ước lượng mô hình hồi qui
kinh tế lượng Ước lượng mô hình GARCH cho một chuỗi lợi suất của một loại cổ phiếu bất kỳ với số liệu theo tháng ( ít nhất 2 tháng) trên HASTC hoặc HOSE.doc
Ngày tải lên :
03/09/2012, 10:42
... -0.01503759
5
Kinh tế lượng
Đề bài:
1. Ước lượng mô hình GARCH cho một chuỗi lợi suất của một loại cổ
phiếu bất kỳ với số liệu theo tháng ( ít nhất 2 tháng) trên HASTC hoặc
HOSE.
Bài làm
Ước lượng mô hình ... H
0
bị bác bỏ.
Vậy ta có thể kết luận các giả thiết trong mô hình GARCH đều được thỏa
mãn. Mô hình GARCH(1) vừa ước lượng được là mô hình tốt.
*) dự báo σ
t
2
Ta có AR(1)- GARCH(1,1):
r
t
=0.132470 ... -4.483141
Log likelihood 603.5364 Durbin-Watson stat 1.958726
Inverted AR Roots .13
Ước lượng mô hình ARIMA(1,0,0) đối với R.
Mô hình có hệ số chặn:
10
Method: ML - ARCH (Marquardt)
Date: 11/23/04 Time:...
- 17
- 1.1K
- 12
Ước lượng mô hình GARCH cho một chuỗi lợi suất của một số loại cổ phiếu bất kì với số liệu theo ngày (ít nhất 2 tháng) trên HASTC hoặc HOSE.doc
Ngày tải lên :
03/09/2012, 13:45
... 0.000089 <0.05 → bác bỏ giả thiết H
0.
Vậy các giả thiết của mô hình trong GARCH(1) đều được thoả mãn. Mô hình
GARCH(1) ước lượng được là tốt:
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–
8
... phương trình ARIMA đã ước lượng ở trên, ta ghi lại phần dư của mô hình, kí
hiệu là e
t
, sau đó sử dụng lược đồ tương quan của chuỗi e
t
2
để suy ra p.
Ta được p = 1.
b) Mô hình GARCH(1)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–
5
H
0
... đồ tương quan của chuỗi R
BPC
Ta thấy có quá trình AR(1) và AR(2)
b) Kết quả ước lượng mô hình ARIMA đối với R
BPC
Mô hình có hệ số chặn
Dependent Variable: R
Method: Least Squares
Date: 11/22/07...
- 8
- 1.7K
- 27
Ước lượng mô hình GARCH cho một chuỗi lợi suất của một loại cổ phiếu bất kì với số liệu theo ngày (ít nhất 2 tháng) trên HASTC hoặc HOSE
Ngày tải lên :
12/04/2013, 13:24
... trong mô hình ARIMA tham số d = 0.
a) Xác định tham số p và q dựa vào lược đồ tương quan của chuỗi R
BPC
Ta thấy có quá trình AR(1) và AR(2)
b) Kết quả ước lượng mô hình ARIMA đối với R
BPC
Mô hình ... 0.000089 <0.05 → bác bỏ giả thiết H
0.
Vậy các giả thiết của mô hình trong GARCH(1) đều được thoả mãn. Mô hình
GARCH(1) ước lượng được là tốt:
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
8
... lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368
4. Mô hình GARCH(p,q) đối với chuỗi R
BPC
:
a) Xác định giá trị tham số p
Từ phương trình ARIMA đã ước lượng ở trên, ta ghi lại phần dư của mô hình, kí
hiệu là e
t
, sau...
- 8
- 452
- 1
Ước lượng mô hình GARCH cho một chuỗi lợi suất của một loại cổ phiếu bất kì với số liệu theo ngày (ít nhất 2 tháng) trên HASTC hoặc HOSE
Ngày tải lên :
16/04/2013, 08:07
... đồ tương quan của chuỗi R
BTC
Ta thấy có quá trình AR(7) và AR(9)
b) Kết quả ước lượng mô hình ARIMA đối với R
BTC
Mô hình có hệ số chặn
Dependent Variable: R
Method: Least Squares
Date: 11/23/07 ... P_value = 0.00 < 0.05 → bác bỏ giả
thiết H
0.
Vậy các giả thiết của mô hình trong GARCH(1) đều được thoả mãn. Mô hình
GARCH(1) ước lượng được là tốt:
R
t
= 0.172661*R
t-7
+ 0.152839*R
t-9
... tới hạn là 1%, 5%, 10%.
3. Mô hình ARIMA đối với chuỗi R
BTC
:
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368
Chuỗi dừng nên ta có trong mô hình ARIMA tham số d = 0.
a)...
- 9
- 496
- 2
Kinh tế lượng: ước lượng mô hình GARCH cho một chuỗi lợi suất của một loại cổ phiếu bất kỳ
Ngày tải lên :
16/04/2013, 09:05
... 0918.775.368
Kinh tế lượng
Đề bài:
1. Ước lượng mô hình GARCH cho một chuỗi lợi suất của một loại cổ
phiếu bất kỳ với số liệu theo tháng ( ít nhất 2 tháng) trên HASTC hoặc
HOSE.
Bài làm
Ước lượng mô hình ... H
0
bị bác bỏ.
Vậy ta có thể kết luận các giả thiết trong mô hình GARCH đều được thỏa
mãn. Mô hình GARCH(1) vừa ước lượng được là mô hình tốt.
*) dự báo σ
t
2
Ta có AR(1)- GARCH(1,1):
r
t
=0.132470 ... 603.5364 Durbin-Watson stat 1.958726
Inverted AR Roots .13
vậy mô hình ARIMA(1,0,0) không có hệ số chặn
2, Kết quả ước lượng mô hình ARCH(1)
11
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn...
- 17
- 500
- 2
Ước lượng mô hình GARCH cho chuỗi lợi suất từ tháng 13/12/2006 đến ngày 15/11/2007 của cổ phiếu FPT
Ngày tải lên :
16/04/2013, 09:06
... ε
t
Các bước ước lượng mô hình GARCH
Như đã kiểm định ở trên ta thấy chuỗi lợi suất của cổ phiếu FPT là chuỗi dừng.Từ phương
trình ARIMA đã ước lượng ở trên ta ghi lại phần dư của mô hình ,kí ... 0,ρ
22
≠ 0.Từ k =3 trở đi các ρ
k
giảm dần.Do vậy mô
hình có thể là p=2, q = 0.
Ta có kết quả uớc lượng mô hình ARIMA(2,0,0) đối với RFPT là
Mô hình có hệ số chặn
Dependent Variable: RFPT
Method: ... Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
Các giả thiết trong mô hình GARCH(1) được thỏa mãn hết
Mô hình GARCH vừa ước lương là mô hình tốt
Phương trình : σ
2
t
= 9.55E – 05 – 0.489343 U
2
t-1
...
- 13
- 546
- 3
Chương III: Mô hình hồi qui tuyến tính đơn
Ngày tải lên :
17/10/2013, 13:15
... X được chỉ ra như trên
Mô hình hồi qui đơn
2
XY
21
ββ
+=
b
1
Y
X
X
1
X
2
X
3
X
4
Chương III
Mô hình hồi qui tuyến tính đơn
( mô hình hồi qui hai biến)
1
Y
Mô hình hồi qui đơn
Giả sử rằng biến ... mà chúng ta
muốn ước tính
XY
21
ββ
+=
b
1
X
X
1
X
2
X
3
X
4
P
4
Đường ước lượng phù hợp được gọi là mô hình ước lượng phù hợp và các giá trị ước lượng được gọi
là giá trị ước lượng phù hợp của ... b
2
X. Nếu ta viết đường này là Y = b
1
+ b
2
X, b
1
là ước lượng của b
1
và b
2
là
ước lượng của b
2
.
P
3
P
2
P
1
^
Mô hình hồi qui đơn
8
XbbY
21
ˆ
+=
b
1
Y
X
X
1
X
2
X
3
X
4
Giả sử rằng...
- 10
- 836
- 3
Chương 4: Mô hình hồi qui bội
Ngày tải lên :
19/10/2013, 14:15
... X
ˆˆ
Y
ˆ
βββ
+++=
)]kn(t)Y
ˆ
(seY
ˆ
;)kn(t)Y
ˆ
(seY
ˆ
[
2/002/00
−+−−
αα
Chương 4
Mô hình hồi qui bội
1. Mô hình :
Mô hình hồi qui tuyến tính k biến (PRF) :
E(Y/X
2i
,…,X
ki
) = β
1
+ β
2
X
2i
+…+ β
k
X
ki
Y
i
... hiệu quả của việc tăng qui
mô sản xuất
Nếu β
2
+ β
3
= 1 : tăng qui mô không hiệu
quả
Nếu β
2
+ β
3
< 1 : tăng qui mô kém hiệu
quả
Nếu β
2
+ β
3
> 1 : tăng qui mô có hiệu quả
9. ... )
YX
ˆ
XX
TT
=
β
( ) ( )
YXXX
ˆ
T
1
T
−
=⇒
β
3. Ước lượng các tham số
a. Mô hình hồi qui ba biến :
Y
i
= β
1
+ β
2
X
2i
+ β
3
X
3i
+ U
i
(PRF)
Hàm hồi qui mẫu :
ii33i221iii
eX
ˆ
X
ˆˆ
eY
ˆ
Y +++=+=
βββ
j
ˆ
β
min
2
→=
∑
i
ef
Giả...
- 25
- 430
- 1
Tài liệu Tiểu luận kinh tế lượng " Mô hình hồi quy " docx
Ngày tải lên :
15/12/2013, 02:15
... lượng Đề tài : Mô hình hồi quy bội
Mục lục
Mục lục 1
Chương I - Nội dung mô hình hồi quy bội 1
1 .Xây dựng mô hình 1
1.1 .Giới thiệu 1
2 .Ước lượng tham số của mô hình hồi quy bội 1
2.1.Hàm hồi ... và ước lượng tham số theo phương pháp bình
phương tối thiểu 1
2.2 .Ước lượng tham số cho mô hình hồi quy ba biến 2
2.3. Phân phối của ước lượng tham số 3
4. Kiểm định mức ý nghĩa chung của mô hình ... thích
của mô hình mới xứng đáng được đưa vào mô hình.
4. Kiểm định mức ý nghĩa chung của mô hình
Trong hồi quy bội, mô hình được cho là không có sức mạnh giải thích khi toàn bộ
các hệ số hồi quy...
- 20
- 4.3K
- 13
Tài liệu Bài tập số 1: Mô hình hồi qui - Lớp 05QK1 + 06QB ppt
Ngày tải lên :
22/01/2014, 00:20
...
tiêu thụ bình quân đầu người với các biến khác trong dữ liệu.
b) Ước lượng mô hình hồi qui đa biến bằng Eview.
c) Với mô hình ước lượng ở câu 2, các anh/chị hãy thực hiện kiểm định từng tham số ... không?
e) Xây dựng mô hình theo phương pháp từ phức tạp đến đơn giản và cho biết mô hình nào là
mô hình tối ưu. Vì sao? (có các kiểm định cần thiết)
f) Giải thích ý nghĩa của mô hình tối ưu.
GV: ... VƯƠNG Bài tập số 1
3. Phần hồi quy đa biến (45điểm)
Với mức ý nghĩa 10%, các anh/chị hãy:
a) Viết phương trình hồi qui tổng thể và phân tích mối quan hệ giữa kỳ vọng của lượng thịt gà
tiêu thụ...
- 2
- 666
- 0
Tài liệu Bài tập số 1: Mô hình hồi qui - Lớp 05QK2 pdf
Ngày tải lên :
22/01/2014, 00:20
... 2008
Ngày nộp: Thứ Hai, ngày 14 tháng 04 năm 2008
Câu 1: (10điểm) Trong các mô hình sau mô hình nào không phải là mô hình hồi quy tuyến tính với
các tham số:
1. Y
i
= β
1
+ β
2
log(X
2i
) + β
3
log(X
3i
) ... ĐẠI HỌC DÂN LẬP HÙNG VƯƠNG Bài tập số 1
Môn học: KINH TẾ LƯỢNG
Lớp: 05QK2 (Năm học 2007 – 2008)
Bài tập số 1: MÔ HÌNH HỒI QUI
Ngày phát: Thứ Hai, ngày 31 tháng 03 năm 2008
Ngày ... ký thuê bao được yêu cầu lắp đặt cho mỗi hệ thống cáp truyền hình (1000
khách hàng)
home = số hộ gia đình mà mỗi hệ thống cáp truyền hình đi ngang qua (ngàn hộ)
inst = phí lắp đặt (đô la/ lần)
svc...
- 2
- 584
- 0
Tài liệu Chương 4: Mô hình hồi qui đa biến pptx
Ngày tải lên :
25/01/2014, 18:20
... hệ số hồi qui đa
uXXY
kk
++++=
βββ
221
1
Từ mô hình hồi qui đơn đến mô hình hồi qui đa, chúng bắt đầu bằng nhắc lại các giả định
của mô hình hồi qui đơn.
33221
XbXbYb −−=
Mô hình hồi qui đa ... hệ số hồi qui đa
uXXY
kk
++++=
βββ
221
3
Trong trường hợp các giả định của mô hình có hiệu lực, các ước lượng theo phương pháp
bình phương bé nhất trong mô hình hồi qui tổng thể là ước lượng ... phương các độ lệch của X
2
với cùng một lý do nhu trong mô hình hồi qui đơn.
Tính chính xác của các hệ số hồi
qui
33221
XbXbYb −−=
Mô hình hồi qui đa với 2 biến giải thích
17
( )( ) ( )
∑∑
−−−
2
3322
XXYYXX
iii
(...
- 62
- 2.2K
- 15
Tài liệu Chương II: Mô hình hồi qui - Một số khái niệm cơ bản pdf
Ngày tải lên :
25/01/2014, 18:20
... và giá trị ước
lượng
Hàm hồi qui mẫu (SRF)
Khái niệm
Hàm hồi qui được xây dựng trên cơ sở một
mẫu ngẫu nhiên được gọi là hàm hồi qui
mẫu (SRF) hay hồi qui mẫu (SR).
Mô hình hồi qui- Một số ... hàm hồi qui tổng thể
(PRF) hay hồi qui tổng thể (PR)
Phân tích hồi qui
Sự khác biệt giữa mối quan hệ hồi qui với các mối
quan hệ khác
Mối quan hồi qui và mối quan hệ nhân quả
Phân tích hồi ... Y ($)
của hộ gia đình
Hàm hồi qui mẫu (SRF)
Y^
i
= β^
1
+ β^
2
X
i
(2.2)
Y^
i
= là ước lượng của E(YX
i
)
β^
1
= là ước lượng của β
1
β^
2
= là ước lượng của β
2
SRF trong dạng...
- 21
- 765
- 1
