ứng dụng mô hình thời lượng và mô hình var để đo lường rủi ro lãi suất tại ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập khẩu việt nam
Luận văn Thạc sĩ Hoàn thiện phương pháp đo lường rủi ro lãi suất tại ngân hàng TMCP xuất nhập khẩu Việt Nam
... ỏ , ậ ư hàng T ngân ậ M C P ngân hàng T , M C P ro lãi Xu t Nhập Kh u Vi t Nam ố ượ : ậ ăn ậ ư ngân hàng t Hàng T , ngân ậ M C P : ư ậ M C P ngân hàng T ược tập trung nghiên c tr ế ... , mô hình VaR ế ù ẽ ợ ợ ậ ế , ượ ũ ỏ ư ? ă ễ , ượ ư , ỳ … ợ ư , ễ ế “ M ậ C P ậ , ỉ T ậ ngân hàng ”, , ẽ , ỏ ư M ngân hàng T M C P 2 ậ ă ượ : : ư - : ỏ , ậ ư hàng T ngân ậ M C P ngân ... ậ ư 2: ế 3: ngân hàng T ổ Luậ , ậ vào th c tiễ r ậ M C P ậ ă ỏ ược áp d ng ngân hàng T ậ M iC P ư ậ ư Luậ , , , ă ượ m kh ă ng m i Vi t Nam c a t ng mô hình c v qu n lý r i ro lãi su t t Xu...
- 96
- 496
- 0
ỨNG DỤNG KỸ THUẬT PHÂN TÍCH CHÊNH LỆCH LÃI SUẤT ĐO LƯỜNG RỦI RO LÃI SUẤT TẠI NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU.PDF
... tái tà gân hàng Joel Bessis, : 13 B ng 2.1: M i quan h gi a lãi su t r i ro Lãi su t LS t i i cho vay i Lãi L L Lãi L Lãi Gi m Lãi L Gi m Lãi su t th n i Lãi L L Lãi Gi m hi n t i Lãi su t c ... i c a lãi su t th c chi u v i d ki n c a ngân hàng Tuy nhiên, N u ngân hàng trì khe h lãi su - Khi lãi su t th - Khi lãi su t th ch lãi su ng gi m, chênh l ch lãi su t gi m; N u ngân hàng trì ... có th ng c a s i lãi su t t khái ni m r i ro lãi su t n i v i ngân : i ro lãi su t nh ng t n th t v tài s n ho c làm gi m thu nh p c a ngân hàng mà ngân hàng ph i gánh ch u lãi su t th V i ph...
- 221
- 294
- 0
Ứng dụng mô hình tái định giá để đo lường rủi ro lãi suất tại ngân hàng TMCP công thương việt nam vietinbank
... mô hình đo lường rủi ro tế H uế lãi suất nhấn mạnh đến mô hình tái định giá - Ứng dụng mô hình tái định giá để đo lường rủi ro lãi suất Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam qua thấy nguy rủi ro ... vấn đề rủi ro lãi suất luôn hữu trình hoạt động ngân hàng vấn đề quản trị rủi ro lãi suất ngân hàng quan tâm Để lượng hóa rủi ro lãi suất sử dụng nhiều mô hình, mô hình tái định giá sử dụng tương ... CHƢƠNG II: ỨNG DỤNG MÔ HÌNH TÁI ĐỊNH GIÁ ĐỂ ĐO LƢỜNG RỦI RO LÃI SUẤT TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM 22 2.1 Tổng quan ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam 22 2.1.1 Qúa trình hình thành...
- 84
- 253
- 0
Quản trị rủi ro lãi suất theo mô hình định giá lại và mô hình thời lượng, trường hợp áp dụng tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB)
... nợ nhạy cảm với lãi suất ngân hàng số dương lãi suất tăng ngân hàng tăng thêm thu nhập từ lãi suất, lãi suất giảm ngân hàng phải chịu rủi ro lãi suất, ngược lại Để sử dụng mô hình này, trước ... ẩn rủi ro lãi suất với ngân hàng cao + Quy mô ngân hàng, tức tổng tài sản A lớn tiềm ẩn rủi ro lãi suất với ngân hàng cao + Mức thay đổi lãi suất ΔR/(1+R)) nhiều tiềm ẩn rủi ro lãi suất ngân hàng ... Mô hình đinh giá lại Mô hình thời lượng I RỦI RO LÃI SUẤT VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO LÃI SUẤT I.1 Khái niệm rủi ro lãi suất: Trong kinh tế, lãi suất yếu tố nhạy cảm trước biến...
