Bài tập kinh tế lượng Hồi quy với biến giả và Hiện tượng đa cộng tuyến

... Chương IV V: Hồi quy với biến giả Hiện tượng đa cộng tuyến Ta thấy F>F0.05(2,23) bác bỏ giả thiết H0 với mức ý nghĩa α=5% Vậy việc đưa thêm biến vào mô hình cần thiết f/Có người cho lượng bình ... V: Hồi quy với biến giả Hiện tượng đa cộng tuyến Trong đó: PG giá bán bình ga PC giá bếp ga PE giá điện sinh hoạt b/ Cho biết mô hình [4] dùng để làm gì? Biến PC có quan hệ cộng tuyến với biến ... MH[3] có tượng đa cộng tuyến, thống kê t hệ số ứng với biến PC nhỏ R2 lớn Hãy nêu cách kiểm tra (Xem thử biến PC có quan hệ cộng tuyến với biến PG PE không?) Hồi quy mô hình PC phụ thuộc vào PE...

11
5,339
2

Kinh tế lượng - Hồi quy với biến giả và biến bị chặn part 1 ppsx

... Bản chất biến giả - Biến giả cho thay đổi hệ số chặn Trong phân tích hồi qui, có loại biến chính: biến định lượng biến định tính  Các biến định lượng: giá trị quan sát số  Biến định tính ... trú, …  Những biến định tính có ảnh hưởng biến phụ thuộc phải đưa vào mô hình hồi quy Bản chất biến giả - Biến giả cho thay đổi hệ số chặn  Biến giả (D) thường có giá trị:  D = 1: quan sát có ... thuộc tính  Biến giả đưa vào mô hình hồi quy giống biến định lượng,  Chúng dùng để khác biệt nhóm quan sát: có thuộc tính Bản chất biến giả - Biến giả cho thay đổi hệ số chặn  Ví dụ: giả sử ta...

13
1,743
3

Kinh tế lượng - Hồi quy với biến giả và biến bị chặn part 2 pptx

...     u i = Y i -  -  2X i Khi Yi = 1, ui = - 1 - 2Xi, với xác suất pi, Khi Yi = 0, ui = - 1 - 2Xi, với xác suất 1- pi, Ước lượng OLS không chệch, nên dùng để ước lượng điểm, kết tin cậy ... thu  Ước lượng hàm: y =  + x + xD + u (7.8)  Trong đó: y: tiền hoa hồng; x: doanh thu x*: giá trị ngưỡng doanh thu D = Kiểm định  = x > x* x  x* Biến phụ thuộc biến giả  Biến giả có nhiều ... giả định có phân phối chuẩn để phục vụ cho việc suy diễn  Giả định bị vi phạm, thực ui theo phân phối Bernoulli  Xét mô hình LPM biến, ta có: Mô hình xác suất tuyến tính     u i = Y i -...

Kinh tế lượng - Hồi quy với biến giả và biến bị chặn part 3 pptx

... dụng để phân tích lý thuyết kinh tế lượng lần nhà kinh tế học James Tobin năm 1958 yi = yi* = xi + ui >0  với ui ~ IN(0, 2) yi* yi*   Nó có tên gọi khác mô hình hồi qui chuẩn kiểm duyệt (censored ... (censored regression model)  mô hình hồi qui có biến phụ thuộc bị chặn (limited dependent variable regression model)  có số quan sát biến phụ thuộc y* bị chặn hay giới hạn  Ví dụ, Tobin xem ... Ước lượng ML mô hình Logit Probit  Để ước lượng mô hình ML, ta phải xây dựng hàm log-likelihood quan sát i  Xác suất có điều kiện yi ứng với xi là: f(y|xi, ) = [F(xi’)]y[1 - F(xi’)](1-y),...

bài tập kinh tế lượng - hồi quy đơn

... mô hình hồi quy tuyến tính mô tả quan hệ tổng vốn đầu tư lãi suất ngân hàng (mô hình hồi quy đơn) Nêu ý nghĩa hệ số hồi quy ước um lượng Đánh giá mức độ phù hợp mô hình Mô hình hồi quy tuyến ... 1968 Kết phân tích hồi quy có đ ược từ mẫu gồm 19 thành phố Mỹ a Giải thích ý nghĩa hệ số hồi quy ước lượng  1 = 0.2033 tung độ gốc đường hồi quy mẫu, nói lên tỷ lệ tham gia lực lượng lao động ... 0.423 0.423 0.023 0.023 0.023 0.123 0.123 0.722 1.823 5.025 ei 2.562 0.796 -0 .204 -1 .970 -3 .970 -0 .970 -0 .736 2.264 2.498 -0 .269 sigma mũ ^2 F= ei^2 6.565 0.634 0.042 3.881 15.762 0.941 0.542 5.124...

Bài giảng kinh tế lượng Hồi quy hàm 2 biến, hồi quy đơn

... thiết H0 : 2 = ( hàm hồi qui khơng phù hợp) H1 : 2 ≠ (hàm hồi qui phù hợp) Sử dụng phân phối thống kê F : ˆ − β ) nS ( 2 X F= ~ F (1, n − 2) σ Khi 2 = , F viết : BÀI TỐN KIỂM ĐỊNH ˆ x2 2 ∑ i ESS ... chuẩn  X2  ˆ ) = σ = ∑ X σ = σ 1+ ÷ (2) se( βˆ1 ) = σ βˆ = σ 2 Var ( β βˆ1 1 n∑ x n  SX ÷   2 Var ( β 2 ) = σ 2 = σ = (3) se( β 2 ) = σ βˆ = σ 2 2 xi2 nS X ∑ i i Trong : 2 = var ... định mơ hình ESS RSS R = = 1− = rX ,Y TSS TSS Miền xác định R2 : ≤ R2 ≤ R2  : hàm hồi qui phù hợp R2  : hàm hồi qui phù hợp Ý nghĩa R2 - Cho biết mơ hình xấp xỉ % số liệu (độ phù hợp mơ hình)...

BÀI TẬP KINH TẾ LƯỢNG - MÔ HÌNH HỒI QUY ĐƠN - ĐÁP ÁN BÀI TẬP SỐ 2 pdf

... 5.0 4.5 Yi 29 32 31 34 32 35 40 43 48 50 Hãy lập mô hình hồi quy tuyến tính mô tả quan hệ tổng vốn đầu tư lãi suất ngân hàng (mô hình hồi quy đơn) Nêu ý nghĩa hệ số hồi quy ước lượng Đánh giá mức ... thiết đối: H : 2 = với H : 2 ≠ Chúng ta biết mô hình hồi quy hai biến kiểm định 2 = kiểm định phù hợp mô hình hồi quy (X thật có tác động đến Y?) Để kiểm định giả thiết ta áp dụng quy tắc kiểm ... giả thiết: H0: 2= 0, H1: 2 0 với mức ý nghĩa 5% t = 10.40648 (đề cho) tα /2( n -2 ) = t0. 025 (11) = 2. 201 t > t0. 025 (11) nên bác bỏ giả thiết H0 (với mức ý nghĩa 5%) Vậy 2 0 đáng kể mặt thống...

9
27,402
248

Ôn tập môn kinh tế lượng-Chương 4- Hồi quy với biến giả

... 1 Mô hình hồi qui với biến giải thích biến giả 1.1 Bản chất biến giả 1.2 Mô hình hồi qui với biến độc lập biến giả 1.3 Hồi qui với nhiều biến giả 1.1 Bản chất biến giả Biến giả biến dùng để ... hợp biến phụ thuộc có mối quan hệ với nhiều biến chất lượng: Dùng biến giả để lư ợng hoá biến chất lượng lập mô hình hồi quy biến phụ thuộc với biến giả 2 Hồi quy với biến lượng biến chất 2.1 Biến ... chất biến giả Với biến chất lượng có nhiều hai phạm trù, ta dùng nhiều biến giả để lượng hoá Ví dụ: biến tầng lớp xã hội có phạm trù: công nhân, nông dân, trí thức D1 = 1: công nhân D1 = 0: công...

47
11,326
33

BÀI TẬP KINH TẾ LƯỢNG(CHƯƠNG 2 HỒI QUY)

... ∑ (Y i =1 i n −1 F – statistic = n − Y )2 = ∑y i =1 n −1 r2 n 2 x 2 −1 1− r Prob (F- statistic) i = 2 TSS n −1 Thống kê F Mức xác suất (P-value) cặp giả 2 thuyết: H0: R = ; H1: R > (R ≠ 0) ... xác định (bội): R Adjusted R-squared Hệ số xác định điều chỉnh R S.E of regression Sai số chuẩn hồi quy: σˆ Sum squared resid Tổng bình phương phần dư: RSS Durbin-Watson stat Thống kê Durbin-Watson...

2
7,862
223

bài tập kinh tế lượng - chương i - mô hình hồi quy 2 biến

... b) Giá trị Yi có ý nghĩa c) Mô hình h i quy khác v i mô hình toán kinh tế thông thường 1.9 Gi i thích ý nghĩa hệ số góc số mô hình h i quy sau ? a) Yi = β1 + β + Ui Xi β U c) Yi = β o X i e i e) ... statistic) Prob 22 5 .29 17 12. 03068 6. 422 213 6. 520 385 78.05636 a) Viết hàm h i quy tổng thể, h i quy mẫu gi i thích ý nghĩa kinh tế hệ số nhận b) Tìm ước lượng i m cho lượng bán giá 17USD c) Giá bán có ... Dùng kiểm định thu hẹp hàm h i quy để đánh giá việc đưa thêm biến giả có cần thiết hay không so v i mô hình có biến biến gi i thích n i chương 1; B i 1.13 j) Một ngư i cho bình gas có giá cao...

21
8,039
7

slide bài giảng kinh tế lượng chương 5 hồi quy với biến giả

... - 1 954 )  n1=9 - Thời kỳ hậu tái thiết (1 955 -1963)  n2=9 Với thời kỳ tái thiết, hàm hồi qui : Yi = α1+ α2Xi+Ui (1) Với số liệu  ˆ Yi = −0.266 + 0.047 05 X i Với thời kỳ hậu tái thiết, hàm hồi ... Một biến định tính có m mức độ (m phạm trù) cần sử dụng (m-1) biến giả đại diện cho Phạm trù gán giá trị xem phạm trù sở (việc so sánh tiến hành với phạm trù này) II Hồi qui với biến định lượng ... hệt ) Ví dụ : Sau gom số liệu hai thời kỳ hồi qui mô hình (*), ta : ˆ Yi = −1. 75 + 0. 150 45 X i + 1.484 Zi Se = (0.33) (0.470) (0.0163) t = ( -5. 27) (3. 155 ) (9.238) p = (0.000) (0.007) (0.000) −...

23
3,204
0

bài giảng kinh tế lượng chương 4 hồi quy với biến giả

... Anh(UEH) Hồi qui với biến độc lập định tính định lượng Một biến định tính biến định lượng ế ế Hàm hồi quy: Yi E1 E X i E3 Di U i II Hồi qui với biến độc lập định tính định lượng ế ế Một biến định ... II Hồi qui với biến độc lập biến định tính II Tiến hành hồi quy hàm hai biến, giả sử ta ước lượng hàm hồi quy sau : Yi E1 E Di Ui Tạm thời bỏ qua sai số Ui D Y E1 Đối với nam: D Y E1 Hồi ... i II Hồi qui với biến độc lập định tính định lượng Nhiều biến định tính nhiều biến định lượng ề ế ề ế Nếu mô hình có nhiều biến định tính, xác định số biến giả đưa vào mô sau: Từ hàm hồi quy để...

Bài tập kinh tế lượng Mô hình hồi quy 2 biến và mô hình hồi quy bội

... từ mô hình U mô hình R không bỏ biến K 12 Lê Kha K45B TC-NH Chương II & III: Mô hình hồi quy biến mô hình hồi quy bội (Hoặc) Nếu từ mô hình R mô hình U nên thêm biến K vào Câu 3: Dạng hồi quy ... ).tα Lê Kha K45B TC-NH n 2 Chương II & III: Mô hình hồi quy biến mô hình hồi quy bội 60, 32 – 2, 558 .2, 306 < Y0 < 60, 32 + 2, 558 .2, 306 54, 421 < Y0 < 66 ,21 8 Phần hai: Bài tập tổng hợp chương II Câu ... III: Mô hình hồi quy biến mô hình hồi quy bội Khoảng tin cậy đối xứng β : µ β − tα n 2 ( ) ( ) µ µ µ se β < β < β + se β tα n − 2 10,7 720 - 2, 11 *2, 1599< β ...

25
8,098
14

Tài liệu Bài tập kinh tế lượng (Với sự trợ giúp của Eviews) docx

... hồi quy câu (5) Bài tập Tập liệu Growth.wf1 có chứa liệu GDP thực bình quân đầu người nước giai đoạn 1960 – 1992 : Inđônêxia, cộng hoà Triều tiên, Đài loan, Thái lan Các biến tập liệu là: COUNTRY ... U mô hình hồi quy tìm câu (10), (11) (14) Bài tập Tập liệu Gasoline.wf1 liên quan tới tiêu dùng xăng Mỹ khoảng thời gian 1960-1986 chứa biến sau: tổng lượng xăng tiêu dùng thực (được tính cách ... lại mô hình Hãy đánh giá chất lượng mô hình hồi quy (7) Từ mô hình ước lượng câu (6), tức mô hình có 11 biến, ta bỏ biến ý nghóa ước lượng lại mô hình Đánh giá chất lượng mô hình (8) Tiếp tục trình...

8
2,296
16

Slide môn kinh tế lượng - chương 4: Hồi quy với biến giả

... Chương IV – Hồi qui với biến giả Biến định tính – Kỹ thuật biến giả Các mô hình có chứa biến giả Thủ tục so sánh hồi qui Chương III – Hồi quih hồi qui giải Chương IV – Mô hìn với biến bộ Biến ... likelihood -2 1.14593 Durbin-Watson stat 1.730088 Chương III – Hồi quih hồi qui giải Chương IV – Mô hìn với biến bộ Các mô hình có chứa biến giả: Y Biến phụ thuộc Biến lượng S Biến độc lập Biến giả ... ứng với khác Am-1 Chương III – Hồi quih hồi qui giải Chương IV – Mô hìn với biến bộ Biến định tính – Kỹ thuật biến giả: 1.2 Kỹ thuật biến giả (Dummy variables): - Thuộc tính A1 , A2 , … , Am-1...

26
3,931
10

Xem thêm