bài giảng kinh tế lượng chương 5 đa công tuyến

KINH TẾ LƯỢNG - CHƯƠNG 5 đa cộng tuyến

... có cộng tuyến cao. )1(1223r− Ước lượng trong trường hợp có đa cộng tuyến 2. Trường hợp có đa cộng tuyến không hoàn hảo Đa cộng tuyến hoàn hảo thường không xảy ra trong thực tế. Xét ... có mặt biến đó là lớn hơn. Hậu quả của đa cộng tuyến Nếu có cộng tuyến gần hoàn hảo:3. R2 cao nhưng tỉ số t ít có ý nghĩa. Đa cộng tuyến cao: - một hoặc một số tham số tương quan (hệ số ... nhưng hai biến này có tương quan chặt chẽ. X210 15 18 24 30X3 50 75 90 120 150 X*3 52 75 97 129 152 Xét hàm hồi qui tuyến tính k-1 biến độc lập:Yi = β1 + β2X2i + β3X3i...

31
2,127
19

Tài liệu Bài giảng kinh tế lượng phần 5 pptx

... 3 2 35 1 1300 3 2 4 2 85 1 157 7 4 2 .5 5 239 1 1600 3 2 6 293 1 1 750 4 2 7 2 85 1 1800 4 2. 75 8 3 65 1 1870 4 2 9 2 95 1 19 35 4 2 .5 10 290 1 1948 4 2 11 3 85 1 2 254 4 3 12 50 5 1 2600 3 2 .5 13 ... việc ước lượng được ghi ở bảng 5. 1 dưới đây: Bảng 5. 1: Dữ liệu điều tra về giá cả các căn hộ obs PRICE CONSTANT SQFT BEDRMS BATHS Y X1 X2 X3 X4 1 199.9 1 10 65 3 1. 75 2 228 1 1 254 3 2 ... bảng 5. 2]. Bảng 5. 2: Những mô hình ước lượng cho giá các căn hộ Variable model A model B model C Constant 52 . 351 121.179 129.062 (38.28) (80.17) (88.3) SQFT 0.138 75 0.14831 0. 154 8...

Ôn tập môn kinh tế lượng- Chương 5- Đa cộng tuyến

... ++=*33*22*1133312221)()(++=ttttttttUUXXXXYY 2.Hậuquảcủađacộngtuyến2.Hậuquảcủađacộngtuyến2.1.Ướclợngkhicóđacộngtuyếnhoànhảo2.2.Ướclợngkhicóđacộngtuyếnkhônghoànhảo2.3Hậuquảcủađacộngtuyếnkhônghoànhảo 3.4.Hồiquiphụ3.4.HồiquiphụãHồiquiphụlàphơngpháphồiquimộtbiếngiảithíchXjtheocácbiếngiảithíchcònlại.ãXétmôhìnhhồiquikbiến:Thủ ... tơngquancaovàcóítnhấtmộttrongcácbiếnnàylàthừa(môhìnhcóđacộngtuyến). 1.3.Đacộngtuyếnkhônghoànhảo1.3.Đacộngtuyếnkhônghoànhảoã Đa cộng tuyến không hoàn hảo: Giữa các biến giảithíchcóthểbiểudiễnmốiquanhệgiữachúngdớidạngđẳngthức:trongđótồntạiítnhấtmộthệsốVilàsaisốngẫunhiên.{ ... 1.1.Đacộngtuyến1.1.ĐacộngtuyếnãXétmôhìnhhồiquikbiến:ãNếucácbiếngiảithíchđộclậptuyếntínhthìmôhìnhkhôngcóđacộngtuyến.ãNgợclạinếucácbiếngiảithíchphụthuộctuyếntínhthìmôhìnhđÃchocóđacộng tuyến. ikikiiiUXXXY...

28
2,330
0

Slide môn kinh tế lượng - chương 5: Đa cộng tuyến

... 1. Đa cộng tuyến – bản chất và nguyên nhân2.Hậu quả3.Phát hiện4.Khắc phục Chương V – Đa cộng tuyến 2.Hậu quả: Chương V – Đa cộng tuyến - Các ước lượng vẫn là BLUE, tuy ... nhỏ trong số liệu - Dấu của các ước lượng có thể bị sai (ví dụ: bài tập 5.4) 1. Đa cộng tuyến – bản chất và nguyên nhân Chương V – Đa cộng tuyến (*) Phân loại: - Đa cộng tuyến hoàn hảo (perfect ... OLS khi có Đa cộng tuyến: - Khi có đa cộng tuyến hoàn hảo (perfect multicolinearity): không thể ước lượng được các hệ số hồi qui cũng như không xác định được SRF - Khi có đa cộng tuyến không...

20
1,604
8

Tóm tắt bài giảng kinh tế lượng - Chương 1 ppt

... β 1 < 1. 15 13 2. Thiết lập mô hình3. Số liệu6. Dự báo 1. Lý thuyết kinh tế 5. Kiểm định giả thuyết4. Ước lượng mô hình7. Phân tích chính sách 10 9 Vậy kinh tế lượng là gì? Kinh ... TD = β0 + β 1 TN Trong đó : 0 < β 1 < 1. - Mô hình Kinh tế lượng: quan hệ đúng giữa TD và TN như sau: TD = β0 + β 1 TN + e Trong đó e là sai số 12  Kinh tế lượng được dịch ... liên hệ giữa các đại lượng kinh tế. - Thống kê chủ yếu là mô tả các hiện tượng kinh tế, không cung cấp một sự đo lường của các thông số về các mối liên hệ kinh tế. - Kinh tế lượng dùng phương...

17
3,705
15

Bài giảng Kinh tế lượng Chương 7: Điều kiện vận dụng mô hình hồi qui tuyến tính bội

... được sử dụng đế thiết lập một nhân tố kiểm soát 3Các điều kiện vận dụng mô hình  Các điều kiện về dạng mô hình : Tuyến tính của các biến độc lập so với biến phụ thuộc Các điều kiện về ... được: Tuyến tính  Phương sai không đổi của các sai số(errors) của mô hình  Một mô hình là tuyến tính nếu cáctham số hiện diện trong mô hình là tuyến tính, ngay cả khi các biến độclập không tuyến ... cho mô hình tuyến tính  Hàm Phép biến đổi Dạng tuyến tính XXYtiếpX1'X,Y1'Y 'X'Y 12Phép biến đổi các biến Các điều kiện vận dụng mô hình thường...

Bài giảng Kinh tế lượng Chương 6: Điều kiện vận dụng mô hình hồi qui tuyến tính bội

... Các điều kiện vận dụng mô hình thường xuyên không đạt được: Tuyến tính  Phương sai không đổi của các sai số(errors) của mô hình  Một mô hình là tuyến tính nếu cáctham số hiện diện trong mô ... (TSS) 5 Tuyến tính  Vẽ biểu đồ từng phần (partial plots) Để đánh giá đặc trưng tuyến tính củamột biến Xjso với Y, chúng ta hồi qui Y về toàn bộ các biến độc lập trừ Xj,và chúng ta hồi qui ... cho một mô hình có hai biến độc lậpkX)|(),()|(21212122.1XXESSXXESSTSSXXESSrYtiếp 18Các phép biến đổi để làm cho mô hình tuyến tính  Hàm Phép biến đổi Dạng tuyến tính XXe1eYtiếpY1Yln'YX'Y...

Bài giảng Kinh tế lượng Chương 8: Tự tương quan

... … … … 2 Tự tương quan  Bản chất và hậu quả của tự tương quan  Bản chất của tự tương quan  Nguyên nhân của tự tương quan  Hậu quả của hiện tượng tự tương quan  Phát hiện tự tương quan  Phương ... tồn tại tự tương quan bậc pH1: Tồn tại tự tương quan 3Bản chất và hậu quả của tự tương quan Trong mô hình hồi qui tuyến tính đã giả thiết rằng không không tồn tại tự tương quan. Vậy: ... Có tự tương quan âmKhông cókết luậnKhông có tự quan tương Không cókết luậnCó tự tương quan dương44-dL4-dU2dUdL0 22Trình tự thực hiện thủ tục lặp Cochrane-OcuttsBước 1: Ước lượng...

Bài giảng Kinh tế lượng Chương 4: Hồi qui logistic

... dung chính Hồi qui của một biến lưỡng phânTỷ lệ (odds)Mô hình logistic Ước lượng của mô hìnhTỷ số tỉ lệ Odds ratio 33Diễn giải các hệ số Đối loga (antilog) cuả hệ số biước lượng sự ... Summary390,213 ,105 ,173Step1-2 LoglikelihoodCox & SnellR SquareNagelkerkeR Square 37 Hồi qui logistic tiếpClassification Tablea,b390 0 100,084 0 ,082,3Observedautre (0)manager (1)EMPLOIOverall ... 36 Hồi qui logistic Omnibus Tests of Model Coefficients52,640 1 ,00052,640 1 ,00052,640 1 ,000StepBlockModelStep...

39
1,172
11

Bài giảng Kinh tế lượng Chương 2: Mô hình hồi quy tuyến tính bội

... 1.91719Ví dụ : mô hình hồi quy tuyến tính bội 7/22/2014 2 Mô hình hồi qui tổng thể Mô hình hồi qui mẫuTheo dạng thông thườngTheo dạng ma trậnDạng kỳ vọngDạng ngẫu nhiên Mô hình hồi qui bội Thế ... valeur X ă q.sai số dự báo là:được viết: mô hình hồi quy tuyến tính bội 7/22/2014 8 Mô hình hồi quy tuyến tính bội Dạng biểu thức thứ hai của mô hình :Biểu thức ma trậnnikiknnnkiiikknixxxxxxxxxxxxXyyyyYbbbbb ... bội Thế nào là mô hình hồi qui bội? Mô hình hồi qui bội là mô hình trong đóbiến phụ thuộc phụ thuộc vào ít nhất haibiến giải thích.Dạng mô hình 7/22/2014 35Ví dụ về hồi qui bội F0 3.02H0:...

37
1,252
4

Bài giảng Kinh tế lượng Chương 5: Hồi qui tuyến tính bội

... prixb. Ví dụ về hồi qui bội tiếpR2R2điều chỉnh 21 Tuyến tính  Vẽ biểu đồ từng phần (partial plots) Để đánh giá đặc trưng tuyến tính củamột biến Xjso với Y, chúng ta hồi qui Y về toàn ... phép biến đổi để làm cho mô hình tuyến tính  Hàm Phép biến đổi Dạng tuyến tính XeYb=Yln'Y=XYb=ln'tiếp 4Mô hình hồi qui bội đối với tổng thểMô hình hai biếnĐáp ... hình tuyến tính  Hàm Phép biến đổi Dạng tuyến tính b=XXYtiếpX1'X,Y1'Y =='X'Yb= 32Phép biến đổi các biến Các ví dụ của các mô hình tuyến tính: ...

slide bài giảng kinh tế lượng chương 5 hồi quy với biến giả

... Chương 5 Hồi qui với biến giả I. Bản chất của biến giả- Mô hình trong đó các biến độc lập đều là biến giả Biến định tính thường biểu thị các mức độ ... với phạm trù này).II. Hồi qui với biến định lượng và biến định tínhVí dụ 3 : Hãy lập mô hình mô tả quan hệ giữa thu nhập của giáo viên với thâm niên giảng dạy và vùng giảng dạy (thành phố, ... hậu tái thiết (1 955 -1963)  n2=9 Với thời kỳ tái thiết, hàm hồi qui :Yi = α1+ α2Xi+Ui(1) Với số liệu  iiX047 05. 0266.0Yˆ+−= Với thời kỳ hậu tái thiết, hàm hồi qui :Yi = γ1+...

23
3,204
0

slide bài giảng kinh tế lượng chương 6 đa cộng tuyến

... Chương 6 ĐA CỘNG TUYẾNI. Bản chất của đa cộng tuyến Đa cộng tuyến là tồn tại mối quan hệ t.tính giữa một số hoặc tất cả các ... Vi  có hiện tượng cộng tuyến không hoàn hảo giữa X2 và X4 , có thể tính được r24 = 0.9959.II. Ước lượng trong trường hợp có đa cộng tuyến 1.Trường hợp có đa cộng tuyến hoàn hảoXét ... lại, khi có đa cộng tuyến hoàn hảo thì không thể ước lượng được các hệ số trong mô hình mà chỉ có thể ước lượng được một tổ hợp tuyến tính của các hệ số đó.2. Trường hợp có đa cộng tuyến không...

13
2,791
0

bài giảng kinh tế lượng chương 5 đa công tuyến

... y Đa cộng tuyến hoàn hảo: X2 X3 X4 10 50 52 15 75 78 18 90 97 24 120 129 11 55 63 X2 và X3 có mối quan hệ tuyến tính chính xác: X3 = 5X2 => Trường hợp này có đa cộng tuyến ... phần tiếp theo 1. Đa cộng tuyến là gì ? 2. Hệ quả của đa cộng tuyến Khi gặp đa cộng tuyến hoàn hảo, chúng ta không thể ước lượng được mô hình Hệ quả khi có đa cộng tuyến không hoàn hảo ... lớn. VIFj > 10 thì Xj có đa cộng tuyến cao với các biến khác. 5. Khắc phục đa cộng tuyến a) Bỏ qua đa cộng tuyến nếu |t| > 2 b) Bỏ qua đa cộng tuyến nếu R2 của mô hình cao hơn...

4
1,353
5

bài giảng kinh tế lượng chương 3 hồi quy tuyến tính bội

... 1/2/20 13 1 HỒI QUY TUYẾN TÍNH BỘI Chương 3 I.MÔ HÌNH HỐI QUY TUYẾN TÍNH 3 BiẾN 1. Hàm hồi quy tng th (PRF) iiiiUXXY 33 221EEETrong ú ãY l bin ph thuc ãX2,X 3 l cỏc bin ... iiiiiiiiiiixxxxxyxxxxyE2 32 2 3 22 232 2 23 3ƯƯƯƯƯƯƯ iiiiiiiiiiixxxxxyxxxxyE 33 221XXYEEE Ký hiu: YYyii 222XXxii 33 3XXxii 1/2/20 13 2 I.MÔ HÌNH HỐI QUY TUYẾN TÍNH 3 BiẾN Ngi ... 222222222222 33 3222 33 3 23 2 3 2 3 iiiiiiii i iii i iii i iyYnYxXnXxXnXy x Y X nYXy x Y X nYXx x X X nX X   ƯƯƯƯƯƯƯƯƯƯƯƯ1/2/20 13 3 I.MÔ HÌNH HỐI QUY TUYẾN TÍNH 3 BiẾN...

Xem thêm