lịch sử của mô hình var

Áp dụng mô hình ARCH-GARCH đo lường rủi ro thị trường và sử dụng mô hình VaR ước lượng tổn thất của danh mục một số cổ phiếu nhóm ngành dược phẩm trên thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2

... 6.1: Hậu kiểm mô hình VaR cổ phiếu DHG Hình 6.2: Hậu kiểm mô hình VaR cổ phiếu DMC Mô hình hậu kiểm VaR cổ phiếu DHG có 12 phiên P&L thực tế cao P&L theo VaR, mô hình hậu kiểm VaR cổ phiếu DMC ... kinh tế lượng ước lượng VaR – Mô hình ARMA(m,n) GARCH (p,q) Trong thực hành ta sử dụng nhiều mô hình VaR khác nhau, thường chia thành hai loại mô hình VaR tham số mô hình VaR phi tham số Theo cách ... ta xem ước lượng VaR cổ phiếu DHG, DMC theo mô hình chấp nhận 44 Hình 6.3: Hậu kiểm mô hình VaR danh mục P Mô hình hậu kiểm VaR danh mục P có phiên P&L thực tế cao P&L theo VaR, không vượt 19...

49
1,030
2

Sử dụng mô hình VAR phân tích ảnh hưởng của một số yếu tố trên thị trường tới CPI Việt Nam thời kỳ 2007 - 2011

Danh mục: Chứng khoán

... dư mô hình dừng mô hình nhận phù hợp với chuỗi thời gian ngược lại) Bước 4: So sánh mô hình lựa chọn mô hình phù hợp 2.2.3 Một số vấn đề xây dựng mô hình VAR Bên cạnh ưu điểm trội mô hình VAR ... trễ phục vụ cho việc ước lượng mô hình VAR phần 3.4 Xây dựng mô hình VAR kiểm định mức ảnh hưởng yếu tố tới CPI 3.4.1 Cách tiếp cận mô hình VAR chuyên đề Mô hình VAR sử dụng chuyên đề nhằm xác định ... 77 Phụ lục 4.1: Mô hình VAR trễ thời kỳ 77 Phụ lục 4.2: Mô hình VAR trễ thời kỳ 79 Phụ lục 4.3: Mô hình VAR trễ thời kỳ 81 Phụ lục 4.4: Mô hình VAR trễ thời kỳ ...

97
1,837
5

ĐỀ tài CHÍNH SÁCH TIỀN tệ và tỷ GIÁ hối đoái ước LƯỢNG của mô HÌNH VAR

Danh mục: Kinh tế - Quản lý

... thông qua mô hình recursive VAR (VAR quy) 2.2 ch ) Các nghiên c u ã th c hi n thông qua mô hình sign – restricted VAR (VAR d u hi u h n 2.3 Các nghiên c u ã th c hi n thông qua mô hình sign ... n t t giá h i thông qua mô hình VAR Phương pháp ti p c n: phân tích m i quan h gi a sách ti n t t giá h i thông qua mô hình VAR d li u c mô hình hóa c c lư ng d a mô hình DSGE n n kinh t m nh ... tác ng c a bi n vĩ mô n cú shock sách ti n t , c bi t so sánh v i mô hình recursive Var l i không phù h p v i ph n ng c a mô hình DSGE 3.1 Mô hình n n kinh t m nh DSGE Mô hình kinh t m nh DSGE...

Hướng dẫn dùng Eviews sử lý mô hình Var

Danh mục: Tài chính doanh nghiệp

... ma trận Bây chạy mô hình Var: Quick/Estimate Var Xuất bảng kết quả: Đây thông số, hệ số mô hình Var Tiếp tục: Xuất hiện: IMPULSE REPONSE FUNCTION Xuất hiện: Tương đương bảng: VARIANCE DECOMPOSITION ... quả, từ bảng kết chọn Procs/make model xuất bảng Từ bảng chọn Procs/solve model thiết lập thông số hình Xuất bảng chọn Procs/make graph: ...

17
2,815
19

Sử dụng mô hình var vào hoạt động quản lý rủi ro tại ngân hàng á châu – chi nhánh hà nội

Danh mục: Chứng khoán

... ngành khai thác khoáng sản Mô hình số đơn SIM 1.1 Mô hình Mô hình số đơn thị trường phân loại cá nguồn gốc rủi ro thành nhân tố hệ thống ( vĩ mô ) nhân tố riêng ( vi mô ) Mô hình giảm công việc tính ... Về hình thức SIM giống mô hình hồi quy đơn nên sử dụng phương phá kinh tế lượng để phân tích ước lượng mô hình Hệ số β mô hình hồi quy tương ứng với hệ số β mô hình CAPM sử dụng lợi tức kỳ vọng ... theo mô hình Markowitz, góp phần chuyên môn hóa lao động phân tích chứng khoán Mô hình số đơn tính toán cách áp dụng phân tích hồi quy chênh lệch lợi tức chứng khoán với lợi tức thị trường Về hình...

skkn thiết kế một số bài lịch sử lớp 5 hiện hành dạng bài“sự kiện lịch sử” theo mô hình VNEN

Danh mục: Trung học cơ sở - phổ thông

... kiến thức phân môn lịch sử đảm bảo tính hệ thống tính logic lịch sử mức độ định Kiến thức lịch sử lớp không nằm sở trên, gồm 32 tiết với nhân vật lịch sử kiện sau: - Nhân vật lịch sử: Trương Định, ... Thiết kế số Lịch sử lớp hành dạng bài“sự kiện lịch sử theo mô hình VNEN I QUAN ĐIỂM VỀ DẠY HỌC THEO MÔ HÌNH VNEN Mục tiêu dạy học Trong mô hình dạy học VNEN, người ta hướng ... thức Thiết kế số Lịch sử lớp hành dạng bài“sự kiện lịch sử theo mô hình VNEN * Trên sở bước đó, vận dụng số hình thức tổ chức dạy học VNEN vào thiết kế dạy phân môn Lịch sử Cụ thể: Bài 13:...

Dạy và học Lịch sử qua mô hình Đền Hùng ảo trên trò chơi Minecraft

Danh mục: Thạc sĩ - Cao học

... vua Hùng, Chùa Thiên Quang Hình 5: Khu bắt đầu – Mô hình cổng Đền Hùng 15 Hình 6: Mô hình Đền Hạ - Đền Trung Hình 7: Mô hình chùa Thiên Quang – Đền Thượng Hình 8: Mô hình Giếng – Lăng vua Hùng ... chọn làm môn thi Nếu môn thi bắt buộc điểm thi môn Lịch sử thấp Giới trẻ biết nhiều lịch sử phương Tây, lịch sử Trung Hoa qua đường đa dạng dễ tiếp nhận Làm không bị thu hút trang lịch sử phong ... thích môn Lịch sử học sinh 13 Câu hỏi: "Bạn có yêu thích môn lịch sử không?" Kết sau: Nhận xét: Tỉ lệ khách thể yêu thích môn lịch sử thấp, chiếm 21.19% 2.1.6 Tìm hiểu nhu cầu trải nghiệm mô hình...

SKKN thiết kế một số bài lịch sử lớp 5 hiện hành dạng bài“sự kiện lịch sử” theo mô hình VNEN

Danh mục: Lớp 5

... kiến thức phân môn lịch sử đảm bảo tính hệ thống tính logic lịch sử mức độ định Kiến thức lịch sử lớp không nằm sở trên, gồm 32 tiết với nhân vật lịch sử kiện sau: - Nhân vật lịch sử: Trương Định, ... Thiết kế số Lịch sử lớp hành dạng bài“sự kiện lịch sử theo mô hình VNEN minh hoạ qua dạng “Sự kiện lịch sử nhằm giới thiệu với đồng nghiệp, góp phần nâng cao chất lượng dạy học Lịch sử B NỘI DUNG ... Thiết kế số Lịch sử lớp hành dạng bài“sự kiện lịch sử theo mô hình VNEN Một số bƣớc để dạy tiết lịch sử sách giáo khoa hành theo phƣơng pháp VNEN Mục tiêu quan trọng dạy học Lịch sử Tiểu học...

