ước lượng mô hình hồi quy
Tài liệu Tiểu luận kinh tế lượng " Mô hình hồi quy " docx
Ngày tải lên :
15/12/2013, 02:15
... lượng Đề tài : Mô hình hồi quy bội
Mục lục
Mục lục 1
Chương I - Nội dung mô hình hồi quy bội 1
1 .Xây dựng mô hình 1
1.1 .Giới thiệu 1
2 .Ước lượng tham số của mô hình hồi quy bội 1
2.1.Hàm hồi ... Y
Quy mô hộ, X
b. Mô hình song song
α
1
α
2
β
1
= β
2
Quy mô hộ, X
d. Mô hình phân biệt
Tiêu dùng gạo, Y
Tiêu dùng gạo, Y
α
1
=α
2
β
1
β
2
1
α
2
α
1
β
1
β
2
Quy mô hộ X
c. Mô hình đồng quy
...
của mô hình mới xứng đáng được đưa vào mô hình.
4. Kiểm định mức ý nghĩa chung của mô hình
Trong hồi quy bội, mô hình được cho là không có sức mạnh giải thích khi toàn bộ
các hệ số hồi quy riêng...
- 20
- 4.3K
- 13
Tài liệu MÔ HÌNH HỒI QUY HAI BIẾN, ƯỚC LƯỢNG VÀ KIỂM ĐỊNH GIẢ THIẾT docx
Ngày tải lên :
26/02/2014, 21:20
... significal), mô hình có ý nghĩa;
ngược lại thì hệ số β
2
gọi là không có ý nghĩa
thống kê, mô hình không có ý nghĩa thống kê.
≠
=
0:H
0:H
21
20
β
β
31
CHƯƠNG II: MÔ HÌNH HỒI QUY HAI BIẾN,
ƯỚC LƯỢNG ... hợp của hàm hồi quy, phân tích hồi quy và
phân tích phương sai
2.8. Phân tích hồi quy và dự báo
2.9. Trình bày kết quả phân tích hồi quy
2.10. Thí dụ
2
2. Các tính chất của các ước lượng OLS
•
Đối ... chính xác của các ước lượng OLS
2.4. Hệ số r
2
đo độ phù hợp của hàm hồi quy mẫu
2.5. Phân bố xác suất của U
i
2.6. Khoảng tin cậy và kiểm định giả thiết về các hệ số hồi quy
2.7. Kiểm định...
- 39
- 3.4K
- 12
sử dụng mô hình hồi quy để ước lượng rủi ro thanh khoản
Ngày tải lên :
28/02/2014, 09:28
... .18
Kết luận: Mô hình đưa ra trên đây về cơ bản đã đáp ứng đầy đủ các giả thiết của
phương pháp OLS.Vì vậy phương pháp ước lượng rủi ro thanh khoản bằng mô hình kinh tế
lượng trên đây có ... quan trọng nhất đối với hoạt động Ngân hàng và phương pháp ước lượng rủi ro đó.
Hy vọng phương pháp sử dụng mô hình Kinh tế lượng để ước lượng có thể mang lại cho phía
các nhà quản trị Ngân hàng ...
Với các giả thiết 1-5 các ước lượng nhận được từ phương pháp bình phương nhỏ nhất
là các ước lượng tuyến tính, không chệch và có phương sai nhỏ nhất.
5. Kết quả ước lượng bằng EVIEWS
48
Aug-05...
- 55
- 837
- 1
Tài liệu Tiểu luận Kinh tế lượng đề tài " Mô hình hồi quy bội " docx
Ngày tải lên :
13/12/2013, 21:15
... Hùng – KHĐT3
Tiểu luận Kinh tế lượng Đề tài : Mô hình hồi quy bội
Chương I - Nội dung mô hình hồi quy bội
1 .Xây dựng mô hình
1.1 .Giới thiệu
Mô hình hồi quy hai biến mà chúng ta đã nghiên ... Kinh tế lượng Đề tài : Mô hình hồi quy bội
Quy mô hộ, X
a. Mô hình đồng nhất
α
1
=α
2
β
1
= β
2
Tiêu dùng gạo, Y
Tiêu dùng gạo, Y
Quy mô hộ, X
b. Mô hình song song
α
α
β
1
= β
2
Quy mô hộ, ... tăng kh
thích của mô hình mới xứng đáng được đưa vào mô hình.
4. Kiểm định mức ý nghĩa chung của mô hình
Trong hồi quy bội, mô hình được cho là không có sức mạ
các hệ số hồi quy riêng phần đều...
- 19
- 3.9K
- 8
kinh tế lượng Ước lượng mô hình GARCH cho một chuỗi lợi suất của một loại cổ phiếu bất kỳ với số liệu theo tháng ( ít nhất 2 tháng) trên HASTC hoặc HOSE.doc
Ngày tải lên :
03/09/2012, 10:42
... -0.01503759
5
Kinh tế lượng
Đề bài:
1. Ước lượng mô hình GARCH cho một chuỗi lợi suất của một loại cổ
phiếu bất kỳ với số liệu theo tháng ( ít nhất 2 tháng) trên HASTC hoặc
HOSE.
Bài làm
Ước lượng mô hình ... H
0
bị bác bỏ.
Vậy ta có thể kết luận các giả thiết trong mô hình GARCH đều được thỏa
mãn. Mô hình GARCH(1) vừa ước lượng được là mô hình tốt.
*) dự báo σ
t
2
Ta có AR(1)- GARCH(1,1):
r
t
=0.132470 ... -4.483141
Log likelihood 603.5364 Durbin-Watson stat 1.958726
Inverted AR Roots .13
Ước lượng mô hình ARIMA(1,0,0) đối với R.
Mô hình có hệ số chặn:
10
Method: ML - ARCH (Marquardt)
Date: 11/23/04 Time:...
- 17
- 1.1K
- 12
Ước lượng mô hình GARCH cho một chuỗi lợi suất của một số loại cổ phiếu bất kì với số liệu theo ngày (ít nhất 2 tháng) trên HASTC hoặc HOSE.doc
Ngày tải lên :
03/09/2012, 13:45
... 0.000089 <0.05 → bác bỏ giả thiết H
0.
Vậy các giả thiết của mô hình trong GARCH(1) đều được thoả mãn. Mô hình
GARCH(1) ước lượng được là tốt:
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–
8
... phương trình ARIMA đã ước lượng ở trên, ta ghi lại phần dư của mô hình, kí
hiệu là e
t
, sau đó sử dụng lược đồ tương quan của chuỗi e
t
2
để suy ra p.
Ta được p = 1.
b) Mô hình GARCH(1)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–
5
H
0
... đồ tương quan của chuỗi R
BPC
Ta thấy có quá trình AR(1) và AR(2)
b) Kết quả ước lượng mô hình ARIMA đối với R
BPC
Mô hình có hệ số chặn
Dependent Variable: R
Method: Least Squares
Date: 11/22/07...
- 8
- 1.7K
- 27
KIỂM ĐỊNH VÀ KHẮC PHỤC CÁC HIỆN TƯỢNG TRONG MÔ HÌNH HỒI QUY.doc
Ngày tải lên :
19/09/2012, 17:25
... trong mô hình.
Vậy việc bỏ biến X
2
và X
6
trong mô hình là phù hợp.
5.2, Mô hình hồi quy (II)
Mô hình hồi quy tổng thể (PRF):
Y
i
= β
1
+ β
3
X
3i
+ β
5
X
5i
+ U
i
Mô hình hồi quy ... đến mô hình không 14
Phần IV : KẾT LUẬN MÔ HÌNH, NÊU Ý NGHĨA
VÀ HẠN CHẾ CỦA MÔ HÌNH 16
1, Hồi quy lại mô hình sau khi đã loại bỏ biến và khắc phục 16
2, Ý nghĩa của các hệ số hồi quy trong mô ... biến X
4
ra khỏi mô hình sẽ tốt hơn.
2.3, Xây dựng mô hình hồi quy sau khi đã bỏ biến X
4:
Kết quả chạy mô hình từ phần mềm Eview (Xem bảng 8 phần Phụ Lục)
Mô hình hồi quy tổng thể (PRF):
...
- 32
- 2.5K
- 34
Dự báo tốc độ tăng trưởng kinh tế Việt Nam Sự vượt trội của mô hình Mạng thần kinh nhân tạo (ANN) so với mô hình Hồi quy tuyến tính truyền thống.pdf
Ngày tải lên :
22/09/2012, 16:55
... kinh nhân tạo với mô hình Hồi quy tuyến tính trên
phương diện lý thuyết sẽ hỗ trợ cho quá trình xây dựng và kiểm định hiệu quả dự báo
của mô hình Mạng thần kinh và mô hình Hồi quy tuyến tính trong ... giai đoạn 1991-2007, đồng thời so sánh hoạt động dự báo
của 2 mô hình: mô hình hồi quy tuyến tính và mô hình ANN, trong đó mô hình ANN
sử dụng mạng truyền thẳng, một lớp ẩn và hàm Tanh làm ... vấn đề của mô hình Mạng thần kinh nhân tạo 34
đã tiến hành so sánh hiệu quả dự báo giữa mô hình Mạng thần kinh nhân tạo và mô
hình Hồi quy tuyến tính truyền thống để tìm ra mô hình dự báo...
- 109
- 3.4K
- 20
Mô hình hồi quy
Ngày tải lên :
26/11/2012, 17:24
... Y
Quy mô hộ, X
b. Mô hình song song
α
1
α
2
β
1
= β
2
Quy mô hộ, X
d. Mô hình phân biệt
Tiêu dùng gạo, Y
Tiêu dùng gạo, Y
α
1
=α
2
β
1
β
2
1
α
2
α
1
β
1
β
2
Quy mô hộ X
c. Mô hình đồng quy
Tiểu ...
của mô hình mới xứng đáng được đưa vào mô hình.
4. Kiểm định mức ý nghĩa chung của mô hình
Trong hồi quy bội, mô hình được cho là không có sức mạnh giải thích khi toàn bộ
các hệ số hồi quy riêng ... cho hồi quy bội đơn giản nhất là hồi quy ba biến với hai biến độc lập.
Một số tính chất của hồi quy ta thấy được ở hồi quy hai biến độc lập có thể áp dụng
cho hồi quy bội tổng quát.
2.2 .Ước lượng...
- 18
- 975
- 3