Vận dụng mô hình Fama French 3 nhân tố vào thị trường chứng khoán Việt Nam

... ng mô hình Fama French Thông qua k Fama French không ? Mô hình Fama French hích Mô hình Fama French qu mô hình Fama French riêng r Fama French vào mô hình Fama s HCM (HOSE), qui OLS dùng vào ... Dividend yield Mô hình Trong , Markowitz iên í n nay, mô hình : mô hình CAPM, mô hình APT, mô hình Fama French ba Fama French mô hình CAPM hay mô hình i T có cao n không theo vào g Tuy nhiên, ... French ba mô hình vào hình Mô hình CAPM Tuy nhiên, rõ nhân Mô hình Fama French khoán khoán VN-Index , danh cho ngành , beta nên va g phong trào 23 2006 Mô hình nhân Ngoài hình , Fama t tài ,...

Ứng dụng mô hình fama french 3 nhân tố cho việt nam cách tiếp cận mới về phân chia danh mục đầu tư

...

Luận văn thạc sĩ Ứng dụng hệ số Bêta trong mô hình định giá tài sản vốn trên thị trường chứng khoán Việt Nam

... B GIÁO D O I H C KINH T TP H CHÍ MINH o0o - NG D NG H S BÊTA TRONG MÔ HÌNH NH GIÁ TÀI S N V N TRÊN TH NG CH NG KHOÁN VI T NAM Chuyên ngành : Mã s : Tài 60340201 Ngân ... - ng r phi u th ng ch ng khoán Vi t Nam nói chung S giao d ch ch ng khoán TP H Chí Minh (HOSE) nói riêng nh t thi t ph ng h s c mô hình chu n cho công tác Do v y, mô hình 24 S Tr 2.1 2.1.1 vào ... E(RM) M RF M j Hình 1.4 SML) -trang 90 SML) ng hóa t tr ng c a m i lo i ch ng khoán i ( i = i E(Ri) = RF Rf i[E(RM) Rf] iM 19 E(RM) i P - - Trong 20 E(r) 16 15 14 M RF M =1,0 j =1,2 Hình 1.5: -trang...

Thiết lập danh mục đầu tư tối ưu bằng mô hình nhân tố ở thị trường chứng khoán việt nam – một số giải phá.pdf

... lượng nhân tố phổ biến mô hình nhân tố: - Bằng cách sử dụng phương pháp thống kê - phân tích nhân tố - để xác định danh mục nhân tố, danh mục chứng khoán cho mô lại nhân tố - Sử dụng biến vĩ mô ... > Rf + βj(RM – Rf) chứng tỏ danh mục i hoạt động tốt danh mục thị trường, hay tốt mức trung bình thị trường Nếu Rj < Rf + βj(RM – Rf) chứng tỏ danh mục i hoạt động danh mục thị trường, hay mức ... dụng cao 1.4.2 Mô hình nhân tố 1.4.2.1 Khái niệm Mô hình nhân tố diễn tả tỷ suất sinh lợi chứng khoán i (ri) chịu tác động nhân tố (F) Nhân tố thường xem nhân tố thị trường nhà đầu tư đa dạng hoá,...

70
1,555
16

Vận dụng các lý thuyết danh mục đầu tư trên thị trường chứng khoán việt nam

...

luận văn chuyên ngành chứng khoán Tìm hiểu về mô hình Fama-French ba nhân tố và ứng dụng mô hình Fama-French ba nhân tố cho một số cổ phiếu ngành vận tải

... chọn đề tài tìm hiểu mô hình FamaFrench ba nhân tố ứng dụng mô hình Fama-French ba nhân tố cho số cổ phiếu ngành vận tải ” làm đề án Trong đề án em trình bày vấn đề sau:  Chương I: Mô hình CAPM ... tố phần bù rủi ro danh mục cổ phiếu · si hệ số hồi quy cho nhân tố SMB 15 · hi hệ số hồi quy cho nhân tố HML Giải thích biến mô hình Mô hình Fama French nhân tố tỷ suất sinh lợi vượt trội chứng ... hạn chế áp dụng mô hình  Chương II: Mô hình Fama- French ba nhân tố khắc phục hạn chế mô hình CAPM  Chương III: Sử dụng mô hình Fama- French ba nhân tố để đánh giá ảnh hưởng nhân tố tới tỷ suất...

Ứng dụng mô hình ba nhân tố fama và french vào thị trường chứng khoán việt nam

... c a nhân t : th ng, quy mô giá tr NG D NG MÔ HÌNH BA NHÂN T TR FAMA- FRENCH VÀO TH NG CH NG KHOÁN VI T NAM Tóm t t Bài nghiên c u “ ng d ng mô hình ba nhân t Fama- French vào th tr ch ng khoán ... hi n i nh : mô hình CAPM, mô hình kinh doanh chênh lêch giá APT mô hình ba nhân t FamaFrench tr ng th i nghiên c u ng d ng mô hình ba nhân t Fama- French vào th ng ch ng khoán Vi t Nam C th sàn ... Nghiên c u mô hình u t tài hi n i nh mô hình CAPM, mô hình kinh doanh chênh l ch giá APT mô hình ba nhân t FamaFrench Ngoài lu n v n a nghiên c u th c nghi m tr hình ba nhân t Fama- French vào th...

Ứng dụng mô hình fama french vào thị trường chứng khoán việt nam

...

Luận văn thạc sĩ về ứng dụng một số mô hình đầu tư tài chính hiện đại vào thị trường chứng khoán Việt Nam

... PH N M M NG D NG CÁC MÔ HÌNH ð U TƯ TÀI CHÍNH HI N ð I VÀO TTCK VI T NAM Hình 3.1: Login vào h th ng 84 Hình 3.2: T o d li u ñ u vào t d li u Metastock 85 Hình 3.3: T o ma tr n ... bi n vào mô hình h i qui 98 Hình 3.18: Bi u di n m i quan h gi a bi n b ng ñ th 99 x DANH M C CÁC B NG CHƯƠNG 2: NG D NG M T S MÔ HÌNH ð U TƯ TÀI CHÍNH VÀO TH TRƯ NG CH NG KHOÁN VI T NAM ... a mô hình, chương lý gi i nh ng ñi m mà th c t chưa phù h p, t ñó ñ xu t gi i pháp nh m nâng cao hi u qu TTCK Vi t Nam ng d ng mô hình ñ u tư tài hi n ñ i vào CHƯƠNG M TS 1.1 MÔ HÌNH ð U TƯ TÀI...

Ứng dụng một số mô hình đầu tư tài chính hiện đại vào thị trường chứng khoán việt nam

146
1,201
18

7 Ứng dụng một số mô hình đầu tư tài chính hiện đại vào thị trường chứng khoán Việt Nam

... PH N M M NG D NG CÁC MÔ HÌNH ð U TƯ TÀI CHÍNH HI N ð I VÀO TTCK VI T NAM Hình 3.1: Login vào h th ng 84 Hình 3.2: T o d li u ñ u vào t d li u Metastock 85 Hình 3.3: T o ma tr n ... bi n vào mô hình h i qui 98 Hình 3.18: Bi u di n m i quan h gi a bi n b ng ñ th 99 x DANH M C CÁC B NG CHƯƠNG 2: NG D NG M T S MÔ HÌNH ð U TƯ TÀI CHÍNH VÀO TH TRƯ NG CH NG KHOÁN VI T NAM ... bi n gi i thích vào mô hình 76 CHƯƠNG 3: XÂY D NG PH N M M NG D NG CÁC MÔ HÌNH ð U TƯ TÀI CHÍNH HI N ð I VÀO TTCK VI T NAM B ng 3.1: D li u t su t sinh l i c a ch ng khoán 86...

Mô hình chuỗi thời gian dùng để dự báo biến động giá chứng khoán và áp dụng vào thị trường chứng khoán việt nam

... ỉ Cơ sở khoa học dự báo Chương Các mô hình chuỗi thời gian tài dạng ARCH Chương Dự báo biến động giá chứng khoán áp dụng vào thị trường chứng khoán Việt Nam ĐỂ tài NCKH cấp trường Mã số: NT 2007 ... chuỗi thời gian để dự báo - Đ ố i tượng nghiên cưu giá chứng khoán giao dểch số thể trường chứng khoán giới Việt Nam - Các m ô hình chuỗi thời gian áp dụng cho dự báo biến động giá chứng khoán phục ... phương pháp dự báo, đặc biệt dự báo theo m ô hình chuỗi thời gian Nghiề cứu thực trạng biến động giá chứng khoán thặ trường chứng khoán n Việt Nam m ô hình ngẫu nhiên m ô hình chuỗi thời gian Mã...

Ứng dụng các mô hình định giá trái phiếu chuyển đổi vào thị trường chứng khoán Việt Nam

... d ng mô hình ñ nh giá vào th c hi n ñ nh giá cho lo i tài s n tài th trư ng ch ng khoán c a Vi t Nam v n m t v n ñ m i m Vì v y tác gi ñã m nh d n ch n ñ tài “ ng d ng mô hình ñ nh giá trái ... ng trái phi u chuy n ñ i t i Vi t Nam - ng d ng mô hình ñ nh giá trái phi u chuy n ñ i vào ñ nh giá m t trư ng h p phát hành c th t ñó ñưa nh n xét, ki n ngh ñ th c hi n vi c ng d ng mô hình vào ... 1: Trái phi u chuy n ñ i mô hình toán ng d ng vi c ñ nh giá trái phi u chuy n ñ i Chương 2: Th c tr ng th trư ng trái phi u chuy n ñ i th gi i t i Vi t Nam Chương 3: ng d ng mô hình ñ nh giá trái...

Vận dụng hợp đồng tương lai chứng khoán vào thị trường chứng khoán Việt Nam.pdf

... CHƯƠNG MỘT TỔNG QUAN HP ĐỒNG TƯƠNG LAI CHỨNG KHOÁN 1.1 Hợp đồng tương lai chứng khoán 1.1.1 Khái niệm hợp đồng tương lai chứng khoán Hợp đồng tương lai chứng khoán loại hợp đồng văn người bán người ... Hai: Hợp đồng tương lai chứng khoán thò trường chứng khoán Việt Nam Chương Ba: Một số giải pháp nhằm bước áp dụng hợp đồng tương lai chứng khoán vào Việt Nam Hợp đồng tương lai chứng khoán Giảng ... quan hợp đồng tương lai chứng khoán: gì, thực tế giao dòch giới, khả áp dụng vào Việt Nam Hợp đồng tương lai chứng khoán Giảng Ngọc Huy - Trang 22 - CHƯƠNG HAI HP ĐỒNG TƯƠNG LAI CHỨNG KHOÁN VÀ THỊ...

82
1,137
7

Xem thêm