... có thể giảm thiểu đáng kể rủiro danh mục, đặc biệt đối với danh mục chỉ gồm hai tài sản thì rủiro được hoàn toàn triệt tiêu. Từ việc đưa ra công thức đolườngrủiro (độ lệch chuẩn) và TSSL ... sự điều chỉnh tính thanh khoản ngắn hạn. 1.1.4.2.1. Kết hợp một tài sản phi rủiro với một danh mục tài sản rủiro Khi kết hợp một tài sản phi rủiro với một danh mục các tài sản rủiro chẳng ... thì chỉ cần khoảng 15 chứng khoán là có thể làm nên một DMĐT loại bỏ được hầu hết rủiro có thể phân tán được. Rủiro phi hệ thống được chia làm hai loại chính là rủiro kinh doanh và rủi ro...
... tự mình phòng bị cho rủirolãi suất. 2.3 .Đo lườngrủirolãisuất của SCB-CN Hà Nội.2.3.1. Thực trạng rủirolãi suất. Để xác định rủirolãisuất đối với ngân hàng trong thời gian qua, chúng ... tài: Rủirolãisuất và một vài kiến nghị nhằm giảm thiểu rủirolãisuất trong hoạt động của SCB-CN Hà Nội”. Rủirolãisuất là một vấn đề rất rộng và công tác quản trị rủirolãisuất phải ... lãi suất, ngân hàng sẽ gặp rủiro khi lãisuất thị trường giảm.Nếu GAP < 0 tức là tài sản nợ nhạy cảm với lãisuất lớn hơn tài sản có nhạy cảm với lãi suất, ngân hàng sẽ gặp rủiro khi lãi...
... sự điều chỉnh tính thanh khoản ngắn hạn. 1.1.4.2.1. Kết hợp một tài sản phi rủiro với một danh mục tài sản rủiro Khi kết hợp một tài sản phi rủiro với một danh mục các tài sản rủiro chẳng ... thì chỉ cần khoảng 15 chứng khoán là có thể làm nên một DMĐT loại bỏ được hầu hết rủiro có thể phân tán được. Rủiro phi hệ thống được chia làm hai loại chính là rủiro kinh doanh và rủiro ... chứng khoán với rủiro hệ thống được chuẩn hóa 13 CHƯƠNG 2: Đồ thị 2.1: Chỉ số VN-Index giai đo n 1 31 Đồ thị 2.2: Chỉ số VN-Index giai đo n 2 32 Đồ thị 2.3: Chỉ số VN-Index giai đo n 3 33 Đồ...
... tháng. Trong trường hợp này nếu lãisuất cho vay thay đổi nhỏ hơn (do thị trường) so với lãisuất đi vay cố định 12 tháng, ngân hàng sẽ lỗ. Rủi rolãisuất được coi là một loại hình rủiro tiềm ... lợi khi lãisuất thị trường tăng và chịu rủiro khi lãisuất thị trường giảm. Như vậy, trong cả hai trường hợp, khi có biến động lãisuất thị trường thì sẽ có thay đổi chênh lệch lãi suất. ... phụ thuộc vào lãi suất. 2.3.4. Mô hình định giá lại trong đolườngrủirolãi suất: Phân tích các luồng tiền dựa trên nguyên tắc giá trị ghi sổ nhằm xác định chênh lệch giữa lãisuất thu được...
... lý rủiro biến động lãisuất cũng được thực hiện theo phân thành hai loại: rủiro thay đổi lãisuất cố định và rủiro thay đổi lãisuất biến đổi.2.1.2.1. Rủiro thay đổi lãisuất biến đổi. Rủi ... đúng về rủirolãi suất. Nguy cơ bị rủirolãisuất được đánh giá qua khái niệm về trạng thái. Trạng thái lãisuất được đánh giá theo chiều hướng rủi ro hay mức độrủi ro. Nếu lãisuất có chiều ... kinh doanh, bảng lãisuất đối với VNĐ để tìm hiểu về tình hình tài sản và nguồn vốn nhạy cảm với lãi suất, nhận biết rủirolãi suất, đolườngrủirolãisuất và mức thay đổi lãisuất ảnh hưởng...
... rủiro không có lợi nhuận của doanh nghiệp trên cơ sở phân tích mối quan hệ giữa mức độ hoạt động và sản lương hòa vốn. Để đolườngrủiro của doanh nghiệp, người ta có thể dùng nhiều chỉtiêu ... phân tích CVP đây cũng là xác suất mà sản lượng sản xuất kinh doanh nhỏ hơn sản lượng hoà vốn P(Qsx < Qhv), nó cũng chỉ là chỉtiêu quan trọng nhằm đolườngrủiro kinh doanh của doanh nghiệp. ... như vậy rủiro kinh doanh của doanh nghiệp càng lớn thì đó là biểu hiện không tốt vì đó là tình trạng cực kỳ mạo hiểm. Chỉ tiêu “Xác suất có lợi nhuận nhỏ hơn không” theo ý nghĩa trong phân...
... VỀ RỦIROLÃISUẤT VÀ QUẢN TRỊ RỦIROLÃI SUẤT41.1 Khái niệm rủirolãi suất: Là rủiro phát sinh khi có sự biến động, chênh lệch lãi suất giữa lãisuất cho vay của ngân hàng với lãisuất ... thu nhập từ lãi của ngân hàng giảm và rủirolãisuất xảy ra đối với ngân hàng1. TỔNG QUAN VỀ RỦIROLÃISUẤT VÀ QUẢN TRỊ RỦIROLÃI SUẤT91.2. Nguyên nhân gây ra rủirolãi suất: vNgân ... trị rủirolãi suất: v Sự cần thiết Quản trị rủirolãi suất ü Rủi rolãisuất là rủiro cơ bản nhất của NHTMüHiệu quả kinh doanh của NHTM phụ thuộc vào năng lực quản trị rủi rolãi suất üQuản...
... của rủirolãi suất: rủirolãisuất xuất phát từ sự chênh lệch về kỳ hạn thay đổi lãisuất ( khi áp dụng lãisuất cố định) và rủirolãi suất khi tái định giá ( khi áp dụng lãisuất điều chỉnh) ... sản, rủiro trong ngân hàng thương mại gồm có: rủiro trong quản lý và kinh doanh ngân quỹ, rủiro tín dụng, rủiro trong quản lý và kinh doanh chứng khoán, rủiro trong cho thuê và rủiro đối ... về rủirolãisuất 11.1.1. Các loại hình rủiro trong hoạt động ngân hàng thương mại 11.1.2. Khái niệm rủirolãisuất 31.1.3. Các hệ số phản ánh rủirolãisuất 31.1.4. Nguyên nhân của rủi...
... CỦA LÃISUẤT THỊ TRƢỜNG NGOÀI DỰ KIẾN 16 1.4 KHE HỞ NHẠY CẢM LÃISUẤT - THƢỚC ĐO KHẢ NĂNG XẢY RA RỦIROLÃISUẤT 18 2. QUẢN TRỊ RỦIROLÃISUẤT 19 2.1 TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ RỦIRO 19 ... rủirolãisuất tới hoạt động kinh doanh của ngân hàng Lãi suất Sự thay đổi của lãi suất Ngƣời cho vay Ngƣời đi vay Sự tác động của lãisuất trong hiện tại Lãi suất tha nổi Lãi suất ... để có thể đo lƣờng và kiểm soát các rủiro liên quan. 2.2 Nhận biết rủiro và dự báo lãisuấtLãisuất thị trƣờng là một yếu tố luôn luôn biến động. Trong quản trị rủiro lãi suất, việc...
... đối với rủiro của nhà đầu tư. • Nếu nhà đầu tư có mức ngại rủiro cao (không ưa thích rủi ro) thì anh ta sẽ đầu tư một phần vào tài sản phi rủiro (cho vay với lãisuất phi rủi ro - rf) ... lãisuất 36 2.2.1.3. Rủiro sức mua 37 2.2.2. Rủiro phi hệ thống 37 2.2.2.1. Rủiro kinh doanh 38 2.2.2.2. Rủiro tài chính 39 2.3. Việc sử dụng hệ số Beta (β) trong phân tích rủiro đầu ... đầu với rủiro các chỉ số của TTCK sụt giảm nhanh mà không có điểm dừng. Vì vậy, rủirodo tác động của lạm phát cũng là rủiro không thể đa dạng hóa. 2.2.2. Rủiro phi hệ thống Rủi ro phân...