- 13
- 2,032
- 19
QUẢN TRỊ RỦI RO LÃI SUẤT THEO MÔ HÌNH ĐỊNH GIÁ LẠI VÀ MÔ HÌNH THỜI LƯỢNG
... RỦI RO LÃI SUẤT VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO LÃI SUẤT TỔNG QUAN VỀ RỦI RO LÃI SUẤT VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO LÃI SUẤT 1.1 Khái niệm rủi ro lãi suất: Là rủi ro phát sinh có biến động, chênh lệch lãi suất lãi suất ... lệch lãi suất ngân hàng tăng Tuy nhiên thực tế rủi ro lãi suất lại tăng lên làm cho thu nhập từ lãi ngân hàng giảm rủi ro lãi suất xảy ngân hàng TỔNG QUAN VỀ RỦI RO LÃI SUẤT VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO LÃI ... RỦI RO LÃI SUẤT VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO LÃI SUẤT 1.3 Quản trị rủi ro lãi suất: v Sự cần thiết Quản trị rủi ro lãi suất Rủi ro lãi suất rủi ro NHTM üHiệu kinh doanh NHTM phụ thuộc vào lực quản trị rủi...
- 31
- 1,715
- 10
QuẢN TRỊ RỦI RO LÃI SUẤT THEO MÔ HÌNH ĐỊNH GIÁ LẠI VÀ MÔ HÌNH THỜI LƯỢNG Trường hợp nghiên cứu tại ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội
... quan rủi ro lãi suất Quản trị rủi ro lãi suất Tổng quan rủi ro lãi suất Quản trị rủi ro lãi suất 1.1 Khái niệm rủi ro lãi suất: Là rủi ro phát sinh có biến động, chênh lệch lãi suất lãi suất ... lệch lãi suất ngân hàng tăng Tuy nhiên thực tế rủi ro lãi suất lại tăng lên làm cho thu nhập từ lãi ngân hàng giảm rủi ro lãi suất xảy ngân hàng Tổng quan rủi ro lãi suất Quản trị rủi ro lãi suất ... khách hàng chậm toán khoản tiền lãi tín dụng cho ngân hàng ngân hàng phải cấu lại khoản nợ cho khách hàng 19 ÁP DỤNG MÔ HÌNH ĐỊNH GIÁ LẠI VÀ MÔ HÌNH THỜI LƯỢNG ĐO LƯỜNG RỦI RO LÃI SuẤT TẠI NGÂN HÀNG...
- 31
- 978
- 0
Kết hợp phương pháp CVaR và mô hình MertonKMV để đo lường rủi ro vỡ nợ bằng chứng thực nghiệm ở việt nam
... an toàn vốn cho rủi ro thị trƣờng Không đo lƣờng rủi ro thị trƣờng, VaR đƣợc ứng dụng để đo lƣờng rủi ro tín dụng Một số mô hình ứng dụng VaR rủi ro tín dụng kể đến nhƣ mô hình CreditMetrics (Gupton, ... 26 4.2 .Ứng dụng mô hình Merton/KMV để đo lƣờng rủi ro vỡ nợ - trƣờng hợp Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) 31 4.3 Bằng chứng thực nghiệm Việt Nam: Đo lƣờng rủi ro vỡ nợ Công ... Công ty cổ phần Xuất nhập thủy sản Bến Tre Ngân hàng Thƣơng Mại Cổ Phần Á Châu Công ty cổ phần Xuất nhập thủy sản An Giang Công ty cổ phần văn hoá Tân Bình Công ty Cổ phần Bibica Công ty cổ phần...
- 58
- 1,181
- 7
Đo lường văn hóa doanh nghiệp bằng mô hình CHMA tại khách sạn park view huế
... 4: Mô hình VHDN Khách sạn Park View 72 H HÌNH VẼ TÊ Hình 1: Quy trình nghiên cứu Hình 2: Hình vẽ minh họa khuynh hướng VHDN 25 ́H Hình 3a: Hình ảnh phát hoạ mô tả có phần ... duy, học hỏi thay đổi công ty theo mô hình tháp khác hẳn công ty theo mô hình gia đình Đối với nhân công theo mô hình hình tháp, mô hình gia đình chuyên quyền độc đo n, vô lý, khó hiểu Thay tuân ... pháp lý để tìm thật c Mô hình VHDN kiểu sáng tạo, gọi mô hình lò ấp trứng (A) Mô hình văn hóa lò ấp trứng dựa quan điểm cấu tổ chức không quan trọng hoàn thiện cá nhân Nếu tổ chức tỏ rộng lượng, ...
- 136
- 412
- 1
Mô hình var với khai triển cornish fisher và ứng dụng trong đo lường rủi ro tài chính
... [2]) Đo lường rủi ro thị trường chứng khốn Việt Nam * Rủi ro hoạt động đầu tư thị trường chứng khốn Việt Nam Đầu tư TTCKVN chịu nhiều rủi ro khác như: Rủi ro thị trường, rủi ro lãi suất, rủi ro ... Tổng quan rủi ro tài phương pháp đo lường rủi ro 16 Rủi ro tài - 16 2 Một số mơ hình đo lường rủi ro tài 21 Thực trạng đo lường rủi ro TTCK Việt Nam ... pháp ứng dụng ước lượng VaR - Thử nghiệm ứng dụng mơ hình VaR với khai triển C-F đo lường rủi ro danh mục đầu tư TTCK Việt Nam Nhiệm vụ nghiên cứu - Nghiên cứu tổng quan rủi ro tài phương pháp đo...
- 70
- 507
- 0
Ứng dụng phương pháp đo lường rủi ro tín dụng của hiệp ước Basel II tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam
... sử dụng để xác định lượng vốn kinh tế 26 CHƯƠNG II: ĐO LƯỜNG RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM (BIDV) 2.1 Tổng quan BIDV Ngân hàng Thương mại cổ phần ... II: Đo lường rủi ro tín dụng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam (BIDV) Chương III: Hoàn thiện điều kiện ứng dụng phương pháp đo lường rủi ro tín dụng Basel II Ngân hàng Thương ... phương pháp đo lường rủi ro tín dụng khác Nhưng tiêu chuẩn cách thức phương pháp đo lường rủi ro tín dụng hiệp ước Basel II coi phương pháp đo lường xác BIDV ngân hàng thương mại lớn Việt Nam, có...
- 78
- 1,292
- 20
ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP ĐO LƯỜNG RỦI RO TÍN DỤNG CỦA HIỆP ƯỚC BASEL II TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆTNAM
... II: Đo lường rủi ro tín dụng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam (BIDV) Chương III: Hoàn thiện điều kiện ứng dụng phương pháp đo lường rủi ro tín dụng Basel II Ngân hàng Thương ... sử dụng để xác định lượng vốn kinh tế 30 31 CHƯƠNG II: ĐO LƯỜNG RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM (BIDV) 2.1 Tổng quan BIDV Ngân hàng Thương mại cổ ... phương pháp đo lường rủi ro tín dụng khác Nhưng tiêu chuẩn cách thức phương pháp đo lường rủi ro tín dụng hiệp ước Basel II coi phương pháp đo lường xác BIDV ngân hàng thương mại lớn Việt Nam, có...
- 76
- 1,363
- 8
Ứng dụng các lý thuyết tài chính hiện đại trong việc đo lường rủi ro các chứng khoán niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
... thuộc vào thái độ rủi ro nhà đầu tư • Nếu nhà đầu tư có mức ngại rủi ro cao (không ưa thích rủi ro) đầu tư phần vào tài sản phi rủi ro (cho vay với lãi suất phi rủi ro - rf) phần lại đầu tư vào ... khoán Việt Nam 40 Kết luận chương 41 CHƯƠNG 3: CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐO LƯỜNG RỦI RO TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 43 3.1 Ứng dụng Lý thuyết CAPM để đo lường hệ số rủi ro ... ⇓ Rủi ro nhân tố Rủi ro riêng Công thức: Var( ri) = k ∑ βim2 Var( Fm) + Var( εi) m =1 (1.20) 1.2.5 Mô hình nhân tố danh mục đầu tư mô Sau tìm hiểu vài ứng dụng mô hình nhân tố (ví dụ ước lượng Cov,...
- 188
- 1,287
- 12
Ứng dụng các lý thuyết tài chính hiện đại trong việc đo lường rủi ro của các chứng khoán niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
... thuộc vào thái độ rủi ro nhà đầu tư • Nếu nhà đầu tư có mức ngại rủi ro cao (không ưa thích rủi ro) đầu tư phần vào tài sản phi rủi ro (cho vay với lãi suất phi rủi ro - rf) phần lại đầu tư vào ... khoán Việt Nam 40 Kết luận chương 41 CHƯƠNG 3: CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐO LƯỜNG RỦI RO TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 43 3.1 Ứng dụng Lý thuyết CAPM để đo lường hệ số rủi ro ... ⇓ Rủi ro nhân tố Rủi ro riêng Công thức: Var( ri) = k ∑ βim2 Var( Fm) + Var( εi) m =1 (1.20) 1.2.5 Mô hình nhân tố danh mục đầu tư mô Sau tìm hiểu vài ứng dụng mô hình nhân tố (ví dụ ước lượng Cov,...
- 188
- 798
- 2
Lý thuyết cực trị và ứng dụng trong đo lường rủi ro tài chính
... sử dụng VaR quản trị rủi ro VaR trở nên biện pháp hàng đầu để đo lường tổn thất thị trường, tiếp cận tương tự VaR sử dụng nhiều điều khoản khác Hiệp định Mô hình VaR mô hình đo l ường rủi ro ... phương pháp tính độ rủi ro Phương pháp tính giá trị rủi ro đầu tư vốn Ứng dụng lý thuyết cực trị mô hình hoá đuôi chuỗi lợi suất chứng khoán Áp dụng EVT để đo lường rủi ro đầu tư cổ phiếu ACB I Các ... 8 Một số mô hình cực trị mở rộng mối lien hệ mô hình Chương 2: Úng dụng lý thuyết cực trị đo lường rủi ro tài Rủi ro tài Mô hình đo lường rủi ro Tham số hoá biến lợi nhuận...
- 19
- 733
- 1
Luận văn ứng dụng các lý thuyết tài chính hiện đại trong việc đo lường rủi ro của các chứng khoán niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán thành phố hồ chí minh
... thuộc vào thái độ rủi ro nhà đầu tư • Nếu nhà đầu tư có mức ngại rủi ro cao (không ưa thích rủi ro) đầu tư phần vào tài sản phi rủi ro (cho vay với lãi suất phi rủi ro - rf) phần lại đầu tư vào ... khoán Việt Nam 40 Kết luận chương 41 CHƯƠNG 3: CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐO LƯỜNG RỦI RO TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 43 3.1 Ứng dụng Lý thuyết CAPM để đo lường hệ số rủi ro ... ⇓ Rủi ro nhân tố Rủi ro riêng Công thức: Var( ri) = k ∑ βim2 Var( Fm) + Var( εi) m =1 (1.20) 1.2.5 Mô hình nhân tố danh mục đầu tư mô Sau tìm hiểu vài ứng dụng mô hình nhân tố (ví dụ ước lượng Cov,...
- 175
- 1,089
- 0
Lý thuyết cực trị và ứng dụng trong đo lường rủi ro tài chính
... trọng Rủi ro tài chia thành loại: rủi ro thị trường, rủi ro tín dụng, rủi ro lãi suất, rủi ro khoản, rủi ro hoạt động, rủi ro thị trường đóng vai trò quan trọng Trong đo lường rủi ro tài dựa vào ... lý rủi ro, đặc biệt đo lường rủi ro thị trường Rủi ro thực chất phản ánh tính không chắn kết nên người ta sử dụng phân phối xác suất để đo lường rủi ro Lý thuyết EVT đưa phương pháp để ước lượng ... thước đo nghiên cứu 2.2 Mô hình đo lường rủi ro 2.2.1 Mô hình độ đo rủi ro chặt chẽ Ta xét nhà đầu tư (cá nhân tổ chức) nắm giữ danh mục Đặt t: thời điểm tại, (t + 1): thời điểm cuối kỳ đầu tư (thời...
- 67
- 1,201
- 0
XÂY DỰNG VÀ TINH CHỈNH ỨNG DỤNG QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG TRIỂN KHAI DỰ ÁN ERP TẠI VIỆT NAM
... ngừa giải rủi ro Tinh chỉnh, xây dựng thêm số chức cho phần mềm quản lý rủi ro ERP Việt Nam dựa phần mềm có sẵn trước Ứng dụng kiến thức tìm hiểu vào xây dựng ứng dụng quản lý rủi ro dự án ... VNĐ/Giờ 2.4 Tôn dự án (Project charter) Tên dự án (Project Title): XÂY DỰNG VÀ TINH CHỈNH ỨNG DỤNG QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG TRIỂN KHAI DỰ ÁN ERP TẠI VIỆT NAM Ngày bắt đầu (Project Start Day): 20/7/2014 ... 13 Cập nhật rủi ro ERP 100.000 14 Xác định rủi ro 50.000 15 Phân nhóm rủi ro 50.000 16 Mô tả chi tiết rủi ro cập nhật 100.000 17 Nhân lực 80.000 18 Phương tiện 20.000 19 Đánh giá rủi ro cập nhật...
- 35
- 346
- 1
Tìm thêm: xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ lồng sóc mở máy động cơ rôto dây quấn các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến mômen quay m fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy thông tin liên lạc và các dịch vụ phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose