ứng dụng mô hình value at risk để đo lƣờng rủi ro tỷ giá

ứng dụng mô hình value at risk trong việc đo lường và đưa ra quyết định quản trị rủi

... sử dụng mô hình Value at Risk để đo lường rủi ro tỷ giá? Thực mô hình Value at Risk gì? Thứ tư, ứng dụng mô hình Value at Risk để đo lường rủi ro tỷ giá sao? Và việc sử dụng kết từ mô hình Value ... kết đo lường 44 CHƢƠNG ỨNG DỤNG MÔ HÌNH VALUE AT RISK TRONG VIỆC ĐO LƢỜNG VÀ ĐƢA RA QUYẾT ĐỊNH QUẢN TRỊ RỦI RO TỶ GIÁ TẠI CÁC NHTMVN 3.1 Ứng dụng mô hình Value at Risk để đo lƣờng rủi ro tỷ giá ... 1.1 Rủi ro tỷ giá tính tất yếu rủi ro tỷ giá 1.2 Quản trị rủi ro tỷ giá .1 1.3 Mô hình Value at Risk sở khoa học để đo lường rủi ro tỷ giá 1.3.1 Lý luận mô hình Value at Risk...

75
1,093
7

ỨNG DỤNG MÔ HÌNH VALUE AT RISK TRONG PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ RỦI RO CỦA CỔ PHIẾU KHP

Danh mục: Công nghệ - Môi trường

... Đề án môn học Ứng dụng mô hình VaR phân tích rủi ro ỨNG DỤNG MÔ HÌNH VALUE AT RISK TRONG PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ RỦI RO CỦA CỔ PHIẾU KHP Trong năm gần đây, thị trường chứng khoán Việt ... định để có biện pháp điều chỉnh phù hợp, mô hình mà ngân hàng sử dụng chủ yếu chình mô hình VaR - 13 - Đề án môn học Ứng dụng mô hình VaR phân tích rủi ro TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình “MÔ HÌNH ... biết loại rủi ro phải đối mặt, nguồn gốc, nhân tố nảy sinh rủi ro mối liên hệ loại rủi ro -2- Đề án môn học Ứng dụng mô hình VaR phân tích rủi ro Đo lường, đánh giá, cảnh báo sớm (Risk Measurment,...

14
1,807
17

Ứng dụng mô hình Value at Risk trong việc đo lường và đưa ra quyết định quản trị rủi ro tỷ giá tại các NHTM Việt Nam

Danh mục: Ngân hàng - Tín dụng

... sử dụng mô hình Value at Risk để đo lường rủi ro tỷ giá? Thực mô hình Value at Risk gì? Thứ tư, ứng dụng mô hình Value at Risk để đo lường rủi ro tỷ giá sao? Và việc sử dụng kết từ mô hình Value ... 1.1 Rủi ro tỷ giá tính tất yếu rủi ro tỷ giá 1.2 Quản trị rủi ro tỷ giá 1.3 Mô hình Value at Risk sở khoa học để đo lường rủi ro tỷ giá 1.3.1 Lý luận mô hình Value at Risk ... quản trị rủi ro tỷ giá đo lường rủi ro tỷ giá Chính thế, tác giả đề xuất mô hình VaR để đo lường rủi ro tỷ giá Nội dung chương nêu rõ việc ứng dụng mô hình VaR để đo lường rủi ro tỷ giá với kiến...

61
1,553
15

Ứng dụng mô hình Value At Risk vào quản trị rủi ro tín dụng cho hệ thống Ngân hàng thương mại Việt Nam

Danh mục: Tài chính - Ngân hàng

... chế 1.1.1.3 Rủi ro tín dụng danh mục cho vay Cấu trúc rủi ro tín dụng chia làm hai phần rủi ro giao dịch rủi ro danh mục Rủi ro danh mục gồm có hai phần rủi ro nội rủi ro tập trung Rủi ro nội xuất ... đề rủi ro tín dụng tiến hành xây dựng công cụ định lượng cu thể VaR nhằm mục đích ứng dụng cho NHTM Việt Nam Chúng từ vấn đề rủi ro tín dụng, mô hình VaR thông dụng để đo lường rủi ro tín dụng, ... rủi ro 1.2.3.1 Nhận diện rủi ro Để quản trị rủi ro trước hết phải nhận diện rủi ro Như phân tích phần trên, rủi ro danh mục cho vay kết hợp rủi ro nội rủi ro tập trung Nguyên nhân dẫn đến rủi ro...

87
2,166
30

Luận văn Thạc sĩ 2014 Ứng dụng mô hình Value at risk trong việc nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam

Danh mục: Kinh tế

... T QU N TR R I RO TÍN D NG VÀ MÔ HÌNH VALUE AT RISK (VAR) 1.1 Qu n tr r i ro tín d ng c a NHTM 1.1.1 Khái ni m qu n tr r i ro 1.1.2 Vai trò c a qu n tr r i ro tín d ng ... v qu n tr r i ro tín d ng mô hình Value at Risk (VaR) c tr ng qu n tr r i ro tín d ng c a NHTMCP Vi t Nam d ng tính toán VaR ng d h giá tr VaR nh m nâng cao hi u qu qu n tr r i ro tín d ng tín ... r i ro tín cho ng Trong quy trình ro tín quan tr l ph ro tín ng kh Không ph l ng bao hàm hai ngân hàng v m ng c ng r i ro m ro ro mà nhà v i t ph m ngh a v h p ng m nh ro mà ngân hàng g ro tín...

101
484
1

ỨNG DỤNG MÔ HÌNH VaR TRONG PHÂN TÍCH VÀ QUẢN LÝ RỦI RO CỔ PHIẾU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU ĐIỆN

Danh mục: Tài chính - Ngân hàng

... doanh… 1.2 - ĐỊNH GIÁ RỦI RO BẰNG PHƯƠNG PHÁP VaR 1.2.1 - Phương pháp VaR 1.2.1.1 - Khái niệm giá trị rủi ro VaR (Value at Risk) Giá trị rủi ro liên quan tới rủi ro thị trường hay rủi ro hệ thống Theo ... dự đo n mô hình có tồn hiệu ứng ARCH GARCH Ngoài ra, ta sử dụng kiểm định ARCH LM Test Eview để kiểm tra xem mô hình có hiệu ứng ARCH hay không? Cặp giả thiết kiểm định: Ho: Mô hình hiệu ứng ... xảy lớn 2.4 - HẬU KIỂM MÔ HÌNH VaR Để kiểm định tính chuẩn xác mô hình dự báo giá trị rủi ro VaR, ta tiến hành hậu kiểm mô hình VaR Thực hậu kiểm sau: Hậu kiểm cho mô hình VaR(1 ngày, 1%) VaR(1...

39
1,442
11

luận văn quản trị rủi ro Ứng dụng mô hình VaR trong phân tích và quản lý rủi ro cổ phiếu của công ty xuất nhập khẩu thuỷ sản An Giang

Danh mục: Quản trị kinh doanh

... định: Ho: Mô hình hiệu ứng ARCH H1: Mô hình có hiệu ứng ARCH Nhận xét: Ta thấy giá trị Prob nhỏ 0,05 nên ta bác bỏ giả thiết H o, chấp nhận giả thiết H1, tức mô hình có hiệu ứng ARCH b) Mô hình AR(1) ... động lợi suất thoả mãn mô hình IGA CH(1,1) mô hình bụi Mô hình phù hợp ; ; Ở , phân bố IDD: vớ ; vớ 2.3.1.2 - Ước lượng mô hình số kết nhận đượ a) Mô hình GARCH(1,1 Mô hình có dạng: với c(1) ... xảy lớn 2.4 - HẬU KIỂM MÔ HÌNH VaR Để kiểm định tính chuẩn xác mô hình dự báo giá trị rủi ro VaR, ta tiến hành hậu kiểm mô hình VaR Thực hậu kiểm sau: Hậu kiểm cho mô hình VaR(1 ngày, 1%) VaR(1...

