... đề tàiĐolườngrủiro thịtrường tài chính ở Việt Nam”.2. Xác định vấn đề nghiên cứuĐề tài này tập trung chủ yếu nghiên cứu các phương pháp đolườngrủiro và đưara một số mô hình để đolường ... trường hoặc tỷ giá hối đo i trênthị trường. Vì thế rủiro thị trường cũng được phân loại theo nhiều loại khácnhau: đó là rủiro lãi suất, rủiro cổ phiếu, rủiro tỷ giá hoặc rủiro giá cả hànghóa, ... lý được những rủiro khácnhau, xem xét mối tương quan rủiro giữa các tài sản khác nhau trong danh mục.10Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN1.1 Một số nguyên nhân của rủiro thị trường Rủi ro thị trường...
... loại bỏ được hầu hết rủiro có thể phân tán được. Rủiro phi hệ thống được chia làm hai loại chính là rủiro kinh doanh và rủirotài chính. 2.2.2.1. Rủiro kinh doanh Rủi ro kinh doanh xuất ... một tài sản phi rủiro với các tài sản rủiro là tỷ lệ tuyến tính của độ lệch chuẩn danh mục các tài sản rủi ro. 1.1.4.2.2. Lựa chọn danh mục tối ưu khi có sự tồn tại của tài sản phi rủiro ... có thể giảm thiểu đáng kể rủiro danh mục, đặc biệt đối với danh mục chỉ gồm hai tài sản thì rủiro được hoàn toàn triệt tiêu. Từ việc đưa ra công thức đolườngrủiro (độ lệch chuẩn) và TSSL...
... đề tàiĐolườngrủiro thịtrường tài chính ở Việt Nam”.2. Xác định vấn đề nghiên cứuĐề tài này tập trung chủ yếu nghiên cứu các phương pháp đolườngrủiro và đưara một số mô hình để đolường ... từng201.3 Các mô hình đolườngrủiro trên thị trường1.3.1 Sử dụng độ lệch chuẩn để tính toán rủi ro 1.3.1.1 Cách tínhTrong lĩnh vực tài chính, độ lệch chuẩn được dùng để đolườngrủiro của nhàđầu ... trường hoặc tỷ giá hối đo i trênthị trường. Vì thế rủiro thị trường cũng được phân loại theo nhiều loại khácnhau: đó là rủiro lãi suất, rủiro cổ phiếu, rủiro tỷ giá hoặc rủiro giá cả hànghóa,...
... loại bỏ được hầu hết rủiro có thể phân tán được. Rủiro phi hệ thống được chia làm hai loại chính là rủiro kinh doanh và rủirotài chính. 2.2.2.1. Rủiro kinh doanh Rủi ro kinh doanh xuất ... VĂN THẠC SĨ KINH TẾ 2.2.2.2. Rủirotài chính Rủi rotài chính liên quan đến việc công ty tài trợ vốn cho hoạt động của mình. Người ta thường tính toán rủirotài chính bằng việc xem xét cấu ... có thể giảm thiểu đáng kể rủiro danh mục, đặc biệt đối với danh mục chỉ gồm hai tài sản thì rủiro được hoàn toàn triệt tiêu. Từ việc đưa ra công thức đolườngrủiro (độ lệch chuẩn) và TSSL...
... lợi nhuận phi rủirotại thời điểm t+∆: lợi nhuận phi rủirotại thời điểm t∆: lợi nhuận thị trường tại thời điểm t+∆Điều này như CAPM nhưng giống trong log returns hơn là trong mức lợi nhuận ... và lợi nhuận phi rủiro theo thời gian.Về lợi nhuận thị trường ta có thể có dữ liệu song còn lợi nhuận phi rủiro của các khoảnđầu tư mạo hiểm thì có vẻ như vẫn chưa có dữ liệu nào ở Việt Nam ... đấyTrước đấy đã có nhiều bài viết nghiên cứu về đolườngrủiro và tỉ suất sinh lợi vốn mạohiểm và các tác giả đã thừa nhận tầm quan trọng và khó khăn trong việc ước tính lợinhuận cho khoản đầu...
... thiểu khả năng phá sản của doanh nghiệp; hạn chế rủiro tín dụng trong việc cho vay của các ngân hàng đối với các doanh nghiệp chế biến thủy sản. TÀI LIỆU THAM KHẢO:1- Hồ Diệu, Quản trị ngân hàng, ... sản đều gặp rủiro trong kinh doanh và có khả năng rơi vào trạng thái có nguy cơ phá sản. Do đó, khi quyết định tín dụng đối với doanh nghiệp này, các ngân hàng cần thận trọng hơn trong việc ... Trên cơ sở số liệu là các báo cáo tài chính của 11 doanh nghiệp chế biến thủy sản niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam giai đo n 2007 - 2009, chúng tôi đã tiến hành xử lý số liệu liên quan...
