Kinh tế lượng nâng cao - Bài giảng số 15

... phân cấp 1 là: ∆Yt = Yt - Yt-1 Sai phân cấp 2 là: ∆2Yt = ∆Yt - ∆Yt-1= Yt - Yt-1 – (Yt-1 - Yt-2) = Yt - 2Yt-1 + Yt-2 Như đã trình bày ở bài trước, nếu một chuỗi của ... trọng số của các giá trị trong quá khứ cộng với sai số ngẫu nhiên. Chuỗi AR(p) có dạng: Υt = µ + ρ1Υt-1 + ρ2Υt-2 + . . . + ρpΥt-p + ut Trong thực tế, các nhà dự báo kinh tế lượng ... thời kỳ trước đó ở bên vế phải.3.5. SAI SỐ DỰ BÁO. Có 4 nguồn gốc của sự sai số trong mô hình dự báo kinh tế lượng. * Chúng ta xây dựng phương trình sai số trong dự báo εT+1 , đặt kỳ vọng của...

... 196 7-1 11349 136989 196 7-2 12 615 145126 196 7-3 11014 1 4153 6 196 7-4 12730 151 776 196 8-1 12539 148862 196 8-2 14849 158 913 196 8-3 13203 155 727 196 8-4 14947 168409 196 9-1 1 4151 162781 196 9-2 ... 10.37516 F-statistic 93.8410 Kinh tÕ l−îng n©ng cao 196 5-2 12092 123968 196 5-3 10834 121454 196 5-4 12201 131917 196 6-1 12245 129911 196 6-2 14001 140976 196 6-3 12213 137828 196 6-4 12820 ... 196 9-2 159 49 176057 196 9-3 14024 172419 196 9-4 14 315 183327 197 0-1 12381 170 415 197 0-2 13991 181313 197 0-3 12174 176712 197 0-4 10985 180370 a. Hãy hồi quy lợi nhuận với doanh số và cho...

... Pi = (3) 1 + e -( β1 + β2Xi) Nếu đặt Zi = β1 + β2Xi thì (11) có dạng 1 Pi = (4) Kinh tÕ l−îng n©ng cao ui - β1 - β2Xi 1 - β1 - β2Xi Pi 1 - Pi Pi Tuy nhiên ... với các số liệu ghép nhóm của mô hình Logit. Xi Ni ni Pfi Ii = F -1 (Pi) Zi = Ii + 5 6 40 8 0.2 -0 .84 8 50 12 0.24 -0 .7 10 60 18 0.3 -0 .52 13 80 28 0.35 -0 .38 15 100 ... Kinh tÕ l−îng n©ng cao ⇒ ( - β) = -[ ∂βˆ2lnL/∂β2] -1 S(β) = [I(β)] -1 S(β) Như vậy quá trình ước lượng bắt đầu với β = β0 từ đó tính được...

... 0,071Xt-1 - 0,055Xt-2Yˆt = 8,32 + 0,108Xt + 0,063Xt-1 + 0,022Xt-2 - 0,02Xt-3 Như vậy mô hình thứ hai là hợp lý. Hồi quy đến khi 2 hệ số hồi quy liên tiếp đổi dấu chứng tỏ Xt-3 là ... được các chuỗi đủ dài các số liệu để ước lượng vô số trễ. • Nghiêm trọng hơn cả là trong các chuỗi thời gian về kinh tế, các giá trị kế tiếp nhau Xt, Xt-1, Xt-2, có xu hướng tương quan ... hai cách tiếp cận: + Ước lượng theo kinh nghiệm. + Ước lượng trên cơ sở một giả thiết tiên nghiệm về tính chất của β. 2.1. Phương pháp ước lượng trên cơ sở kinh nghiệm. Phương pháp...

... β1δγXt + [ (1 - ) + ( 1 - )]Yt-1 - (1 - δ)(1 - γ)Yt-2 + [δut - δ(1 - )ut-1] = α0 + α1Xt + α2Yt-1 + α3Yt-2 + vt (16) Tro trong đó vt = δ[ ut - (1 - γ)ut-1] Ví ... t-1 mô hình có dạng Yt-1 = α + β0Xt-1 + λβ0Xt-2 + + ut-1 Nhân hai vế với λ λYt-1 = αλ + β0λXt-1 + λ2β0Xt-2 + + λut-1⇒ Yt - λYt-1 = α( 1- ) +β0Xt + (ut - ut-1) ... ut - λut-1do đó E(vt , vt-1) = - λσ2 ≠ 0 Mặt khác biến giải thích Yt-1 tương quan với vt thông qua ut-1 vì có thể chứng minh được rằng: KINH TE LUONG NANG CAO - BAI 2 BÀI...

... (k+1)a1 + (k+1)2a2 = 0 ⇒ a0 = - a2(k+1) ⇒ a1 = - a2k (30) Lúc đó (27) có dạng: Yt = α + a2Zt + ut (31) Với Zt = ∑(i2 - ki - k - 1)Xt-i Hồi quy (31) tìm được aˆ ˆ ... α = -2 7.77482 β0 = 0.785664433079 β1 = 0.21873 β2 = -0 .08541 β3 = -0 .12675 β4 = 0.09471 Viết lại mô hình hồi quy ban đầu Yt = α + β0Xt + β1Xt-1 + + β4Xt-4 Nếu ... Z0 0.785664 0.051425 15. 27802 0.0000Z1 - 0.6983300.072447 -9 .639185 0.0000Z2 0.131398 0.017527 7.496942 0.0000R-squared 0.979067 Mean dependent var 128.6622Adjusted R-squared 0.974582...