63
972
3

Ứng dụng mô hình véc tơ tự hồi quy ngưỡng vào truyền dẫn tỷ giá hối đoái ở Việt Nam Luận văn thạc sĩ 2014

Danh mục: Kinh tế

... th c hi n b ng vi c s d ng ma tr n hi c a m i mô hình (các mô hình 1) , c th mô hình mô hình VAR chu n thuy t H0 n tính) mô hình mô hình TVAR l Giá tr th ng kê ki t v i hai ba ch c vi LR01 = ... ng 2.5: Giá tr xác xu t p _value th u ki n: |GIRFs OIRFs|simulated > |GIRFs OIRFs|statistic 61 DANH M C HÌNH V Hình 2.1: Giá tr ng c a bi TVAR giá tr ng t l l tr b c v i mô hình ng ... giá h lý thuy t mô hình TVAR ng d ng mô hình TVAR vào truy n d n t giá h t tháng K t lu n Danh m c tài li u tham kh o Ph l c b ng bi u, hình v Vi t Nam NG QUAN V TRUY N D N T GIÁ H THUY T MÔ...

80
803
2

Ứng dụng công cụ phái sinh tiền tệ trong phòng ngừa rủi ro tỷ giá tại các NH thương mại việt

Danh mục: Ngân hàng - Tín dụng

...

1
612
3

ỨNG DỤNG CÔNG CỤ PHÁI SINH TIỀN TỆ TRONG PHÒNG NGỪA RỦI RO TỶ GIÁ TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM

Danh mục: Kế toán - Kiểm toán

... ngừa rủi ro tỷ giá cho hợp đồng xuất nhập giao dịch tài trợ quốc tế, 86% doanh nghiệp cho họ sử dụng hợp đồng kì hạn tương lai cho công cụ phòng ngừa hữu hiệu Trong đó, phòng ngừa rủi ro tỷ giá ... đo n Một NHTM trì trạng thái ngoại tệ trường gặp rủi ro hối đo i ngoại tệ giảm giá; ngược lại, họ gặp rủi ro ngoại tệ tăng giá trường hợp NHTM trì trạng thái ngoại tệ đo n Điều có nghĩa khả rủi ... giúp ngân hàng phòng tránh rủi ro tỷ giá đặc biệt ngân hàng có tư tưởng kinh doanh mạo hiểm, hạn chế ngân hàng có trạng thái ngoại tệ mở lớn so với vốn tự có Bởi rủi ro tỷ giá thực phát sinh, ngân...

8
782
3

Tài liệu Ứng dụng công cụ phái sinh tiền tệ trong phòng ngừa rủi ro tỷ giá tại các NH thương mại Việt Nam pptx

Danh mục: Tiêu chuẩn - Qui chuẩn

... ngừa rủi ro tỷ giá cho hợp đồng xuất nhập giao dịch tài trợ quốc tế, 86% doanh nghiệp cho họ sử dụng hợp đồng kì hạn tương lai cho công cụ phòng ngừa hữu hiệu Trong đó, phòng ngừa rủi ro tỷ giá ... đo n Một NHTM trì trạng thái ngoại tệ trường gặp rủi ro hối đo i ngoại tệ giảm giá; ngược lại, họ gặp rủi ro ngoại tệ tăng giá trường hợp NHTM trì trạng thái ngoại tệ đo n Điều có nghĩa khả rủi ... giúp ngân hàng phòng tránh rủi ro tỷ giá đặc biệt ngân hàng có tư tưởng kinh doanh mạo hiểm, hạn chế ngân hàng có trạng thái ngoại tệ mở lớn so với vốn tự có Bởi rủi ro tỷ giá thực phát sinh, ngân...

