1. Trang chủ
  2. Luận Văn - Báo Cáo

Mô hình chuỗi thời gian dùng để dự báo biến động giá chứng khoán và áp dụng vào thị trường chứng khoán việt nam

83 681 2
Mô hình chuỗi thời gian dùng để dự báo biến động giá chứng khoán và áp dụng vào thị trường chứng khoán việt nam

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/12/2013, 10:55

Xem thêm: Mô hình chuỗi thời gian dùng để dự báo biến động giá chứng khoán và áp dụng vào thị trường chứng khoán việt nam , Mô hình chuỗi thời gian dùng để dự báo biến động giá chứng khoán và áp dụng vào thị trường chứng khoán việt nam

Hình ảnh liên quan

MÔ HÌNH CHUỖI THỜI GIAN DÙNG Dấ Dư Báo BI€N - Mô hình chuỗi thời gian dùng để dự báo biến động giá chứng khoán và áp dụng vào thị trường chứng khoán việt nam

o.

BI€N Xem tại trang 4 của tài liệu.
2. Tinh hình nghiên cứu trong và ngoài nước 4 - Mô hình chuỗi thời gian dùng để dự báo biến động giá chứng khoán và áp dụng vào thị trường chứng khoán việt nam

2..

Tinh hình nghiên cứu trong và ngoài nước 4 Xem tại trang 5 của tài liệu.
Các mô hình chuỗi thời gian ARMA(p, q) trình bày ỏ 2.2 chỉ thành công trong dự báo kớ vọng và thất bại trong dự báo phương sai, đó là lớp các chuỗi thời gian tài - Mô hình chuỗi thời gian dùng để dự báo biến động giá chứng khoán và áp dụng vào thị trường chứng khoán việt nam

c.

mô hình chuỗi thời gian ARMA(p, q) trình bày ỏ 2.2 chỉ thành công trong dự báo kớ vọng và thất bại trong dự báo phương sai, đó là lớp các chuỗi thời gian tài Xem tại trang 34 của tài liệu.
Từ công thức này, ta thấy điều kiện (2.8) ta áp cho các tham số của mô hình là hợp lý vì nó đảm bảo cho phương sai không điều kiện dương - Mô hình chuỗi thời gian dùng để dự báo biến động giá chứng khoán và áp dụng vào thị trường chứng khoán việt nam

c.

ông thức này, ta thấy điều kiện (2.8) ta áp cho các tham số của mô hình là hợp lý vì nó đảm bảo cho phương sai không điều kiện dương Xem tại trang 36 của tài liệu.
Bước 1: ước lượng chuỗi thời gian bằng mô hình ARMA tốt nhất và điều này - Mô hình chuỗi thời gian dùng để dự báo biến động giá chứng khoán và áp dụng vào thị trường chứng khoán việt nam

c.

1: ước lượng chuỗi thời gian bằng mô hình ARMA tốt nhất và điều này Xem tại trang 38 của tài liệu.
nhiễu ước lượng được từ mô hình AR(p), AR(Q) ở bước Ì và bước 2 và - Mô hình chuỗi thời gian dùng để dự báo biến động giá chứng khoán và áp dụng vào thị trường chứng khoán việt nam

nhi.

ễu ước lượng được từ mô hình AR(p), AR(Q) ở bước Ì và bước 2 và Xem tại trang 39 của tài liệu.
Định lý 2.3 Trong mô hình ARCH với giả thiết về tínhchất của âpr : - Mô hình chuỗi thời gian dùng để dự báo biến động giá chứng khoán và áp dụng vào thị trường chứng khoán việt nam

nh.

lý 2.3 Trong mô hình ARCH với giả thiết về tínhchất của âpr : Xem tại trang 42 của tài liệu.
Giả sạ từ chuỗi quan sát ca; = |x t; t= Ì, n}, nhận dạng mô hình ARMA(p, q): - Mô hình chuỗi thời gian dùng để dự báo biến động giá chứng khoán và áp dụng vào thị trường chứng khoán việt nam

i.

