... 2005 Wiener Process tổng quát (Xem trang 267-69) Wiener Process có tỷ lệ dịch chuyển (drift rate) (cụ thể thay đổi trung bình đơn vị thời gian) tỷ lệ biến thiên Trong Wiener Process tổng quát, ... Chúng ta xét biến z biến có giá trị thay đổi liên tục Thay đổi khoảng thời gian nhỏ ∆t ∆z Biến tuân theo Wiener process ∆z = ε ∆t Với ε φ (o,1) Giá trị ∆z hai giai đoạn khác (không trùng ... theo) Trong ví dụ chúng ta, nói phương sai 100 năm Nói độ lệch chuẩn 10 năm hoàn toàn sai Options, Futures, and Other Derivatives, 6th Edition, Copyright © John C Hull 2005 Wiener Process (Xem...