9
671
2

Ứng dụng công cụ phái sinh tiền tệ trong phòng ngừa rủi ro tỷ giá tại các ngân hàng thương mại ở việt nam

Danh mục: Tài chính - Ngân hàng

... khác hình thành tỷ giá hối đo i đồng tiền với Tỷ giá hối đo i biến đổi làm cho giá trị đồng tiền biến đổi theo, từ hình thành rủi ro tỷ giá Trong năm gần tỷ giá biến động bất ổn dẫn đến rủi ro tỷ ... tệ rủi ro tỷ giá Trong chƣơng I, tác giả sâu vào phân tích tỷ giá, rủi ro tỷ giá nhân tố tác động đến rủi ro tỷ giá Trên sở đó, nghiên cứu công cụ phái sinh tiền tệ chế phòng ngừa rủi ro tỷ giá ... thái rủi ro tỷ giá ròng Tỷ giá tăng Tỷ giá giảm Lãi Lỗ Lỗ Lãi Không rủi ro Không rủi ro 13 d) Công thức xác định mức độ rủi ro: P/L = NPEi ∆E Trong đó: P/L: mức lãi/lỗ loại ngoại tệ tỷ giá thay...

115
859
1

Ứng dụng công cụ phái sinh tiền tệ trong phòng ngừa rủi ro tỷ giá tại các ngân hàng thương mại việt nam

Danh mục: Tài chính doanh nghiệp

...

6
380
0

232 Ứng dụng mô hình kinh tế lượng đê phân tích hiệu quả sản xuất ở trang trại trong tỉnh An Giang

Danh mục: Quản trị kinh doanh

... a mô hình chăn nuôi 32 7.3 Cơ c u ch tiêu kinh t c a mô hình nuôi tr ng thu s n 34 7.4 Cơ c u ch tiêu kinh t c a mô hình tr ng tr t lâu năm 37 7.5 Cơ c u ch tiêu kinh t c a mô ... quan h gi a di n tích doanh thu mô hình lúa B ng 26: M t s ch tiêu hi u qu c a mô hình s n xu t B ng 27: Khó khăn chung c a ch trang tr i chăn nuôi Trang ng d ng mô hình kinh t lư ng phân tích HQSX ... DV: D ch v CAT: Cây ăn trái HT: V hè thu X: ông xuân KHKT: Khoa h c k thu t TT: Thông tin Trang ng d ng mô hình kinh t lư ng phân tích HQSX trang tr i t nh An Giang Trang ng d ng mô hình kinh t...

61
1,468
6

576 Ứng dụng mô hình HARRY T. OSHIMA để đẩy mạnh tăng trưởng nông nghiệp vùng đồng bằng Sông Cửu Long

Danh mục: Quản trị kinh doanh

... Các mô hình, học thuyết phát triển nông nghiệp 18 1.3.1 Mô hình hai khu vực Arthus Lewis(1954) 18 1.3.2 Mô hình ba giai đo n phát triển nông nghiệp Todaro (1990) .20 1.3.3 Mô hình ... trưởng nông nghiệp theo giai đo n phát triển Sung Sang Park 21 1.3.4 Mô hình Harry T Oshima 21 1.3.5 Lựa chọn mô hình lý thuyết mô hình kinh tế lượng để phân tích tác động nhân ... nước phát triển Trong phạm vi nghiên cứu, tác giả ứng dụng mô hình Harry T Oshima để kiểm chứng mức độ ảnh hưởng nhân tố khí hậu gió mùa địa bàn ĐBSCL, từ xem xét giải pháp để đẩy mạnh tăng trưởng...

93
1,458
9

578 Ứng dụng mô hình Hwa Ert-Cheng để phân tích vai trò của nông nghiệp Việt Nam, giai đoạn 1986 – 2004

Danh mục: Quản trị kinh doanh

... nghiệp: "Ứng dụng mô hình Hwa Erh-Cheng để phân tích vai trò nông nghiệp Việt Nam, giai đo n 1986-2004" Trong phạm vi nghiên cứu, ứng dụng mô hình kinh tế lượng Hwa Erh-Cheng để kiểm chứng vai ... có 19 để đưa vào mô hình phân tích Để thuận tiện trình bày, mô hình Hwa Erh-Cheng trường hợp Việt Nam giai đo n 1986-2004, sau viết tắt mô hình HEC_vn86-04 Bảng 2.1: Các biến số sử dụng mô hình ... tiên phong giải vấn đề thú vị 1.3.1 Mô hình HWA ERH-CHENG giả định mô hình Xây dựng mô hình: Để kiểm tra giả thiết nêu trên, Hwa Erh-Cheng (1983) 12 thiết lập mô hình toán kinh tế có dạng tổng quát:...

63
772
0

ứng dụng mô hình kinh tế lượng để phân tích hiệu quả sản xuất ở trang trại

Danh mục: Báo cáo khoa học

... a mô hình chăn nuôi 32 7.3 Cơ c u ch tiêu kinh t c a mô hình nuôi tr ng thu s n 34 7.4 Cơ c u ch tiêu kinh t c a mô hình tr ng tr t lâu năm 37 7.5 Cơ c u ch tiêu kinh t c a mô ... quan h gi a di n tích doanh thu mô hình lúa B ng 26: M t s ch tiêu hi u qu c a mô hình s n xu t B ng 27: Khó khăn chung c a ch trang tr i chăn nuôi Trang ng d ng mô hình kinh t lư ng phân tích HQSX ... DV: D ch v CAT: Cây ăn trái HT: V hè thu X: ông xuân KHKT: Khoa h c k thu t TT: Thông tin Trang ng d ng mô hình kinh t lư ng phân tích HQSX trang tr i t nh An Giang Trang ng d ng mô hình kinh t...

61
1,428
0

Tài liệu Ứng dụng mô hình CAPM đa biến để dự báo tỷ suất lợi nhuận và rủi ro trên TTCK Việt Nam ppt

Danh mục: Đầu tư Chứng khoán

... bỏ giả thiết giá trị cho hệ số E/P PBV Ứng dụng mô hình dự báo tỷ suất sinh lợi chứng khoán thị trường chứng khoán Việt Nam Mô hình nỗ lực để khám phá công cụ số E/P PBV để dự báo tỷ suất sinh ... việc phân tích rủi ro chứng khoán Nói cách khác, nhà đầu tư chưa trọng đến hệ số beta việc đánh giá chứng khoán Hiện nay, website công ty chứng khoán có liệt kê tỷ số tài so sánh với tỷ số trung ... Tuy nhiên, việc ứng dụng mô hình vào dự báo tỷ suất sinh lợi thị trường nước nói chung vào thị trường chứng khoán Việt Nam nói riêng có hạn chế định Thứ nhất, hàng hóa thị trường chứng khoán Việt...

3
871
7

Ung dung mo hinh kinh te luong de phan tich thuc trang san xuat tai cac trang trai tinh an giang

Danh mục: Kinh tế - Thương mại

... a mô hình chăn nuôi 32 7.3 Cơ c u ch tiêu kinh t c a mô hình nuôi tr ng thu s n 34 7.4 Cơ c u ch tiêu kinh t c a mô hình tr ng tr t lâu năm 37 7.5 Cơ c u ch tiêu kinh t c a mô ... quan h gi a di n tích doanh thu mô hình lúa B ng 26: M t s ch tiêu hi u qu c a mô hình s n xu t B ng 27: Khó khăn chung c a ch trang tr i chăn nuôi Trang ng d ng mô hình kinh t lư ng phân tích HQSX ... DV: D ch v CAT: Cây ăn trái HT: V hè thu X: ông xuân KHKT: Khoa h c k thu t TT: Thông tin Trang ng d ng mô hình kinh t lư ng phân tích HQSX trang tr i t nh An Giang Trang ng d ng mô hình kinh t...

61
943
1