Phương trình tích phân ngẫu nhiên

Phương trình vi phân ngẫu nhiên và vấn đề định giá quyền chọn theo mô hình black scholes khoá luận tốt nghiệp đại học

... giỏ), Black v Scholes ó xut mt mụ hỡnh (mụ hỡnh BlackScholes) v tng ng thit lp cụng thc (cụng thc Black- Scholes) xỏc nh giỏ ca cỏc quyn chn v cỏc khon n kiu Chõu u (xem [10]) 27 Mụ hỡnh Black- Scholes ... ngu nhiờn tuyn tớnh vi s , m l nhng hng s V c gi l phng trỡnh Black Scholes 3.2.5 S tn ti v tớnh nht nghim mụ hỡnh Black Scholes Xột phng trỡnh Black Scholes dng phng trỡnh vi phõn ngu nhiờn ... phng trỡnh vi phõn ngu nhiờn v ng dng ca chỳng vic nh giỏ quyn chn theo mụ hỡnh Black- Scholes: chng minh s tn ti v nht nghim ca phng trỡnh vi phõn ngu nhiờn; gii mt s lp phng trỡnh vi phõn ngu...

37
1,804
9

Tính bị chặn với xác suất 1 của các nghiệm của hệ phương trình sai phân ngẫu nhiên

... trình sai phân ngẫu nhiên 2 .1 Tính ổn định nghiệm hệ phơng trình sai phân 24 2.2 Về tính bị chặn với xác suất nghiệm hệ phơng trình sai phân ngẫu nhiên .28 2.3 Tính bị chặn với xác suất nghiệm hệ ... tơng đơng với tính bị chặn với xác suất nghiệm 2.4 tính bị chặn với xác suất nghiệm hệ phơng trình sai phân ngẫu nhiên -37- Trong phần ta xét tính bị chặn với xác suất nghiệm hệ sai phân có dạng ... Chơng tính bị chặn với xác suất nghiệm hệ sai phân ngẫu nhiên Chơng nghiên cứu tính bị chặn (giới nội) với xác suất nghiệm hệ phơng trình sai phân ngẫu nhiên tuyến tính lân cận trạng thái cân x hệ...

Tính bị chặn với xác suất 1 của các nghiệm hệ phương trình vi phân ngẫu nhiên itô tuyến tính

... 13 20 Tính bị chặn với xác suất nghiệm hệ phơng trình vi phân ngẫu nhiên Itô tuyến tính 23 2 .1 Tính ổn định nghiệm hệ vi phân có trễ 23 2.2 Tính bị chặn (giới nội) nghiệm hệ phơng trình vi phân ... ii) Hệ phơng trình vi phân tuyến tính (1. 2 .1) ổn định hệ phơng trình vi phân tuyến tính tơng ứng (1. 2.2) ổn định 1. 3 Tính ổn định hệ phơng trình vi phân tuyến tính 1. 3 .1 Tính ổn định hệ phơng trình ... Điều chứng minh nghiệm x =0 hệ vi phân ngẫu nhiên cho ổn định với xác suất tơng đơng với tính bị chặn với xác suất nghiệm 2.4 Tính bị chặn với xác suất nghiệm hệ phơng trình vi phân không đa đợc...

Tính ổn định mũ bình phương trung bình của nghiệm của hệ phương trình sai phân ngẫu nhiên

... Chơng Tính ổn định mũ bình phơng trung bình nghiệm 11 1.1 Bài toán lý thuyết ổn định hệ phơng trình sai phân ngẫu nhiên 2.1 Tính ổn định hệ phơng trình sai phân tất định với ma trận 2.2 Tính ổn định ... định hệ phơng trình sau phân với ma trận dạng tổng quát 2.3 Tính ổn định mũ bình phơng trung bình hệ phơng trình sai phân ngẫu nhiên với ma trận 2.4 Tính ổn định mũ bình phơng trung bình hệ phơng ... ổn định tiệm cận Suy hệ dX = AX dt nên theo Định lý 1.5.7 nghiệm 12 ổn định tiệm cận X Chơng Tính ổn định mũ bình phơng trung bình nghiệm hệ phơng trình sai phân ngẫu nhiên 2.1 Tính ổn định hệ...

Tính ổn định p moment của phương trình vi phân ngẫu nhiên với bước nhảy

... định Lyapunov với nội dung: - Hệ phơng trình vi phân ổn định - Hệ phơng trình vi phân ổn định tiệm cận - Hệ phơng trình vi phân ổn định Nghiên cứu tính ổn định p moment phơng trình vi phân ngẫu ... định p- moment phơng trình vi phân ngẫu nhiên với bớc nhảy Cấu trúc chơng nh sau: Trình bày vài ý mở đầu, ti p đến trình bày định lí tính ổn định p- moment hệ phơng trình vi phân ngẫu nhiên 24 với ... ổn định 1.1 Các khái niệm 1.2 Tính ổn định hệ vi phân tuyến tính 1.3 ổn định hệ tuyến tính không dừng 1.4 ổn định hệ tựa tuyến tính 1.5 Tính ổn định với xác suất hệ phơng trình vi phân ngẫu nhiên...

Toán tử khuyếch tán và ứng dụng để nghiên cứu tính ổn định của phương trình vi phân ngẫu nhiên

... 2: TOÁN TỬ KHUYẾCH TÁN VÀ ỨNG DỤNG ĐỂ NGHIÊN CỨU TÍNH ỔN ĐỊNH CỦA PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN NGẪU NHIÊN 21 2.1 Toán tử khuyếch tán 21 2.2 .Ứng dụng toán tử khuyếch tán để nghiên ... xác định âm Vậy hệ (1.14) ổn định tiệm cận với xác suất 22 CHƯƠNG TOÁN TỬ KHUYẾCH TÁN VÀ ỨNG DỤNG ĐỂ NGHIÊN CỨU TÍNH ỔN ĐỊNH CỦA PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN NGẪU NHIÊN Khi nghiên cứu tính ổn định hệ phương ... xác suất hệ phương trình vi phân ngẫu nhiên tuyến tính Đã đưa ứng dụng toán tử khuyếch tán để nghiên cứu tính ổn định cuả hệ vi phân ngẫu nhiên với nội dung: 2.1 Trình bày công thức vi phân Itô...

Về thuật toán tìm miềm ổn định tiệm cận với xác suất một của nghiệm phương trình vi phân ngẫu nhiên

... Chơng Thuật toán tìm miền ổn định tiệm cận với xác suất hệ phơng trình vi phân ngẫu nhiên 28 Các điều kiện đủ để nghiệm hệ phơng trình vi phân ngẫu nhiên ổn định tiệm cận với xác suất ... phơng trình vi phân ngẫu nhiên Chơng trình bày kết luận văn, gồm nội dung: Các điều kiện đủ để nghiệm hệ phơng trình vi phân ngẫu nhiên ổn định tiệm cận với xác suất Thuật toán tìm miền ổn định tiệm ... Chơng Thuật toán tìm miền ổn định tiệm cận với xác suất hệ phơng trình vi phân ngẫu nhiên Trong chơng trình bày tiêu chuẩn điều kiện đủ để hệ phơng trình vi phân ngẫu nhiên ổn định tiệm cận theo...

Về tính ổn định của một lớp hệ phương trình sai phân ngẫu nhiên

... 1.2 Tính ổn định hệ vi phân tuyến tính 1.3 Tính ổn định hệ tuyến tính không dừng ổn định hệ tựa tuyến tính 1.4 1.5 Tính ổn định hệ tuyến tính hệ với thời gian rời rạc Chơng II Về tính ổn định lớp ... toán ổn định Lyapunov, tiêu chuẩn để hệ ổn định ổn định hoá, đặc biệt tính ổn định lớp hệ phơng trình sai phân ngẫu nhiên bao gồm: Chơng I: Một số kiến thức lí thuyết ổn định Chơng II: Về tính ổn ... k + hệ ổn định tiệm cận Chơng II Về tính ổn định lớp hệ phơng trình sai phân - ngẫu nhiên Các tiêu chuẩn tính ổn định tiệm cận Lyapounov 2.1 Tiêu chuẩn phổ hệ phơng trình sai phân tất định Bài...

TÍNH ỔN ĐỊNH CỦA HỆ PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN NGẪU NHIÊN

... TS Trần Quang Vinh, chọn đề tài nghiên cứu Tính ổn định hệ phương trình vi phân ngẫu nhiên , luận văn nghiên cứu biến thiên nghiệm hệ phương trình vi phân thường với vế phải ngẫu nhiên Cấu trúc ... biết hệ tất định tuyến tính ổn định tiệm cận với hệ số ổn định mũ Mệnh đề cho hệ có hệ số biến đổi: hệ ổn định tiệm cận Trong mục này, ta chứng minh tính chất tương tự hệ ngẫu nhiên tuyến tính ... tiết hệ tuyến tính Trong chương này, ta chứng minh tính ổn định không ổn định hệ ngẫu nhiên tuyến tính với hệ số độc lập thời gian xác định dấu kỳ vọng biến ngẫu nhiên biết, phân phối dừng trình...

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "Về một điều kiện đủ cho tính ổn định mũ của một lớp phương trình vi phân ngẫu nhiên có trễ" pot

... tắt Về điều kiện đủ cho tính ổn định mũ lớp phương trình vi phân ngẫu nhiên có trễ Trong báo này,chúng nghiên cứu tính ổn định mũ bình phương trung bình phương trình vi phân ngẫu nhiên có trễ ... x(t))dw(t) Phương trình xem phương trình ngẫu nhiên phi tuyến ổn định mũ có trễ dx(t) = f (x(t), x(t ), t)dt Kết vi c làm nhiễu không làm tính ổn định (a) Khoa Toán, trường Đại học Vinh ... stability of differential equations, Sythoff and Noardhoff, Alphen aan den Rijn, The Netherlands Rockville, Maryland, USA, 1980 [3] X Mao, Exponential stability for stochastic differential delay equations...

tóm tắt luận án tiến sĩ nghiên cứu tính ổn định và số mũ lyapunov của phương trình vi phân ngẫu nhiên itô tuyến tính

... lý thuyt n nh Lyapunov tt nh lờn trng hp ngu nhiờn Ta bit rng, hai phng phỏp c bn ca lý thuyt n nh Lyapunov tt nh l phng phỏp hm Lyapunov v phng phỏp s m Lyapunov i vi phng phỏp hm Lyapunov, cun ... trỡnh vi phõn" ca Khasminskii ó cp khỏ ton din v chi tit nhng kt qu thu c vic nghiờn cu bi toỏn n nh ca phng trỡnh vi phõn ngu nhiờn núi chung v phng trỡnh vi phõn ngu nhiờn Itụ núi riờng i vi ... 1966, s m trung tõm ca phng trỡnh vi phõn tt nh ln u tiờn c gii thiu bi Vinograd lm ỏnh giỏ chn trờn ca s m Lyapunov ln nht Tng t nh i vi s m trung tõm ca Vinograd, Millionshchikov (1983) nh...

Nghiên cứu tính ổn định và số mũ Lyapunov của phương trình vi phân ngẫu nhiên Itô tuyến tính

... Chương trình bày kết nghiên cứu tính chất số mũ trung tâm số mũ bổ trợ phương trình vi phân ngẫu nhiên Itô tuyến tính Sự trùng số mũ Lyapunov số mũ trung tâm phương trình vi phân ngẫu nhiên Itô tuyến ... lý thuyết số mũ Lyapunov phương trình vi phân ngẫu nhiên Itô mở, cần nghiên cứu phát triển Với lý chọn "nghiên cứu tính ổn định số mũ Lyapunov phương trình vi phân ngẫu nhiên Itô tuyến tính" làm ... nhiên Itô tuyến tính 36 Số mũ Lyapunov số mũ trung tâm phương trình vi phân ngẫu nhiên Itô tuyến tính 3.1 46 Các định nghĩa số mũ phương trình vi phân ngẫu nhiên Itô tuyến tính...

89
1,065
1

Phương trình vi phân ngẫu nhiên khóa luận tốt nghiệp

...

PHƯƠNG PHÁP SỐ HÓA PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN NGẪU NHIÊN VỚI CÁC XẤP XỈ TAYLOR

... Ito -Taylor ví chìa khóa mở cánh cửa dẫn tới sơ đồ số xấp xỉ nghiệm phương trình vi phân ngẫu nhiên Chương trình bày sơ đồ số cho phép tìm xấp xỉ rời rạc thời gian trình ngẫu nhiên Ito thỏa mãn phương ... đồ số cho phép xấp xỉ nghiệm phương trình vi phân ngẫu nhiên Trong phạm vi luận văn này, giới thiệu số sơ đồ số xây dựng sở khai triển Ito -Taylor (còn gọi khai triển Taylor ngẫu nhiên) trình ngẫu ... phương trình vi phân ngẫu nhiên (Ito) Các sơ đồ số xây dựng sở giản lược khai triển ItoTaylor trình ngẫu nhiên Ito, giữ lại số lượng thích hợp số hạng đầu khai triển Các xấp xỉ cho sơ đồ số gọi xấp...

Về việc giải một lớp các phương trình tích phân ngẫu nhiên liên quan đến lý thuyết đổi mới bằng phương pháp MONTE-CARLO164136

... cua piíuo-rig > t r l n l i t r u y h o i ÜÜI tJi, / ' ' } v a l t r o quan trgrLi¿ k h l iighien cuu cae tiio-i ky iigu^, ^t quan tJb.e d o i :TÍO1, .1 .on d§n iifsJalfín cúi.; ¿JÍIUVÜO trliali ... "hi^m l y » " va "tieui l y » " cua 0191 quan tiié d o i mol (xei < : , 1 chitoiig 111,10 § iig h^n, d i dy bao nang s u ^ t va 3«n lU9Hí5 cúa 0191 quan t .^ay m^c nao dó ho^c v i | c d\^ bao ... 3t''cct>-)la tvp hop haa th^c xoc d^nh tren la, gi^ su ring ánh xg *^b du^ü ^các u^nh bSl cox.,: ẳc lo toan tú tích phan t c i , " ^ ^ Co, - ^ - o ^ ^ t b c ) Theo y nghia cúa lí thuy^t (i5i...

Xem thêm