ả sạ từ chuỗi quan sát ca; = |x t; t= Ì, n}, nhận dạng mô hình ARMA(p, q): Xem tại trang 47 của tài liệu.
Từ đây, thu được thuật toán dự báo theo mô hình ARCH. - Mô hình chuỗi thời gian dùng để dự báo biến động giá chứng khoán và áp dụng vào thị trường chứng khoán việt nam

y.

thu được thuật toán dự báo theo mô hình ARCH Xem tại trang 50 của tài liệu.
Hình 3.1. Đồ thị chuỗi chỉ số chứng khoán Nasdaq - Mô hình chuỗi thời gian dùng để dự báo biến động giá chứng khoán và áp dụng vào thị trường chứng khoán việt nam

Hình 3.1..

Đồ thị chuỗi chỉ số chứng khoán Nasdaq Xem tại trang 55 của tài liệu.
Hình 3.2. Đồ thị chuỗi lãi suất chứng khoán Nasdaq - Mô hình chuỗi thời gian dùng để dự báo biến động giá chứng khoán và áp dụng vào thị trường chứng khoán việt nam

Hình 3.2..

Đồ thị chuỗi lãi suất chứng khoán Nasdaq Xem tại trang 55 của tài liệu.
Hình 3.3. Đồ thị tự tương quan và tự tương quanriêngcủa chuỗi lãi suất. - Mô hình chuỗi thời gian dùng để dự báo biến động giá chứng khoán và áp dụng vào thị trường chứng khoán việt nam

Hình 3.3..

Đồ thị tự tương quan và tự tương quanriêngcủa chuỗi lãi suất Xem tại trang 56 của tài liệu.
Da thi chuôi hình phn nn gc ua ít =log (Pt )- ]og(Pt- l) - Mô hình chuỗi thời gian dùng để dự báo biến động giá chứng khoán và áp dụng vào thị trường chứng khoán việt nam

a.

thi chuôi hình phn nn gc ua ít =log (Pt )- ]og(Pt- l) Xem tại trang 56 của tài liệu.
Ước lượng tham số bng mô hình: - Mô hình chuỗi thời gian dùng để dự báo biến động giá chứng khoán và áp dụng vào thị trường chứng khoán việt nam

c.

lượng tham số bng mô hình: Xem tại trang 57 của tài liệu.
Hình 3.5. Đồ thị tự tương quan và tự tương quanriêng - Mô hình chuỗi thời gian dùng để dự báo biến động giá chứng khoán và áp dụng vào thị trường chứng khoán việt nam

Hình 3.5..

Đồ thị tự tương quan và tự tương quanriêng Xem tại trang 57 của tài liệu.
+) Nhận dạng mô hình ARCH(2). Et= 7 ĩ v ot; ut~ I I D ( 0 ; 1) - Mô hình chuỗi thời gian dùng để dự báo biến động giá chứng khoán và áp dụng vào thị trường chứng khoán việt nam

h.

ận dạng mô hình ARCH(2). Et= 7 ĩ v ot; ut~ I I D ( 0 ; 1) Xem tại trang 58 của tài liệu.
So sánh giá trị thống kề QLB với giá trị tới hạn khi bình phương ở bảng 3.7. Với mức ý nghĩa a = 0,05 ; kết luận bác bỏ giả thuyết Ho và chấp nhận giả thuyết H, có - Mô hình chuỗi thời gian dùng để dự báo biến động giá chứng khoán và áp dụng vào thị trường chứng khoán việt nam

o.

sánh giá trị thống kề QLB với giá trị tới hạn khi bình phương ở bảng 3.7. Với mức ý nghĩa a = 0,05 ; kết luận bác bỏ giả thuyết Ho và chấp nhận giả thuyết H, có Xem tại trang 58 của tài liệu.
Hình 3.11. Đồ thị tự tương quan và tự tương quanriêngcủa chuỗi lãi suất. - Mô hình chuỗi thời gian dùng để dự báo biến động giá chứng khoán và áp dụng vào thị trường chứng khoán việt nam

Hình 3.11..

Đồ thị tự tương quan và tự tương quanriêngcủa chuỗi lãi suất Xem tại trang 60 của tài liệu.
Hình 3.12. Đồ thị chuỗi bình phương lãi suất chứng khoán. - Mô hình chuỗi thời gian dùng để dự báo biến động giá chứng khoán và áp dụng vào thị trường chứng khoán việt nam

Hình 3.12..

Đồ thị chuỗi bình phương lãi suất chứng khoán Xem tại trang 60 của tài liệu.
ước lượng tham số bằng mô hình: - Mô hình chuỗi thời gian dùng để dự báo biến động giá chứng khoán và áp dụng vào thị trường chứng khoán việt nam

c.

lượng tham số bằng mô hình: Xem tại trang 62 của tài liệu.
Bảng 3.16. Giá trị thống kê QLB và giá trị tới hạn X(h) - Mô hình chuỗi thời gian dùng để dự báo biến động giá chứng khoán và áp dụng vào thị trường chứng khoán việt nam

Bảng 3.16..

Giá trị thống kê QLB và giá trị tới hạn X(h) Xem tại trang 63 của tài liệu.
Hình 3.17. Đ thị chuỗi chỉ số chứng khoán DHG - Mô hình chuỗi thời gian dùng để dự báo biến động giá chứng khoán và áp dụng vào thị trường chứng khoán việt nam

Hình 3.17..

Đ thị chuỗi chỉ số chứng khoán DHG Xem tại trang 64 của tài liệu.
M ổ hình 5. Chuỗi DHG (chỉ số chứng khoán của công ty cổ phần dược Hậu - Mô hình chuỗi thời gian dùng để dự báo biến động giá chứng khoán và áp dụng vào thị trường chứng khoán việt nam

h.

ình 5. Chuỗi DHG (chỉ số chứng khoán của công ty cổ phần dược Hậu Xem tại trang 64 của tài liệu.
Hình 3.19. Đồ thị tự tương quan và tự tương quanriêngcủa chuỗi lãi suất. - Mô hình chuỗi thời gian dùng để dự báo biến động giá chứng khoán và áp dụng vào thị trường chứng khoán việt nam

Hình 3.19..

Đồ thị tự tương quan và tự tương quanriêngcủa chuỗi lãi suất Xem tại trang 65 của tài liệu.
Hình 3.20. Đồ thị chuỗi bình phương lãi suất chứng khoán. - Mô hình chuỗi thời gian dùng để dự báo biến động giá chứng khoán và áp dụng vào thị trường chứng khoán việt nam

Hình 3.20..

Đồ thị chuỗi bình phương lãi suất chứng khoán Xem tại trang 65 của tài liệu.
Mỏ hình 6. Chuỗi DHC (chỉ số chứng khoán của công ty cổ phần thúy điện Ry Ninh li). - Mô hình chuỗi thời gian dùng để dự báo biến động giá chứng khoán và áp dụng vào thị trường chứng khoán việt nam

h.

ình 6. Chuỗi DHC (chỉ số chứng khoán của công ty cổ phần thúy điện Ry Ninh li). Xem tại trang 67 của tài liệu.
Hình 3.26. Đồ thị chuỗi bình phương lãi suất chứng khoán. - Mô hình chuỗi thời gian dùng để dự báo biến động giá chứng khoán và áp dụng vào thị trường chứng khoán việt nam

Hình 3.26..

Đồ thị chuỗi bình phương lãi suất chứng khoán Xem tại trang 68 của tài liệu.
Hình 3.25. Đồ thị tự tương quan và tự tương quanriêngcủa chuỗi lãi suất. - Mô hình chuỗi thời gian dùng để dự báo biến động giá chứng khoán và áp dụng vào thị trường chứng khoán việt nam

Hình 3.25..

Đồ thị tự tương quan và tự tương quanriêngcủa chuỗi lãi suất Xem tại trang 68 của tài liệu.
Ước lượng tham số bằng mô hình: - Mô hình chuỗi thời gian dùng để dự báo biến động giá chứng khoán và áp dụng vào thị trường chứng khoán việt nam

c.

lượng tham số bằng mô hình: Xem tại trang 69 của tài liệu.
Dự bá oh bước Mô hình (3.21) Mô hình (3.22) Mô hình (3.23) - Mô hình chuỗi thời gian dùng để dự báo biến động giá chứng khoán và áp dụng vào thị trường chứng khoán việt nam

b.

á oh bước Mô hình (3.21) Mô hình (3.22) Mô hình (3.23) Xem tại trang 71 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Trích đoạn

3.3 Định lý chiếu trong không gian Hilbert

Kiểm định sự phù hợp của mô hình ARCH(Q)

Quá trình GARCH kết hợp (IGARCH)

Biến động đ ặc trưng của biến động

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan