Ước lượng mô hình GARCH cho một chuỗi lợi suất của một loại cổ phiếu bất kì với số liệu theo ngày (ít nhất 2 tháng) trên HASTC hoặc HOSE
Ước lượng mô hình GARCH cho một chuỗi lợi suất của một số loại cổ phiếu bất kì với số liệu theo ngày (ít nhất 2 tháng) trên HASTC hoặc HOSE.doc
... Đề bài: Ước lượng mô hình GARCH cho một chuỗi lợi suất của một loại cổ phiếu bất kì với số liệu theo ngày (ít nhất 2 tháng) trên HASTC hoặc HOSE. Sử dụng chuỗi lợi suất của giá cổ phiếu BPC ... dịch ảnh hưởng ngược chiều lợi suất 2 phiên giao dịch trước.Vậy mô hình ARIMA đối với chuỗi RBPC làRt = -0. 323 2 42* Rt-1 -0 .28 121 2*Rt -2 + tε4. Mô hình GARCH( p,q) đối với chuỗi RBPC :––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––4a) ... là lợi suất của cổ phiếu tại thời điểm tLợi suất của cổ phiếu được tính theo công thức sauRt = (Pt+1 – Pt)/Pt Ký hiệu: R là lợi suất của cổ phiếu BPC.Biểu đồ chuỗi RBPC :2. Kiểm định tính dừng của...
- 8
- 1,733
- 27
Ước lượng mô hình GARCH cho một chuỗi lợi suất của một loại cổ phiếu bất kì với số liệu theo ngày (ít nhất 2 tháng) trên HASTC hoặc HOSE
... Đề bài: Ước lượng mô hình GARCH cho một chuỗi lợi suất của một loại cổ phiếu bất kì với số liệu theo ngày (ít nhất 2 tháng) trên HASTC hoặc HOSE. Sử dụng chuỗi lợi suất của giá cổ phiếu BPC ... t là lợi suất của cổ phiếu tại thời điểm t Lợi suất của cổ phiếu được tính theo công thức sau R t = (P t+1 – P t )/P t Ký hiệu: R là lợi suất của cổ phiếu BPC. Biểu đồ chuỗi R BPC : 2. Kiểm ... – Công ty cổ phần bao bì Bỉm Sơn trong thời gian từ ngày 04/01 /20 05 đến ngày 30/ 12/ 2005. 1. Một số khảo sát sơ lược về chuỗi lợi suất của giá cổ phiếu BPC: Ký hiệu: P t là giá cổ phiếu tại...
- 8
- 452
- 1
Ước lượng mô hình GARCH cho một chuỗi lợi suất của một loại cổ phiếu bất kì với số liệu theo ngày (ít nhất 2 tháng) trên HASTC hoặc HOSE
... Đề bài: Ước lượng mô hình GARCH cho một chuỗi lợi suất của một loại cổ phiếu bất kì với số liệu theo ngày (ít nhất 2 tháng) trên HASTC hoặc HOSE. Sử dụng chuỗi lợi suất của giá cổ phiếu BTC ... điểm t R t là lợi suất của cổ phiếu tại thời điểm t Lợi suất của cổ phiếu được tính theo công thức sau R t = (P t+1 – P t )/P t Ký hiệu: R là lợi suất của cổ phiếu BTC. - Biểu đồ chuỗi R BTC ... ty cổ phần cơ khí và xây dựng Bình Triệu trong thời gian từ ngày 04/01 /20 05 đến ngày 30/ 12/ 2005. 1. Một số khảo sát sơ lược về chuỗi lợi suất của giá cổ phiếu BTC: Ký hiệu: P t là giá cổ phiếu...
- 9
- 496
- 2
kinh tế lượng Ước lượng mô hình GARCH cho một chuỗi lợi suất của một loại cổ phiếu bất kỳ với số liệu theo tháng ( ít nhất 2 tháng) trên HASTC hoặc HOSE.doc
... lượng ề bài: 1. Ước lượng mô hình GARCH cho một chuỗi lợi suất của một loại cổ phiếu bất kỳ với số liệu theo tháng ( ít nhất 2 tháng) trên HASTC hoặc HOSE. Bài làmƯớc lượng mô hình GARCH cho chuỗi ... -0.017094 022 21 6 /25 /20 07 55 -0.04347 826 222 6 /26 /20 07 56.5 0. 027 2 727 2 722 3 6 /27 /20 07 56.5 022 4 6 /28 /20 07 55.5 -0.017699 122 25 6 /29 /20 07 56 0.00900900 922 6 7 /2/ 2007 55.5 -0.008 928 5 722 7 7/3 /20 07 53.5 ... 0. 024 79338 825 8 8/15 /20 07 64 0.0 322 5806 525 9 8/16 /20 07 62. 5 -0. 023 437 526 0 8/17 /20 07 61.5 -0.01 626 1 8 /20 /20 07 62 0.00813008 126 2 8 /21 /20 07 62 026 3 8 /22 /20 07 62 026 4 8 /23 /20 07 62 026 5 8 /24 /20 07 62. 5 0.00806451 626 6...
- 17
- 1,109
- 12
Kinh tế lượng: ước lượng mô hình GARCH cho một chuỗi lợi suất của một loại cổ phiếu bất kỳ
... -0.00 826 446 21 7 6/19 /20 07 59.5 -0.00833333 21 8 6 /20 /20 07 59.5 0 21 9 6 /21 /20 07 58.5 -0.016806 72 220 6 /22 /20 07 57.5 -0.017094 02 221 6 /25 /20 07 55 -0.04347 826 22 2 6 /26 /20 07 56.5 0. 027 2 727 27 22 3 6 /27 /20 07 ... tế lượng Đề bài: 1. Ước lượng mô hình GARCH cho một chuỗi lợi suất của một loại cổ phiếu bất kỳ với số liệu theo tháng ( ít nhất 2 tháng) trên HASTC hoặc HOSE. Bài làm Ước lượng mô hình GARCH ... 8/16 /20 07 62. 5 -0. 023 4375 26 0 8/17 /20 07 61.5 -0.016 26 1 8 /20 /20 07 62 0.008130081 26 2 8 /21 /20 07 62 0 26 3 8 /22 /20 07 62 0 26 4 8 /23 /20 07 62 0 26 5 8 /24 /20 07 62. 5 0.008064516 26 6 8 /27 /20 07 62. 5 0 26 7...
- 17
- 500
- 2
Ước lượng mô hình GARCH cho chuỗi lợi suất từ tháng 13/12/2006 đến ngày 15/11/2007 của cổ phiếu FPT
... -0. 021 28 FPT 8/16 /20 07 22 3 -0.03043 FPT 8/17 /20 07 22 0 -0.01345 FPT 8 /20 /20 07 22 5 0. 022 727 FPT 8 /21 /20 07 22 7 0.008889 FPT 8 /22 /20 07 22 9 0.008811 FPT 8 /23 /20 07 22 5 -0.01747 FPT 8 /24 /20 07 23 0 0. 022 222 ... 0. 022 222 FPT 8 /27 /20 07 22 6 -0.01739 FPT 8 /28 /20 07 22 6 0 FPT 8 /29 /20 07 22 6 0 FPT 8/30 /20 07 22 5 -0.004 42 FPT 8/31 /20 07 22 5 0 FPT 9/4 /20 07 22 9 0.017778 FPT 9/5 /20 07 22 5 -0.01747 FPT 9/6 /20 07 22 5 0 ... 9/7 /20 07 22 5 0 FPT 9/10 /20 07 22 3 -0.00889 FPT 9/11 /20 07 22 3 0 FPT 9/ 12/ 2007 22 3 0 FPT 9/13 /20 07 22 3 0 FPT 9/14 /20 07 22 5 0.008969 FPT 9/17 /20 07 22 4 -0.00444 FPT 9/18 /20 07 22 2 -0.00893 FPT 9/19 /20 07...
- 13
- 546
- 3
Sử dụng mô hình kinh tế lượng trong phân tích sự biến động và dự báo lợi suất của một số cổ phiếu
... đồng tương lai II. MỘT SỐ MÔ HÌNH PHÂN TÍCH BIẾN ĐỘNG VÀ DỰ BÁO LỢI SUẤT 1. Sự cần thiết sử dụng mô hình phân tích sự biến động của lợi suất và dự báo lợi suất của một số cổ phiếu . ... chọn được đâu là cổ phiếu 1, cổ phiếu 2 ....? Lee và Lloyp trả lời câu hỏi này thuần tuý bằng thực nghiệm. Họ đã hồi quy tỷ lệ lợi suất của cổ phiếu i với tỷ lệ lợi suất của 6 cổ phiếu còn lại ... tính lợi suất cổ phiếu theo cơng thức (1). Ta ký hiệu: R_HAP là lợi suất của cổ phiếu HAP R_LAF là lợi suất của cổ phiếu LAF R_REE là lợi...
- 34
- 1,669
- 8
Giới thiệu mô hình và giải pháp quản lý NGN của một số hãng cung cấp thiết bị
... cỏc chun 19 2. 2 .2 Qun lý h tng NGN vi s phc tp tng dn 20 2. 2.3 Qun lý xuyờn min 20 2. 2.4 Vn m bo QoS trong NGN 21 2. 2.5 Xõy dng giao din qun lý hiu qu cho nhõn viờn iu hnh 21 2. 2.6 Vn m bo ... NGN 21 2. 2.7 Qun lý tớch hp 22 2. 3 Mục tiêu cơ bản cho quản lý NGN 23 2. 4 Yêu cầu chung đối với quản lý NGN 24 2. 5 Tổng quan kiến trúc quản lý NGN 25 2. 5.1 Kiến trúc quá trình kinh doanh 26 ... 36 2. 5.3.1 Các nguyên tắc 36 2. 5.3 .2 Mô hình tơng tác 36 2. 5.3.3 Mô hình thông tin quản lý 37 2. 5.3.4 Phần tử thông tin quản lý 38 2. 5.3.5 Mô hình thông tin của một điểm tham chiếu 38 2. 5.3.6...
- 104
- 478
- 0
Các mô hình phân tích biến động và dự báo chuỗi lợi suất của các cổ phiếu dha
... chuỗi lợi suất các cổ phiếu 2. 1 Cổ phiếu DHA Biểu đồ chuỗi lợi suất của cổ phiếu DHA 28 24 20 16 12 08 04.00.04.08100 20 0 300 400 500RDHAQua biểu đồ của chuỗi RDHA ta thấy lợi suất ... phương sai mặc dù trên thực tế có cả những cúsốc âm dương . Ta có mô hình : RBBT = 0.0876 52 *RBBT-1 σ 2 BBT = 0.000 421 + 0 .24 1600*ε 2 BBT3 .2. 4 Mô hình GARCH Ước lượng mô hình GARCH( 1,1) ta ... tốt nhất. Vậy mô hình ARIMA của chuỗi RDHA là: RDHA= 0.149543*RDHA- 12 + 0. 121 223 *RDHA-33 -0.158 727 *RDHA-36 +àt Trên cơ sở kiểm định tính dừng của lợi suất cổ phiếu DHA, các cổ phiếu còn...
- 28
- 537
- 1
Từ khóa: ước lượng mô hình hồi quiước lượng mô hình hồi quy đa biến bằng eviewước lượng mô hình hồi quyước lượng mô hình hồi quy mẫu làbài tập ước lượng mô hình hồi quyước lượng mô hình hồi quy với biến giảBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDENghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘI