố rủi ro ảnh hưởng tài ... chuỗi phân tích cho nhiều tổ hợp giá trò tham số khác Phân tích kết Các trò thống kê Các phân phối xác suất Luu Truong Van, M.E 23 PHÂN TÍCH TẤT ĐỊNH VỚI PHÂN TÍCH MÔ PHỎNG Phân tích tất đònh Phân ... biện pháp ứng phó phân bổ rủi ro • Căn từ xếp hạng phân nhóm yếu tố rủi ro, biện pháp ứng phó rủi ro ảnh hưởng đến tài dự án cảng khu vực Phía Nam kiến nghị, đồng thời phân bổ rủi ro cho bên...

60
1,123
3

Ứng dụng mô hình var trong phân tích rủi ro

Danh mục: Công nghệ - Môi trường

...

14
460
0

PHÂN TÍCH RỦI RO TÍN DỤNG VÀ NHỮNG BIỆN PHÁP NHẰM HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN NHÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG CHI NHÁNH CÀ MAU

Danh mục: Tài chính - Ngân hàng

... nghiệp CHƯƠNG PHÂN TÍCH RỦI RO TÍN DỤNG VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG TẠI MHB BANK – CHI NHÁNH CÀ MAU 4.1 Phân tích rủi ro tín dụng nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng Ngân Hàng ... “Quản trị rủi ro hoạt động kinh doanh ngân hàng”, học viện ngân hàng TP.HCM: khái niệm rủi ro tín dụng, loại rủi ro tín dụng ảnh hưởng rủi ro tín dụng, số đánh giá rủi ro hoạt động tín dụng, nguyên ... lý phòng ngừa rủi ro cần thiết khó khăn Rủi ro tín dụng xảy đâu, lúc nào, rủi ro người vay đưa đến rủi ro cho Ngân hàng Do Ngân hàng phải đề phòng khả rủi ro xảy hoạt động tín dụng nói riêng...

49
584
1

Ứng dụng mô hình ARCH, GARCH trong phân tích rủi ro cổ phiếu Tập đoàn Bảo Việt (BVH) trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Danh mục: Chứng khoán

... Chương 1: Mô hình ARCH, GARCH phân tích rủi ro Chương 2: Tổng quan ngành bảo hiểm thị trường chứng khoán Việt Nam Chương 3: Ứng dụng mô hình ARCH, GARCH phân tích rủi ro cổ phiếu BVH Trong trình ... Đề án môn học GVHD: Hoàng Đức Mạnh CHƯƠNG 1: MÔ HÌNH ARCH, GARCH TRONG PHÂN TÍCH RỦI RO 1.1 Mô hình ARCH, GARCH 1.1.1 Giới thiệu mô hình Trong kinh tế, rủi ro nhân tố quan trọng để phân tích tài ... đối mặt với loại rủi ro đặc thù ngành ngân hàng mà ngân hàng gặp phải rủi ro tín dụng, rủi ro lãi suất, rủi ro ngoại hối, rủi ro khoản Rủi ro thị trường phát sinh thị trường chứng khoán bị đình...

43
2,080
5

phân tích rủi ro tín dụng ngắn hạn tại ngân hàng phát triển nhà đồng bằng sông cửu long đồng bằng sông cưu long – chi nhánh đồng tháp – phòng giao dịch lai vung

Danh mục: Ngân hàng - Tín dụng

... 1.4 Phân loại nguyên nhân phát sinh rủi ro tín dụng: 1.4.1 Phân loại rủi ro tín dụng: Có nhiều cách phân loại rủi ro tín dụng Mặc dù phân loại rủi ro chủ yếu dựa vào nguyên nhân gây rủi ro tín dụng ... gây rủi ro làm thiệt hại đến tài sản NH - Rủi ro tín dụng có tính chất đa dạng phức tạp, tức rủi ro tín dụng chia thành nhiều loại : rủi ro đạo đức, rủi ro công tác kiểm tra, kiểm soát, rủi ro ... tế gọi lợi tức 1.2 Khái niệm rủi ro tín dụng: Rủi ro tín dụng rủi ro một nhóm khách hàng không thực nghĩa vụ tài Ngân hàng hay nói cách khác rủi ro tín dụng rủi ro xảy xuất biến cố không lường...

54
358
0

ỨNG DỤNG MÔ HÌNH BINARY LOGISTIC VÀO PHÂN TÍCH RỦI RO TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP TẠI CÔNG TY CHO THUÊ TÀI CHÍNH II NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

Danh mục: Tài chính - Ngân hàng

... có rủi ro đặc thù Có nhiều tiêu chí để phân loại, khái quát lại phân rủi ro tín dụng hoạt động cho thuê tài bao gồm: rủi ro tài chính, rủi ro hoạt động rủi ro khác Rủi ro tài Rủi ro tài rủi ro ... trị rủi ro tín dụng hoạt động cho thuê tài 1.1.1 Rủi ro tín dụng hoạt động cho thuê tài 1.1.1.1 Khái niệm rủi ro rủi ro tín dụng Rủi ro khái niệm song hành với tất lĩnh vực Trong hoạt động tín dụng, ... lường rủi ro tín dụng 59 3.1.1 Mô hình định tính rủi ro tín dụng – Mô hình 6C 59 3.1.2 Các mô hình lượng hóa rủi ro tín dụng 60 3.1.2.1 Mô hình điểm số Z 60 3.1.2.2 Mô hình...

149
1,187
8