... dư là nhiễu trắng nên mô hình là tốt ,chuỗi RHAP là mô hình ARIMA(1,0,0) Mô hình ARIMA của chuỗi :RHAP =0.142052* RHAP-1 + àtTa xem xét mức dao động của lợi suất trong các phiên có phụ ... đệ quy 795. Phân tích rủi ro của Tài sản và danh mục 816. Sử dụng mô hình CAPM để định giá tài sản 837. Tính hệ số α của tài sản(danh mục) 848. ứng dụng của mô hình CAPM vào chính sách công ... thấy giá trị p-value của SQR(GARCH) và GARCH ở 2 mô hình đều > 0.05, như vậy lợi suất của cổ phiếu HAP không phụ thuộc vào độ rủi ro của cổ phiếu này.3.3.6 Mô hình T- GARCH Ước lượng mô hình...