chiến lược quản lý danh mục đầu tư chứng khoán

LUẬN án TIẾN sĩ KINH tế xây dựng và quản lý danh mục đầu tư chứng khoán ở việt nam

... Cỏc danh mc u t hiu qu Danh mc u t hiu qu C Danh mc u t ti u Danh mc u t D Thc o hiu qu cỏc danh mc u t Thc o hiu qu danh mc C Thc o hiu qu danh mc D Thc o hiu qu danh mc u t ti u Mc hiu qu danh ... Qun lý danh mc u t Qun lý danh mc u t bao gm hai nghip v: ỏnh giỏ hiu qu danh mc u t v iu chnh danh mc u t Danh mc u t cú t sut li tc cao hay mc ri ro thp u cha phi l danh mc u t hiu qu Danh ... (mua hoc bỏn) sai lm 1.1.5 Chin lc qun lý danh mc u t chng khoỏn Cú hai chin lc qun lý danh mc u t c bn: Chin lc qun lý danh mc u t ch ng v chin lc qun lý danh mc u t b ng Bờn cnh ú cỏc nh u t...

246
1,689
11

Kết hợp mô hình SIM và phương pháp Markowitz xây dựng danh mục đầu tư tối ưu có cơ cấu ngành

Danh mục: Kinh tế - Thương mại

... BẢN VỀ QUẢN LÍ DANH MỤC ĐẦU TƯ 1.Khái niệm Quản lý danh mục đầu tư chứng khoán (gọi tắt quản lý danh mục đầu tư) việc xây dựng danh mục loại chứng khoán, tài sản đầu tư đáp ứng tốt chủ đầu tư sau ... nhà quản lí danh mục đầu tư xây dựng danh mục đầu tư phù hợp với đòi hỏi 3.Các chiến lược quản lí danh mục đầu tư 3.1 .Quản lí danh mục trái phiếu 3.1.1 .Quản lí thụ động Quản lí thụ động chiến lược ... thiết đầu tư danh mục thể theo khía cạnh sau: Thứ nhất, đầu tư chứng khoán theo danh mục đảm bảo yêu cầu lợi suất đầu tư Khi nhà đầu tư tiến hành đầu tư theo danh mục, nhà đầu tư điều chỉnh danh mục...

93
786
5

Vận dụng mô hình markowitz trong việc xây dựng danh mục đầu tư chứng khoán tại thị trường chứng khoán việt nam

Danh mục: Kinh tế

... a danh m c đ u tư trư ng h p danh m c đ u tư k t h p v i m t trái phi u phi r i ro Qua góp ph n cho nhà đ u tư có đư c cách nhìn t ng qt v danh m c đ u tư ch ng khốn xây d ng danh m c đ u tư ... Nam đ xây d ng danh m c đ u tư ch ng khốn 2 Đ I TƯ NG VÀ PH M VI NGHIÊN C U Đ i tư ng nghiên c u: v n đ v b n v danh m c đ u tư, lí thuy t v mơ hình Markowitz l a ch n danh m c đ u tư theo mơ hình ... a vi c xây d ng qu n lý danh m c đ u tư gi m thi u r i ro cho nhà đ u tư v n đ m b o cho nhà đ u tư có đư c m t t su t sinh l i nh t đ nh 1.1.4 Q trình đ u tư Q trình đ u tư g m hai bư c chính:...

26
932
4

Xây dựng danh mục đầu tư tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Tài Chính Giáo Dục

Danh mục: Tài chính - Ngân hàng

... CHƯƠNG II DANH MỤC ĐẦU TƯ VÀ MỘT SỐ MÔ HÌNH QUẢN LÝ DANH MỤC ĐẦU TƯ 1 .Danh mục đầu tư chứng khoán: 1.1 Khái niệm danh mục đầu tư chứng khoán: Danh mục đầu tư chứng khoán khoản đầu tư cá nhân ... niệm quản lý danh mục đầu tư: Quản lý danh mục đầu tư chứng khoán việc xây dựng danh mục loại chứng khoán, tài sản đầu tư đáp ứng tốt mục tiêu chủ đầu tư sau thực theo dõi, điều chỉnh danh mục ... nhà quản trị danh mục đầu tư trách nhiệm hoạch định chiến lược đầu tư mà phải lựa chọn danh mục chứng khoán đầu tư có hiệu cho khách hàng c.Các chiến lược quản lý danh mục: *Chiến lược quản lý...

63
544
3

Ứng dụng định giá cổ phiếu nhờ mô hình SIM và APT vào xây dựng danh mục đầu tư và áp dụng tại BSC.DOC

Danh mục: Kinh tế - Thương mại

... BẢN VỀ QUẢN LÍ DANH MỤC ĐẦU TƯ 1.Khái niệm Quản lý danh mục đầu tư chứng khoán (gọi tắt quản lý danh mục đầu tư) việc xây dựng danh mục loại chứng khoán, tài sản đầu tư đáp ứng tốt chủ đầu tư sau ... thi danh mục: định kì đánh giá kết thực thi danh mục xây dựng Một danh mục có tiêu đạt mức lớn tiêu danh mục đối chứng danh mục tốt 3.Các chiến lược quản lí danh mục đầu tư 3.1 .Quản lí danh mục ... VỀ DANH MỤC ĐẦU TƯ 1.Khái niệm vai trò đầu tư theo danh mục 1.1.Khái niệm danh mục đầu tư Nguyễn Thị Phương Thuý Toán Tài 46 Chuyên đề tốt nghiệp 23 Danh mục đầu tư chứng khoán khoản đầu tư cá...

64
1,222
14

Ứng dụng định giá cổ phiếu nhờ mô hình SIM và APT vào xây dựng danh mục đầu tư và áp dụng tại BSC

Danh mục: Tài chính - Ngân hàng

... BẢN VỀ QUẢN LÍ DANH MỤC ĐẦU TƯ Nguyễn Thị Phương Thuý Toán Tài 46 Chuyên đề tốt nghiệp 28 Khái niệm Quản lý danh mục đầu tư chứng khoán (gọi tắt quản lý danh mục đầu tư) việc xây dựng danh mục loại ... BẢN VỀ DANH MỤC ĐẦU TƯ Khái niệm vai trò đầu tư theo danh mục 1.1 Khái niệm danh mục đầu tư Nguyễn Thị Phương Thuý Toán Tài 46 Chuyên đề tốt nghiệp 23 Danh mục đầu tư chứng khoán khoản đầu tư cá ... quản lý danh mục đầu tư / quản lý quỹ xác định danh mục đầu tư cho lợi tức thu tối ưu với rủi ro không vượt mức chấp nhận định trước Nội dung quản lí danh mục đầu tư a Xác định mục tiêu đầu tư...

64
1,085
4

bài tập nhóm môn đầu tư tài chính xây dựng danh mục đầu tư chứng khoán hiệu quả

Danh mục: Tài chính - Ngân hàng

... hiệu Các danh mục đầu tư nằm đường biên hiệu không danh mục tốt danh mục nào, danh mục cung cấp hội rủi ro – lợi tức tốt so với tất danh mục đầu tư tạo từ chứng khoán Nhà đầu tư chọn danh mục đường ... nhất, điểm A thể cho danh mục đầu tư có độ lệch chuẩn nhỏ so với độ lệch chuẩn tất danh mục đầu tư tạo thành từ chứng khoán Phần đường biên phương sai bé thể cho danh mục đầu tư hiệu quả, gọi đường ... tiền đầu tư vào loại tài sản - Bước 4: Tính số lượng cổ phiếu chứng khoán dự định đầu tư Số lượng cổ phiếu đầu tư vào ngày 30/10/20130 Số tiền đầu tư vào chứng khoán i = Giá đóng cử chứng khoán...

46
1,963
5

Xây dựng danh mục đầu tư chứng khoán tối ưu tại thị trường chứng khoán việt nam

Danh mục: Quản lý nhà nước

...

6
331
0

XÂY DỰNG DANH MỤC ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH BLUE STARS GROUP NĂM 2008

Danh mục: Kỹ thuật

... DMĐT danh mục đạt hiệu vừa giảm thiểu rủi ro vừa có TSLN cao Nhà đầu tư dựa vào danh mục đầu tư V.6 CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ Chiến lược đầu tư chứng khoán: thông thường có bước Trang 47/50 Với nhà đầu tư ... muốn danh mục có chứng khoán giống danh mục người chịu thuế thấp Sô lượng khoán danh mục Trangchứng 17/50 - Thứ ba, quản lý danh mục đầu tư cần thiết liên quan đến lứa tuổi khách hàng đầu tư Thông ... lệch chuẩn danh mục đầu tư Tổng rủi ro Quản lý danh mục đầu tư có lợi ích sau: - Thứ nhất, đa dạng hoá danh mục đầu tư nhu cầu người đầu tư, có trường hợp Rủi thống giáro phi hệcủa chứng khoán định...

50
305
0

Xây dựng danh mục đầu tư

Danh mục: Đầu tư Bất động sản

... hiệu đầu tư danh m ục l ại ta có th ể d ễ dàng thấy danh mục có tỷ lệ giảm giá trị danh mục đầu tư nhỏ danh mục có tỷ lệ giảm giá trị danh mục đầu tư lớn so với danh mục Tuy nhiên so sánh với danhmục ... dựng DMĐT Chiến luợc đầu tư Với chiến lược đầu tư chủ động danh mục đầu tư xây dựng dựa số tiêu chí định : - Hình thành sở phân bổ tài sản - Mức độ đa dạng hóa nên kết hợp với sách đầu t để đáp ... ương pháp đầu tư lựa chọn dựa ba yếu tố đầu vào dự kiến mức sinh lời, hi ệp phương sai độ lệch chuẩn đầu tư cá nhân duờng thích hợp áp dụng Ngoài ra, danh mục đầu tư lựa chọn quản lý có giá tr...

21
646
4

Xây dựng danh mục đầu tư tối ưu tiên trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Danh mục: Tài chính - Ngân hàng

... qu ): 2.1.5.1 Danh m c u tư g m c phi u: N u có m t danh m c t ng v n u tư g m c phi u c ký hi u X1 X2, u tư W = X1 + X2 T l X1 chi m danh m c ω1 = 0,4 t l X2 chi m danh m c u tư u tư ω2 = (1 - ... a danh m c tư cho trư ng h p danh m c có th c a danh m c u u tư g m hai c phi u T p h p h i u tư t p h p c a t t c danh m c u tư có th , theo phương th c k t h p khác c a X1 X2 T i A tồn b danh ... ch chu n σ P 50 70 Hình T p h p h i danh m c u tư t l thu nh p c a c phi u khơng có tư ng quan v i Trong P danh m c ph i danh m c Danh m c u tư có u tư có u tư có ω1 = 0,4 ω2 = 0,6 khơng l ch...

42
1,453
5

XÂY DỰNG DANH MỤC ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN TỐI ƯU TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

Danh mục: Đầu tư Chứng khoán

... chứng khoán cuối năm 2012 Đánh giá số ngành kinh tế đáng quan tâm giai đoạn III LỰA CHỌN CHỨNG KHOÁN VÀ HÌNH THÀNH DANH MỤC ĐẦU TƯ Lựa chọn chứng khoán Hình thành danh mục đầu tư 2.1 Lựa chọn chứng ... MỤC LỤC I XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH ĐẦU TƯ Mục tiêu sinh lời Mức ngại rủi ro Chiến lược đầu tư II PHÂN TÍCH CHỨNG KHOÁN Phân tích triển vọng thị trường chứng khoán Việt Nam Dự báo thị trường chứng ... nhiều nhà đầu tư III LỰA CHỌN CHỨNG KHOÁN VÀ HÌNH THÀNH DANH MỤC ĐẦU TƯ Lựa chọn chứng khoán Lập danh sách theo dõi mã chứng khoán rổ VN30, tính toán lựa chọn 20 mã chứng khoán có mức vốn hóa thị...

14
2,351
19

xây dựng danh mục đầu tư gồm 3 cổ phiếu hiện niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán tp hcm

Danh mục: Kinh tế - Quản lý

... chiến lược đầu tư 1.Thảo luận phù hợp chiến lược đầu tư: Nhóm tiến hành so sánh ưu, nhược điểm chiến lược đầu tư: Chiến lược mua cổ phiếu Cty nhỏ, Chiến lược giá trị chiến lược tăng trưởng ... lặp lại điều kiện tư ng đương - Thông tin tiếp cận từ nguồn xác - NĐT NĐT lý trí Mục B :Nội dung I -Mục tiêu đầu tư: Thời gian đầu tư: 06/05/2013 – 10/05/2013 DANH MỤC ĐẦU TƯ ƯỚC TÍNH Cổ STT ... mạnh DN ngành 2.Lựa chọn chiến lược đầu tư – chiến lược đầu tư tăng trưởng: Trong hoàn cảnh kinh tế vĩ mô dự báo bất ổn, rủi ro thời gian tới phân tích trên, điều kiện đầu tư ngắn hạn (05 ngày),...

26
1,618
26

BCKH xây dựng danh mục đầu tư tối ưu trên thị trường chứng khoán việt nam 2007

Danh mục: Kinh tế

... qu ): 2.1.5.1 Danh m c u tư g m c phi u: N u có m t danh m c t ng v n u tư g m c phi u c ký hi u X1 X2, u tư W = X1 + X2 T l X1 chi m danh m c ω1 = 0,4 t l X2 chi m danh m c u tư u tư ω2 = (1 - ... a danh m c tư cho trư ng h p danh m c có th c a danh m c u u tư g m hai c phi u T p h p h i u tư t p h p c a t t c danh m c u tư có th , theo phương th c k t h p khác c a X1 X2 T i A tồn b danh ... ch chu n σ P 50 70 Hình T p h p h i danh m c u tư t l thu nh p c a c phi u khơng có tư ng quan v i Trong P danh m c ph i danh m c Danh m c u tư có u tư có u tư có ω1 = 0,4 ω2 = 0,6 khơng l ch...

42
552
0

ĐÁNH GIÁ CÔNG tác QUẢN lý DANH mục đầu tư CHỨNG KHOÁN và áp DỤNG lý THUYẾT MARKOWITZ vào xây DỰNG DANH mục đầu tư cổ PHIẾU

Danh mục: Tài liệu khác

... danh mục đầu tư chứng khoán việc công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán thực quản lý theo uỷ thác nhà đầu tư mua, bán, nắm giữ chứng khoán. ” Như vậy, hoạt động quản lý danh mục đầu tư chất nghiệp ... Chương DANH MỤC ĐẦU TƯ VÀ LÝ THUYẾT MARKOWITZ VỚI QUẢN LÝ DANH MỤC ĐẦU TƯ 1.1 CÁC HÌNH THỨC ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN: 1.1.1 Tự đầu tư: Đây hình thức nhà đầu tư cá nhân tự bỏ tiền mua bán chứng khoán, ... nghiệp vụ quản lý qũy đầu tư, tài sản nhà đầu tư góp vốn vào quỹ đầu tư công ty quản lý qũy ngân hàng giám sát quản lý thống qũy đầu tư chung Mỗi nhà đầu tư sở hữu phần danh mục đầu tư qũy phân...

116
1,738
8

xây dựng danh mục đầu tư

Danh mục: Kinh tế - Quản lý

... danh mục giảm thiểu rủi ro việc đa dạng hóa danh mục đầu tư Dựa sở tài sản đầu tư, nhà đầu tư lập danh mục đầu tư bao gồm tài sản khác Trên nguyên tắc “không bỏ trứng vào giỏ”, nhà đầu tư tạo danh ... ER - lợi nhuận dự kiến có danh mục đầu tư, độ lệch chuẩn σ - sử dụng để tìm rủi ro danh mục đầu tư, hệ số tư ng quan r - mối quan hệ giữa hai đối tư ng danh mục đầu tư, r số dương, những cổ ... Đề án Quản trị danh mục đầu tư DIỄN BIẾN MÔ PHỎNG DANH MỤC CỔ PHIẾU Với mục đích đảm bảo 80% vốn sau năm đầu tư nhóm định đầu tư vào cổ phiếu (VNM, DPM, OPC) tiền gửi ngân hàng Vì đầu tư toàn...

15
378
2

LÝ THUYẾT XÂY DỰNG DANH MỤC ĐẦU TƯ

Danh mục: Tài chính - Ngân hàng

... trúc β mục tiêu xác định, người ta cần có (k + 1) chứng khoán 1.2.6 Danh mục nhân tố Danh mục nhân tố danh mục có hệ số nhạy cảm nhân tố 1, nhân tố khác lại, danh mục có hệ số β 20 Các danh mục ... 1.2.6.1 Xây dựng danh mục đầu tư nhân tố Trong mô hình k nhân tố, ứng với nhân tố, ta tạo danh mục nhân tố từ (k + 1) đầu tư (các đầu tư rủi ro riêng) Ví dụ 1.6: Có loại chứng khoán C, G, S với ... luận có giá trị: đa dạng hóa danh mục làm giảm thiểu, chí triệt tiêu rủi ro đầu tư Lý thyết danh mục Markowizt 2.1 Sự đời phát triển lý thuyết Mô hình danh mục đầu tư Harry Markowizt phát triển dựa...

37
537
0

Lý thuyết xây dựng danh mục đầu tư MARKOWITZ,

Danh mục: Tài chính - Ngân hàng

... TS LÊ ĐẠT CHÍ Trang 11 XÂY DỰNG DANH MỤC ĐẦU TƯ LỰA CHỌN DANH MỤC ĐẦU TƯ 4.1 Đường biên hiệu Những kết hợp danh mục danh mục tài sản có Hình 1.2 Nh ng k t h p danh m c c a nhũng tài s n s n có ... XÂY DỰNG DANH MỤC ĐẦU TƯ CHƯƠNG I : LÝ THUYẾT DANH MỤC MARKOWITZ CÁC GIẢ ĐỊNH NỀN TẢNG CỦA LÝ THUYẾT DANH MỤC 1.1 Rủi ro R i ro m t khái ni m tr u tư ng M t nhà kinh t xem xét ... CHÍ Trang XÂY DỰNG DANH MỤC ĐẦU TƯ 3.2.2 Phương sai (hay độ lệch chuẩn) tỷ suất sinh lợi danh mục đầu tư Hiệp phương sai tỷ suất sinh lợi Trong phân tích danh m c, nhà đ u tư thư ng quan tâm...

30
543
0

XÂY DỰNG DANH MỤC ĐẦU TƯ CỦA CÁC CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ TRÊN TTCK VIỆT NAM.PDF

Danh mục: Kinh tế

... trung (OTC) Upcom TSLT 4 T NG QUAN V DANH M A CÁC CÔNG TY QU N LÝ QU VÀ LÝ THUY T MARKOWITZ 1.1 q - hàng hoá hành - - ; - tác - 1.2 1.2.1 Khá công ty QLQ khoán -BTC ban hành ngày 05/12/2012 ... ng khoán, t nhu báo v th ua bán ch ng khoán m t cách ch ng tìm ki m l i i vi c ch mua n m gi ch ng khoán Chi c qu ng (Passive Strategy): Chi c hi u m (buy - and - n nh t chi mua n m gi ch ng khoán ... không c n ph i b công tìm ki m ch ng khoán b bán ch ng khoán m t cách ch ng hoá toàn 1.3 Danh m 1.3.1 nh giá sai nh giá sai mua c th ng a kh p v i m t ch s ch ng khoán c th Strategy) Chi i chi ng...

115
330
1

ỨNG DỤNG LÝ THUYẾT MARKOWITZ ĐỂ XÂY DỰNG DANH MỤC ĐẦU TƯ HIỆU QUẢ CHO NHÀ ĐẦU TƯ CÁ NHÂN TRÊN TTCK VIỆT NAM.PDF

Danh mục: Kinh tế

... TH TR NG CH NG KHOÁN VIT NAM LUN VN TH C S KINH T Thành ph H Chí Minh - Nm 2013 TR B GIÁO D C VÀ ÀO T O NG I H C KINH T TP.HCM LÊ QUÝ NG D NG LÝ THUY T MARKOWITZ XÂY D NG DANH M C U T ... phân tích phân tí vào lúc rái g lãi 13 phù h khoán phái 1.2.3.5 Các Jensen Các 1.3 L l 14 l lý ” (Portfolio selection) tên, p m: Harry 1990 Lý thuy - - ( c (correlation) 15 H giá positive ... consumption a D cá nhân Trong có T , tâm lý, h d ;d khác c t thu giá X cá nhân nhân cá nhân cá nhân , yêu cá nhân cao c cá nhân cá nhân cá nhân cá nhân H lý nêu 1.2.3 Quy là: l performance...

130
517
1