... Trạng thái kinh tế 11 12 Bỏn hp ng tng lai ch s giỏ c phiu Thu nhập Danh mục đầu t Giao dịch tơng lai Trạng thái kinh tế Xấu Tốt 13 Tỡnh minh s dng hp ng tng lai ch s giỏ c phiu iu kin Phn trm tớn ... Vớ d minh thc t Thi hn Cụng ty Xp hng nm nm nm 10 nm Toyota AAA 16/24 20/30 26/37 32/53 Merrill Lynch...
... ngời bán Trong ,những hợpđồng tơng lailạihợpđồng đợc tiêu chuẩn hoá Các hợpđồng kỳ hạn hợpđồng song phơng, đối tợng rủi ro tín dụng đối tác tham giahợpđồng b) Hợpđồng kỳ hạn hạn chế rủi ... Hợpđồng tơng lai đợc giao dịch cách có tổ chức, hợpđồng giao dịch kỳ hạn thoả thuận song phơng tổ chức Giáhợpđồng kỳ hạn đợc ấn định cố định suốt thời hạn hợpđồng Đối với hợpđồng tơng lai ... laigiáhợpđồng đIều chỉnh hàng ngày theo điều kiện thị trờng Do hàng ngày ngời mua ngời bán phải toán với thay đổi giá trị hợpđồng để phù hợp với thay đổi thị trờng Các hợpđồng kỳ hạn hợp đồng...
... nghị bán hợpđồng tơng lai (ngân hàng tạo đoản (go short short hedge), tức ngân hàng cam kết giao chứng khoán cho ngời mua theo hợpđồng với mức giá định trớc vào ngày xác định tơng lai; Hoặc ... hàng đề nghị mua hợpđồng tơng lai (ngân hàng tạo trờng (go long - long hedge), tức ngõn hng cam kết nhận chng khoỏn toán cho hợpđồng với mức giá định trớc vào ngày xác định tơng lai thông qua ... hay nhận CK - Nếu ls giảm suốt tháng tồn hợpđồng thứ nhất, giá CK tăng Vì vậy, NH bán CK theo hợpđồng thứ 2, mức giá cao -> LN đợc tạo thị trờng tơng lai bù đắp âm LS tăng Giảm phần hay toàn...
... sách tín dụng không hợp lý Vấn đề thẩm định tín dụng – vấn đề đo lường RRTD Vấn đề giám sát tín dụng Vấn đề rủi ro đạo đức cán tín dụng Vấn đề áp dụng công cụ phòng chống rủi ro tín dụng 21 Nguyên ... vay 1000 10 Các số đánh giá RRTD Tình hình nợ hạn Tỷ lệ NQH = Số dư NQH Tổng dư nợ Tỷ lệ KH có NQH = Số KH hạn Tổng số KH có dư nợ 11 Nợ hạn!!! Nợ hạn thước đo quan trọng đánh giá lành mạnh thể ... mà NH gánh chịu người vay vốn hay người sửdụng vốn không trả hạn, không thực nghĩa vụ cam kết hợpđồng TD lý Các loại RRTD ảnh hưởng ảnh hưởng đến KH sửdụng vốn Rủi ro đọng vốn Gây cản trở...
... lãi suất hợpđồng chọn lựa Hợpđồng chọn lựa bao gồm: hợpđồng chọn mua hợpđồng chọn bán Một hợpđồng chọn mua mang lại quyền mua chứng khoán mức giácố định đợc thoả thuận trớc, đợc gọi giá thực ... điểm ký kết hợpđồng chọn mua đồng thời trở thành ngời tiềm thu lợi nhuận giá trái phiếu tăng mức giá thực cộng khoản phí chọn mua Hợpđồng chọn bán mang lại quyền bán trái phiếu mức giácố định ... trờng giao với giá 866.573 USD giao số trái phiếu mua đợc cho đối tác theo hợpđồng kỳ hạn Gía trái phiếu kỳ hạn tháng triệu USD mệnh giá 970.000 USD Do đó, lợi nhuận thu đợc từ hợpđồng giao dịch...
... tra hợpđồng tín dụng trở lên yếu Việc giám sát cán tín dụnghợpđồng tín dụng lơi lỏng, việc tuân thủ quy trình tín dụng bị lơ Trình độ lực cán tín dụng yếu kém, nhân tố gây rủi ro tín dụng Một ... tín dụng ngân hàng linh hoạt ngắn hạn, trung hạn dài hạn - Công cụ tín dụng ngân hàng linh hoạt, kỳ phiếu, trái phiếu ngân hàng, hợpđồng tín dụng v v - Tín dụng ngân hàng hình thức tín dụng ... lại muốn đánh giá xác tình hình hoạt động tín dụng ngân hàng cẩn phải có phối kết hợpđồng nhiều tiêu nhiều góc độ Có làm tính chủ quan đánh giá chất lượng tín dụng ngân hàng • Chỉ tiêu xác suất...
... ảnh hưởngtình hình kinh tế e Hợpđồngtươnglai Về chế xử lý nghiệp vụ, sửdụng công cụ tươnglaitương tự sửdụnghợpđồng quyền chọn 1.2.7 Các tiêu đánh giá nhận biết rủi ro tín dụng 1.2.7.1 ... trường hợp ngân hàng mua hợpđồng quyền bán với mức chênh lệch lãi suất cam kết hợpđồng xác định mức phổ biến thị trường áp dụng mức rủi ro tín dụng ngân hàng Giống loại hợpđồng quyền khác, hợpđồng ... hệ a Hợpđồng trao đổi tín dụng Đây hình thức điển hình công cụ tín dụng phái sinh Trong đó, hai tổ chức cho vay thoả thuận trao đổi cho phần khoản toán theo hợpđồng tín dụng bên b Hợp đồng...
... tín dụng xếp công việc phù hợp với chuyên môn người - Ngân hàng cần phải vận dụng công cụ nhằm hạn chế phòng ngừa rủi ro tín dụnghợpđồng swap như: hợpđồng quyền chọn, hợpđồng kỳ hạn , hợpđồng ... duyệt tín dụng xắp xếp ,phân công lại tiêu chuẩn đánh giá phân loại tín dụng bổ xung hoàn thiện Rủi ro tín dụng khâu tiếp nhận đơn đề nghị xin vay vốn khách hàng Công việc cán tín dụng đánh giásơ ... hạn khê đọng ,tỷ lệ giá trị tài sản đảm bảo tổng giá trị cho vay Để đo lường mức độ tổn thất tài sản ngân hàng thường sửdụng tiêu : Tổng giá trị tài sản bị rủi ro = Tổng giá trị tài sản bị thiệt...
... tra hợpđồng tín dụng trở lên yếu Việc giám sát cán tín dụnghợpđồng tín dụng lơi lỏng, việc tuân thủ quy trình tín dụng bị lơ Trình độ lực cán tín dụng yếu kém, nhân tố gây rủi ro tín dụng Một ... tín dụng ngân hàng linh hoạt ngắn hạn, trung hạn dài hạn - Công cụ tín dụng ngân hàng linh hoạt, kỳ phiếu, trái phiếu ngân hàng, hợpđồng tín dụng v v - Tín dụng ngân hàng hình thức tín dụng ... dụng quy trình hoạt động tín dụngcó tham gia giám đốc chi nhánh việc giám sát quản lý tín dụng Sau sơ đồ cấu tổ chức máy quản lý tín dụngchi nhánh: Giám đốcChi nhánh Kiểm tra giám sát tín dụng...
... dụng cho khách hàng nhỏ, chủ yếu họ cho nhiều tương quan khứ tín dụng bên vay, đo lường hệ số tín nhiệm, với hoạt động khách hàng tươnglai Mặc dù cósố đơn vị cho vay sửdụng chấm điểm tín dụng ... thường sửdụng cho vay tiêu dùng, dựa vào để duyệt khoản tín dụng thẻ tín dụng để mua ô tô, họ khách hàng tiềm chuỗi khách hàng Tám số chín đơn vị cho vay nghiên cứu, nhiên, lại không sửdụng chấm ... mục đích, sốchi lớn số thu dẫn tới việc KH không trả nợ,ngân hàng phải đối mặt với rủi ro ∗ Khách hàng doanh nghiệp: Nhiều doanh nghiệp không đánh giá hết rủi ro sửdụngđồng vốn, đánh giá chi...
... thể chế thị trường nợ Mêhicô sau tương tác với giáđồng pêsô để đẩy kinh tế vào khủng hoảng tài chính thức Sự phá giá gây thay đổi lớn tỷ giá hối đoái Đồng pêsô bị giá nửa vào tháng năm 1995, bên ... chuyển quyền sở hữu sửdụng tài sản Theo báo cáo NHNN chi nhánh TP HCM, tới xử lý thu hồi 1.095 tỷ đồngsố 4.000 tỷ đồng nhà nước bị thất thoát từ vụ án (Ông Trần Ngọc Minh, giám đốc NHNN TP HCM ... Thị Kim Oanh chi tiêu sửdụngsố vốn gần 192.5 tỷ đồng 6.000 đôla Đến thời điểm khởi tố vụ án số tiền Công ty Lã Thị Kim Oanh gây thiệt hại 75,2 tỷ đồng 113,659 đôla Tổng số nợ mà Công ty tiếp...
... cạc täø chỉ c tên dủng sau : 25% âäúi våïi täø chỉ c tên dủng nh nỉåïc, liãn doanh, chi nhạnh ngán hng nỉåïc ngoi, täø chỉ c tên dủng phi ngán hng 100% väún nỉåïc ngoi; 20% âäúi våïi täø chỉ c ... âäưng tỉång lai : Vãư cå bn bo âm ri ro li sút bàòng håüp âäưng tỉång lai v k hản l tỉång tỉû nhỉng håüp âäưng tỉång lai l nhỉỵng håüp âäưng âỉåüc chøn hoạ , giao dëch mäüt cạch cọ täø chỉ c trãn ... âäưng tỉång lai cáưn sỉí dủng Ta cọ cäng thỉïc : ΔF = - DF.F ΔR/(1+R) våïi F l giạ trë ban âáưu ca håüp âäưng tỉång lai, ΔF l thay âäøi giạ trë ca håüp âäưng tỉång lai, DF thåìi lỉåüng ca chỉ ng khoạn...
... vào ngày cụ thể tươnglaiHợpđồngtươnglai tiền tệ công cụ hối đoái vừa mang tính bảo hiểm, vừa đầu để tận dụng xu hướng thuận lợi tỷ giá thị trường tươnglaiHợpđồngtươnglai tiền tệ giao ... khoản d) Tỷ giá mở cửa tỷ giáđóng cửa (Open and Closed Exchange Rate): Tỷ giá mở cửa tỷ giá áp dụng cho hợpđồng giao dịch ngày Tỷ giáđóng cửa tỷ giá áp dụng cho hợpđồng cuối ngày giao dịch ... phản ánh tương quan sức mua hai đồng tiền tỷ giá h) Tỷ giá trung bình (Effective Exchange Rate): Là tỷ giá rổ đồng tiền, tương tự sốgiá hàng hóa trung bình, biểu diễn dạng số i) Tỷ giá chéo...
... hợpđồng phái sinh tiền tệ (currency derivatives) sau : Hợpđồng kỳ hạn, Hợpđồng hoán đổi, Hợpđồng quyền chọn Hợpđồng giao sau (tương lai) 1.3.1 Hợpđồng kỳ hạn tiền tệ a Khái niệm : Hợpđồng ... kỳ hạn hợpđồng giao dịch mua bán ngoại tệ mà điều khoản hợpđồng xác định thời điểm ký hợpđồng thực vào ngày định tươnglai b Đặc điểm : - Tỷ giásửdụnghợpđồng tỷ giá kỳ hạn, tỷ giá hai ... tệ theo hợpđồng ký kết thấy điều có lợi + Nếu tỷ giá thực tế lớn tỷ giáhợpđồng người mua quyền chọn thực hợpđồng tức mua ngoại tệ theo tỷ giáhợpđồng + Nếu tỷ giáhợpđồng lớn tỷ giá thực...
... hối đoái diễn giao dịch đồng tiền khác nhau.Nguyên nhân tồn thị trường quốc gia muốn giữ chủ quyền việc sửdụng kiểm soát đồng tiền riêng mình, quốc gia giới sửdụngđồng tiền thống không cần ... đồng tiền đó, chờ cho tỷ giá biến động, sau cân trạng thái ngoại hối thu lãi *) Lãi thu từ kinh doanh chênh lệch tỷ giá việc thời điểm mua đồng tiền nơi cógiá thấp bán lạiđồng tiền nơi cógiá ... đông ( ngân hàng cổ phần ) : Ngân hàng thành lập thông qua phát hành cổ phiếu. Việc nắm giữ cổphiếu cho phép người sở hữu có quyền tham gia định hoạt động ngân hàng, tham gia chia cổ tức từ thu...
... 1.3.3.4 Giao dịch hợpđồngtươnglai (future) Hợpđồngtươnglaisửdụng nhằm phòng ngừa rủi ro đầu Đây hợpđồng giao dịch tiêu chuẩn hoá thực sàn giao dịch sở giao dịch tiền tệ tươnglai Các cá nhân, ... phải tình trạng bị tổn thất lớn biến động tỷ giá Để hạn chế rủi ro này, Ngân hàng thường đưa giải pháp nghiệp vụ, sản phẩm phái sinh hợpđồng kỳ hạn, hợpđồngtương lai, hợpđồng hoán đổi, hợpđồng ... hợpđồngtươnglai thể thông qua việc đối tác sẵn sàng mua, hay sẵn sàng bán hợp đồng, điều làm cho giáhợpđồng biến động theo giá lệnh đặt mua, hay đặt bán Mặt khác, giá biến động làm cho hợp...
... giá thấp hơn, người sở hữu hợpđồng chịu khoản lỗ Hợpđồng kỳ hạn linh hoạt thời gian giá trị giao dịch hợpđồngCó hai loại hợpđồng kỳ hạn: hợpđồng Outrigh hợpđồng Swap Hợpđồng Outrigh hợp ... tươnglai theo tỷ giá khác với tỷ giá hối đoái ban đầu Ưu điểm: Hợpđồng kỳ hạn thường linh hoạt phương diện thời gian số tiền giao dịch, phòng ngừa khoản phải trả tươnglai với giá trị hợpđồng ... xác định sở giao dịch Ưu điểm: Hợpđồngtươnglaicótính quản cao hợpđồng kỳ hạn nhiều bên tham gia sang nhượng lạihợpđồng thời điểm trước hết hạn Hợpđồngtươnglai cho phép doanh nghiệp đạt...
... trao đổi số lượng xác định đồng tiền để lấy đồng tiền khác tỷ giá xác định ngày giao dịch ngày giá trị ngày xác định tươnglai với nội dung: đối tác giao dịch, loại ngoại tệ, số lượng, tỷ giá, ngày ... tổng giá trị danh mục đầu tư (độ tin cậy 95%) 2.3 Phân tích thực trạng rủi ro tỷ giá hoạt động kinh doanh ngoại hối Agribank thông qua mô hình 2.3.1 Bộ số liệu sửdụngSửdụngsố liệu tỷ giá giao ... ta sửdụng chúng để phân tích rủi ro tỷ giá ngoại tệ F đồng Việt Nam Khi sửdụng mô hình trên, ta tìm mô hình tốt nhất, có ý nghĩa chuỗi lợi suất tỷ giả ngân hàng Agribank Nhận định chung sử dụng...