Phân tích định lượng tác động của các kênh truyền dẫn tiền tệ lên tổng sản lượng và mức giá tại Việt Nam sử dụng mô hình tự hồi quy Vector Var

Danh mục: Ngân hàng - Tín dụng

... Granger cho mô hình VAR bản: 55 Hình 1: Kết Quả Phản Ứng Xung Basic -VAR 57 Bảng 2: Phản ứng phân rã phƣơng sai mô hình 58 Bảng 3: Kiểm định nhân Granger mô hình tỷ giá ... form VAR hay Standard VAR) Đây mô hình VAR mà biến đƣợc biểu diễn dƣới dạng hàm tuyến tính biến trễ biến trễ biến khác mô hình Phƣơng pháp bình phƣơng bé OLS đƣợc áp dụng để ƣớc lƣợng hệ số mô hình ... (Trong B ma trận hệ số) Mô hình VAR rút gọn hay SVAR với m biến trễ p bƣớc dƣới dạng ma trận tổng quát nhƣ sau: yt = B0 + B1yt-1 + …+ Bm yt-p + εt Mô hình VAR có lợi mô hình truyền thống chỗ,...

skkn lịch sử lớp 5 thiết kế một số bài lịch sử lớp 5 hiện hành theo hình thức tổ chức dạy học của mô hình VNEN

Danh mục: Lớp 5

... số Lịch sử lớp hành dạng bài“sự kiện lịch sử theo mô hình VNEN Hồ Mạnh Hùng – Trường Tiểu học Cầu Giát – huyện Quỳnh Lưu 43 Thiết kế số Lịch sử lớp hành dạng bài“sự kiện lịch sử theo mô hình ... kiến thức phân môn lịch sử đảm bảo tính hệ thống tính logic lịch sử mức độ định Kiến thức lịch sử lớp không nằm sở trên, gồm 32 tiết với nhân vật lịch sử kiện sau: - Nhân vật lịch sử: Trương Định, ... số Lịch sử lớp hành dạng bài“sự kiện lịch sử theo mô hình VNEN Hiện nay, trường Tiểu học Cầu Giát thực mô hình dạy học VNEN cho học sinh lớp Tài liệu dạy học cho môn học nói chung cho phân môn...

52
1,057
0

Kiểm định mô hình var (value at risk) dựa trên sự ảnh hưởng của số lượng dữ liệu quá khứ tại thị trường chứng khoán thành phố hồ chí minh

Danh mục: Thạc sĩ - Cao học

... dụng mô hình VaR công cụ tính toán dự báo, có số khiêm tốn nghiên cứu tiếp cận mô hình VaR để kiểm định thị trường chứng khoán họ Việt Nam Tuy nhiên, chưa có nghiên cứu nước sử dụng mô hình VaR ... RO VÀ MÔ HÌNH VAR 19 [KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP] 2014 đoán thực tế sử dụng để kết luận độ xác mô hình VaR, vấn đề trình bày cụ thể mục 1.4 1.2.4 Các giả thiết mô hình số phương pháp tiếp cận VaR phi ... hóa sở lý luận VaR đồng thời thông số quan trọng trình tính toán giá trị VaR định VaR Đ ại  Cung cấp số phương pháp ước lượng mô hình VaR phương pháp kiểm  Kiểm định mô hình VaR phương pháp...

xem xét tính hiệu quả của mô hình thu gom, vận chuyển rác thải có sử dụng trạm trung chuyển Đông Ngạc của công ty môi trường đô thị Hà Nội .DOC

Danh mục: Kế toán

... nghiên cứu sử dụng trình thực cần sử dụng phơng pháp sau: phơng pháp phân tích, so sánh, điều tra Các môn học chuyên ngành liên quan trực tiếp đến chuyên đề Các môn học có liên quan : kinh tế môi trờng, ... KTMTA Khoá: K41 Tên chuyên đề : xem xét mô hình thu gom, vận chuyển rác thải có sử dụng trạm trung chuyển rác thải Đông Ngạc- Từ Liêm- Hà Nội công ty môi trờng đô thị Hà Nội Lý lựa chọn đề tài ... vụ công ty môi trờng đô thi Hà Nội thu gom vận chuyển xử lý rác thải thành phố Hà Nội hoạt động công ty gắn liền với kiến thức em đợc học trờng môn học nh quản lý môi trờng , kinh tế môi trờng...

13
1,844
2

Dự báo tốc độ tăng trưởng kinh tế Việt Nam Sự vượt trội của mô hình Mạng thần kinh nhân tạo (ANN) so với mô hình Hồi quy tuyến tính truyền thống.pdf

Danh mục: Quản trị kinh doanh

... kết (Bridge) Miller Chin (1996) sử dụng hai dự báo hai mô hình khác (mô hình sử dụng liệu hàng quý mô hình sử dụng liệu hàng tháng, hai mô hình mô hình VAR (mô hình Véc-tơ tự hồi quy - Vector ... báo mô hình: mô hình hồi quy tuyến tính mô hình ANN, mô hình ANN sử dụng mạng truyền thẳng, lớp ẩn hàm Tanh làm hàm truyền Sử dụng tiêu như: RMSE, MAE, TIC, MAPE để so sánh hoạt động dự báo mô hình; ... nhiều số lượng trọng số mô hình lớn làm kéo dài thời gian ước lượng mô hình 14 Hình 2.3: Mô hình Mạng thần kinh nhân tạo 2.2 Các dạng mô hình Mạng thần kinh nhân tạo Một mô hình thần kinh nhân tạo...

109
3,401
20

tìm hiểu mô hình kinh doanh và phân tích sự thành công của mô hình mua nhóm tại website muachung.vn.doc

Danh mục: Quản trị kinh doanh

... quảng cáo đến với khách hàng sử dụng,hay bỏ chi phí ban đầu cho khách hàng chưa biết chưa sử dụng dịch vụ - Mang yếu tố mô hình B2C bản, hình thức mua nhóm mang lợi mô hình này.Như yếu tố không ... cao từ 50-90% nên phần trăm mô hình Groupon có lớn 10%, dao động từ 510% Trong Chi phí Groupon VN = Chi phí mô hình Groupon Mỹ (tương đương VN) + chi phí toán (thẻ /mô hình mua theo nhóm + chi phí ... lượng người đặt mua khoảng thời gian cố định Bản chất mô hình Groupon: Nhiều người cho Groupon hình thức phát triển thương mại điện tử, cụ thể mô hình thứ thương mại điện tử - giới gọi tắt B2T(Business...

15
2,858
48

phân tích môi trường kinh doanh hiện nay ở Việt Nam. Định hướng chiến lược Marketing của doanh nghiệp Orion Food Vina. Sử dụng mô hình SWOT.doc

Danh mục: Quản trị kinh doanh

... công hay thất bại doanh nghiệp Môi trường kinh doanh bao gồm môi trường vi mô môi trường vĩ mô: I MÔI TRƯỜNG VĨ MÔ Môi trường vĩ mô của doanh nghiệp nơi mà doanh nghiệp phải bắt đầu tìm kiếm ... ĐỂ HOÀN THIỆN MÔI TRƯỜNG KINH DOANH Ở VIỆT NAM 45 I VỀ MẶT VĨ MÔ45 Môi trường trị- luật pháp45 Môi trường kinh tế.46 Môi trường văn hóa, xã hội46 4.Môi trường dân số46 5.Môi trường khoa ... tố địa lý ( môi trường tự nhiên )8 II MÔI TRƯỜNG VI MÔ9 1.Khách hàng Đối thủ cạnh tranh10 Các lực lượng bên công ty12 III SƠ LƯỢC TỔNG QUAN VỀ MÔ HÌNH SWOT12 B THỰC TRẠNG MÔI TRƯỜNG KINH...

49
16,129
107

Sử dụng mô hình ad.as để phân tích tác động của chính sách tài khóa đến sản lượng, việc làm và giá cả. Liên hệ với việt nam trong những năm gần đây (5 năm)

Danh mục: Kế toán - Kiểm toán

... nằm ngang  Một số mô hình giải thích đường tổng cung ngắn hạn:  Mô hình tiền lương cứng nhắc  Mô hình nhận thức sai lầm công nhân  Mô hình thông tin không hoàn hảo  Mô hình giá cứng nhắc ... I Mô hình tổng cung cầu 1 .Mô hình tổng cầu tổng cung hay gọi mô hình AD-AS mô hình dùng để giải thích hai biến số Biến số thứ tổng sản lượng ... động sách tài khóa đến sản lượng, việc làm giá thông qua mô hình AD – AS - Xét kinh tế đóng có: T = tY; C = C+MPC.YD; I = I; G = G Mô hình tổng cầu: AD = C+I+G = C+I +G+(1-t)MPC.Y Sản lượng cân...

18
17,265
268

Sứ dụng mô hình ad.as để phân tích tác động của chính sách tài khóa đến sản lượng, việc làm và giá cả. Liên hệ với việt nam trong những năm gần đây.doc

Danh mục: Kinh tế - Thương mại

... ngang    Một số mô hình giải thích đường tổng cung ngắn hạn:  Mô hình tiền lương cứng nhắc  Mô hình nhận thức sai lầm công nhân  Mô hình thông tin không hoàn hảo  Mô hình giá cứng nhắc ... I Mô hình tổng cung cầu 1 .Mô hình tổng cầu tổng cung hay gọi mô hình AD-AS mô hình dùng để giải thích hai biến số Biến số thứ tổng sản lượng ... động sách tài khóa đến sản lượng, việc làm giá thông qua mô hình AD – AS - Xét kinh tế đóng có: T = tY; C = C+MPC.YD; I = I; G = G Mô hình tổng cầu: AD = C+I+G = C+I +G+(1-t)MPC.Y Sản lượng cân...

15
4,076
15

Sử dụng mô hình Kinh tế lượng phân tích tác động của một số yếu tố cơ bản tới lạm phát và dự báo lạm phát ở Việt Nam.doc

Danh mục: Kinh tế - Thương mại

... hồi quy 52 3.2 Mô hình ARIMA 59 3.2 Mô hình ARIMA 59 Trong phần dùng phương pháp thông dụng dùng dự báo chuỗi thời gian: Mô hình ARIMA Mô hình nhằm phân tích thống ... ĐỘNG CỦA MỘT SỐ YẾU TỐ CHÍNH 51 ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA MỘT SỐ YẾU TỐ CHÍNH 51 TỚI LẠM PHÁT VÀ DỰ BÁO 51 TỚI LẠM PHÁT VÀ DỰ BÁO 51 3.1 Mô hình hồi quy 52 3.1 Mô hình ... luận văn tốt nghiệp này, em sử dụng phương pháp phân tích kinh tế, phân tích thống kê mô hình kinh tế lượng Phần mềm sử dụng phân tích Eviews Thay nghiên cứu trực tiếp em sử dụng phương pháp nghiên...

82
4,563
53

Sử dụng mô hình kinh tế lượng trong phân tích sự biến động và dự báo lợi suất của 1 số cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Danh mục: Kinh tế - Thương mại

... Nếu et nhiễu trắng phải định dạng lại mô hình 4.6 Dự báo *Sau ước lượng mô hình tốt, dùng mô hình để dự báo Ta giả sử có mô hình ARIMA(1,1,0) Ta ước lượng mô hình: ˆ ˆ ∆Yt = θ + α∆Yt −1 + et , t ... dụng mô hình CAMPM - Hệ phương trình đệ quy .13 Mô hình AR, MA, ARMA ARIMA mô hình hóa chuỗi thời gian kinh tế .14 CHƯƠNG 17 PHÂN TÍCH SỰ BIẾN ĐỘNG VÀ DỰ BÁO LỢI SUẤT CỦA MỘT ... ut-2 Trong ut nhiễu trắng 4.5 Kiểm định tính thích hợp mô hình Để xem mô hình có phù hợp hay kiểm định tính dừng phần dư Kết ước lượng mô hình ARIMA cho ta phần dư Dùng DF để kiểm định xem et...

35
2,900
15

Xem thêm

Bạn có muốn tìm thêm với từ khóa:

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ rôto dây quấn đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha thông tin liên lạc và các dịch vụ từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008 chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25