Tính toán ngẫu nhiên với dạng Hemite-Dương Tôn Đảm-tạp chí phát triển KH&CN tập 11 số 6-2008

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "TÍNH TOÁN NGẪU NHIÊN VỚI QUÁ TRÌNH DẠNG HERMITE" doc

... PHÂN NGẪU NHIÊN ĐỐI VỚI QUÁ TRÌNH NGẪU NHIÊN DẠNG HERMITE 3.1.Định lý 3.1 Cho(),nntHHWt=là quá trình ngẫu nhiên dạng Hermite. Khi đó với mnguyên và lớn hơn 1 ta sẽ có vi phân ngẫu nhiên ... Dương Tôn Đảm, Quá trình ngẫu nhiên phần 1: Tích phân ngẫu nhiên và phương trình vi phân ngẫu nhiên. NXB ĐHQG Tp.HCM (2007) [6]. A.D.Ventxe, Giáo trình lý thuyết quá trình ngẫu nhiên, NXB ĐH ... trình ngẫu nhiên. Vì vậy trong bài báo này đã tập trung nghiên cứu và nêu được các tính chất đặc thù của vi, tích phân Itô đối với các quá trình ngẫu nhiên dạng Hermite đó. 1. MỞ ĐẦU Hàm ngẫu...

Quá trình ngẫu nhiên và tính toán ngẫu nhiên phần 10 ppsx

... f(t, x) và g( s, x) là cáchàm cho trướ c, ẩn số là quá trình ngẫu nhiên Xt. Quá trình Xtđược gọi lànghiệm của phương trình ((4.7)) nếu nó là một quá trình với quỹ đạo liêntục và thoả mãn ... từng phần. 4.5 Phương trình vi phân ngẫu nhiên Ta xét phương trình sau đâyXt= c +t0f(s, Xs)ds +t0g(s, Xs)dWs. (4.7)Phương trình này được gọi là phương trình vi phân ngẫu nhiên ... là cách viết hình thức củaphương trình vi phân ngẫu nhiên sau đâydYt= −αYtdt + σdWt,Y0= c. (4.9) 220 Chương 4. Tính toán ngẫu nhiên là một biến ngẫu nhiên hữu hạn hầu chắc chắn nên P...

Quá trình ngẫu nhiên và tính toán ngẫu nhiên phần 9 pot

... 180-218. Từ khoá: Quá trình ngẫu nhiên, Tính toán ngẫu nhiên Quá trình Wiener, Tích phân Wiener, Tích phân ngẫu nhiên Ito, Công thức Ito, Phương trình vi phân ngẫu nhiên. Tài liệu trong ... vachạm ngẫu nhiên với các phân tử của môi trường chất lỏng. ξtđược các nhà Chương 4. Tính toán ngẫu nhiên Đặng Hùng Thắng Quá trình ngẫu nhiên và tính toán ngẫu nhiên NXB Đại ... tuyến tính, đẳng Chương 4 Tính toán ngẫu nhiên 4.1 Quá trình Wiener và tiếng ồn trắng . . . . . . . 196 4.2 Tích phân Wiener . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2024.3 Tích phân ngẫu nhiên...

Quá trình ngẫu nhiên và tính toán ngẫu nhiên phần 8 docx

... khi đó X là quá trình gia số độc lậpvới gia số Xt− Xslà ĐLNN có phân bố chuẩn với kỳ vọng 0 và phương sait − s.Ví dụ 3.12. Quá trình Poisson Quá trình N =(Nt) gọi là một quá trình Poisson ... ω):Ω→ R là A- đo được. Quá trình ngẫu nhiên X =(Xt),t∈ R+được ký hiệu đơn giản là X =(Xt). Quá trình X gọi là đo được nếu ánh xạ X : I ì R l B(I) ìA- đo được . Quá trình Y =(Yt) đượ c ... được rằng nếu ( Xt) là quá trình khả đoán thìXt∈Ft−Định nghĩa 3 .8. Quá trình A =(At) gọi là quá trình tăng nếu hầu hết cácquỹ đạo của nó là một hàm không giảm và A0=0.Định lý 3.31...

Quá trình ngẫu nhiên và tính toán ngẫu nhiên phần 7 ppsx

... Chương 3. Quá trình Martingale Đặng Hùng Thắng Quá trình ngẫu nhiên và tính toán ngẫu nhiên Đại học quốc gia Hà Nội 20 07. Tr 143-194. Từ khoá: Quá trình ngẫu nhiên, Quá trình Martingale, ... quá trình ngẫu nhiên tạo nên các lớp quá trình ngẫu nhiên khác nhau. Đối với quá trình Markovsự phụ thuộc thể hiện ở tính Markov: Quá khứ độc lập với tương lai khibiết hiện tại. Trong qua trình ... một công cụ không thể thiếu trong tính toán ngẫu nhiên và toán học trong tài chính. Giả sử rằng một nguời đánh bạc đặt cược ở các thờiđiểm rời rạc n =1,2, và thu hoạch của anh ta sau lần đặt...

Quá trình ngẫu nhiên và tính toán ngẫu nhiên phần 6 doc

... trung bình trượt tích phân Quá trình ồn trắng và gắn liền với nó là khái niệm quá trình trung bình trượttrong trường hợp thời gian liên tục là gì? Quá trình ngẫu nhiên X(t) có thểcoi như một ... sauX(t)=t−∞2αβe−β(t−s)dW (s).2.2.3 Phương trình vi phân, dự báo và tính ergodicNhư ta đã biết một quá trình (Xn) tự hồi quy cấp 1 là quá trình thoả mãnphương trình sai phân sau đâyXn= pXn−1+ ... với phương trình sai phân là phương trình vi phân. Xét phương trình vi phân ngẫu nhiên cấp 1 sau đâya0X(t) − a1X(t)=W(t) (2. 16) 2.3. Bài tập 1417. Cho X(t),t ∈ R là một quá trình dừng.Đặt...

Quá trình ngẫu nhiên và tính toán ngẫu nhiên phần 5 doc

... phân ngẫu nhiên đối với một độ đo ngẫu nhiên ta có thể định nghĩa tích phân ngẫu nhiên dạngRf(t)dX(t).ởđóX(t) là một quá trình gia số trực giao như sau:Cho X(t) là một quá trình ngẫu nhiên ... hiệuI(f)=Sf(t)dZ (t) và gọi dó là tích phân ngẫu nhiên của f đối với độ đo ngẫu nhiên trực giaoZ. Tính chất tuyến tính, đẳng cự của I được phát biểu lại thành các tính chất sau đây của tích phân ngẫu nhiên. Định ... phíaXn=∞k=0hkWn−kvới∞k=0|hk|2< ∞ .nếu và chỉ nếuπ−πln f(λ)dλ > −∞ .2.1 .5 Bài toán dự báoXét quá trình dừng (Xn). Nội dung của bài toán dự báo là: Giả sử chúngta quan sát được giá trị của quá trình tại các...

Quá trình ngẫu nhiên và tính toán ngẫu nhiên phần 4 potx

... 2. Quá trình dừng Đặng Hùng Thắng Quá trình ngẫu nhiên và tính toán ngẫu nhiên NXB Đại học quốc gia Hà Nội 2007 Tr 64 - 142 . Từ khoá: Quá trình dừng, Hàm tự tương quan, Độ do phổ, ... chia làm hai phần. Phần thứ nhất trình bày quá trình dừng với thời gian rời rạc. Phần thứ hai trình bày các kết quả tương ứngcho trường hợp quá trình dừng với thời gian liên tục. Tuy nhiên do khuônkhổ ... thường gặp các hệ ngẫu nhiên mà trong quá trình phát triển tương lai không chỉ phụ thuộc vàohiện tại mà còn phụ thuộc cả vào quá khứ nữa. Khi dự báo cho tương lai củamột quá trình như vậy chúng...

Quá trình ngẫu nhiên và tính toán ngẫu nhiên phần 3 potx

... dây, 1 .3. 3 Trường hợp tổng quátMột vài khái niệm cơ bản về quá trình ngẫu nhiên. Xét quá trình Markov với không gian trạng thái E bất kỳ. Cho (E,A) là một không gianđo. Quá trình ngẫu nhiên ... X0]+i = ieλt. Quá trình sinh tuyến tính này đôi khi còn được gọi là quá trình Yule, do nhà toán sinh người Anh Yule đưa ra năm 1924.Ví dụ 1. 23. (Quá trình Poisson.) Xét quá trình sinh thuần ... s). 3. Xtlà quá trình ngẫu nhiên có gia số độc lập.Như vậy ta đã chứng minh rằng quá trình sinh thuần tuý với cường độsinh là hằng số λ chính là một quá trình Poisson với cường độ λ>0 . Quá trình...

Quá trình ngẫu nhiên và tính toán ngẫu nhiên phần 2 pps

... ngang) đều bằng nhau và bằng 1/4. Có thể thấy rằng P00(2n +1) =0 và P00(2n)=i,ji+j=n(2n)!i!i!j!j!(1/4)2n=(1/4)2n2nnni=0ninn − i=(1/4)2n2nn 2 .Công thức Stirling ... cóPii(2n)=2nn(1 /2) n(1 /2) n,Pii(2n +1)=0.Thành thửPii(s)=nPii(n)sn=m2mm(1 /2) 2ms2m=m2mm(s 2 /4)m= ((1 −s 2 )−1 /2 .Từ phương trình (1.7) ta suy raFii(s)=1−Pii(s)−1=1− (1 − s 2 )1 /2 . ... = 2và Pii(2n)=2nnpnqn.Pii(2n +1)=0.Sử dụng công thức Stirlingn! ∼√ 2 ne−nnnta cóPii(2n) ∼(4pq)n√πn.Nếu du động ngẫu nhiên là đối xứng p = q =1 /2 thì Pii(2n) ∼1√πndo...

Quá trình ngẫu nhiên và tính toán ngẫu nhiên phần 1 ppsx

... {0, 1, 2, , 6}. Ma trận xác suất chuyển của XnlàP = 01/ 61/ 61/ 61/ 61/ 61/ 6 1/ 6 01/ 61/ 61/ 61/ 61/ 6 1/ 61/ 6 01/ 61/ 61/ 61/ 6 1/ 61/ 61/ 6 01/ 61/ 61/ 6 1/ 61/ 61/ 61/ 6 01/ 61/ 6 1/ 61/ 61/ 61/ 61/ 6 01/ 6 1/ 61/ 61/ 61/ 61/ 61/ 60.Xích ... mj(n) (1 −r)+rPjj(2n). 22 Chương 1. Quá trình Markovtrong đóP 1 = 1/ 32/3 1/ 43/4 và P2= 010 1/ 2 01/ 2 010 .Khi đóP (n)=Pn=Pn 1 00 Pn2.Do đó E = E 1 ∪ E2với E 1 = ... k.TacóMj((k +1) n0 +1) − mj((k +1) n0 +1) = Mj(kn0 +1+ n0) − mj(kn0 +1+ n0)≤ (1 − r)((Mj(kn0 +1) − mj(kn0+ 1) )≤ (1 − r)k +1 (Mj (1) − mj (1) ) .Cho k →∞trong (1. 5) ta nhận...

Ứng dụng MATLAB trong tính toán ngẫu nhiên khóa luận tốt nghiệp

...

một số vấn đề về tính toán ngẫu nhiên

...

Một số công thức vi phân hàm ngẫu nhiên-Dương Tôn Đảm-tạp chí phát triển KH&CN tập 12 số 7-2009

... TẠP CHÍ PHÁT TRIỂN KH&CN, TẬP 12, SỐ 07 - 2009Bản quyền thuộc ĐHQG-HCM Trang 29MỘT SỐ CÔNG THỨC VI PHÂN HÀM NGẪU NHIÊNDương Tôn ĐảmTrường Đại học Công nghệ Thông tin, ... khái niệm vi- tích phân Itô đã đưa ra ra một số công thức tính vi phân của hàm các quá trình ngẫu nhiên nhận giá trị dương với số mũ thực, từ đó ta sẽ thu được công thức vi phân của những hàm hợp ...  Công thức Itô : Cho tSlà quá trình ngẫu nhiên có vi phân Itô và2, :t x R R là hàm một lần khả vi theo t , hai lần khả vi theo x.Khi đó quá trình ngẫu nhiên,tt Scó vi phân...

