ứng dụng mô hình value at risk trong việc đo lƣờng và

ứng dụng mô hình value at risk trong việc đo lường và đưa ra quyết định quản trị rủi

... sử dụng mô hình Value at Risk để đo lường rủi ro tỷ giá? Thực mô hình Value at Risk gì? Thứ tư, ứng dụng mô hình Value at Risk để đo lường rủi ro tỷ giá sao? Và việc sử dụng kết từ mô hình Value ... sử dụng mô hình VaR đo lường rủi ro tỷ giá 24 CHƢƠNG ỨNG DỤNG MÔ HÌNH VALUE AT RISK TRONG VIỆC ĐO LƢỜNG VÀ ĐƢA RA QUYẾT ĐỊNH QUẢN TRỊ RỦI RO TỶ GIÁ TẠI CÁC NHTMVN 25 3.1 Ứng dụng ... xuất mô hình VaR để đo lường rủi ro tỷ giá Nội dung chương nêu rõ việc ứng dụng mô hình VaR để đo lường rủi ro tỷ giá với kiến nghị từ kết đo lường 44 CHƢƠNG ỨNG DỤNG MÔ HÌNH VALUE AT RISK TRONG...

75
1,093
7

ỨNG DỤNG MÔ HÌNH VALUE AT RISK TRONG PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ RỦI RO CỦA CỔ PHIẾU KHP

Danh mục: Công nghệ - Môi trường

... Đề án môn học Ứng dụng mô hình VaR phân tích rủi ro ỨNG DỤNG MÔ HÌNH VALUE AT RISK TRONG PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ RỦI RO CỦA CỔ PHIẾU KHP Trong năm gần đây, thị trường chứng khoán Việt ... chỉnh phù hợp, mô hình mà ngân hàng sử dụng chủ yếu chình mô hình VaR - 13 - Đề án môn học Ứng dụng mô hình VaR phân tích rủi ro TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình “MÔ HÌNH PHÂN TÍCH VÀ ĐỊNH GIÁ TÀI ... - Đề án môn học Ứng dụng mô hình VaR phân tích rủi ro Hậu kiểm Từ thấy ước lượng VaR chuẩn xác với độ tin cậy 95% 99% - 12 - Đề án môn học Ứng dụng mô hình VaR phân tích rủi ro III Ứng dụng VaR...

14
1,807
17

Ứng dụng mô hình Value at Risk trong việc đo lường và đưa ra quyết định quản trị rủi ro tỷ giá tại các NHTM Việt Nam

Danh mục: Ngân hàng - Tín dụng

... sử dụng mô hình Value at Risk để đo lường rủi ro tỷ giá? Thực mô hình Value at Risk gì? Thứ tư, ứng dụng mô hình Value at Risk để đo lường rủi ro tỷ giá sao? Và việc sử dụng kết từ mô hình Value ... xuất mô hình VaR để đo lường rủi ro tỷ giá Nội dung chương nêu rõ việc ứng dụng mô hình VaR để đo lường rủi ro tỷ giá với kiến nghị từ kết đo lường 25 CHƯƠNG ỨNG DỤNG MÔ HÌNH VALUE AT RISK TRONG ... sử dụng mô hình VaR đo lường rủi ro tỷ giá 24 CHƯƠNG ỨNG DỤNG MÔ HÌNH VALUE AT RISK TRONG VIỆC ĐO LƯỜNG VÀ ĐƯA RA QUYẾT ĐỊNH QUẢN TRỊ RỦI RO TỶ GIÁ TẠI CÁC NHTMVN .25 3.1 Ứng dụng...

61
1,553
15

Ứng dụng mô hình Value At Risk vào quản trị rủi ro tín dụng cho hệ thống Ngân hàng thương mại Việt Nam

Danh mục: Tài chính - Ngân hàng

... 42 CHƯƠNG 3: ỨNG DỤNG VALUE AT RISK TRONG ĐO LƯỜNG TỔN THẤT TÍN DỤNG 44 3.1 Ví dụ tính Value at risk mô hình Creditmetrics 46 3.1.1 Giả thiết yếu tố đầu vào mô hình 47 ... tiêu việc ứng dụng VaR để đo lường rủi ro tín dụng danh mục cho vay 17 1.3.2 Các mô hình đo lường VaR thông dụng 18 1.3.2.1 Mô hình Creditmetrics 19 1.3.2.2 Mô hình ... lý thuyết mô hình VaR Chương 2: Tình hình hoạt động thực trạng đo lường rủi ro tín dụng NHTM Việt Nam năm gần Chương 3: Ứng dụng mô hình VaR cụ thể Creditmetrics đo lường tổn thất tín dụng ĐÓNG...

87
2,166
30

Luận văn Thạc sĩ 2014 Ứng dụng mô hình Value at risk trong việc nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam

Danh mục: Kinh tế

... B GIÁO D O I H C KINH T TP.H CHÍ MINH NGUY N LÝ DI M KHÁNH NG D NG MÔ HÌNH VALUE AT RISK TRONG VI C NÂNG CAO HI U QU QU N TR R I RO TÍN D NG T I CÁC NGÂN IC PH N VI T NAM CHUYÊN ... U PH M VI NGHIÊN C U N I DUNG NGHIÊN C U NG QUAN V LÝ THUY T QU N TR R I RO TÍN D NG VÀ MÔ HÌNH VALUE AT RISK (VAR) 1.1 Qu n tr r i ro tín d ng c a NHTM 1.1.1 Khái ni m qu n tr ... k t qu vào vi c QTRRTD 42 ng r i ro tín d ng theo mô hình VaR 43 2.4.1 u ki n ng d i Vi t Nam 43 nh VaR b ng Mô hình CreditMetrics 46 2.4.2.1 Gi thuy u vào ...

101
484
1

ỨNG DỤNG MÔ HÌNH VaR TRONG PHÂN TÍCH VÀ QUẢN LÝ RỦI RO CỔ PHIẾU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU ĐIỆN

Danh mục: Tài chính - Ngân hàng

... phụ thuộc vào giả định phương pháp Trong chương tiếp theo, sâu vào việc ứng dụng phương pháp để tính VaR cho cổ phiếu thị trường chứng khoán Việt Nam CHƯƠNG II: ỨNG DỤNG MÔ HÌNH VaR VÀO CHUỖI ... IGARCH(1,1) lợi suất mô hình bụi ( hay mô hình độ dịch) 1.3.1.3 - Ứng dụng với nhiều vị Trong số ứng dụng, nhà đầu tư sở hữu nhiều vị tài khác cần phải tính VaR tất vị Áp dụng RiskMetrics theo cách ... dự đo n mô hình có tồn hiệu ứng ARCH GARCH Ngoài ra, ta sử dụng kiểm định ARCH LM Test Eview để kiểm tra xem mô hình có hiệu ứng ARCH hay không? Cặp giả thiết kiểm định: Ho: Mô hình hiệu ứng...

39
1,442
11

luận văn quản trị rủi ro Ứng dụng mô hình VaR trong phân tích và quản lý rủi ro cổ phiếu của công ty xuất nhập khẩu thuỷ sản An Giang

Danh mục: Quản trị kinh doanh

... động lợi suất thoả mãn mô hình IGA CH(1,1) mô hình bụi Mô hình phù hợp ; ; Ở , phân bố IDD: vớ ; vớ 2.3.1.2 - Ước lượng mô hình số kết nhận đượ a) Mô hình GARCH(1,1 Mô hình có dạng: với c(1) ... khác Điều dễ dàng quy tắc không đạt mô hình độ dao động IGARCH(1,1) lợi suất mô hình bụi ( hay mô hình độ dịch) 1.3.1.3 - Ứng dụng với nhiều vị Trong số ứng dụng, nhà đầu tư sở hữu nhiều vị tài ... định: Ho: Mô hình hiệu ứng ARCH H1: Mô hình có hiệu ứng ARCH Nhận xét: Ta thấy giá trị Prob nhỏ 0,05 nên ta bác bỏ giả thiết H o, chấp nhận giả thiết H1, tức mô hình có hiệu ứng ARCH b) Mô hình AR(1)...

