Tài liệu Tối ưu hóa danh mục đầu tư chứng khoán bằng VBA for Excel doc

... Markowitz: Tối ưu hóa danh mục đầu tư chứng khoán bằng VBA for Excel http://www.pcworld.com.vn/pcworld/magazine_a.asp?t=mzdetail&atcl_id=5f5e5d5d5d5d5fHarry Markowitz đã mô hình hóa quá trình ... buộcTrong đó: Phương sai thu nhập của danh mục đầu tư Xi Tỉ trọng của chứng khoán thứ i trong danh mục đầu tư gồm n chứng khoán; do thị trường chứng khoán nước ta chưa cho phép bán khống. ... chuẩn của danh mục: tại ô C2 công thức=SQRT(B2) tại ô C22 công thức=SQRT(B22) Thông qua kết quả tính toán ta thấy ngay được hiệu của việc đa dạng hóa danh mục đầu tư, ví dụ danh mục đầu tư Y ở...

8
1,028
4

ứng dụng tối ưu hóa toán học giải bài toán markowitz tối ưu hóa danh mục đầu tư chứng khoán

... Nếu nhà đầu tư khôngchỉ đầu tư vào một tài sản mà đầu tư vào nhiều loại tài sản thì phải có nhữngphương pháp đánh giá hiệu quả đầu tư cho một danh mục tài sản. Một danh mục đầu tư chứng khoán ... vào một danh mục đầu tư các chứng khoán có tính rủi ro lại là yếu tố quan trọng góp phần giảm thiểurủi ro cho toàn danh mục đầu tư. Bởi vì một khi danh mục đầu tư có nhiều loại chứng khoán khác ... thì danh mục đầu tư là tối ưu nhất (hình (3.2)). Như vậy khitạo danh mục đầu tư tối ưu nhà đầu tư phải tính các độ lệch chuẩn, phương sai,cova riance, xác định đường cong hiệu quả của danh mục, ...

61
2,094
3

tài liệu khoa quản lý danh mục đầu tư

... được một bức tranh toàn cảnh về danh mục đầu tư và về thị trường, Quá trình này cũng khuyến khích việc thảo luận kỹ càng. Sau khi đã phân chia danh mục đầu tư thành những nhóm thích hợp thì ... hàng sẽ có thể đánh giá mức độ đa dạng thực sự của danh mục đầu tư đó. Quá trình này hỗ trợ cho việc xác định rủi ro hệ thống trong danh mục đầu tư. Hệ thống phân loại:Việc phân loại bao gồm sắp ... Thuật ngữ sử dụng trong việc quản lý danh mục cho vay • Các phương pháp tiếp cận khác nhau đối với việc quản lý danh mục cho vay • Danh mục ngẫu nhiên và danh mục theo kế hoạch • Những khó khăn...

106
1,032
4

XÂY DỰNG DANH MỤC ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN TỐI ƯU TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

... hiệu quả 2.4 Lựa chọn danh mục đầu tư IV. ĐÁNH GIÁ BƯỚC ĐẦU HIỆU QUẢ DANH MỤC I. XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH ĐẦU TƯ 1. Mục tiêu sinh lời Mục tiêu mong muốn khi đầu tư vào danh mục hướng tới là mang ... nhà đầu tư. III. LỰA CHỌN CHỨNG KHOÁN VÀ HÌNH THÀNH DANH MỤC ĐẦU TƯ 1. Lựa chọn chứng khoán Lập danh sách theo dõi các mã chứng khoán trong rổ VN30, tính toán và lựa chọn 20 mã chứng khoán ... trọng chứng khoán trong danh mục: Tối thiểu: rủi ro danh mục đầu tư Thỏa mãn: o Mức sinh lời kì vọng của toàn danh mục phải lớn hơn mức tối thiểu đã đặt trước o Các tỉ trọng đầu tư ứng...

14
2,351
19

Xây dựng và quản lý danh mục đầu tư chứng khoán tại công ty cổ phần chứng khoán Thăng Long

... danh mục đầu tư chứng khoán và quản lý danh mục đầu tư.  Chương 2: Một số lý thuyết và mô hình áp dụng trong việc xây dựng và quản lý danh mục đầu tư.  Chương 3: Xây dựng danh mục đầu tư ... THIẾT CỦA ĐỀ TÀI Tại sao cần phải lập danh mục đầu tư?  Sự cần thiết của việc quản lý danh mục => Mục tiêu đề tài: Xác định danh mục chứng khoán tối ưu sao cho rủi ro của danh mục đó là ... phần chứng khoán Thăng Long.CHƯƠNG 1TỔNG QUAN VỀ DANH MỤC ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN VÀ QUẢN LÝ DANH MỤC ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN Một số nét khái quát về Thị trường Chứng khoán  Lý thuyết chung về danh...

