... mỏ = 7758 hA(1 – Sw)
Trong đó h là độ dày tầng hydrocarbon (m)
A là diện tích vùng chứa dầu (ha)
Sw là độ bão hòa của nước biển
Phân tíchrủirobằng Crystal Ball Trần quang Trung
48
... triệu có mức độ thay đổi theo phân phối chuẩn với
trung bình 1 triệu và độ lệch 2,5 triệu. Lãi suất hằng năm phân phối đều từ 10%
đến 14%
Phân tíchrủirobằng Crystal Ball Trần quang Trung
47
... bán) – Định phí
Giả sử giá đơn vị là 100.000 $ và các biến khác theo phân phối sau đây
Phân tíchrủirobằng Crystal Ball Trần quang Trung
46
Số dự án / tuần Xác suất
0
1
2
3
4...
... Trường Sơn
Mã số sinh viên: 4053815
Chuyên ngành: Tài chính – Doanh nghiệp
Tên ñề tài: Phântíchrủiro lãi suất và giải pháp quản lý rủiro lãi suất tại
Ngân hàng ðầu tư & Phát triển ... ðOAN
Tôi cam ñoan rằng ñề tài này là do chính tôi thực hiện, các số liệu thu thập
và kết quả phântích trong ñề tài là trung thực, ñề tài không trùng với bất kỳ ñề
tài nghiên cứu khoa học nào. ... khảo tàiliệu 3
CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 5
2.1. Phương pháp luận 5
2.1.1. Khái niệm rủiro lãi suất 5
2.1.2. Tính chất của rủiro lãi suất 7
2.1.3. Phân loại rủi...
... pháp phântích Cholesky : Phương pháp Cholesky dùng để phân
tích một ma trận đối xứng sao cho A = R
T
R với R là một ma trận tam giác
trên. Cách phântích cũng tương tự như phương pháp Crout ... }
getch();
}
Dùng chương trình này để phântích ma trận
97646
710957
691068
45657
678710
ta có :
81
getch();
}
Dùng chương trình này phântích ma trận ta được :
−
−
=
−
=
−
−
−
=
4.600
45.20
212
R
165.3
015.1
001
L
357
113
212
A
2. ... {
r[i][i]=sqrt(a[i][i]);
80
∑
−
=
−=
1i
1k
kjik
ijij
rlar
( j = i tới n)
ii
1i
1k
kijk
ji
ji
r
rla
l
∑
−
=
−
=
(j = i tới n)
Chương trình phântích ma trận thành 2 ma trận như sau :
Chương trình 3-7
#include <conio.h>
#include <stdio.h>
#include...
... công cụ tài chính
Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright PhântíchTài chính Bài giảng 1
Niên khoá 2006-07
Nguyễn Minh Kiều 1
TỔNG QUAN VỀPHÂNTÍCHTÀI CHÍNH
Phân tíchtài chính ... định quản lý tài sản
Loại quyết định thứ ba trong quản trị tài chính là quyết định về quản trị tài sản. Một khi
tài sản đã được mua sắm và nguồn tài trợ đã được sử dụng để mua sắm tài sản thì ... trị khoản phải thu
•
Phân chia cổ tức
•
Phân tích và hoạch định tài
chính
•
Quan hệ với nhà đầu tư
•
Quản trị quỹ hưu bổng
•
Quản trị bảo hiểm và rủiro
•
Phân tích và hoạch định thuế...
... 11.28%
_______________________________________________________________________________________
Chương 5: PhânTíchTài Chánh & PhânTíchRủiRo Trang 55
Chương 5: PHÂNTÍCHTÀI CHÁNH
VÀ PHÂNTÍCHRỦI RO
5.1 PHÂNTÍCHTÀI CHÁNH DỰ ÁN
Nội dung phầnphântíchtài chánh của dự ... chi
_______________________________________________________________________________________
Chương 5: PhânTíchTài Chánh & PhânTíchRủiRo Trang 54
Kết quả phântíchtài chánh được trình bày ở Phụ Lục 7 bao gồm: Số liệu phân
tích, báo cáo thu nhập, báo cáo ... thi về mặt tài
chánh theo cả hai quan điểm vì NPV>0 và IRR>MARR. Chi tiết được tính toán ở
Phụ Lục 7.
5.2 PHÂNTÍCHRỦIRO
Phân tíchrủiro được thực hiện qua hai phương pháp: phân tích...