63
972
3

Ứng dụng mô hình véc tơ tự hồi quy ngưỡng vào truyền dẫn tỷ giá hối đoái ở Việt Nam Luận văn thạc sĩ 2014

Danh mục: Kinh tế

... trình th c hi n b ng vi c s d ng ma tr n hi c a m i mô hình (các mô hình 1) , c th mô hình mô hình VAR chu n thuy t H0 n tính) mô hình mô hình TVAR l Giá tr th ng kê ki t v i hai ba ch c vi ... xu t p _value th u ki n: |GIRFs OIRFs|simulated > |GIRFs OIRFs|statistic 61 DANH M C HÌNH V Hình 2.1: Giá tr ng c a bi TVAR giá tr ng t l l tr b c v i mô hình ng 45 Hình 2.2: ... thuy t mô hình TVAR ng d ng mô hình TVAR vào truy n d n t giá h t tháng K t lu n Danh m c tài li u tham kh o Ph l c b ng bi u, hình v Vi t Nam NG QUAN V TRUY N D N T GIÁ H THUY T MÔ HÌNH TVAR...

80
803
2

Ứng dụng công cụ phái sinh tiền tệ trong phòng ngừa rủi ro tỷ giá tại các NH thương mại việt

Danh mục: Ngân hàng - Tín dụng

...

1
612
3

ỨNG DỤNG CÔNG CỤ PHÁI SINH TIỀN TỆ TRONG PHÒNG NGỪA RỦI RO TỶ GIÁ TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM

Danh mục: Kế toán - Kiểm toán

... Mỹ, có khoảng 40% doanh nghiệp sử dụng giao dịch tài phái sinh, 76% số có sử dụng giao dịch phái sinh tiền tệ để phòng ngừa rủi ro hối đo i Mục đích công ty sử dụng giao dịch quản lý luồng tiền, ... trường chứng khoán Việt Nam thời gian qua phát triển với tốc độ nóng Điều khiến cho nhà đầu tư nước đổ xô vào thị trường Việt Nam Họ chuyển USD vào Việt Nam chuyển đổi VND để kinh doanh chứng khoán ... gia giao dịch hối đo i bao gồm tổ chức tín dụng (TCTD) phép, tổ chức kinh tế, tổ chức khác cá nhân NHNN Việt Nam TCTD phép trì tổng giá trị hợp đồng quyền lựa chọn giao dịch đối ứng tối đa 10% so...

8
782
3

Tài liệu Ứng dụng công cụ phái sinh tiền tệ trong phòng ngừa rủi ro tỷ giá tại các NH thương mại Việt Nam pptx

Danh mục: Tiêu chuẩn - Qui chuẩn

... Mỹ, có khoảng 40% doanh nghiệp sử dụng giao dịch tài phái sinh, 76% số có sử dụng giao dịch phái sinh tiền tệ để phòng ngừa rủi ro hối đo i Mục đích công ty sử dụng giao dịch quản lý luồng tiền, ... trường chứng khoán Việt Nam thời gian qua phát triển với tốc độ nóng Điều khiến cho nhà đầu tư nước đổ xô vào thị trường Việt Nam Họ chuyển USD vào Việt Nam chuyển đổi VND để kinh doanh chứng khoán ... ngoại tệ trường đo n Một NHTM trì trạng thái ngoại tệ trường gặp rủi ro hối đo i ngoại tệ giảm giá; ngược lại, họ gặp rủi ro ngoại tệ tăng giá trường hợp NHTM trì trạng thái ngoại tệ đo n Điều có...