... một đường thẳng và có cùng một cách đolường giá trị của rủiro nhưng cách đolường về số lượng rủi ro thì khác nhau. Mô hình CAP M đolường số lượngrủiro bởi giá trị hiệp phương sai [ ][ ... PHÁP ĐOLƯỜNGRỦIRO TRÊNPHẦN III: CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐOLƯỜNGRỦIRO TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAMTHỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM1. Ứng dụng Lý thuyết CAPM để đolường hệ số rủiro ... khoán có rủiro và một tài sản không rủi ro: Giả sử bây giờ ngoài tài sản rủiro còn có sự tồn tại của tài sản phi rủiro và nhà đầu tư có thể vay hay cho vay không giới hạn những tài sản này...
... PHÁP ĐOLƯỜNGRỦIRO TRÊNPHẦN III: CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐOLƯỜNGRỦIRO TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAMTHỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM1. Ứng dụng Lý thuyết CAPM để đolường hệ số rủiro ... tố rủi ro, và dự báo càng nhiều hệ số β thì ta càng thấy rối.Trong phạm vi đề tài này, chúng tôi sẽ ứng dụng các Lý thuyết trên đây (CAPM và APT) vào việc đolườngrủiro trên TTCKVN. Trong ... kiếm các danh mục đầu tư trong đo n thẳng từ N trở lên phía trên nếu thị trường có tồn tạitài sản phi rủi ro. 1.4. Tính toán độ nhạy cảm (rủi ro) của từng chứng khoán trong mối quan hệ với những...
... vốn mạo hiểm Dow Jones là chỉ số đầu tiên đolường sự năng động của thịtrường vốn mạo hiểm , đolường sự thay đổi trong giá trị đầu tư của công ty được tài trợvốn mạo hiểm . Cũng giống như chỉ ... đến tài trợ trong giai đo n hiện nay. Thời gian trôi qua càng dàikể từ vòng vốn mô tả như là "đầu" và "cuối" cũng gắn liền với xác suất thấp hơn của tài trợ trong giai đo n ... tương ứng là số liệu thống kê quantrọng. Nếu ta tạo thành một danh mục đầu tư gồm phần nhỏ w trong một đầu tưVC với lợi nhuận RVCvà phần (1 – w) trong một lợi nhuận phi rủiro Rf, lợi nhuậncủa...
... những gián đo n trong chuỗi cungứng cấp cao đến những suy sụp về tài chính lớn.Điều chỉnh công tác qun lý rủiro và qun lýhiệu qu hoạt động cho phù hợpMối liên kết giữa rủiro với hiệu ... chỉ nắm rõ mức độchấp nhận rủiro (mức độrủiro màdoanh nghiệp sẵn sàng chấp nhậntrong quá trình theo đuổi việc tạo ragiá trị) mà còn khả năng chịu đựng rủi ro (mức độ dao động mà doanhnghiệp ... lý rủiro và quản lýhiệu quả hoạt động trong công ty?Cơ cấu trách nhiệm đó có hỗ trợtích hợp thông tin kinh doanhxung quanh các cơ hội có tiềm ẩn rủi ro hay không?• Hiện nay công ty đo lường...
... quản trị quan tâm là xem xét rủiro không có lợi nhuận của doanh nghiệp trên cơ sở phân tích mối quan hệ giữa mức độ hoạt động và sản lương hòa vốn. Để đolườngrủiro của doanh nghiệp, người ... chi phí – khối lượng và đolườngrủi ro của doanh nghiệp Ngày nay, kế toán quản trị đã trở thành một nội dung quan trọng và cần thiết cho các nhà quản trị doanh nghiệp, trong đó phân tích mối ... trường hợp tùy theo dự đo n khối lượng tiêu thụ, sản xuất của thị trường. Tóm lại, mô hình phản ảnh quan hệ CVP có mối quan hệ khá chặt chẽ với các chỉ tiêu đo lường rủiro kinh doanh của doanh...
... phẩm/chiến lược, nghiên cứu /tài sản trí tuệ ñể kiểm soát, loại bỏ hay giảm rủi ro. Quản trị Rủiro là gì?11Quản trị Rủiro căn bảnAi chịu trách nhiệm quản lý rủi ro? • Rủiro thể hiện qua mọi bộ ... năng làmột nhà quản trị rủiro giỏi9Quản trị Rủiro căn bảnQuản trị Rủiro là gì?ðảm bảo kết cục10Quản trị Rủiro căn bản•Chú trọng vào năng lực ñạt mục tiêu trong tương laibằng cách ... Quản trị Rủi ro Th.sỹ Trần Quang Trung 27Quản trị Rủiro căn bảnQuản trị Rủiro là gì?Bạn càng không biết vềTất cả các kết cục tiềm năngKhả năng xảy raChi phí của các kết cục này Rủi ro càng...