... 11.28%
_______________________________________________________________________________________
Chương 5: PhânTíchTài Chánh & PhânTíchRủiRo Trang 55
Kết quả phântíchtài chánh được trình bày ở Phụ Lục 7 bao gồm: Số liệu phân
tích, báo cáo thu nhập, báo cáo ... phântíchtài chánh
_______________________________________________________________________________________
Chương 5: PhânTíchTài Chánh & PhânTíchRủiRo Trang 56
Chương 5: PHÂNTÍCHTÀI ... thi về mặt tài
chánh theo cả hai quan điểm vì NPV>0 và IRR>MARR. Chi tiết được tính toán ở
Phụ Lục 7.
5.2 PHÂNTÍCHRỦIRO
Phân tíchrủiro được thực hiện qua hai phương pháp: phân tích...
... nó
theo công thức sau:
Rủi ro = xác suất sự kiện x chi phí sự kiện
Để phântíchrủi ro, cần tiến hành theo những bước sau:
1. Nhận dạng những rủiro - Những rủiro có thể là:
- Nhân sự – ... nghiêm túc công tác phântíchrủi ro, hoặc thử
nghiệm sự hữu hiệu của hệ thống và kế hoạch.
Những điểm chính:
Phân tíchrủiro thiết lập nền tảng cho việc kiểm soát rủi ro. Điểm nhấn
mạnh ... dụng những tài sản hiện có để sử dụng, lập kế hoạch để đối
phó với những sự kiện bất ngờ và sử dụng có hiệu quả những nguồn lực mới.
Tại sao phải phântíchrủi ro?
Phân tíchrủiro là một...
... 14.06%
Tích sai -0.141 hoặc là 14.1%
3
2. CÁC PHƯƠNG PHÁP THAY THẾ
ĐỂ XỬ LÝ RỦI RO
2.1 Phântích độ nhạy
2.2 Phântích tình huống
2.3 Phântíchrủiro Monte Carlo
4
2.1 PHÂNTÍCH ĐỘ NHẠY
Phântích ... F3)
V1
V2
F1
V3
V4
V5
F2
F3
F4
V6
V1
V2
V3
V4
V5
V1
V2
V3
V4
V5
Phân tích tất định
14
CƠ SỞ CỦA CÁC PHÂN PHỐI XÁC SUẤT TRONG PHÂNTÍCHRỦI RO
1. Các phân phối xác suất đối xứng
Chuẩn
Tam giác
Đều
100%
100%
50%
100%
50%
Xác ... 11.0%
$55.90 -19.3%
T
c = 27.5%
$64.80 -6.5%
PHÂN TÍCH ĐỘ NHẠY
CHO NHÀ MÁY PHỤ GIA XI MĂNG (QUICKFIX)
46
PHÂN TÍCHRỦI RO
B iến rủiro Loại phân
phối xác suất
G iá trị X ác suất ility
...
... quan hệ tỷ lệ giữa rủiro của vốn
chủ sở hữu so với rủiro thị trường.
Lợi nhuận của chứng khoán có quan hệ cùng chiều với rủiro đầu tư chúng khoán, lợi nhuận
càng cao thì rủiro càng lớn, nghĩa ... và phải chấp nhận rủi ro, một phần đầu tư vào trái phiếu chính phủ có mức
sinh lời thấp hơn nhưng không có rủi ro. Việc đầu tư vào 2 loại chứng khoán này nhằm phân tán
rủi ro.
là:
+ Công ty ... 20%, tức là rM = 12% (1+0,2) = 14,4%, suất sinh lời của 2 công ty sẽ
Phân tíchrủiro đầu tư chứng khoán qua hệ số Beta
Rủi ro đầu tư chứng khoán đó là sự bất ổn, sự biến thiên có khả năng
của...
... 2005.
4.3. PHÂNTÍCHRỦIRO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI HỘ NÔNG DÂN:
4.3.1. Nhận dạng rủi ro:
Các rủiro thường gặp trong hoạt động của Ngân hàng như:
-Rủi ro tín dụng:
Rủi ro tín dụng là thất thoát tài sản ... suất. Rủiro lãi suất có thể có một số hình thức khác nhau, như rủiro
xác định lãi suất, rủiro đường cong lãi suất thay đổi, rủiro tương quan lãi suất và
rủi ro quyền chọn đi kèm.
Trong ... nên rủiro tín dụng được xem là rủiro lớn nhất của Ngân hàng, gây thiệt
hại về vật chất lẫn uy tín của Ngân hàng.
-Rủi ro lãi suất:
Rủi ro lãi suất thể hiện rủiro lỗ tiềm năng của một Ngân hàng...