... mô tốt cho nhân tố quốc gia hay nhân tốrủiro chung liên quan tới nhà đầu tư Vì mô hình định giá tài sản đa nhân tố Merton (1973) Ross (1976) ngụ ý kiểm định đơn giản việc liệu khoản bù rủiro ... động nhân tố tháng đến TSSL vượt trội 32 danh mục yếutố “ mùa vụ” liên quan đến nhân tố quy mô doanh nghiệp - Với Cổ phiếu: + Trong nhóm BE/ME quy mô tăng, TSSL theo yếutố JAN giảm nhóm quy ... chúng bị tác động nhân tố thị trường trái phiếu Tiếp theo, kiểm định phần bù rủiro trung bình nhân tốrủiro giải thích cho liệu chéo TSSL trung bình cổ phiếu & trái phiếu Các kiểm định TSSL trung...
... (BE/ME), yếutốrủiro cấu trúc kỳ hạn tỉ suất sinh lợi Dốc hồi quy chuỗi thời gian yếutố tiếp nhận, không giống quy mô BE/ME, có giải thích rõ ràng nhạy cảm yếutốrủiro trái phiếu cổ phiếu Các ... (dùng chung rủiro phi hệ thống) yếutốrủiro tỉ suất sinh lợi .Các hồi quy chuỗi thời gian đưa chứng trực tiếp vấn đề Đặc biệt, độ dốc giá trị R2cho dù danh mục đầu tư mô cho yếutốrủiro liên ... trái với yếutố thị trường.Trong hồi quy mà bao gồm quy mô yếutố giá trị thị sổ sách giá tị thị trường, tất danh mục đầu tư cổ phiếu dốc yếutố thị trường gần 1.Phần bù rủiro cho yếutố thị trường...
... nhân tốrủiro phổ biến tỉ suất sinh lợi cổ phiếu trái phiếu o yếutố thị trường-cổ phiếu: 1yếu tố thị trường tổng thể yếutố liên quan đến quy mô công ty giá trị sổ sách giá trị thị trường o yếu ... cho thị trường • Cácyếutố thị trường trái phiếu nắm bắt tốt biến động phổ biến cho thị trường trái phiếu cổ phiếu Kết • Cácyếutố thị trường cổ phiếu sử dụng riêng giải thích tốt cho biến động ... rủiro trung bình • Trong hồi qui nhân tố, hệ số chặn gần 0, có nghĩa RM-Rf, HML, SMB giải thích tốt tỉ suất sinh lợi thị trường – Điều ủng hộ mạnh mẽ Mô hình nhân tố Kiểm định phần bù rủi ro...
... 1) R i ronhóm phát tri n d án 2) R i ro qu n lý l p k ho ch 3) R i ro ng t ch c 4) R i ro i dùng 5) R i royêu c u 6) R ph c t p c a d án K t qu y u t r ng tích c ro qu n lý d án; r i ro qu n ... y u t r i ro, xem y u t ng u danh sách y u t gây r i ro cho d án ph n m m Trong nghiên c u ô toàn di n d án ph n m m y u t r i ro ng 10 Các y u t r c chia làm nhóm nhân t : 1) R i ro v s qu n ... 3.4.7 R i ronhóm phát tri n d án R i ronhóm phát tri n d B ng 3.7 Ký hi u ng b ng bi n quan sát i ronhóm phát tri n d án Bi n quan sát NPT1 ng xuyên x y mâu thu n gi a thành viên nhóm NPT2...
... l p g m r i ro hi n t i ñ tr kỳ 43 Đ TÀI: TÁC Đ NG C A CÁC Y U T CHÍNH LÊN D R I RO TÀI BÁO T SU T SINH L I C PHI U TÓM LƯ C Bài nghiên c u xem xét b ng cách nh ng r i ro lãi su t, ... p), qu n tr r i ro v i m c tiêu làm gi m r i ro n u t t c r i ro ñ u ñư c bi t Trong trư ng h p này, ñi u t t nh t cho c ñông ch yêu c u t ng h p báo cáo c a k toán Phòng ng a r i ro tài có th làm ... lo i r i ro ñó r i ro v giá d u r i ro thăm dò d u Các công ty có th l a ch n phương pháp trích trư c chi phí ñ làm gi m ñ b t n c a thu nh p gây b i giá d u, không th phòng ng a r i ro ho t ñ...
... 3.3.3 .Các yếutố khảo sát Trang 59 3.3.3.1 .Các yếutốrủiro liên quan đến sách-pháp luật Trang 59 3.3.3.2 .Các yếutốrủiro liên quan đến lực CĐT/BQLDA Trang 60 3.3.3.3 .Các yếutố ... lý rủiro Xác định rủiro Kiểm tra kiểm soát rủiro Phân tích định tính rủiro Phân tích định lƣợng rủiro Đối phó với rủiro Hình 2.1 – Quy trình quản lý rủiro 2.1.1.2 Lập kế hoạch quản lý rủi ... để xác định rủiro Công cụ kỹ thuật phân tích định tính rủi ro[ 2] Bước 1: Xác định xác suất xuất rủiro Xác suất xuất rủiro khả mà rủiro xuất Xác suất xuất rủiro đƣợc mô tả cách định tính...
... việc sử dụng máy móc thiết bị - Rủiro đầu tư mua sắm máy móc thiết bị: • Khả thu hồi vốn đầu tư thấp • Rủiro hao mòn vô hình: tiến khoa học kỹ thuật gây • Rủiro đầu tư mua sắm thiết bị không ... hành chính, pháp lý • Rủiro thay đổi sách thuế làm thay đổi khoản thu nhập khả cạnh tranh tập đoàn • Rủiro thay đổi hạn ngạch, thuế quan giới hạn thương mại khác • Rủiro thay đổi quy định quản ... ngờ thị trường nước ảnh hưởng lớn đến dự án xây dựng Các biến động đem theo rủiro mặt tài dự án đồng thời ảnh hưởng đến tiến độ thực dự án Rủiro nguyên nhân kỹ thuật Liên quan đến việc đầu tư,...
... cứu đưa số yếutốrủiro sản xuất yếutốrủiro thời tiết, yếutốrủiro sâu dịch bệnh, yếutốrủiro từ vốn sản xuất, rủiro tác động từ thể chế trị; rủiro kinh doanh yếutốrủiro từ biến ... rủiro từ yếutố kỹ thuật sản xuất, rủiro từ yếutố công nghệ, rủiro từ yếutố cân đối sản xuất, rủiro từ yếutố vốn sản xuất, rủiro từ yếutố tâm lý hành vi nhà sản xuất Đối với yếutốrủi ... cập yếutốrủiro ảnh hưởng đến sản xuất: Rủiro từ biến động giá thị trường; rủiro từ yếutố vốn sản xuất, rủiro từ yếutố kỹ thuật sản xuất, rủiro từ yếutố công nghệ, rủiro thể chế trị, rủi...
... (2) Yếutốrủiro từ yếutố kỹ thuật kinh doanh; (3) Yếutốrủiro từ yếutố thông tin thị trường.; (4) Yếutốrủiro từ yếutố thị trường tài quốc tế; (5) Yếutốrủiro từ vốn kinh doanh; (6) Yếu ... với yếutốrủiro từ yếutố công nghệ 5.1.1.4 Đối với yếutốrủiro từ yếutố thời tiết 5.1.1.5 Đối với yếutốrủiro từ yếutố sâu, dịch bệnh 5.1.1.6 Đối với yếutốrủiro từ yếutố vốn sản xuất ... 4.1.3 Các hàm ý quản trị: 4.1.3.1 Các nhân tốrủiro tác động đến trình sản xuất: (1) Yếutốrủiro biến động giá thị trường; (2) Yếutốrủiro từ yếutố kỹ thuật sản xuất; (3) Yếutốrủiro từ yếu...
... Đối với yếutốrủiro từ yếutố kỹ thuật sản xuất 5.1.1.3 Đối với yếutốrủiro từ yếutố công nghệ 5.1.1.4 Đối với yếutốrủiro từ yếutố thời tiết 5.1.1.5 Đối với yếutốrủiro từ yếutố sâu, ... kinh doanh: (1) Yếutốrủiro từ tác động giá thị trường; (2) Yếutốrủiro từ yếutố kỹ thuật kinh doanh; (3) Yếutốrủiro từ yếutố thông tin thị trường.; (4) Yếutốrủiro từ yếutố thị trường ... (5) Yếutốrủiro từ vốn kinh doanh; (6) Yếutốrủiro từ đồng tiền toán tỷ giá hối đoái; (7) Yếutốrủiro từ Quỹ Đầu quốc tế; (8) Yếutốrủiro từ nhà rang xay giới; (9) Yếutốrủiro từ yếu tố...
... cứu đưa số yếutốrủiro sản xuất yếutốrủiro thời tiết, yếutốrủiro sâu dịch bệnh, yếutốrủiro từ vốn sản xuất, rủiro tác động từ thể chế trị; rủiro kinh doanh yếutốrủiro từ biến ... cập yếutốrủiro ảnh hưởng đến sản xuất: Rủiro từ biến động giá thị trường; rủiro từ yếutố vốn sản xuất, rủiro từ yếutố kỹ thuật sản xuất, rủiro từ yếutố công nghệ, rủiro thể chế trị, rủi ... trường, rủiro từ yếutố tỷ bệnh, rủiro từ yếutố vốn giá hối đoái, rủiro từ yếu 06 sản xuất, rủiro từ yếutố thể tố vốn kinh doanh chế trị 07 Bunn, Christian Rủiro biến động yếu (M.Sc) (2015) tố...
... 2.3: Cácyếutố tác động gây rủiro giá 75 Biểu đồ 2.4 Cácyếutố tác động gây rủiro lãi suất 75 Biểu đồ 2.5: Cácyếutố tác động gây rủiro toán 76 Biểu đồ 2.6: Cácyếutố tác ... Nam rủiro mà doanh nghiệp Việt Nam thường gặp phải sản xuất xuất cà phê: Rủiro biến động giá; Rủiro thiên tai; Rủiro sâu bệnh; Rủiro Công nghệ; Rủiro tỷ giá hối đoái; Rủiro trị, Rủiro ... nhiều rủiro tham gia kinh doanh thị trường quốc tế Tóm tắt Chương 1: Chương trình bày vấn đề sở lý luận rủiro phòng ngừa rủiro Trình bày khái niệm rủi ro, phân loại rủi ro, yếutốrủiro hoạt...
... đựng rủiro hay yếutố không H lường trước gây tổn thất cho ngân hàng Có nhiều cách phân loại rủiro Theo cách phân loại thông dụng nhất, rủiro bao gồm: rủiro tín dụng, rủiro thị trường, tế rủi ... thường xuyên phải đối mặt với nhiều loại rủiro khác rủiro tín dụng, rủiro khoản, rủiro thị cK trường, rủiro hoạt động nhiều loại rủiro khác Những loại rủiro xuất ngày nhiều tính chất phức tạp ... Việt Nam, tóm tắt rủiro thông dụng kinh doanh NHTM rủiro tín dụng, rủiro thị tế trường, rủiro khoản, rủiro tác nghiệp rủiro khác,… Cùng với đó, nội dung quản trị rủiro hoạt động kinh doanh...
... cứu đưa số yếutốrủiro sản xuất yếutốrủiro thời tiết, yếutốrủiro sâu dịch bệnh, yếutốrủiro từ vốn sản xuất, rủiro tác động từ thể chế trị; rủiro kinh doanh yếutốrủiro từ biến ... rủiro từ yếutố kỹ thuật sản xuất, rủiro từ yếutố công nghệ, rủiro từ yếutố cân đối sản xuất, rủiro từ yếutố vốn sản xuất, rủiro từ yếutố tâm lý hành vi nhà sản xuất Đối với yếutốrủi ... cập yếutốrủiro ảnh hưởng đến sản xuất: Rủiro từ biến động giá thị trường; rủiro từ yếutố vốn sản xuất, rủiro từ yếutố kỹ thuật sản xuất, rủiro từ yếutố công nghệ, rủiro thể chế trị, rủi...
... rủiro Tuỳ theo thể loại rùi ro, mức độ rủi ro, đối tượng chịu rủiro mà người ta đánh giá tác động rủiro khác từ có cách phản ứng với rủiro khác [9] 3.6.3 Kiểm soát rủi ro: Kiểm soát rủiro ... ứng với rủiro khác Tuy nhiên, tựu chung lại cần phải đưa kế hoạch để phản ứng lại với rủiro Xử lý rủiro trình làm việc với rủi ro. Việc xử lý rủiro bao gồm: - Bỏ qua rủi ro, để mặc rủiro xảy ... loại rủiro Có thể tóm tắt cách phân loại rủiro hình 1.1 Hình1.1 Phân loại rủiro 1.1.3 Khái niệm quản lý rủiro Quản lý rủiro (QLRR) định nghĩa cố gắng có tổ chức để nhận lượng hoá khả xảy rủi...
... phạm vi xuất rủiro chia rủiro chung rủiro cụ thể Rủiro chung rủiro gắn chặt với môi trường trị, kinh tế pháp luật Cácrủiro trị gồm có rủiro hệ thống trị, rủiro sách thuế; rủiro chế quản ... giới hai loại rủiro mơ hồ Theo hậu để lại cho hoạt động người, người ta chia thành rủiro số đông (rủi ro toàn cục, rủiro bản) rủiro phận (rủi ro riêng biệt) Rủiro số đông rủiro gây tổn thất ... trọng quốc gia rủiro số đông quốc gia lại rủiro phận phạm vi toàn giới Theo nguồn gốc phát sinh rủi ro, có loại rủiro sau: + Rủiro tượng tự nhiên: nguồn rủiro dẫn đến rủiro tuý để lại hậu...