quản trị rủi ro bằng mô hình var và phương pháp sử dụng copula điều kiện

Quản trị rủi ro bằng mô hình var và phương pháp sử dụng copula điều kiện

... ước lượng mô hình VaR giai đoạn 23/9/2009 đến 12/2/2010 CHƯƠNG I: QUẢN TRỊ RỦI RO CỦA DANH MỤC VÀ PHƯƠNG PHÁP QUẢN TRỊ RỦI RO BẰNG MÔ HÌNH VaR 1.1-RỦI RO TÀI CHÍNH VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÀI CHÍNH ... lợi rủi ro Quản trị rủi ro bao gồm nội dung: - Nhận dạng – phân tích – đo lường rủi ro; - Kiểm soát – phòng ngừa rủi ro; - Tài trợ rủi ro trường hợp xuất rủi ro Mô hình VaR - (Value at Risk) phương ... 1.1.2-PHÂN LOẠI RỦI RO Trong tài chính, rủi ro xảy nhiều nguyên nhân, tùy thuộc vào nguyên nhân xảy rủi ro phân loại hình thức rủi ro tài Trong đề tài này, tập trung vào rủi ro tài liên quan...

29
1,434
7

luận văn thạc sĩ Quản trị rủi ro bằng mô hình VaR và phương pháp sử dụng Copula điều kiện DH KINH TÊ QUỐC DÂN

Danh mục: Quản trị kinh doanh

... I: QUẢN TRỊ RỦI RO CỦA DANH MỤC VÀ PHƯƠNG PHÁP QUẢN TRỊ RỦI RO BẰNG MÔ HÌNH VaR 1.1-RỦI RO TÀI CHÍNH VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÀI CHÍNH 1.1.1- KHÁI NIỆM RỦI RO VÀ RỦI RO TÀI CHÍNH Khái niệm rủi ro ... sau kiện thị trường chứng khoán sụp đổ năm 1987 Mô hình VaR xem phương pháp đo lường rủi ro thị trường tài sản danh mục lĩnh vực quản trị rủi ro Đề tài Quản trị rủi ro mô hình VaR phương pháp sử ... lượng mô hình VaR giai đoạn 23/9/2009 đến 12/2/2010 Kết cấu đề tài: LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG I: QUẢN TRỊ RỦI RO CỦA DANH MỤC VÀ PHƯƠNG PHÁP QUẢN TRỊ RỦI RO BẰNG MÔ HÌNH VaR CHƯƠNG II: MÔ HÌNH VaR CỦA...

Quản trị rủi ro bằng mô hình VaR và phương pháp sử dụng Copula điều kện

Danh mục: Kinh tế - Quản lý

... I: QUẢN TRỊ RỦI RO CỦA DANH MỤC VÀ PHƯƠNG PHÁP QUẢN TRỊ RỦI RO BẰNG MĨ HÌNH VaR 1.1-RỦI RO TÀI CHÍNH VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÀI CHÍNH 1.1.1- KHÁI NIỆM RỦI RO VÀ RỦI RO TÀI CHÍNH Khái niệm rủi ro ... lượng mô hình VaR giai đoạn 23/9/2009 đến 12/2/2010 Kết cấu đề tài: LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG I: QUẢN TRỊ RỦI RO CỦA DANH MỤC VÀ PHƯƠNG PHÁP QUẢN TRỊ RỦI RO BẰNG MÔ HÌNH VaR CHƯƠNG II: MÔ HÌNH VaR CỦA ... nghiệp - Rủi ro mô hình (Model Risk): Rủi ro liên quan đến việc sử dụng mô hình không không phù hợp, mô hình tồn sai số giá trị đầu vào không - Rủi ro pháp lý (Regulatory Risk): Rủi ro xảy các...

Hoạt động quản trị rủi ro lãi suất - Thực trạng và giải pháp tại Ngân hàng TMCP An Bình

Danh mục: Tài chính - Ngân hàng

... Phòng quản lý rủi ro thị trường Sinh viờn: Tụ Duy Khiờm Phòng sách quản Lý rủi ro 46 Phòng quản lý rủi ro hoạt động Lp: Thng mi Quc t 48 Chuyờn thc tt nghip S 2: xut mụ hỡnh t chc qun lý ri ro ... qun lý ri ro nh sau: Hội đồng quản trị Tổng giám đốc Phó tổng giám đốc - giám đốc qlrr Phòng quản lý rủi ro tín dụng Ban kiểm soát Hđqt Các phó tổng giảm đốc phụ trách khối ủy ban rủi ro Hệ thống ... nhiu ri ro nh ri ro lói sut, ri ro hi oỏi, ri ro ngoi bng nờn cú th thy mụ hỡnh t chc qun lý ri ro núi chung v qun lý ri ro lói sut núi riờng thỡ cha phự hp v cha ỏp ng c yờu cu qun lý ri ro kinh...

hoạt động quản trị rủi ro lãi suất - thực trạng và giải pháp tại ngân hàng tmcp an bình

Danh mục: Kiểm toán

... Phòng quản lý rủi ro thị trường Sinh viờn: Tụ Duy Khiờm Phòng sách quản Lý rủi ro 45 Phòng quản lý rủi ro hoạt động Lp: Thng mi Quc t 48 Chuyờn thc tt nghip S 2: xut mụ hỡnh t chc qun lý ri ro ... qun lý ri ro nh sau: Hội đồng quản trị Tổng giám đốc Phó tổng giám đốc - giám đốc qlrr Phòng quản lý rủi ro tín dụng Ban kiểm soát Hđqt Các phó tổng giảm đốc phụ trách khối ủy ban rủi ro Hệ thống ... chỳ trng ti qun lý ri ro tớn dng, ri ro khon m cha i sõu nghiờn cu cỏc loi ri ro c thự khỏc ca NHTM nh: ri ro lói sut, ri ro hi oỏi v dng cỏc biờn phỏp qun lý nhng loi ri ro ny hot ng kinh doanh...

Luận văn: QUẢN TRỊ RỦI RO CHO NHÀ ĐẦU TƯ VÀ GIẢI PHÁP CHO THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM potx

Danh mục: Tài chính - Ngân hàng

... hóa không sử dụng để đưa vào mô hình Vấn đề đặt số lượng nhân tố đưa vào mô hình thực tế việc đưa nhiều nhân tố vào mô hình lúc tốt mức độ R2 cao không mô hình phù hợp Mặc khác, đưa vào nhiều ... trước tham gia thị trường 37 CHƯƠNG QUẢN TRỊ RỦI RO CHO NHÀ ĐẦU TƯ VÀ GIẢI PHÁP CHO THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM 3.1 QUẢN TRỊ RỦI RO CHO NHÀ ĐẦU TƯ Thị trường vàng đầy rủi ro dễ bị vốn đủ kiến thức lĩnh Vì ... Vàng ghi sổ 1.3 RỦI RO TRONG ĐẦU TƯ VÀNG 1.3.1 Rủi ro chung 9 1.3.1.1 Cơ chế “làm giá” thị trường quốc tế 1.3.1.2 Rủi ro biến động giá thị trường giới 10 1.3.1.3 Rủi ro kiến thức 11 1.3.1.4 Rủi...

Hoạt động quản trị rủi ro lãi suất thực trạng và giải pháp tại ngân hàng đầu tư và phát triển chi nhánh quang trung

Danh mục: Tài chính - Ngân hàng

... RI RO LI SUT CA CC NGN HNG THNG MI I RI RO V QUN TR RI RO CA CC NGN HNG THNG MI RI RO V QUN TR RI RO CC LOI RI RO V QUN TR RI RO TRONG NGN HNG THNG MI 2.1 RI RO TN ... TR RI RO TN DNG .7 2.2 RI RO THANH KHON V QUN TR RI RO THANH KHON 2.3 RI RO LI SUT V QUN TR RI RO LI SUT 2.4 RI RO HI OI V QUN TR RI RO HI OI 2.5 CC LOI RI RO V QUN TR RI RO KHC ... TR RI RO LI SUT CA CC NGN HNG THNG MI I RI RO V QUN TR RI RO CA CC NGN HNG THNG MI Ri ro v qun tr ri ro Trong cuc sng hng ngy cng nh cỏc hot ng kinh t, ngi luụn phi i mt vi cỏc ri ro Ri ro l iu...

quản trị rủi ro cho nhà đầu tư và giải pháp cho thị trường việt nam

Danh mục: Ngân hàng - Tín dụng

... dịch vàng 1.2.5 Vàng ghi sổ 1.3 RỦI RO TRONG ĐẦU TƯ VÀNG 1.3.1 Rủi ro chung 1.3.1.1 Cơ chế “làm giá” thị trường quốc 1.3.1.2 Rủi ro biến động giá thị trường 10 11 1.3.1.3 1.3.1.4 Rủi ro Rủi ro ... 2.3 DỰ BÁO GIÁ VÀNG BẰNG MÔ HÌNH ĐA NHÂN TỐ 25 2.3.1 Lựa chọn nhân tố 25 2.3.2 Xây dựng mô hình đa nhân tố 26 2.3.3 Chọn mô hình 29 CHƯƠNG QUẢN TRỊ RỦI RO CHO NHÀ ĐẦU TƯ VÀ GIẢI PHÁP CHO THỊ TRƯỜNG ... hóa không sử dụng để đưa vào mô hình Vấn đề đặt số lượng nhân tố đưa vào mô hình thực tế việc đưa nhiều nhân tố vào mô hình lúc tốt mức độ R2 cao không mô hình phù hợp Mặc khác, đưa vào nhiều...

Quá trình hình thành và phương pháp sử dụng tín dụng trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa p5 pptx

Danh mục: Tài chính doanh nghiệp

... rủi ro, giảm tối đa thiệt hại rủi ro cho khách hàng sử dụng vốn tín dụng; khuyến cáo họ thông tin kịp thời tình hình sản xuất kinh doanh , thực trạng tài rủi ro ( có) để tổ chức tín dụng có điều ... tín dụng có liên quan đến khách hàng vay vốn, tạo điều kiện cho họ nắm bắt thực tốt nguyên tẵc, qui trình, thủ tục vay vốn sử dụng vốn có hiệu quả; khuyến khích khách hàng mua ảo hiểm rủi ro sản ... tín dụng: 1, Bản chất chức quan hệ tín dụng 2,Các chức tín dụng II,Vai trò hình thức tín dụng kinh tế thị trường địnhhướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam 1,Vai trò tín dụng...

Quá trình hình thành và phương pháp sử dụng tín dụng trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa p4 pdf

Danh mục: Tài chính doanh nghiệp

... quỹ tín dụng. Ngoài khác với loại hình tổ chức tín dụng khác, thành viên quan , máy quản lý, lãnh đạo, điều hành quỹ tín dụng nhân dân hội đồng quản trị, ban kiểm soát , thành viên ban điều hành ... nước hỗ trợ quỹ tín dụng nhân dân tự đầu tư +Hiện hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân tồn mô hình cấp( trung ương, khu vực sở); cần có bước thích hợp để chuyển thành mô hình quỹ tín dụng nhân dân hai ... hoạt động cao, tỉ lệ vốn khả dụng lại thấp; uy tín hoạt động chưa cao, dễ bị khách hàng rút tiền đột ngột; việc quản lý, điều hành, điều tiết vốn khả dụng kém, quỹ tín dụng nhân dân thường xa đô...

Quá trình hình thành và phương pháp sử dụng tín dụng trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa p3 ppt

Danh mục: Tài chính doanh nghiệp

... có ghi tên sử dụng trường hợp cá nhân, tổ chức mua công trái có giá trị tối thiểu 50 triệu đồng giá trị tối đa 10 tỷ đồng Việc đa dạng hoá hình thức mệnh giá công trái chắn tạo điều kiện thuận ... hạng phát hành chưa tồn Việt Nam Điều ảnh hưởng đặc biệt tiêu cực đến khả phát hành trái phiếu Chính phủ nhà đầu tư mong muốn thu lợi nhuận cao Trong điều kiện rủi ro gần rõ ràng lãi suất trái phiếu ... tác dụng tiêu cực khác Tuy có nhiều cải tiến phương thức toán, trái phiếu Chính phủ chưa thể sánh với hình thức tín dụng khác kinh tế Mọi nhà kinh tế quan niệm đồng tiền ngày hôm có giá trị so...

Quá trình hình thành và phương pháp sử dụng tín dụng trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa p2 pptx

Danh mục: Tài chính doanh nghiệp

... làm rõ tăng cường mối quan hệ quan quản lý quan điều hành theo hướng nâng cao lực hội đồng quản trị đặc biệt quản lý chiến lược quản lý rủi ro, nâng cao lực điều hành ban giám đốc sở cấu lại ban, ... ứng dụng nhiều Thứ năm, máy tổ chức quản lý nguồn nhân lực ngân hàng nhiều bất cập trình độ quản lý điều hành, kiến thức thị trường kinh doanh, mô hình cồng kềnh chi phí cao Một ví dụ điển hình ... hoạt động chất lượng tín dụng ngân hàng Bên cạnh đó, đặc biệt coi trọng vấn đề tái cấu tổ chức chuẩn mực quản lý ngân hàng thương mại cổ phần đặc biệt quan quản lý rủi ro, quản lý tài sản nợ - tài...

Quá trình hình thành và phương pháp sử dụng tín dụng trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa p1 pdf

Danh mục: Tài chính doanh nghiệp

... Với tác dụng đó, quan hệ tín dụng sử dụng công cụ kinh tế vĩ mô, với quan hệ tài chính, để điều tiết kinh tế Do chuyển sang chế thị trường quan hệ tín dụng Việt Nam tồn hình thức sau: _Tín dụng ... tín dụng nhân dân): Tín dụng tập thể hình thức tự nguyện góp vốn thành viên cho vay để kinh doanh tín dụng Nó tồn hình thức tổ chức hiệp hội tín dụng, hợp tác xã tín dụng Tín dụng tập thể hình ... lên chủ nghĩa xã hội , hình thức tín dụng chủ yếu có số hình thức tín dụng khác tín dụng tiêu dùng, tín dụng học đường III, Thực trạng ,quan điểm giải pháp đổi quan hệ tín dụng Việt Nam: Ta lấy...

Quá trình hình thành và phương pháp sử dụng nghệ thuật tiêu thụ XBP ở doanh nghiệp p1 ppsx

Danh mục: Tài chính doanh nghiệp

... Phát hành sách Hà Nội không nằm điều Ngoài sử dụng nghệ thuật kinh doanh, doanh nghiệp cần áp dụng phương tiện thông tin đại chúng để giới thiệu tuyên truyền XBP điều hỗ trợ tích cực cho doanh ... vai trò ý nghĩa việc sử dụng phương tiện thông tin để giới thiệu tuyên truyền XBP Để thực tốt việc sử dụng nghệ thuật bán XBP đòi hỏi doanh nghiệp tổ chức kinh doanh phải vào hàng hoá XBP, vị ... w N y bu to k w c Việc sử dụng nghệ thuật bán XBP có ý nghĩa vô quan trọng có làm tốt khâu hoạt động bán XBP đạt hiệu cao Trong kinh tế thị trường doanh nghiệp cần sử dụng nghệ thuật bán XBP...

quá trình hình thành và phương pháp sử dụng tín dụng trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

Danh mục: Báo cáo khoa học

... rủi ro, giảm tối đa thiệt hại rủi ro cho khách hàng sử dụng vốn tín dụng; khuyến cáo họ thông tin kịp thời tình hình sản xuất kinh doanh , thực trạng tài rủi ro ( có) để tổ chức tín dụng có điều ... tín dụng nhân dân): Tín dụng tập thể hình thức tự nguyện góp vốn thành viên cho vay để kinh doanh tín dụng Nó tồn hình thức tổ chức hiệp hội tín dụng, hợp tác xã tín dụng Tín dụng tập thể hình ... làm rõ tăng cường mối quan hệ quan quản lý quan điều hành theo hướng nâng cao lực hội đồng quản trị đặc biệt quản lý chiến lược quản lý rủi ro, nâng cao lực điều hành ban giám đốc sở cấu lại ban,...

hợp đồng quyền chọn và các chiến lược quản trị rủi ro bằng hợp đồng quyền chọn.

Danh mục: Quản trị kinh doanh

... uản trị rủi ro: việc thực chiến lược làm tăng giảm rủi ro theo ý muốn nhà quản trị nhằm đạt mục tiêu định Nó bao gồm việc đầu cơ, đánh cược thay đổi giá Trong nghiên cứu ý nghĩa hạn chế rủi ro ... doanh nghiệp quản trị rủi ro tỷ giá Bảng khảo sát phụ lục Trang 51 Hầu hết doanh nghiệp xuất nhập Việt Nam hiên công ty nhỏ, quy mô không đáng kể so với giới, việc quản trị rủi ro tỷ giá quan ... dùng VND mua ngoại tệ chuyển ra… Trong trình rủi ro tỷ giá điều tìm ẩn doanh nghiệp Khi đó, công cụ options ngoại tệ giảm thiểu đến mức thấp rủi ro tỷ giá sử dụng trường hợp này, giúp doanh Trang...

65
1,839
9

Tiểu luận quản trị rủi ro KIỆT QUỆ TÀI CHÍNH VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO DOANH NGHIỆP LÝ THUYẾT VÀ BẰNG CHỨNG

Danh mục: Quản trị kinh doanh

... biện pháp chuyển dịch rủi ro tránh né rủi ro, giải pháp hạn chế rủi ro bên thu mô hình Kết khác với mô hình trước Trong mô hình chuyển dịch rủi ro Jensen Meckling (1976), cổ đông nhiều rủi ro tốt, ... trong mô hình quản lý rủi ro Smith Stulz (1985), mức độ tối ưu rủi ro thu = Bằng cách lấy giải pháp hạn chế rủi ro đầu tư bên tối ưu công ty, mô hình tác giả cung cấp nhìn sâu sách quản trị rủi ... CHÍNH VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO DOANH NGHIỆP LÝ THUYẾT VÀ BẰNG CHỨNG MỤC TIÊU Mục tiêu nghiên cứu xem xét mối quan hệ việc quản trị rủi ro doanh nghiệp với việc sử dụng nợ Từ phát triển lý thuyết quản trị...

Báo cáo môn quản trị rủi ro KIỆT QUỆ TÀI CHÍNH VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO DOANH NGHIỆP:LÝ THUYẾT VÀ BẰNG CHỨNG

Danh mục: Quản trị kinh doanh

... (2000) mô tầm quan trọng chiến lược phòng ngừa rủi ro phi phái sinh tổng thể định quản trị rủi ro doanh nghiệp Tác giả trình bày kiểm định tính vững mô hình cho phương pháp phòng ngừa rủi ro phi ... quản trị rủi ro thực nghiệm cách phân tích quản trị rủi ro ngọai tệ rủi ro hàng hóa mẫu toàn diện công ty phi tài Đối với công ty có mức tăng trung bình đòn bẩy tài hoạt động phòng ngừa rủi ro ... trung dự đoán có động phòng ngừa rủi ro lớn 3 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 Tóm tắt mô hình lý thuyết 3.2 Bằng chứng thực nghiệm 3.1 Tóm tắt mô hình lý thuyết O Trong mô hình cách điệu, công ty bắt...

kiệt quệ tài chính và quản trị rủi ro doanh nghiệp - lý thuyết và bằng chứng thực nghiệm

Danh mục: Tài chính - Ngân hàng

... khổ mô hình Company name Quản trị rủi ro Tiên nghiệm Hậu nghiệm Kiệt quệ tài khả toán Company name Phương pháp nghiên cứu Company name Xác định mẫu Mô hình nội sinh đòn bẩy phòng ngừa rủi ro Xác ... Xác định mẫu Company name Rủi ro ngoại tệ Rủi ro hàng hóa Phái sinh đại diện cho phòng ngừa rủi ro Thống kê mô tả Company name  Bảng Mô hình nội sinh Company name  Mô hình lý thuyết leverage ... + ɛi Mô hình nội sinh Company name  Kiểm định đơn biến Kết hồi quy Company name  Phòng ngừa rủi ro ngoại tệ  Phòng ngừa rủi ro hàng hóa  Mô hình khác  Phân tích động Phòng ngừa rủi ro ngoại...

quản trị rủi ro kinh doanh ngân hàng và trích lập dự phòng để xử lý RRTD

Danh mục: Tài chính - Ngân hàng

... dụng sử dụng dự phòng (nếu có) để xử lý rủi ro tín dụng TCTD thực việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng quý/một lần Việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro theo nguyên tắc sau: a Sử dụng ... giải pháp trích lập sử dụng dự phòng rủi ro tín dụng đến năm 2010 Ngân hàng Đệ Nhất, giải pháp nhằm nâng cao hiệu QĐ493, nhóm giải pháp Chính phủ NHNN để nâng cao công tác quản trò rủi ro tín dụng ... xử lý nợ có rủi ro sử dụng dự phòng rủi ro Ngân hàng Đệ Nhất ( biểu báo cáo phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phòng; tài liệu dự thảo sách phát triển công tác quản trò rủi ro tín dụng theo tiêu...

Xem thêm

Bạn có muốn tìm thêm với từ khóa:

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các mục tiêu của chương trình khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ lồng sóc hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy thông tin liên lạc và các dịch vụ phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose