Bài giảng Kinh tế lượng Chương 8: Tự tương quan

... … … …2 Tự tương quan  Bản chất và hậu quả của tự tương quan  Bản chất của tự tương quan  Nguyên nhân của tự tương quan  Hậu quả của hiện tượng tự tương quan  Phát hiện tự tương quan  Phương ... tự tương quan dươngKhông quyếtđịnhdL d  dUKhông có tự tương quan âmBác bỏ4 - dL< d < 4 Không có tự tương quan âmKhông quyếtđịnh4 - dU d  4 - dLKhông có tự tương quan Không ... Không tồn tại tự tương quan bậc pH1: Tồn tại tự tương quan 3Bản chất và hậu quả của tự tương quan Trong mô hình hồi qui tuyến tính đã giả thiết rằng không không tồn tại tự tương quan. Vậy:...

KINH TẾ LƯỢNG CHƯƠNG 8 - TỰ TƯƠNG QUAN – CHỌN MÔ HÌNH – THẨM ĐỊNH VIỆC CHỌN MÔ HÌNH ppsx

... NếuKhông có tự tương quan dươngBác bỏ 0 < d < dLKhông có tự tương quan dươngKhông quyết địnhdL ≤ d ≤ dUKhông có tự tương quan âm Bác bỏ 4-dL < d < 4Không có tự tương quan ... chính xác 28.1. Tự tương quan (tương quan chuỗi)8.1.1. Bản chất và nguyên nhân của tự tương quan Trong mô hình hồi quy tuyến tính cổ điển chúng ta giả định không có tương quan giữa các phần ... j.⇒Cov(ui,uj) ≠ 0: tự tương quan 58.1.2. Hậu quả của tự tương quan Nếu vẫn áp dụng OLS khi mô hình có hiện tượng tự tương quan thì sẽ có các hậu quả sau:- Các ước lượng không chệch nhưng...

KINH TẾ LƯỢNG - Chương 4: Tự tương quan

... Giả thuyết H0Quyết định nếuKhông có tự tương quan dươngKhông có tự tương quan dươngKhông có tự tương quan âmKhông có tự tương quan âmKhông có tự tương quan âm hoặc dươngBác bỏKhông qđBác ... nhất khi có tự tương quan Ước lượng tuyến tính không chệch tốt nhất khi có tự tương quan Hậu quả của việc sử dụng phương pháp OLS khi có tự tương quan Phát hiện tự tương quan Các ... các quan sát lại phụ thuộc nhau, nghĩa là: cov(ui, uj) ≠ 0 (i ≠ j)Khi đó xảy ra hiện tượng tự tương quan. Sự tương quan xảy ra đối với những quan sát “cắt ngang” đgl tự tương quan...

48
1,001
8

Tóm tắt bài giảng kinh tế lượng - Chương 1 ppt

... thuyết kinh tế 5. Kiểm định giả thuyết4. Ước lượng mô hình7. Phân tích chính sách109Vậy kinh tế lượng là gì? Kinh tế lượng là một môn khoa học về đo lường các mối quan hệ kinh tế diễn ... liên hệ giữa các đại lượng kinh tế. - Thống kê chủ yếu là mô tả các hiện tượng kinh tế, không cung cấp một sự đo lường của các thông số về các mối liên hệ kinh tế. - Kinh tế lượng dùng phương ... Mô hình Kinh tế lượng: quan hệ đúng giữa TD và TN như sau: TD = β0 + β1TN + e Trong đó e là sai số12 Kinh tế lượng được dịch từ chữ “Econometrics” có nghĩa là “Đo lường kinh tế . Thuật...

17
3,705
15

Bài giảng Kinh tế lượng Chương 7: Điều kiện vận dụng mô hình hồi qui tuyến tính bội

... bỏ của các quan sát này nói chung làm thay đổi quan trọng ước lượng các tham số của mô hình Được đánh dấu bằng các khoảng cách Cook Những quan sát lệch lạc (outliers): Những quan sát mà ... (prédicteurs) là độc lập theo đườngthẳng, (không có bội tương quan giữa các biến độclập - multicollinearity) Các điều kiện về quan sát:Tất cả các quan sát có cùng một vai trò 14Các phép biến đổi ... phụ thuộc Các điều kiện về sai số mô hình (error): Các sai số mô hình là độc lập (không tự tương quan) và phân phối giống nhau theo phân phối chuẩn vớitrung bình bằng 0 và variance s2(homoscedasticity)...

Bài giảng Kinh tế lượng Chương 6: Điều kiện vận dụng mô hình hồi qui tuyến tính bội

... bỏ của các quan sát này nói chung làm thay đổi quan trọng ước lượng các tham số của mô hình Được đánh dấu bằng các khoảng cách Cook Những quan sát lệch lạc (outliers): Những quan sát mà ... của Y (TSS)kX21Những quan sát lệch lạc (outliers) Ba dạng: Các điểm bẫy (leverage values) Được đánh dấu bằng các giá trị của ma trận mũ (hat values) Những quan sát cho thấy ảnh hưởng ... hệ số đạt được từtất cả các số liệu và các hệ số đạt được bằngviệc rút ra quan sát thứ i Nếu Di>4/(n-p-1), quan sát được xem như cóảnh hưởng (trong ví dụ, 4/316=0,013) 22 1i iiiSR...

Bài giảng Kinh tế lượng Chương 4: Hồi qui logistic

... (odds)Mô hình logisticƯớc lượng của mô hìnhTỷ số tỉ lệ Odds ratio33Diễn giải các hệ số Đối loga (antilog) cuả hệ số biước lượng sự thay đổi trong tỉ lệ (odds) quan sát y=1 khi xităng ... nghĩa của việc sử dụng ngẫu nhiênN=kích thước mẫun= số các quan sát được phân lớp rõ ràngk=số các nhóm Theo một c2với 1 bậc tự do Các dự đoán chỉ có ý nghĩa tốt hơn với phân lớp ngẫu nhiên ... nghiệp mới (y)với các đặc điểm của chủ doanh nghiệp : Tuổi (x1) Năm kinh nghiệm (x2) Học vấn (x3)25Ước lượng tổng quát của mô hìnhViệc tính các hệ số được làm với sự trợ giúp...

39
1,172
11

Bài giảng Kinh tế lượng Chương 2: Mô hình hồi quy tuyến tính bội

... nkknXnYb7/22/2014 23ước lượng những tham số - 3ước lượng 2() Từ ước lượng a, ta có thể tính được ước lượng Y :Sai số có thể được ước lượng bởi :Từ đó có thể ước lượng được:XbY ˆ''1XXXXIebbXeXYYe ... iYX2X3iE(Y)=b1+ b2X2+ b3X37/22/2014 24ước lượng những tham số - 4ước lượng có thể bởi ước lượng 2() và bởi công thứcước lượng không chệch của ma trận hiệp phương sai12ˆ' ... (H0) : b2= b3 = … = bk=0 đối nghịch với (H1) $ i, i=1,…,k, bi 0hệ số tương quan tuyến tính bội là giá trị quan sát của biếnngẫu nhiên :Người ta chứng minh được kết quả sau : niiniiyyeR12122122111...

37
1,252
4

Bài giảng Kinh tế lượng Chương 2: Thống kê cơ bản

... biến chuẩn được ký hiệu là X. Việc biến đổi thành Z có thể trả lời được nhiều câu hỏi trong kinh tế và quản trị. Biến đổi thành phân phối chuẩn tắc Z1. Chuyển mọi phân phối chuẩn thành...

Bài giảng Kinh tế lượng Chương 5: Hồi qui tuyến tính bội

... ít nhiều quan trọng Qui tắc kinh nghiệm: Tính tất cả các sự tương quan giữa các biến độclập Nếu không có sự tương quan nào giữa các biếnđộc lập vượt quá 0.8 và những sự tương quan giữa ... 1657,03$.=70 015,46+ 72,50X1i- 1 657,03X2iiYˆ28Sự bội tương quan giữa các biến độc lập (multicollinearity) Có sự tương quan lớn giữa các biến độc lập Các hệ số đo lường ảnh hưởng ... nhiềumulticollinearity. Một giá trị tolerance bằng 0.10 tương ứngvới một sự tương quan bội 0.95. Đó là giá trị giới hạn màchúng ta giữ lại mô hình Để xác định các biến có liên quan, cần phải giữ lại cácbiến này...

Xem thêm