12
1,193
15

Vận dụng mô hình markowitz trong việc xây dựng danh mục đầu tư chứng khoán tại thị trường chứng khoán việt nam

... danh mục ñầu tư chứng khoán trên thị trường chứng khoán Việt Nam 4 Chương 1 CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ DANH MỤC ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN VÀ MÔ HÌNH MARKOWITZ 1.1 Lý thuyết về danh mục ñầu tư chứng khoán ... hợp danh mục ñầu tư kết hợp với một trái phiếu phi rủi ro. Qua ñó góp phần cho các nhà ñầu tư có ñược cách nhìn tổng quát về danh mục ñầu tư chứng khoán và xây dựng danh mục ñầu tư chứng khoán ... ñầu tư Trong ñầu tư tài chính, mọi quyết ñịnh ñầu tư luôn ñược xem xét trên cơ sở cân bằng giữa lợi tức và rủi ro (risk-return trade-off). 1.1.2 Danh mục ñầu tư chứng khoán Danh mục ñầu tư chứng...

Lập và quản lý danh mục đầu tư chứng khoán trên thị trường chứng khoán Việt Nam

... THUYẾT DANH MỤC ĐẦU TƯ VÀ MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP QUẢN LÝ DANH MỤC ĐẦU TƯThị trường chứng khoán là một kênh đầu tư chứng khoán chứa tiềm ẩn nhiều rủi ro và phương pháp giảm thiểu rủi ro là đầu tư vào ... loại chứng khoán khác nhau hay đầu tư theo danh mục. Đa dạng hoá danh mục đầu tư là nhu cầu của người đầu tư có trường hợp giá cả của mọi chứng khoán được định giá đúng nhưng mỗi chứng khoán ... 2: Danh mục có tài sản phi rủi roGiả sử ngành đó gồm N tài sản. Lập danh mục tối ưu đại diện cho ngành. Danh mục của ngành là danh mục hiệu quả, khi đó là danh mục của ngành sẽ là danh mục...

66
3,188
48

lợi nhuận, rủi ro và danh mục đầu tư chứng khoán.

... chứng khoán hoặc tài sảntrong tổng giá trò đầu tư. zTại sao phải đầu tư kết hợp tài sản để hìnhthành danh mục đầu tư? zCác loại danh mục đầu tư cần chú ý:z Danh mục đầu tư thò trườngz Danh ... 20% vào tài sản phi rủi ro (vayở mức lãi phi rủi ro)Vay đầu tư vào CP P, lãisuất vay lớn hơn lãi suấtcho vay Danh mục đầu tư tối ưu z Danh mục đầu tư gồm tài sản phi rủi ro và chứng khoán rủi ... trườngz Danh mục đầu tư bao gồm một tài sản rủi ro vàmột tài sản phi rủi roLợi nhuận của danh mục đầu tư zLợi nhuận kỳ vọng của danh mục đầu tư – bằng lợinhuận trung bình có trọng số của từng chứng khoán hay...

20
1,814
4

Thiết lập và quản lý danh mục đầu tư chứng khoán

... lý danh mục đầu tư chứng khoán Nhà đầu tư dự đoán giá chứng khoán trong tư ng lai sẽ giảm, họ vay chứng khoán của các nhà môi giới hoặc công ty chứng khoán để bán và hy vọng mua được chứng khoán ... và quản lý danh mục đầu tư chứng khoán CHƯƠNG 3: THIẾT LẬP DANH MỤC ĐẦU TƯ3.1 Một số giả định: Đề tài này nhằm thiết lập danh mục đầu tư có giá trị là 100 triệu đồng, chủ đầu tư muốn gia ... trường chứng khoán bằng cách này hay cách khác thì nhà đầu tư nên thiết lập danh mục để đầu tư đạt kết quả tốt hơn.Riêng đối với tôi, đầu tư vào thị trường chứng khoán thì việc thiết lập danh mục...

Xem thêm