các mô hình đo lường rủi ro lãi suất
báo cáo nghiên cứu khoa học '''''''' sử dụng các mô hình đo lường rủi ro danh mục đầu tư tín dụng dựa trên khung value at risk (var)''''''''
... ứng với VaR. 2. Mô hình đo lường rủi ro danh mục đầu tư tín dụng dựa trên khung VaR Mặc dù hầu như các ngân hàng ở các nước phát triển đều áp dụng các mô hình đo lường rủi ro tín dụng khác ... so sánh các mô hình đo lường rủi ro danh mục đầu tư tín dụng dựa trên khung VaR được sử dụng phổ biến hiện tại và gợi ý những điểm nên xem xét khi vận dụng các mô hình này. ABSTRACT Proper risk ... khuyến khích các ngân hàng sử dụng các cách tiếp cận và mô hình rủi ro tín dụng có thể đo lường rủi ro chính xác, thực chất là các mô hình xác định vốn kinh tế dựa vào khung VaR. TẠP CHÍ KHOA...
- 10
- 862
- 1
Xác định mô hình đo lường rủi ro tín dụng của các doanh nghiệp việt nam
... doanh nghiệp. 2Xác định mô hình đo lường rủi ro tín dụng của các doanh nghiệpViệt NamI. ĐẶT VẤN ĐỀTrong kinh doanh ngân hàng việc các ngân hàng phải đối mặt với rủi ro tíndụng là điều không ... 2200X1X2X3X4X5Biểu đồ: Mô tả độ biến thiên các biến độc lậpIV. Kết luậnTheo kết quả chạy mô hình dựa trên dữ liệu file excel đi kèm thì nhóm nghiêm cứuthấy: Mô hình đo lường rủi ro tín dụng của các doanh ... để các ngân hàng hạn chế rủi ro này ở một tỷ lệ thấp nhất có thể chấp nhận được. Trả lời câu hỏi này, các nhàquản trị ngân hàng thường vận dụng các mô hình lượng hoá rủi ro tín dụng như:msô hình...
- 8
- 1,495
- 25
CÁC MÔ HÌNH ƯỚC LƯỢNG RỦI RO HỆ THỐNG
... ro của tài sản iCÁC MÔ HÌNH ƯỚC LƯỢNG RỦI RO HỆ THỐNGI. Khái niệm rủi ro, phần bù rủi ro và hệ số bêta (β)1. Rủi ro và phần bù rủi ro 1.1. Khái niệm về rủi ro Lợi suất và rủi ro là hai yếu tố ... trường. Mô hình chỉ số (Single Index Model) của một thị trường phân loại các nguồn gốc rủi ro thành các nhân tố hệ thống (vĩ mô) và các nhân tố riêng (vi mô) . Mô hình chỉ số giả thiết rằng các ... Lợi suất của các tài sản là các biến ngẫu nhiên có phân phối chuẩn.− Trên thị trường có tài sản phi rủi ro và các nhà đầu tư có thể vay hoặc cho vay các tài sản phi rủi ro với lãi suất phi rủi...
- 30
- 905
- 0
Các phương pháp đo lường rủi ro và lợi nhuận của đầu tư vốn mạo hiểm.pdf
... số phụ tốt hoặc xấu theo xác suất thành công. Cụ thể,tác giả sử dụng các mô hình đáp ứng định tính - mô hình Logistic and Probit - để xácđịnh các biến giúp dự đo n sự thành công của khoản đầu ... pháp nghiên cứuBài nghiên cứu sử dụng các mô hình : Mô hình tái tỉ trọng của Peng (2001) , mô hình ước lượng khả năng đúng tối đa của Cochrane (2001) ,mô hình Hybrid Indexcủa Min Hwang , John ... tài trợ, các loại hình tài trợ, và, đôi khi sự tiết lộ của giá trị. Những sự kiện lịch sử được phân tích bằng cáchước tính một mô hình odered probit bằng cách sử dụng bảy kết quả có thể trong từng...
- 53
- 2,003
- 4
Các phương pháp đo lường rủi ro và lợi nhuận của đầu tư vốn mạo hiểm
... số phụ tốt hoặc xấu theo xác suất thành công. Cụ thể,tác giả sử dụng các mô hình đáp ứng định tính - mô hình Logistic and Probit - để xácđịnh các biến giúp dự đo n sự thành công của khoản đầu ... pháp nghiên cứuBài nghiên cứu sử dụng các mô hình : Mô hình tái tỉ trọng của Peng (2001) , mô hình ước lượng khả năng đúng tối đa của Cochrane (2001) ,mô hình Hybrid Indexcủa Min Hwang , John ... của các công ty cổ phần tư nhân bằng cách sử dụng các mẫu không ngẫu nhiên của các côngty có định giá được thực sự quan sát.Lựa chọn mô hình: xác suất của tài trợ vốn vổ phần tư nhân và các...
- 53
- 1,524
- 6
Mô hình ước lượng rủi ro thanh khoản của Ngân hàng
... khách hàng,tập trung 12- Rủi ro tín dụng - Rủi ro thanh khoản- Rủi ro hối đo i- Rủi ro công nghệ- Rủi ro môi trờng- Rủi ro khác4.1. Rủi ro lÃi suất LÃi suất là giá cả của sản phẩm ngân ... rủi ro đối với hoạt động ngân hàng cũng mang tính chất đặc thù. Những rủi ro mà Ngân hàng thờng gặp phải nh:- Rủi ro lÃi suất 20Chơng 3: Lý thuyết về rủi ro thanh khoản1. Khái quát rủi ro ... có nguy cơ bị rủi ro. Ngoài ra rủi ro lÃi suất còn có thể xảy ra do các nguyên nhân khác nh: do bất lợi trong cạnh tranh, buộc ngân hàng phải tăng lÃi suất huy động và hạ lÃi suất cho vay để...
- 64
- 1,278
- 13
Mô hình ước lượng rủi ro thanh khoản của Ngân hàng
... Rủi ro tín dụng 162.3. Rủi ro thanh khoản 162.4. Rủi ro hối đo i 172.5. Rủi ro môi trờng 172.6. Rủi ro trong công nghệ 182.7. Các rủi ro khác 18Chơng 3: Lý thuyết về rủi ro thanh ... định.2.7. Các rủi ro khácNh rủi ro hoạt động, rủi ro quốc gia, rủi ro pháp lí18 131. Giới thiệu chung 132. Những rủi do chủ yếu trong kinh doanh ngân hàng 152.1. Rủi ro lÃi suất 152.2. Rủi ... đó rủi ro đối với hoạt động ngân hàng cũng mang tính chất đặc thù. Những rủi ro mà Ngân hàng thờng gặp phải nh:- Rủi ro lÃi suất - Rủi ro tín dụng - Rủi ro thanh khoản- Rủi ro hối đo i- Rủi...
- 54
- 902
- 3
RỦI RO LÃI SUẤT VÀ CÁC BIỆN PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO LÃI SUẤT
... Các biện pháp phòng ngừa rủi ro lÃi suất I. Các mô hình đo rủi ro lÃi suất: 1) Mô hình kỳ hạn đến hạn2) Mô hình thời lợng3) Mô hình định giá lạiII. Các nghiệp vụ nhằm hạn chế rủi ro lÃi suất: 1) ... (: 0918.775.368Chơng II: các biện pháp phòng ngừa hạn chế rủi ro lÃi suất I. Các mô hình rủi ro lÃi suất: 1) Mô hình kỳ hạn đến hạn The Maturity Modela) Ví dụ về mô hình kỳ hạn đến hạn:Giả ... trong những rủi ro mà Ngân hàng cần tránh đó là rủi ro lÃi suất. Trong đề án đà trình bày những vấn đề cơ bản về rủi ro lÃi suất và các biện pháp giúp Ngân hàng hạn chế rủi ro lÃi suất. Tuy nhiên...
- 29
- 686
- 1
ĐO lường rủi ro tín dụng bằng mô hình điểm số Z
... toán và phân tích các chỉ tiêu trong mô hình. Vì vậy, mô hình được tác giả sử dụng trong bài viết này là mô hình 1 – mô hình áp dụng đối với doanh nghiệp thuộc ngành sản suất đã cổ phần hoá. ... liên quan đến các chỉ tiêu sử dụng trong mô hình điểm Z. Kết quả tính toán các chỉ tiêu được thể hiện qua các bảng sau: Bảng 1: Mô hình điểm Z đối với các doanh nghiệp chế biến Thủy sản năm ... sản cao. Mô hình 3: Đối với các doanh nghiệp khácChỉ số Z’’ dưới đây có thể được dùng cho hầu hết các ngành, các loại hình doanh nghiệp. Vì sự khác nhau khá lớn của X5 giữa các ngành, nên...
- 7
- 5,432
- 77
Phương pháp phân tích và đo lường rủi ro trên thị trường chứng khoán VN (sử dụng mô hình CAPM).Doc
... III: CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐO LƯỜNG RỦI RO TRÊNPHẦN III: CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐO LƯỜNG RỦI RO TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAMTHỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM1. Ứng dụng Lý thuyết CAPM để đo lường ... Trangnhững gì mà mô hình định giá tài sản vốn thực hiện. Mô hình CAPM công yêu cầu thêm bất cứ một giả định nào mà chỉ kế thừa mô hình CPPM.2.1.5. Từ mô hình CPPM đến Mô hình định giá tài ... tồn tại các tài sản phi rủi ro và các nhà đầu tư có thể cho vay hay vay một số lượng không giới hạn các tài sản trên với một tỷ lệ cố định không đổi theo thời gian (lãi suất phi rủi ro) .•Luôn...
- 51
- 1,335
- 6
Ứng dụng các mô hình tài chính hiện đại trong quản trị rủi ro lãi suất tại các ngân hàng thương mại Việt Nam
... đối với các nhà quản trị ngân hàng.§ TÓM TẮT CHƯƠNG 1Chương 1 đã hệ thống hóa lý thuyết về rủi ro lãi suất và các mô hình quản trị rủi ro lãi suất. Trong đó, mô hình kỳ hạn đến hạn, mô hình tái ... sách lãi suất thích hợp để thi hành thống nhất trong hệ thống ngân hàng. Đócó thể là lãi suất sàn, lãi suất trần, lãi suất cơ bản, lãi suất thỏa thuận, lãi suất tái chiết khấu Chính sách lãi suất ... có rủi ro khi lãi suất thị trường thay đổi mà chưa thể đo lường, đánh giá cụ thể mức độ rủi ro cũngnhư hướng biến động của lãi suất có thể gây thiệt hại cho ngân hàng. Biện pháp đo lường rủi ro...
- 68
- 1,454
- 24
- các phương pháp đo lường rủi ro
- các phương pháp đo lường rủi ro tín dụng
- các phương pháp đo lường rủi ro của dự án
- phương pháp đo lường rủi ro lãi suất
- mô hình đo lường rủi ro lãi suất
- đo lường rủi ro lãi suất
- đo lường rủi ro lãi suất của trái phiếu
- các mô hình định lượng rủi ro tín dụng
- một số mô hình đo lường rủi ro trên thị trường chứng khoán việt nam
- chỉ tiêu đo lường rủi ro lãi suất
- các phương pháp đo lường rủi ro lãi suất
- các mô hình đo lường rủi ro tín dụng
- các mô hình quản trị rủi ro lãi suất
- mô hình quản lý rủi ro lãi suất
- mô hình quản trị rủi ro lãi suất
Tìm thêm: xác định các mục tiêu của chương trình khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ lồng sóc mở máy động cơ rôto dây quấn hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến mômen quay m fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy thông tin liên lạc và các dịch vụ chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25