sách kinh tế lượng nâng cao
Kinh tế lượng nâng cao - Bài giảng số 11
Ngày tải lên :
17/10/2013, 15:15
... 1980, một số trào lưu phát triển kinh tế lượng đã có ảnh
hưởng sâu sắc đến vấn đề ứng dụng kinh tế lượng trong thực tiễn. Những phương
pháp mới được các nhà kinh tế lượng quan tâm nhiều nhất đã ... việc
phân tích kỹ hơn các đặc tính thống kê của các chuỗi số liệu sử dụng trong các mô
hình kinh tế lượng. Tính chất của chuỗi số liệu này có ý nghĩa quan trọng trong việc
mô hình hóa mối quan ... đầu
tiên của X tại thời điểm t = 0, X
0
đã xác định. Đây là hiện tượng rất quan trọng trong
kinh tế tài chính và ngày càng được sử dụng phổ biến để mô tả đặc tính của chỉ số
chứng khoán. Giá...
- 10
- 1.1K
- 22
Kinh tế lượng nâng cao - Bài giảng số 12
Ngày tải lên :
20/10/2013, 02:15
... biến phụ thuộc cũng chứa
đựng một xu thế như vậy thì khi uoc lượng có thể thu được các uoc lượng có ý
nghĩa thống kê cao và R
2
cao song đó chỉ là giả tạo vì cả hai biến đều có cùng xu
thế.
... với chuỗi có kết hợp bậc I(1) với giả
thuyết đối là I(0). Đối với phần lớn các chuỗi số liệu kinh tế thì thế là đủ. Tuy
nhiên, rất có thể có trường hợp có chuỗi có kết hợp bậc 2 - I(2), trong ... giả thiết là phần tử nhiễu không tự tương quan. Trong
thực tế, rất ít xảy ra trường hợp đó, do vậy, người ta thêm vào phương trình ước
lượng phần tử trễ ∆X
s
coi như là biến hồi quy bổ sung cho...
- 19
- 682
- 22
Kinh tế lượng nâng cao - Bài giảng số 13
Ngày tải lên :
20/10/2013, 02:15
... kết bị bác bỏ, các chuỗi X
t
v
t
ng liờn kt.
Nguyễn cao Văn- Khoa toán kinh tế- Đại học kinh tế quốc dân Hà nội
KINH TẾ LƯỢNG NÂNG CAO
Phép kiểm định đồng liên kết bằng kiểm định DF như ... pháp đơn giản.
1. Kiểm định Dikey-Fuller ( CRDF).
NguyÔn cao Văn- Khoa toán kinh tế- Đại học kinh tế quốc dân Hà nội
KINH TẾ LƯỢNG NÂNG CAO
3. Kiểm định đồng liên kết hồi quy Durbin-Watson (CRDW).
... thực hiện phép lấy sai phân, thụng tin di hn s b
Nguyễn cao Văn- Khoa toán kinh tế- Đại học kinh tế quốc dân Hà nội
KINH TẾ LƯỢNG NÂNG CAO
mất. Vì vậy nên đưa vào mô hình cả 2 tác động ngắn hạn...
- 14
- 593
- 23
Kinh tế lượng nâng cao - Bài giảng số 14
Ngày tải lên :
24/10/2013, 01:15
...
thu được từ mô hình, đặc biệt là các dự báo ngắn hạn, tỏ ra thực tế hơn kết quả dự
báo dựa trên cơ sở các mô hình kinh tế lượng truyền thống.
3.1. Định dạng.
Định dạng mô hình tức là phải ... ARIMA
thường hữu dụng cho việc dự báo các biến số tài chính khi thị trường hoặc nền kinh
tế không tạo được chuỗi số kinh tế tốt.
3. Phương pháp BOX - JENKINS (BJ)
Phương pháp BJ trước hết làm dừng ... trong mô hình dự báo kinh tế lượng.
* Chúng ta xây dựng phương trình sai số trong dự báo ε
T+1
, đặt kỳ vọng của nó
bằng 0 hay một giá trị bất kỳ theo chủ ý của ta. Trên thực tế, sai số có thể...
- 15
- 612
- 14
Kinh tế lượng nâng cao - Bài giảng số 15
Ngày tải lên :
24/10/2013, 01:15
... số ước lượng sẽ
là một khó khăn. Cụ thể là các hệ số không được ước lượng chính xỏc v iu ú s gõy
Nguyễn cao Văn- Khoa Toán kinh tế- Đại học kinh tế quốc dân Hà nội
Kinh tế lợng nâng cao
nờn ... cs.wf1 hãy ước lượng mô hình VAR với các biến nội sinh
GDP CS INV và GOV- net tr 4 thi k.
