... từng danh mục.
48
1.1. LÝ THUYẾT VÀ DANHMỤCĐẦUTƯCHỨNG KHOÁN
1.1.1. Khái niệm danhmụcđầutư và quản lý danhmụcđầutưchứng
khoán.
Hiểu một cách đơn giản nhất thì danhmụcđầutư là ... nhà đầutư ngắn hạn như đầutư vào trái phiếu
công ty hoặc các nhà đầutư dài hạn như các quỹ đầutưchứng khoán.
Trong quảntrịdanhmụcđầu tư, cách quảntrị cân bằng” là phương
pháp quảntrị ... có
thể.
Quản lý danhmụcđầutưchứngkhoán (gọi tắt là quản lý danhmụcđầu
tư) là việc xây dựng một danhmục gồm các loại chứng khoán, tài sản đầutư
đáp ứng tốt nhất của chủ đầutư và sau...
... lập và quản lý danhmụcđầutưchứngkhoán
CHƯƠNG 3: THIẾT LẬP DANHMỤCĐẦU TƯ
3.1 Một số giả định:
Đề tài này nhằm thiết lập danhmụcđầutư có giá trị là 100 triệu đồng, chủ đầu
tư muốn ... Thu Loan Trang 15
Thiết lập và quản lý danhmụcđầutưchứngkhoán
CHƯƠNG 2: LÝ THUYẾT TẬP ĐẦU TƯ
Việc thiết lập danhmụcđầutưchứngkhoán đòi hỏi những gì và đầutư như
thế nào để đạt hiệu ... Trang 21
Thiết lập và quản lý danhmụcđầutưchứngkhoán
Nhà đầutư dự đoán giá chứngkhoán trong tư ng lai sẽ giảm, họ vay chứng
khoán của các nhà môi giới hoặc công ty chứngkhoán để bán và hy...
... VỀ DANHMỤCĐẦUTƯCHỨNGKHOÁN VÀ
QUẢN LÝ DANHMỤCĐẦUTƯCHỨNG KHOÁN
Một số nét khái quát về Thị trường Chứng khoán
Lý thuyết chung về danhmụcđầu tư
Lý thuyết chung về quản lý danh ... danhmụcđầutưchứngkhoán và
quản lý danhmụcđầu tư.
Chương 2: Một số lý thuyết và mô hình áp dụng trong việc
xây dựng và quản lý danhmụcđầu tư.
Chương 3: Xây dựng danhmụcđầutư ... thi của danhmụcđầu tư
Lớp mô hình ARCH-GARCH
Quá trình ngẫu nhiên phục hồi trung bình
CHƯƠNG 3
XÂY DỰNG DANHMỤCĐẦUTƯ TẠI CÔNG TY CHỨNG
KHOÁN THĂNG LONG
Xây dựng danhmụcđầutư tối...
... tích và đầutưchứng khoán
Khái niệm phân tích và đầutưchứngkhoán
Khái niệm phân tích chứng khoán
Khái niệm đầutưchứng khoán
DMĐT và đặc trưng của DMĐT
Quản lý danhmụcchứng khoán
... điểm
Nhược điểm
Kiến nghị:
Xây dựng danhmụcđầu tư: chọn cổ phiếu, thời
gian giao dịch
Quản lý danhmụcđầu tư: mục tiêu đầu tư, cách
thức quản lý danhmụcđầu tư
r
i
β
n
i
ERB
i
C
z
i
w
i
REE ... do chọn đề tài
Thực trạng đầutưchứngkhoán
Mục đích của đề tài
Đưa ra phương pháp lập và quản lý danhmụcđầu tư
Cải thiện hiệu quả đầutư trên TTCK Việt Nam
Đối tư ng và phạm vi nghiên cứu...
... vậy danhmụcđầu t không bị ảnh
hởng.
ã * Loại bỏ rủi ro
ã Loại bỏ rủi ro từng danhmụcđầu t:Để loại bỏ rủi ro cho một danhmục
đầu t, phải xây dựng một danhmụcđầu t cho TGĐHBQ của cả danh ... giai đoạn đầu t,
TGĐHBQ của danhmục sẽ biến đổi khác với kỳ đầu t nên ngời quản lý
danh mụcđầu t phải thờng xuyên cơ cấu lại danhmục sao cho
TGĐHBQ của danhmục đó luôn khớp với kỳ đầu t. ... Hiển,
MBA
14-38
Quản lý danhmụcđầu t
â
Bộ môn TCQT&TTCK, Khoa NH-TC
Nguyễn Đức Hiển,
MBA
14-39
Quản lý danhmụcđầu t
ã Là xây dựng một danhmục các loại chứng khoán, tài
sản đầu t đáp ứng...
... cho từng danhmụcđầu tư
Để loại bỏ rủi ro cho một danhmụcđầu tư, phải xây dựng một danhmục
đầu tư sao cho TGĐHBQ của cả danhmục bằng kỳ đầutư dự kiến. TGĐHBQ
của cả danhmục được xác định ... hỗn hợp
Danh mụcđầutư hỗn hợp được xây dựng trên cơ sở kết hợp danhmục
chứng khoán rủi ro với danhmụcchứngkhoán phi rủi ro (tín phiếu kho bạc).
Nguyên lý của danhmụcđầutư được xây dựng ...
phiếu trong danh mục. Tuy nhiên, vấn đề không đơn giản chỉ dừng ở đó. Trong
suốt giai đoạn đầu tư, TGĐHBQ của danhmục sẽ biến đổi khác với kỳ đầutư
nên người quản lý danhmụcđầutư phải thường...
... nhất, đầutưchứngkhoán theo danhmục vẫn đảm bảo được các yêu
cầu của nhà đầutư về lợi suất đầu tư. Khi nhà đầutư tiến hành đầutư theo danh
mục, nhà đầutư có thể điều chỉnh danhmục sao ... một danhmục tối ưu.
3.2. Đặc điểm của danhmụcđầutưchứng khoán
Thực chất, danhmụcđầutư là một tổ hợp các tài sản khác nhau trong hoạt
động đầutư của nhà đầu tư. Trong danhmụcđầu tư, ... số chứngkhoán nhất định với một số lượng và mức giá nhất định vào ngày
xác định trước trong tư ng lai.
3. Đầutưchứngkhoán với danhmụcđầu tư
3.1. Khái niệm danhmụcđầutư
Danh mụcđầu tư...
... dân dụng và thị trường dự án, là mã chứngkhoán tin cậy của các nhà đầu
tư.
1.1.5 Chiến lược đầutư phát triển:
Trong những năm gần đây Việt Nam đang dẫn đầu các quốc gia Đông Nam Á
về tốc ... nhà đầutưquan tâm khi đầutư vào một cổ phiếu, đó
là chỉ tiêu ROE (tỷ suất sinh lời của vốn chủ sở hữu). Mức ROE trung bình của các doanh
nghiệp nhựa đang niêm yết trên thị trường chứngkhoán ... thép xây dựng hàng đầu tại Việt Nam.
Công ty đã giành được rất nhiều giải thưởng giá trị như: Cúp vàng thương hiệu uy tín
hàng đầu Việt Nam, Cúp vàng thương hiệu Chứngkhoán uy tín, Cúp vàng...
... 7
Danh mụcđầu tư
z
Danh mụcđầutư (portfolio)– là sự kết hợp
của 2 hay nhiều chứngkhoán hoặc tài sản
trong tổng giá trịđầu tư.
z
Tại sao phải đầutư kết hợp tài sản để hình
thành danhmụcđầu ... danhmụcđầu tư?
z
Các loại danhmụcđầutư cần chú ý:
z
Danh mụcđầutư thị trường
z
Danh mụcđầutư bao gồm một tài sản rủi ro và
một tài sản phi rủi ro
Lợi nhuận của danhmụcđầu tư
z
Lợi nhuận ... lệch chuẩn của danhmụcđầu tư.
z
Công thức tính phương sai của danhmụcđầu tư
gồm 2 chứngkhoán j và k:
z
Phương sai của danhmụcđầutư phụ thuộc vào
phương sai của từng chứngkhoán cá biệt và...
... hẹn mang lại nhiều cơ hội cho các nhà
đầu tư.
Với mỗi nhà đầu tư, mục tiêu cuối cùng luôn là tối đa hóa lợi nhuận cho danhmục
đầu tư của mình. Vậy đầutư như thế nào để mang lại lợi ích cao ... là lý do mà nhóm chúng tôi bỏ vốn đầutư vào chứngkhoán vật liệu xây
dựng.
GVHD: Ths.Đặng Hữu Mẫn NSVTH: Nhóm – 34K07.2
Bài tập lớn: Quảntrịdanhmụcđầutư 8
phải (khoảng 37% GDP trong năm ... nghề hay chủng loại, vẫn là một chiến lược đầutư mang tính hiệu
quả cao.
GVHD: Ths.Đặng Hữu Mẫn NSVTH: Nhóm – 34K07.2
Bài tập lớn: Quảntrịdanhmụcđầutư 30
Thứ ba, năng suất mía và chất lượng...
... nói danhmục Y chi phối danhmục Z. Các
danh mụcđầutư bị chi phối bởi các danhmụcđầutư khác gọi là “các danhmụcđầutư kém hiệu quả”.
Tập hợp hiệu quả là một phần của danhmụcđầutư khả ... buộc
Trong đó:
Phương sai thu nhập của danhmụcđầutư
X
i
Tỉ trọng của chứngkhoán thứ i trong danhmục đầu
tư gồm n chứng khoán; do thị trường chứngkhoán
nước ta chưa cho phép bán khống. ... các
danh mụcđầutư kém hiệu quả. Để làm rõ hơn điều này ta chọn vùng A3:C23 để vẽ biểu đồ có dạng,
như sau:
Ta thấy ngay danhmụcđầutư nằm trên đoạn BC chính là đường danhmụcđầutư hiệu...