9
671
2

Ứng dụng công cụ phái sinh tiền tệ trong phòng ngừa rủi ro tỷ giá tại các ngân hàng thương mại ở việt nam

Danh mục: Tài chính - Ngân hàng

... kinh doanh ngoại tệ, việc ứng dụng nghiệp vụ tiền tệ phái sinh phòng ngừa rủi ro tỷ giá đƣợc NHTM doanh nghiệp ứng dụng từ lâu Tuy nhiên, Việt Nam nghiệp vụ xuất năm gần đƣợc áp dụng số NHTM lớn, ... hôm nay, nhƣng việc toán xảy sau từ ba ngày làm việc trở lên - Tỷ giá mở cửa – Opening Rate: Là tỷ giá áp dụng cho hợp đồng ngày - Tỷ giá đóng cửa – Closing Rate: Là tỷ giá áp dụng cho hợp đồng ... (Interest Offer Rate) - Đối với tỷ giá giao bao gồm: tỷ giá giao mua vào (Spot Bid Rate) tỷ giá giao bán (Spot Offer Rate) - Đối với tỷ giá kỳ hạn bao gồm: tỷ giá kỳ hạn mua vào (Forward Bid Rate) tỷ...

115
859
1

Ứng dụng công cụ phái sinh tiền tệ trong phòng ngừa rủi ro tỷ giá tại các ngân hàng thương mại việt nam

Danh mục: Tài chính doanh nghiệp

...

6
380
0

232 Ứng dụng mô hình kinh tế lượng đê phân tích hiệu quả sản xuất ở trang trại trong tỉnh An Giang

Danh mục: Quản trị kinh doanh

... a mô hình chăn nuôi 32 7.3 Cơ c u ch tiêu kinh t c a mô hình nuôi tr ng thu s n 34 7.4 Cơ c u ch tiêu kinh t c a mô hình tr ng tr t lâu năm 37 7.5 Cơ c u ch tiêu kinh t c a mô ... quan h gi a di n tích doanh thu mô hình lúa B ng 26: M t s ch tiêu hi u qu c a mô hình s n xu t B ng 27: Khó khăn chung c a ch trang tr i chăn nuôi Trang ng d ng mô hình kinh t lư ng phân tích HQSX ... Trang 11 ng d ng mô hình kinh t lư ng phân tích HQSX trang tr i t nh An Giang 2.Tình hình phát tri n kinh t trang tr i 2.1 S hình thành trang tr i Trong nh ng năm g n ây, s hình thành phát tri...

61
1,468
6

576 Ứng dụng mô hình HARRY T. OSHIMA để đẩy mạnh tăng trưởng nông nghiệp vùng đồng bằng Sông Cửu Long

Danh mục: Quản trị kinh doanh

... .20 1.3.3 Mô hình hàm sản xuất tăng trưởng nông nghiệp theo giai đo n phát triển Sung Sang Park 21 1.3.4 Mô hình Harry T Oshima 21 1.3.5 Lựa chọn mô hình lý thuyết mô hình kinh ... đến giai đo n phát triển cao 1.3.5 Lựa chọn mô hình lý thuyết mô hình kinh tế lượng để phân tích tác động nhân tố đến tăng trưởng nông nghiệp 1.3.5.1 Lựa chọn mô hình lý thuyết Các mô hình lý ... tiếp cận khung lý thuyết mô hình tác động nông nghiệp tăng trưởng kinh tế nước phát triển Trong phạm vi nghiên cứu, tác giả ứng dụng mô hình Harry T Oshima để kiểm chứng mức độ ảnh hưởng nhân...

93
1,458
9

578 Ứng dụng mô hình Hwa Ert-Cheng để phân tích vai trò của nông nghiệp Việt Nam, giai đoạn 1986 – 2004

Danh mục: Quản trị kinh doanh

... muốn góp vào tiếng nói chung với luận văn tốt nghiệp: "Ứng dụng mô hình Hwa Erh-Cheng để phân tích vai trò nông nghiệp Việt Nam, giai đo n 1986-2004" Trong phạm vi nghiên cứu, ứng dụng mô hình kinh ... để đưa vào mô hình phân tích Để thuận tiện trình bày, mô hình Hwa Erh-Cheng trường hợp Việt Nam giai đo n 1986-2004, sau viết tắt mô hình HEC_vn86-04 Bảng 2.1: Các biến số sử dụng mô hình HEC_ ... pháp luận Trong việc thực đề tài nghiên cứu, theo trình tự định từ phạm vi lý thuyết - mô hình thực tiễn, đến ứng dụng mô hình Hwa ErhCheng phân tích vai trò nông nghiệp Việt Nam giai đo n 1986-2004,...

63
772
0

ứng dụng mô hình kinh tế lượng để phân tích hiệu quả sản xuất ở trang trại

Danh mục: Báo cáo khoa học

... a mô hình chăn nuôi 32 7.3 Cơ c u ch tiêu kinh t c a mô hình nuôi tr ng thu s n 34 7.4 Cơ c u ch tiêu kinh t c a mô hình tr ng tr t lâu năm 37 7.5 Cơ c u ch tiêu kinh t c a mô ... quan h gi a di n tích doanh thu mô hình lúa B ng 26: M t s ch tiêu hi u qu c a mô hình s n xu t B ng 27: Khó khăn chung c a ch trang tr i chăn nuôi Trang ng d ng mô hình kinh t lư ng phân tích HQSX ... Trang 11 ng d ng mô hình kinh t lư ng phân tích HQSX trang tr i t nh An Giang 2.Tình hình phát tri n kinh t trang tr i 2.1 S hình thành trang tr i Trong nh ng năm g n ây, s hình thành phát tri...

61
1,428
0

Tài liệu Ứng dụng mô hình CAPM đa biến để dự báo tỷ suất lợi nhuận và rủi ro trên TTCK Việt Nam ppt

Danh mục: Đầu tư Chứng khoán

... Tuy nhiên, việc ứng dụng mô hình vào dự báo tỷ suất sinh lợi thị trường nước nói chung vào thị trường chứng khoán Việt Nam nói riêng có hạn chế định Thứ nhất, hàng hóa thị trường chứng khoán Việt ... bại việc bác bỏ giả thiết giá trị cho hệ số E/P PBV Ứng dụng mô hình dự báo tỷ suất sinh lợi chứng khoán thị trường chứng khoán Việt Nam Mô hình nỗ lực để khám phá công cụ số E/P PBV để dự báo tỷ ... cách hiệu hơn, gần với kỳ vọng Khi tính toán sử dụng hệ số beta, việc nghiên cứu sử dụng mô hình dự báo trở thành thực không nằm lý thuyết Thứ ba, mô hình dự báo vận hành tốt nhà đầu tư có thông...

3
871
7

Ung dung mo hinh kinh te luong de phan tich thuc trang san xuat tai cac trang trai tinh an giang

Danh mục: Kinh tế - Thương mại

... a mô hình chăn nuôi 32 7.3 Cơ c u ch tiêu kinh t c a mô hình nuôi tr ng thu s n 34 7.4 Cơ c u ch tiêu kinh t c a mô hình tr ng tr t lâu năm 37 7.5 Cơ c u ch tiêu kinh t c a mô ... quan h gi a di n tích doanh thu mô hình lúa B ng 26: M t s ch tiêu hi u qu c a mô hình s n xu t B ng 27: Khó khăn chung c a ch trang tr i chăn nuôi Trang ng d ng mô hình kinh t lư ng phân tích HQSX ... Trang 11 ng d ng mô hình kinh t lư ng phân tích HQSX trang tr i t nh An Giang 2.Tình hình phát tri n kinh t trang tr i 2.1 S hình thành trang tr i Trong nh ng năm g n ây, s hình thành phát tri...

61
943
1

Quản trị rủi ro tỷ giá tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh - Thực trạng và giải pháp

Danh mục: Kinh tế

135
429
1