... lấy từ phân phối t sao cho P( t ≥tc) =P( t ≤−tc) =/2.I. Ướclượngkhoảng tự độngĐể ướclượngkhoảng tin cậy, ta dùng chức năng Regression trong Data Analysis . trước hết, ta mở workfile ... những bước như trên nhưng ta phải đổi dấu tc thành –tc. II. Tự tính khoảng tin cậyDùng chức năng Data Analysis/Regression là nhanh chóng và dễ dàng nhất để ướclượng khoảng dành cho bêta. ... Thực hành 2: Ước LượngKhoảng Và Kiểm Định Giả Thuyết Thống KêNếu giả định 1-6 thoã mãn, ta cót bk ksebk tn 2Dùng kết quả này, ta có khoảng bk ± tcse(bk)...
... -0.015037595Kinh tế lượng Đề bài: 1. Ướclượng mô hình GARCH cho một chuỗi lợi suất của một loại cổ phiếu bất kỳ với số liệu theo tháng ( ít nhất 2 tháng) trên HASTC hoặc HOSE.Bài làm Ước lượng mô hình ... suất phiên trước do đó hệ số của AR(1) dương thực sự.- Mức dao động trong lợi suất có sự khác nhau.- Hệ số của ARCH(1) dương thực sự do kiểm đinh T có Pvalue=0.0059<0.05 cho biết mức ... Durbin-Watson stat 1.958726Gỉa thiết : H0 = chuỗi là không dừngH1 = chuỗi dừng.Kết quả ước lượng: +) thấy DW = 1.958726 tra bảng có dl=1.758, du =1.778.vậy du < d< 4- du...
... 0918.775.368Kinh tế lượng Đề bài: 1. Ướclượng mô hình GARCH cho một chuỗi lợi suất của một loại cổ phiếu bất kỳ với số liệu theo tháng ( ít nhất 2 tháng) trên HASTC hoặc HOSE.Bài làm Ước lượng mô hình ... ta có thể kết luận các giả thiết trong mô hình GARCH đều được thỏa mãn. Mô hình GARCH(1) vừa ướclượng được là mô hình tốt.*) dự báo σt2Ta có AR(1)- GARCH(1,1):rt =0.132470 rt-116Website: ... suất phiên trước do đó hệ số của AR(1) dương thực sự.- Mức dao động trong lợi suất có sự khác nhau.- Hệ số của ARCH(1) dương thực sự do kiểm đinh T có Pvalue=0.0059<0.05 cho biết mức...
... Đề bài: Ướclượng mô hình GARCH cho một chuỗi lợi suất của một loại cổ phiếu bất kì với số liệu theo ngày (ít nhất ... Durbin-Watson stat 1.990017Từ kết quả trên cho thấy• Lợi suất của BPC trong một phiên giao dịch có bị ảnh hưởng của lợi suất trong phiên giao dịch trước do hệ số của AR(1) và AR(2) thực sự khác ... 0 < 0.05).• Hệ số của AR(1) và AR(2) đều âm cho biết lợi suất trong một phiên giao dịch ảnh hưởng ngược chiều lợi suất 2 phiên giao dịch trước.Vậy mô hình ARIMA đối với chuỗi RBPC làRt...
... ước lượng bêta, nếu phải lựa chọn. Thứ hai, tăng thêm thời kỳướclượng từ một năm đến ba năm về căn bản giảm βS hay tăng độ chính xác của hệ số bêta ước lượng. Trong thực tế, thời kỳước ... và cho tám năm với lợi suất theo ngày là 0.0665. Theo đó, lượng giảm xuống tối đa của βS cho việc tăng thời kỳước lượng từ một năm đến tám năm là 0.1221. Chú ý rằng việc tăng thời kỳước ... kỳướclượng nhất định, thời kỳ tính lợi suất theo ngày luôn mang lại một ướclượng chính xác hơn hệ số bêta khi đánh giá bằng βS. Nói cách khác, sự gia tăng số lượng lợi suất cùng với kỳ...
... các NH sử dụng kết hợp những nhân tố trên để ra quyết định cho vay hay không cho vay một khách hàng và cho vay 1 lượng như thế nào cho phù hợp. Ngoài những yếu tố được liệt kê trong bảng còn ... Danh SVTH: Huỳnh Thị Cẩm Bình16 Ước lượng hàm cung tín dụng của hệ thống Ngân hàng cho Doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn TP. Cần Thơ lượng hoá như trên có thể giúp cho khả năng vay vốn ngân hàng ... NHTM cổ phần đô thị với khoảng 31 NH và 4 NHTM cổ phần nông thôn. GVHD: TS. Võ Thành Danh SVTH: Huỳnh Thị Cẩm Bình18 Ước lượng hàm cung tín dụng của hệ thống Ngân hàng cho Doanh nghiệp tư nhân...
... Bước 4: Ướclượng cầu của ngành bằng phương pháp 2SLS Ước lượng cầu đối với hãng định giáƯ Đối với hãng định giá, vấn đề đồng thời không tồn tại và đường cầu của hãng có thể được ướclượng ... phương pháp OLS Ước lượng cầu đối với hãng định giá Bước 1: Xác định hàm cầu của hãng định giá Bước 2: Thu thập dữ liệu về các biến có trong hàm cầu của hãng Bước 3: Ướclượng cầu của hãng ... ngành trong giai đoạn dự đoánB Bước 3: Xác định gia của cung và cầu trong tương laiDự đoán cầu tương lai cho hãng định giáD Bước 1: ướclượng hàm cầu của hãngB Bước 2: dự đoán giá trị tương lai...
... hay thời kỳướclượng là bao nhiêu năm thì có thể cho một hệ số bêta chính xác và trong thời kỳ đó hệ số bêta ướclượng được có tính dừng?V. Mô hình xác định kỳ hạn và thời kỳướclượng lợi ... ước lượng bêta, nếu phải lựa chọn. Thứ hai, tăng thêm thời kỳướclượng từ một năm đến ba năm về căn bản giảm βS hay tăng độ chính xác của hệ số bêta ước lượng. Trong thực tế, thời kỳước ... có bêta ướclượng là 1.0. Và với thời kỳướclượng tăng lên 8 năm theo lợi suất ngày, khi đó βS chỉ còn rất nhỏ với khoảng tin cậy 95% là 0.87 đến 1.13 với một công ty có bêta ướclượng là...
... Tăng thời kỳướclượng lên ba năm chiếm được khoảng 91% lượng giảm tối đa. Vì thế, thời kỳướclượng dài hơn có liên quan đến sự cải thiện rất nhỏ trong độ chính xác của hệ số bêta ước lượng. ... βS đối với việc tăng thời kỳước lượng từ một năm lên tám năm là 0.2205. Chú ý rằng việc tăng thời kỳước lượng từ một năm lên hai năm chiếm được khoảng 50% lượng giảm khi hệ số βS giảm ... của kỳ hạn tính lợi suất và thời kỳước lượng. εS và Sm bao gồm toàn bộ trung bình ở bảng 1 và dựa vào dữ liệu từ năm 1982 đến 1989.SmSNSεβ*11−=Thời kỳ ước lượng (Năm) Kỳ hạn...