Nguyễn cao Văn- Khoa Toán kinh tế- Đại học kinh tế quốc dân Hà nội
Kinh tế lợng nâng cao
Kt qu c lng ... 2.7500 0.08304
Constant 0 - 0.0099 0.01696 0.5589
Nguyễn cao Văn- Khoa Toán kinh tế- Đại học kinh tế quốc dân Hà nội
Kinh tế lợng nâng cao
tr chun ngha
x 1 0.02228 0.008759 - 0.0143
x 2 -
0.001882
0.009322...
- 10
- 782
- 21
Tài liệu Kinh tế lượng nâng cao - Bài giảng số 1 docx
Ngày tải lên :
20/01/2014, 18:20
... khối lượng xuất khẩu Q
X
với giá xuất khẩu và giá nhập khẩu:
M
XX
P
PQ
YTT =
.
YTT có thể dùng để đo sức mua của xuất khẩu. Rõ ràng là có thể tăng thu nhập từ trao đổi
Kinh tế lợng nâng cao ... Trong A
2
: Y
i
=
γ
1
+
γ
2
X
i
+ u
2i
Kinh tế lợng nâng cao
mu dch dự cho có sự biến động ngược lại của NBTT; chẳng hạn, có thể tăng khối lượng hàng
hoá xuất khẩu nhanh hơn tốc độ giảm ... Kinh tế lợng nâng cao
<
0
0
:0
:1
t
t
XX
XX
D =
E(Y/X
t
, D
t
) =
β
1
+
β
2
X
t
+
β
3
(...
- 16
- 865
- 15
Tài liệu Kinh tế lượng nâng cao - Bài giảng số 2 doc
Ngày tải lên :
25/01/2014, 23:20
... ∂
β
ˆ
2
lnL/∂β
2
( - β)
β
ˆ
Kinh tế lợng nâng cao
BI 1 (tip theo)
HỒI QUY VỚI BIẾN GIẢ
3. HỒI QUY VỚI BIẾN PHỤ THUỘC LÀ ĐỊNH TÍNH.
Có nhiều hiện tượng kinh tế mà biến phụ thuộc lại ...
Kinh tế lợng nâng cao
Chỳ ý: Mụ hỡnh (18) có phương sai của sai số thay đổi:
Var(u
i
) = P
i
(1 - P
i
)/N
i
f
i
2
Với f
i
là hàm mật độ xác suất của phân phối chuẩn hoá được ước lượng ... Kinh tế lợng nâng cao
( - ) = -[∂
β
ˆ
2
lnL/∂β
2
]
-1
S(β) = [I(β)]
-1
S(β)
Như vậy quá trình ước lượng bắt đầu với β = β
0
từ đó tính được S(β
0
)...
- 9
- 875
- 19
Tài liệu Kinh tế lượng nâng cao - Bài giảng số 3 ppt
Ngày tải lên :
25/01/2014, 23:20
... hai cách tiếp cận:
+ Ước lượng theo kinh nghiệm.
+ Ước lượng trên cơ sở một giả thiết tiên nghiệm về tính chất của β.
2.1. Phương pháp ước lượng trên cơ sở kinh nghiệm.
Phương pháp ... là:
* Không có sự định lượng từ đầu về chiều dài của trễ.
* Trễ càng kéo dài thì số bậc tự do càng giảm làm cho các kết luận thống kê
thiếu chắc chắn. Trong kinh tế không phải lúc nào cũng ... 2. Ước lượng mô hình có trễ phân phối.
Xét mô hình có trễ phân phối vô hạn:
Y
t
= α + β
0
X
t
+β
1
X
t-1
+ + u
t
(1)
Để ước lượng α và β
k
(k = 0,1, ) có thể...
- 6
- 748
- 9
Tài liệu Kinh tế lượng nâng cao - Bài giảng số 4 pdf
Ngày tải lên :
25/01/2014, 23:20
... thực tế về nhu cầu tiền mặt trong mỗi kỳ hạn. Kết quả ước lượng cũng cho ước lượng
ngắn hạn của nhu cầu tiền theo các nhân tố. Hệ số co dãn ngắn hạn về cầu tiền theo lã
KINH TE LUONG NANG CAO ... loại bỏ được sự đổi dấu.
KINH TE LUONG NANG CAO - BAI 2
Xét mô hình:
Y
t
*
= β
0
+β
1
X
t
*
+ u
t
(15)
Trong đó: Y
t
*
là lượng vốn mong muốn,
X
t
*
là sản lượng kỳ vọng.
Vì cả Y
t
*
... các ước lương thu được từ (22) là các ước lượng
vững.
Hạn chế: Có thể dẫn đến đa cộng tuyến.
KINH TE LUONG NANG CAO - BAI 2
Nhận xét: Việc ước lượng mô hình (5) nảy sinh một s vn sau:...
- 15
- 859
- 11
Tài liệu Kinh tế lượng nâng cao - Bài giảng số 5 pptx
Ngày tải lên :
25/01/2014, 23:20
... value >0,05. Bậc 3 không có ý nghĩ nên chỉ lấy
đến bậc 2
Ví dụ 2: Có các số liệu sau về lượng hàng dự trữ Y và doanh số X của ngành công
nghiệp chế biến Mỹ giai đoạn 1955-1974 (triệu ... a
2
Z
2t
+ + a
r
Z
rt
+ u
t
(28)
Như vậy thay vì hồi quy (24) có thể hồi quy (28) và các ước lượng thu được sẽ
có những tính chất thống kê tốt nhất nếu u
t
thoả mãn mọi giả thiết của OLS. ... ý nghĩa thống kê
còn a
3
không có thì chọn bậc hai.
Cũng có thể bắt đầu từ một đa thức bậc cao nhất có thể có, sau đó loại dần cho
đến khi thu được một đa thức thích hợp.
Chú ý rằng việc...
- 25
- 627
- 7
Tài liệu Kinh tế lượng nâng cao - Bài giảng số 6 pdf
Ngày tải lên :
25/01/2014, 23:20
... hệ số chặn (giá trị trung bình của p và Q). Từ
ước lượng của hai hệ số này, ta không thể tìm được ước lượng của bốn hệ số. Để
tìm được ước lượng của bốn hệ số ta cần phải có bốn phương trình. ... thể có cả các phương trình công
nghệ, chẳng hạn có thể thêm vào mô hình kinh tế vĩ mô nói trên hàm sản xuất
trong đó tổng lượng cung Q phụ thuộc vào vốn K và lao động L.
Như vậy hệ phương trình ... trung bình bằng không. Trong
nhiều hệ thống kinh tế, có nhiều biến phụ thuộc cùng tồn tại và tác động qua lại
với nhau. Lúc đó phải xây dựng và ước lượng các mô hình nhiều phương trình để
mô...
- 14
- 675
- 11
Tài liệu Kinh tế lượng nâng cao - Bài giảng số 7 docx
Ngày tải lên :
25/01/2014, 23:20
... gạo,
X
Tht
: Mức gạo xuất khẩu từ Thái Lan,
KINH TẾ LƯỢNG NÂNG CAO
Ước lượng phương trình rút gọn thứ nhất người ta có các sai số W*
i
.
Uớc lượng phương trình (a) mở rộng ( thêm biến W*), ...
hình cụ thể sau đây:
Xét mô hình:
KINH TẾ LƯỢNG NÂNG CAO
phương trình vế phải không có biến nội sinh nên nó hoàn toàn định dạng đúng. Có
thể ước lượng (1) nhờ OLS trực tiếp. Vấn đề định ... ngoại sinh, P và Q là các biến nội sinh.
Từ hệ trên, ta tìm được dạng rút gọn sau đây:
KINH TẾ LƯỢNG NÂNG CAO
tt22t11t23t121t
wv
ˆ
v
ˆ
ZZY
+
γ
+
γ
+
α+α+α=
VÍ DỤ: MỘT VÀI MÔ HÌNH ĐIỂN...
- 8
- 547
- 15
Tài liệu Kinh tế lượng nâng cao - Bài giảng số 8 ppt
Ngày tải lên :
25/01/2014, 23:20
... trình khác. Điều này là thuận lợi khi ước lượng một hệ gm nhiu
phng trỡnh.
ã ILS a ra cỏc c lượng của các hệ số của phương trình thu gọn, để tìm được
ước lượng của các hệ số ban đầu, ta phải thực ... 2SLS và dùng để ứơc lượng các phương trình của một hệ
phương trình. Phương pháp này gồm ba giai đoạn sau:
Giai đoạn 1. Ứơc lượng các phương trình rút gọn.
Giai đoạn 2. Ước lượng các phương trình ... quát.
Các ước lượng nhận được theo phương pháp 3SLS là các ước lượng chệch nhưng
vững. Phương pháp 3SLS hiệu quả hơn so với 2SLS.
Ví dụ 1: Sử dụng tệp số liệu ch10bt14 hãy ước lượng mô hình...
- 8
- 1K
- 31