Tính toán ngẫu nhiên với dạng Hemite-Dương Tôn Đảm-tạp chí phát triển KH&CN tập 11 số 6-2008

... trong [6]. 3. MỘT SỐ ĐẶC TÍNH CỦA VI PHÂN NGẪU NHIÊN ĐỐI VỚI QUÁ TRÌNH NGẪU NHIÊN DẠNG HERMITE 3.1.Định lý 3.1 Cho(),nntHHWt=là quá trình ngẫu nhiên dạng Hermite. Khi đó với mnguyên và ... ()()()()()(){}21()() 111 11,00tnkjnsnnkkjjkjEHdWEHHWsWsWsWs−−−−++==−−∑∫ Với jk<, khi đó ()()1kkWsWs+− độc lập với ()()()()() 111 kjnnjjHHWsWs−−+− : ()()()()()(){}()()(){}()()()()() 111 1()() 111 100kjnnkkjjkjnnjjkkEHHWsWsWsWsEHHWsWsEWsWs−−++−−++=<∞−−=−−=1444244431444442444443 ... (){}()()()()()1() 111 00,,tnkntnssnkkkEHWtEHWsdWEHWsWs−−−+===−∑∫ ()()()()1() 11 000nknkkkEHEWsWs−−+===−=∑144424443 (ii)=> ()()()()()(){}21()() 111 11,00tnkjnsnnkkjjkjEHdWEHHWsWsWsWs−−−−++==−−∑∫...

Xem thêm

Từ khóa: vườn stlk 06 được bố trí theo kiểu khối hoàn toàn ngẫu nhiên với 84 dvt 3 lần lặp lại với ô cơ sở gồm 8 cây sơ đồ thí nghiệm được bố trí như sau tính tất yếu khách quan của sự tồn tại và phát triển kinh tế tư nhân trong nền kinh tế thị trường tính tất yếu khách quan của sự tồn tại và phát triển kinh tế tư nhân ở việt nam tính toán cân bằng nƣớc theo các kịch bản phát triển nguồn nƣớc pháp luật và đạo đức có mối liên hệ chặt chẽ với nhau cùng tồn tại và phát triển cùng phản ánh đời sống kinh tế xã hội đương thời và định hướng cho sự phát triển của xã hội 2 pgs ts vũ thanh nguyên ths trang nhật quang 2009 ứng dụng thuật toán rút trích thông tin văn bản fsvm trên internet tạp chí phát triển kh amp cn tập 12 số 05 việc sáng tác bài thơ này là hoàn toàn ngẫu nhiên tình cờ không chủ định trước đằng sau duyên cớ tưởng rằng như rất không đâu ấy lại là tình cảm quê hương sâu nặng thường trực 3 4 mối quan hệ giữa carbonic và ba dạng độ kiềm tại tại các ph khác nhau giá trò được tính toán cho nước với độ kiềm tổng cộng là 100 mgcaco3 l ở nhiệt độ 250c khối đầy đủ hoàn toàn ngẫu nhiên randomized complete block designs rcbd với ảnh hưởng khối cố định tính toán ngắn mạch với melshort2 tính toán xấp xỉ với các truy vấn liên quan đến khoảng cách bố trí thí nghiệm hoàn toàn ngẫu nhiên đồ án tính toán thiết kế các đăng tinh toan ket cau voi pahp 2000 phung thi nguyet tinh toan ket cau voi sap 2000 phung thi nguyet Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thống Nghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt nam Nghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoại Nghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấp Giáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôit Giáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôit Quản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninh Phối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọ Phát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninh Trả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúng Nghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000 Thiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khí Sở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIX BT Tieng anh 6 UNIT 2 Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vật Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vật Chiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015 MÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP