... QUẢNLÝDANHMỤCCHUNGĐăngnhập hệ thống Giao diện đăngnhập vào Hệ thống quản trị: - Nhập t i khoản cấp Nhập mật mặc định cho lần Mã đơn vị: Được cung cấp cán triển khai hướng dẫn Quản lư danh ... Gi i thiệu, Tin tức, Văn công văn, Bản đồ, Thư viện ảnh, Video… nhiều tính khác Đặc biệt trang tin i n tử có liên thông thông tin cấp quảnlý (thí dụ: Trường - Phòng - Sở) PHẦNIĐĂNGNHẬPVÀ ... 04.62919341 - Hotline hỗ trợ: 1900.4740 Website: http://www.quangich.com - Email: info@quangich.com - Tin tiêu i m: Tin hiển thị mục Tin tiêu i m cổng thông tin - Hiển thị trang chủ: Khi có thuộc...
... l i suất t i thiểu rf Do l i suất danhmục biên duyên luôn lớn l i suất phi r i ro 4.3 Danhmục hiệu biên hiệu Danhmục hiệu có l i suất kỳ vọng lớn l i suất kỳ vọng danhmuc MVP Như danhmục ... hiêu có l i suất rP > B A Tập hợp danhmục hiệu cho ta biên hiệu V idanhmục có t i sản r i ro biên hiêu nửa đường cong nằm phía tính từ danhmục MVP V idanhmục chứa t i sản phi r i ro biên ... tiếp tuyến + Gỉa thiết l i suất t i sản tuân theo mô hình Sim, l i suất t i sản i: ri = i + βirI + i + Tiến hành h i quy : rit = i + βirIt + εit Thông qua mô hình ta thu ươc lượng: i, I2 ,...
... i m gần trục l i suất V idanhmục có t i sản phi r i ro, đầu tư vào danhmục P ta hưởng mức l i suất t i thiểu rf Do l i suất danhmục biên duyên luôn lớn l i suất phi r i ro 4.3 Danhmục hiệu ... t i sản r i ro giao dịch thị trường ri : l i suất t i sản I chu kì đầu r i : l i suất kỳ vọng t i sản ii : phương sai l i suất t i sản i cov(ri,rk )= σik hiệp phương sai l i suất t i sản i ... hiệu biên hiệu Danhmục hiệu có l i suất kỳ vọng lớn l i suất kỳ vọng danhmuc MVP Như danhmục hiêu có l i suất rP > B A Tập hợp danhmục hiệu cho ta biên hiệu V idanhmục có t i sản r i ro biên...
... i m gần trục l i suất V idanhmục có t i sản phi r i ro, đầu tư vào danhmục P ta hưởng mức l i suất t i thiểu rf Do l i suất danhmục biên duyên luôn lớn l i suất phi r i ro 4.3 Danhmục hiệu ... t i sản r i ro giao dịch thị trường ri : l i suất t i sản I chu kì đầu r i : l i suất kỳ vọng t i sản ii : phương sai l i suất t i sản i cov(ri,rk )= σik hiệp phương sai l i suất t i sản i ... hiệu biên hiệu Danhmục hiệu có l i suất kỳ vọng lớn l i suất kỳ vọng danhmuc MVP Như danhmục hiêu có l i suất rP > B A Tập hợp danhmục hiệu cho ta biên hiệu V idanhmục có t i sản r i ro biên...
... TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ T I T i cần ph i lập danhmục đầu tư? Sự cần thiết việc quảnlýdanhmục => Mục tiêu đề t i: Xác định danhmụcchứng khoán t i ưu cho r i ro danhmục nhỏ KẾT CẤU ... QUAN VỀ DANHMỤC ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN VÀQUẢNLÝDANHMỤC ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN Một số nét kh i quát Thị trường Chứng khoán Lý thuyết chungdanhmục đầu tư Lý thuyết chungquảnlýdanhmục đầu ... cho thấy danhmục thực thi tốt danhmục xuất thêm cổ phiếu VNM - Kết i u chỉnh danhmục t i ngày 29/04/2009 cho thấy danhmục không xuất cổ phiếu SJS CHƯƠNG XÂY DỰNG DANHMỤC ĐẦU TƯ T I CÔNG...
... lýdanhmục đầu tư Mô hình số đơn Mô hình: Giả thiết: E( i) =0, cov( i, εk) = 0, cov( i, rI)=0 R i ro t i sản danh mục: i2 = i2 I2 + ρ2 i Ma trận hiệp phương sai: Quá trình phục h i trung ... Đề t iLý chọn đề t i Thực trạng đầu tư chứng khoán Mục đích đề t i Đưa phương pháp lập quảnlýdanhmục đầu tư C i thiện hiệu đầu tư TTCK Việt Nam Đ i tượng phạm vi nghiên cứu đề t i TTCK Việt ... Kiến nghị Phương pháp trung bình phương sai Ưu i m Nhược i m Kiến nghị: Xây dựng danhmục đầu tư: chọn cổ phiếu, th i gian giao dịch Quảnlýdanhmục đầu tư: mục tiêu đầu tư, cách thức quản...
... suất t i thiểu rf Do l i suất danhmục biên duyên luôn lớn l i suất phi r i ro 4.3 Danhmục hiệu biên hiệu Danhmục hiệu có l i suất kỳ vọng lớn l i suất kỳ vọng danhmuc MVP Như danhmục hiêu có ... danhmục bất kỳ, P danhmục hiệu Ta thấy danhmục Q t i sản idanhmục P danhmục tiếp tuyến T Khi ta phương trình: Ta viết l i: ri = r f + βiT (rT − r f ) ri = r f (1 − β iT ) + βiT rT + ε i ... toán EGP để xác định danhmục tiếp tuyến + Gỉa thiết l i suất t i sản tuân theo mô hình Sim, l i suất t i sản i: ri = i + βirI + i + Tiến hành h i quy : rit = i + βirIt + εit Thông qua mô hình...
... i m gần trục l i suất V idanhmục có t i sản phi r i ro, đầu tư vào danhmục P ta hưởng mức l i suất t i thiểu rf Do l i suất danhmục biên duyên luôn lớn l i suất phi r i ro 4.3 Danhmục hiệu ... hiệu biên hiệu Danhmục hiệu có l i suất kỳ vọng lớn l i suất kỳ vọng danhmuc MVP Như danhmục hiêu có l i suất rP > B A Tập hợp danhmục hiệu cho ta biên hiệu V idanhmục có t i sản r i ro biên ... , Q danhmục bất kỳ, P danhmục hiệu Ta thấy danhmục Q t i sản idanhmục P danhmục tiếp tuyến T Khi ta phương trình: Ta viết l i: ri = r f + β iT (rT − r f ) ri = r f (1 − β iT ) + β iT rT...
... ti sn vi danh mc th trng l iu rt khú khn Theo mụ hỡnh CAPM ta cú : i2 = i2 M + 2i i2 Trong ú : : Tng ri ro ca ti sn i i2 M 2i : Ri ro h thng ca ti sn i : Ri ro phi h thng ca ti sn i Da vo ... cho ta bit tng ri ro ca ti sn ( danh mc ) m cũn xỏc nh c cỏc loi ri ro b phn ú l ri ro h thng v ri ro phi h thng Tng ri ro = Ri ro h thng + Ri ro phi h thng Cỏc nh u t u mun ti thiu hoỏ ri ro nờn ... ti sn thng c iu chnh cho doanh li k vng ca nú nm trờn ng th trng chng khoỏn Vi cỏc ri ro riờng cỏc nh u t cú th gim thiu ri ro riờng bng cỏch a dng hoỏ, nhng gim thiu ri ro hip phng sai ca ti...
... thống danhmục bị i =1 N N triệt tiêu Đ i v idanhmục phi hiệu quả, đa dạng hoá để giảm thiểu r i ro phi hệ thống Cho nên định gía t i sản danh mục, ngư i ta tính t i r i ro hệ thống danhmục ... toàn v i cổ phiếu hai nhóm ngành kia, Kết hợp v i việc xem xét v i tiêu t i công ty để lựa chọn đuợc cổ phiếu có khả mang l i l i nhuận cao 20 CHƯƠNG II: XÂY DỰNG VÀQUẢNLÝDANHMỤC ĐẦU TƯ T I ... biên hiệu danhmụcchứng khoán r i ro, thường g i đường biên hiệu 2.1 Các giả thiết mô hình - Giả thiết nhà đầu tư e ng i r i ro - Nhà đầu tư đánh giá r i ro danhmục dựa vào phương sai danh mục...
... tỷ giá ngo i tệ th ii m t+1 rti : l i suất ngo i tệ i th ii m t V ii = 1, 2, 3, ,5 Khi l i suất ngo i tệ i xác định sau: eti+1 − eti rt = eti i (t = 0, 1, 2,…) eti+1 ii Hay rt = ln i = ... i số lượng t i sản; Si giá t i sản i T i th ii m nhà đầu tư bắt đầu thực đầu tư N N i =1 i =1 Ta có : xi = Siki Từ ta có: X = ∑ xi = ∑ Si ki Đặt w i = xi (i = 1, N ) wi tỷ trọng giá trị t i ... được, mục tiêu t i thiểu hóa r i ro hay t i đa hóa l i nhuận nhà đầu tư bị vi phạm Nhà quảnlýdanhmục đầu tư i u chỉnh t i cấu l i tỷ trọng ngo i tệ thành phầndanhmục đầu tư Như nhà quảnlý danh...
... giá ngo i tệ t i th ii m t et+ 1i : tỷ giá ngo i tệ th ii m t+1 rti : l i suất ngo i tệ i th ii m t V ii = 1, 2, 3, ,5 Khi l i suất ngo i tệ i xác định sau: eti+1 − eti rt = eti i (t = 0, ... i số lượng t i sản; Si giá t i sản i T i th ii m nhà đầu tư bắt đầu thực đầu tư N N i =1 i =1 Ta có : xi = Siki Từ ta có: X = ∑ xi = ∑ Si ki Đặt w i = xi (i = 1, N ) wi tỷ trọng giá trị t i ... được, mục tiêu t i thiểu hóa r i ro hay t i đa hóa l i nhuận nhà đầu tư bị vi phạm Nhà quảnlýdanhmục đầu tư i u chỉnh t i cấu l i tỷ trọng ngo i tệ thành phầndanhmục đầu tư Như nhà quảnlý danh...
... trng ca ti sn th i 1 U = Trong danh mc khụng cú bỏn khng tc l w i > Li sut ca ti sn i: Ri ~ N ( Ri , i2 ) vi i = 1, N Hip phng sai ca ti li sut ti sn i, j l: Cov( Ri , R j ) = ij vi i, j = ... s tip xỳc vi ng biờn hiu qu ca danh mc ti sn phi ri ro ti im T, danh mc T l danh mc tip tuyn ng ny l hp cỏc im m chỳng l s t hp tuyn tớnh gia ti sn phi ri ro F v danh mc T Nhng im bờn tr i im ... tớch ri ro ca ti sn, danh mc Ta cú mụ hỡnh hi quy n ri = i + i rM + i Trong ú i = (1 i ) r f i2 = i2 M + i i2 : Tng ri ro i2 M : Ri ro h thng ca ti sn i (ri ro th trng ) : Ri ro riờng...
... trình quảnlýdanhmục đầu tư nhà quảnlýdanhmục đầu tư nhà quảnlýdanhmục đầu tư chuyên nghiệp Trên sở kết đo lường định giá hiệu đầu tư sở kiểm soát liên tục i u kiện thị trường, nhà quảnlý ... quy trình quảnlýdanhmục đầu tư tìm hiểu khách hàng để thiết lập mục tiêu đầu tư Nhà quảnlý ph i tiếp xúc làm việc v i nhà đầu tư để tìm hiểu khách hàng ai, nhu cầu họ gì, mục tiêu gi i hạn đầu ... ph i am hiểu trò ch i đầu tư, ph i thấy h i kiếm tiền ngư i khác chưa thấy, ph i tìm nhiều gi i pháp t i khác để gi i vấn đề t i Vì vậy, không chuẩn bị tảng kiến thức t i vững vàng uy tín với...
... ngi, Dai-ichi 8,389 ngi Sụ lng ly tuyờn dung ao tao nm la 61,935 ngi o Prudential 24,452 ngi, AIG 9,680 ngi, Dai-ichi 8,510 ngi, Manulife 6,198 ngi i u chng to ly bo viờc nhiờu tinh hinh khai ... thu h i Biờn kha nng toan t i thiờu bng sụ ln hn gia 25% phi bao hiờm thc gia lai tai thi i m tinh biờn kha nng toan va 12.5% ca tng phớ bo him gc v phớ nhn t i bo him ti thi im tớnh biờn kh ... giỏ c phiu, s thay i ca l i sut u t i vi nhiu loi c phiu mt thi gian ngn mc ự thu nhp ca cụng ty khụng thay i Ri ro th trng xut hin nhng phn ng ca nh u t i vi cỏc s kin kinh t, chớnh tr, xó hi...
... beta Giả sử B danhmục đ ichứng Tính số Treynor danhmục P danhmục B Nếu TP > TB danhmục P đánh giá thực thi tốt 1.3 Quảnlýdanhmục đầu tư 1.3.1 Kh i niệm quảnlýdanhmục đầu tư Quảnlýdanh ... Trong danhmục bán khống tức w i > L i suất t i sản i: Ri ~ N ( Ri , σ i2 ) v ii = 1, N Hiệp phương sai t i l i suất t i sản i, j là: Cov( Ri , R j ) = σ ij v i i, j = 1, N Kí hiệu: ma trận hiệp ... PHÁP CANSLIM 1.1 Kh i niệm danhmục đầu tư cần thiết ph i đầu tư theo danhmục 1.1.1 Kh i niệm danhmục đầu tư Hiểu cách đơn giản danhmục tập hợp gồm hai lo i t i sản trở lên Vì danhmục đầu tư...
... tư Ngo i ra, việc tự nghiên cứu thiết lập danhmục giúp t i thiểu chi phí gia tăng l i nhuận Việc nghiên cứu để thiết lập danhmục việc giúp nhà đầu tư giảm thiểu r i ro, giúp nhà đầu tư hiểu rõ ... * Giai đoạn nắm giữ chứng khoán: Giai đoạn cần theo d i giá cổ phiếu, đặc biệt lúc giá tăng gần v imức giá dự kiến, cần theo d i để đặt bán kịp th i Hoặc nắm giữ cổ phiếu th i gian d i mà giá ... 3, lo i cổ phiếu v i nguồn vốn 100 triệu đồng mà ph i đầu tư nhiều cổ phiếu liệu việc phân tích, đánh giá quảnlýdanhmục có tốt không, l i nhuận từ danhmục có cao không - Theo t i, v i nguồn...
... đoan Phan Ngọc Hùng iii MỤC LỤC L i cam đoan ii Mục lục iii Danhmục ký hiệu, chữ viết tắt .vii Danhmục bảng biểu viii Danhmục hình vẽ đồ thò ... hợp biến thiên t i thiểu chia thành hai phần, phầnphần hai phần chia i m MVP T i MVP phản ánh danhmục đầu tư có độ lệch chuẩn thấp g idanhmục biến thiên t i thiểu toàn cục Các danhmục thỏa ... lý nghiên cứu, vấn đề nghiên cứu, mục tiêu nghiên cứu, phương pháp gi i hạn phạm vi nghiên cứu, n i dung ý nghóa nghiên cứu đề t i Đây phần gi i thiệu kh i quát đề t i, chi tiết n i dung nghiên...