... Ch¬ng7:Tùt¬ng quan 1.B¶nchÊttùt¬ng quan 2.HËuqu¶cñatùt¬ng quan 3.Ph¸thiÖntùt¬ng quan 4.Kh¾cphôctùt¬ng quan 1.Bảnchấttựtơngquan1.1. Tự t ơng quan là gì?GiảthiếtcủaOLS:khôngcótựtơngquangiữacácsaisốngẫunhiên:Cov(Ui,Uj)=0vớimọi(ij)Trongthựctếgiảthiếtnàycóthểbịviphạm,saisốngẫunhiênởcácquansátkhácnhaucóquanhệtơngquanvớinhauCov(Ui,Uj)0với(ij).Khiđómôhìnhcóhiệntợngtựtơngquan.Đốivớisốliệuchéo:Tơngquanchéo(ítgặp)Đốivớisốliệuthờigian:Cov(Ut,Ut+k)0với(k0).Trờnghợpnàythuậtngữchuyênmôngọilàtơngquanchuỗi. ... ThủtụckiểmđịnhBớc1:Hồiquimôhìnhđãchotìmđợcetvàet-1Bớc2:TìmdtheocôngthứcđãchoBớc3:Với=5%,n,k=k-1tìmdLvàdUBớc4:Lậpbảngquyếtđịnh:0dLdU4-dU4-dL4Bớc5:Sosánhdqsvớibảngtrênvàkếtluận.MHcótựtơngquandơngKhôngcókếtluậnMHkhôngcótựtơng quan KhôngcókếtluậnMHcótựtơngquanâm 3.4.KiểmđịnhBreusch-Godfrey(BG)Xétmôhình:trongđóVtthoảmãnmọigiảthiếtcủaOLSThủtụckiểmđịnh:Bớc1:Hồiquimôhìnhđãchothuđợcetvàet-1Bớc2:Lầnlợthồiquicácmôhìnhsau:TìmđợcR21vàRSS1TìmđợcR22RSS2tktkttUXXY ... HoặccóthểthựchiệnkiểmđịnhtheoN:NếuàN-U/2N<N<àN+U/2NchacócơsởbácbỏgiảthuyếtH0,Môhìnhkhôngcótựtơngquan.NgợclạinếuN<àN-U/2NhoặcN>àN+U/2NbácbỏH0thừanhậnH1,Môhìnhtồntạitựtơngquan.Vớin1hoặcn2<10,sửdụngcácgiátrịtớihạntratrongbảng6đểkếtluậnvềtựtơngquantrongmôhình....