kiểm định giả thiết của mô hình var
Ước lượng và kiểm định giả thuyết trong mô hình hồi quy đơn - Kinh tế lượng Chương 2
Ngày tải lên :
23/04/2014, 12:34
... phương sai mô hình hồi qui đơn 4.2 Kiểm định F 6.2 Phân tích phương sai mô hình hồi qui đơn 4.2 Kiểm định F Để kiểm định cặp giả thuyết: H0: = H1: Ngoài kiểm định T ta sử dụng kiểm định F n ... 2 ( n ) 3.6 Kiểm định giả thuyết Để kiểm định giả thuyết H0: = 02 ta chọn tiêu chuẩn kiểm định: ( n 2) = ~ ( n 2) Tuỳ theo giả thuyết H1 ta có miền bác bỏ khác Kiểm định phù hợp hàm ... Ví dụ:gtktl bannop_test1.doc 3.2 Kiểm định giả thuyết Để kiểm định giả thuyết H0: 1= 1* ta chọn tiêu 1* chuẩn kiểm định: T= Se ~ T( n - 2) Tuỳ theo giả thuyết H1 ta có miền bác bỏ khác...
- 46
- 7.4K
- 7
báo cáo thường niên năm 2013 KIỂM ĐỊNH HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH BA NHÂN TỐ FAMA FRENCH TRÊN THỊ TRưỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
Ngày tải lên :
19/06/2014, 22:06
... R@e rhtus /4t NanlvcB) NEan rMcPNeoqi hins nqn k d (rin sni c,tE h\n) 2.2DA' tu "s;n hqn krdc (Chovar) 2.3Dd, tE qh 2.1Dt! phbngaidn gid cK dat tt rcdi hg" (') cr! CPChl Biin EhngXai ^ah&lnne ah...
- 68
- 497
- 1
kiểm định hiệu quả của mô hình ba nhân tố fama french trên thị trường chứng khoán việt nam
Ngày tải lên :
20/06/2014, 02:02
... mô hình hồi quy sử dụng để kiểm định mối tương quan định giá tuyến tính nhân tố hàm ý mô hình định giá CAPM mô hình ba nhân tố Fama – French (1992, 1993) Các kiểm định tiến hành dựa mô hình kiểm ... theo quy mô tỷ lệ BE/ME Các kiểm định tiến hành dựa mô hình kiểm định hồi quy đa nhân tố truyền thống, áp dụng cho mô hình CAPM mô hình ba nhân tố Kết nghiên cứu: Đối với kết hồi quy cho mô hình ... nghĩa R2 cho hai mô hình gần nhau, với 0.75 cho CAPM 0.77 cho mô hình ba nhân tố Nhìn vào giá trị kiểm định GRS cho hai mô hình, CAPM lần chứng tỏ mô hình hiệu hơn, với giá trị kiểm định 1.90, so...
- 78
- 697
- 2
slide ƯỚC LƯỢNG VÀ KIỂM ĐỊNH GIẢ THUYẾT TRONG MÔ HÌNH HỒI QUI ĐƠN
Ngày tải lên :
15/04/2016, 14:12
... bố xác suất Ui Giả thiết 8: Sai số ngẫu nhiên Ui phân phối chuẩn: Ui ~ N(0, 2) Mô hình hồi qui thoả mãn tất giả thiết gọi mô hình hồi qui cổ điển 5 Khoảng tin cậy kiểm định giả thuyết 5.1 Khoảng ... 2) 5.4 Kiểm định giả thuyết Để kiểm định giả thuyết ta chọn tiêu chuẩn kiểm định: (n 2) 2 = ~ (n 2) Tuỳ theo giả thuyết H1 ta có miền bác bỏ khác Phân tích phương sai cho mô hình hồi ... phương nhỏ 1.3 Các giả thiết phương pháp bình phương nhỏ Giả thiết 1: Hàm hồi qui có dạng tuyến tính tham số Giả thiết 2: Biến độc lập (giải thích) phi ngẫu nhiên hay xác định Giả thiết 3: Kỳ vọng...
- 29
- 1.2K
- 1
Tài liệu MÔ HÌNH HỒI QUY HAI BIẾN, ƯỚC LƯỢNG VÀ KIỂM ĐỊNH GIẢ THIẾT docx
Ngày tải lên :
26/02/2014, 21:20
... lượng khoảng tin cậy kiểm định giả thuyết thống kê chúng 26 2.6 Khoảng tin cậy kiểm định giả thiết hệ số hồi quy Đối với β j ( j = ÷ 2) Ước lượng khoảng tin cậy Kiểm định giả thiết Đối với σ Ước ... Nếu α > P bác bỏ giả thiết H0 + Nếu α < P sở bác bỏ giả thiết H0 - Với cặp giả thiết (2) (3) + Nếu α > P/2 bác bỏ giả thiết H0 30 + Nếu α < P/2 ơở bác bỏ giả thiết H0 • Xét mô hình hồi đơn có dạng ... = • Tiêu chuẩn kiểm định ˆ Se( β j ) • Miền bác bỏ giả thiết H0 với mức ý nghĩa α cho trước cặp giả thiết Wα = T : T > Tα( n−2) - Với cặp giả thiết (1) - Với cặp giả thiết (2) Wα =...
- 39
- 3.4K
- 12
Chương 2 Mô hình hồi qui hai biến ước lượng và kiểm định giả thiết
Ngày tải lên :
08/05/2014, 13:48
... thu nhập hộ gia đình (USD/tuần) Giả sử Y X có quan hệ tuyến tính Hãy ước lượng mô hình hồI qui Y theo X 2 Các giả thiết cổ điển mô hình hồi qui tuyến tính • Giả thiết : Biến độc lập Xi phi ngẫu ... qui ước lượng có ý nghĩa mặt thống kê hay không • Mức độ phù hợp mô hình (R2) • Kiểm tra xem mô hình có thỏa mãn giả thiết mô hình hồI qui tuyến tính cổ điển hay không ... phải xác định trước • Giả thiết : Kỳ vọng có điều kiện sai số ngẫu nhiên : E (Ui / Xi) = ∀i • Giả thiết : (Phương sai ) Các sai số ngẫu nhiên có phương sai : Var (Ui / Xi) = σ ∀i • Giả thiết :...
- 18
- 971
- 7
chương 2 mô hình hồi qui hai biến ước lượng và kiểm định giả thiết
Ngày tải lên :
27/05/2014, 11:06
... thu nhập hộ gia đình (USD/tuần) Giả sử Y X có quan hệ tuyến tính Hãy ước lượng mô hình hồI qui Y theo X 2 Các giả thiết cổ điển mô hình hồi qui tuyến tính • Giả thiết : Biến độc lập Xi phi ngẫu ... qui ước lượng có ý nghĩa mặt thống kê hay không • Mức độ phù hợp mô hình (R2) • Kiểm tra xem mô hình có thỏa mãn giả thiết mô hình hồi qui tuyến tính cổ điển hay không ... phải xác định trước • Giả thiết : Kỳ vọng có điều kiện sai số ngẫu nhiên : E (Ui / Xi) = ∀i • Giả thiết : (Phương sai ) Các sai số ngẫu nhiên có phương sai : Var (Ui / Xi) = σ ∀i • Giả thiết :...
- 27
- 773
- 0
Kiểm định và ứng dụng mô hình xác định ngưỡng phá sản doanh nghiệp ở Việt Nam và cách gia tăng vùngf
Ngày tải lên :
08/12/2012, 10:20
... giá trị nợ giá trị vốn cổ phần việc định lượng doanh nghiệp lâm vào suy thoái hay khó khăn 3 Chương 1: Cơ sở lý thuyết mô hình 1.1.Giới thiệu mô hình Mô hình Takashi Shibata Tetsuya Yamada đưa ... hay khôi phục lại công ty 4 1.2 .Mô hình chuẩn việc cho vay độc quyền Đầu tiên xem xét giả định mô hình :Mô hình sử dụng lý thuyết lựa chọn thực1 – Real options theory – Mella-Barral Perraudin (1997) ... cấp cho công ty khỏan vay Cổ đông kiểm soát công ty 1.2.1 .Thiết lập mô hình Chúng ta xem doanh số bán hàng (sales) công ty X t định dạng theo dịch chuyển hình học Brownian (A geometric Brownian...
- 113
- 749
- 3
Tài liệu Kiểm định giả thiết thống kê và ý nghĩa của trị số P(P-value) pdf
Ngày tải lên :
09/12/2013, 20:15
... phân: mô ph ng > bin
- 9
- 661
- 1
ĐỀ tài CHÍNH SÁCH TIỀN tệ và tỷ GIÁ hối đoái ước LƯỢNG của mô HÌNH VAR
Ngày tải lên :
09/01/2014, 12:19
... thông qua mô hình recursive VAR (VAR quy) 2.2 ch ) Các nghiên c u ã th c hi n thông qua mô hình sign – restricted VAR (VAR d u hi u h n 2.3 Các nghiên c u ã th c hi n thông qua mô hình sign ... n t t giá h i thông qua mô hình VAR Phương pháp ti p c n: phân tích m i quan h gi a sách ti n t t giá h i thông qua mô hình VAR d li u c mô hình hóa c c lư ng d a mô hình DSGE n n kinh t m nh ... tác ng c a bi n vĩ mô n cú shock sách ti n t , c bi t so sánh v i mô hình recursive Var l i không phù h p v i ph n ng c a mô hình DSGE 3.1 Mô hình n n kinh t m nh DSGE Mô hình kinh t m nh DSGE...
- 23
- 889
- 1
Một số quy luật phân phối xác suất và ứng dụng của nó trong bài toán kiểm định giả thiết thống kê đơn giản
Ngày tải lên :
31/10/2014, 09:21
... Xn , θ), θ tham số liên quan đến giả thiết cần kiểm định H quy luật G hoàn toàn xác định Khi ta gọi G tiêu chuẩn kiểm định giả thiết Tiêu chuẩn kiểm định giả thiết thể ba dạng: Đặt X = (X1 , ... tiêu chuẩn kiểm định số toán kiểm định giả thiết thống kê Đóng góp khóa luận Khóa luận trình bày cách có hệ thống kiến thức liên quan Xây dựng sở kiểm định cho số toán kiểm định gỉa thiết, kèm ... (n, p) v v 34 Giả thiết thống kê Những giả thiết hàm phân phối F (x), (F (x, θ)) gọi giả thiết thống kê kí hiệu H Những giả thiết phân phối F (x) mâu thuẫn với giả thiết H gọi đối thiết kí hiệu...
- 60
- 1.9K
- 0
CHI TIÊU CÔNG VÀ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ Ở VIỆT NAM KIỂM ĐỊNH NHÂN QUẢ TRONG MÔ HÌNH ĐA BIẾN CỦA PGS.TS SỬ ĐÌNH THÀNH
Ngày tải lên :
05/11/2014, 17:01
... dụng mô hình để kiểm định mối quan hệ chi tiêu công tăng trưởng kinh tế Sau kiểm tra tính dừng để loại trừ hồi quy giả mạo (hiện tượng đa cộng tuyến) chuỗi thời gian, bước kiểm định độ trễ mô hình ... độ trễ tối ưu lựa chọn cho mô hình VAR (Bảng 3) Như vậy, mô hình thích hợp để thực kiểm định quan hệ nhân Granger biến nội sinh khối biến ngoại sinh Bảng Kết kiểm định ADF Biến GDP dDG dODA dPI ... Kết kiểm định kết luận Mục đích công trình nhằm kiểm tra quan hệ chi tiêu công tăng trưởng kinh tế Dựa mô hình thiết lập, nghiên cứu có đưa vào biến kiểm soát nhằm hỗ trợ thêm tính chặt chẽ mô hình...
- 18
- 1.4K
- 10
Ước lượng các tham số của ĐLNN và kiểm định giả thiết thống kê
Ngày tải lên :
22/11/2014, 17:17
... bác bỏ giả thuyết H0 H0 -Sai lầm chấp nhận H0 H0 sa 24 Lý thuyết toán 6.2: Kiểm định giả thuyết kỳ vọng toán ĐLNN Giả sử ta cần nghiên cứu dấu hiệu X thể đám đông Ký hiệu E( X ) , Var( X ) ... : P-giá trị = P (T t tn ) Chú ý : Công thức tìm P-giá trị dùng cho toán kiểm định khác có dùng tiêu chuẩn kiểm định T Sau tìm P-giá trị, việc kết luận tiến hành mục 6.2.1 Chú ý : Khi ĐLNN ... Quy định trước mức ý nghĩa Tính P-giá trị so sánh với : Nếu P-giá trị < bác bỏ H0 Nếu P-giá trị ≥ chưa có sở để bác bỏ H0 Chú ý : Các công thức tìm P-giá trị dùng cho toán kiểm định...
- 37
- 851
- 0
Giáo án- Chương9: Kiểm định giả thiết thống kê
Ngày tải lên :
28/08/2012, 16:22
... Đặt giả thiết H0: p = p0 = 0,7 Tiến hành kiểm tra giả thiết fn p0 0,54 0,7 t1 0 11 04 , p0q0 0,7.0, n 1000 1 , 0,99 t1 2,58 t t , t0 Kết luận: cải tiến có tác dụng tốt 1.2.4 Kiểm đònh giả thiết ... nt tt loại giả thiết nt tt chấp nhận giả thiết Chú ý Trong trường hợp trên, giả thiết bò bác bỏ (nghóa g h 0) + xn x 00 t + xn x 00 t VD Trọng lượng trung bình của loại sản phẩm 6kg Kiểm tra ... cụ thể 1.2.3 Kiểm đònh giả thiết p (p0 cho trước) m fn n p0 + Từ mẫu cụ thể tính fn n ,tn p0q0 n n + Từ t B T tt Nếu t t tt chấp nhận giả thiết coi p = p0 Nếu t t tt bác bỏ giả thiết, coi p...
- 37
- 1.7K
- 10
Định giá cổ phiếu – Mô hình chiết khấu dòng tiền (2).DOC
Ngày tải lên :
02/09/2012, 11:15
... thể mô hình FCFE 14 3.1 Mô hình tăng trưởng ổn định ( Mô hình giai đoạn ) 14 3.2 Mô hình tăng trưởng giai đoạn 16 3.3 Mô hình tăng trưởng giai đoạn (Mô hình E) 19 Ưu nhược điểm mô ... thể mô hình FCFE Các biến thể mô hình FCFE hình thành xoay quanh giả định tăng trưởng tương lai nhu cầu tái đầu tư 3.1 Mô hình tăng trưởng ổn định ( Mô hình giai đoạn ) Tăng trưởng ổn định g n Mô ... giả định mô hình: Một là, DN có tình trạng vững vàng phát triển ổn định mãi Hai là, tác động đòn bẩy DN biết không thay đổi Giống tất mô hình tăng trưởng ổn định, mô hình nhạy cảm trước giả định...
- 43
- 4.6K
- 54
Định giá cổ phiếu – Mô hình chiết khấu dòng tiền.DOC
Ngày tải lên :
02/09/2012, 11:15
... thể mô hình FCFE Các biến thể mô hình FCFE hình thành xoay quanh giả định tăng trưởng tương lai nhu cầu tái đầu tư 3.1 Mô hình tăng trưởng ổn định ( Mô hình giai đoạn ) Tăng trưởng ổn định g n Mô ... giả định mô hình: Một là, DN có tình trạng vững vàng phát triển ổn định mãi Hai là, tác động đòn bẩy DN biết không thay đổi Giống tất mô hình tăng trưởng ổn định, mô hình nhạy cảm trước giả định ... hanh hay không? Có Sử dụng mô hình tăng trưởng giai đoạn Không Sử dụng mô hình tăng trưởng giai đoạn 3.1 Mô hình tăng trưởng ổn định ( Mô hình giai đoạn ) Giống với mô hình chiết khấu cổ tức FCFE,...
- 29
- 2.5K
- 38
ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU MÔ HÌNH CHIẾT KHẤU DÒNG TIỀN DCF .DOC
Ngày tải lên :
06/09/2012, 11:59
... thể mô hình FCFE Các biến thể mô hình FCFE hình thành xoay quanh giả định tăng trưởng tương lai nhu cầu tái đầu tư 2.1 Mô hình tăng trưởng ổn định ( Mô hình giai đoạn ) Tăng trưởng ổn định g n Mô ... 3.1 Mô hình tăng trưởng ổn định ( Mô hình giai đoạn ) 29 3.2 Mô hình tăng trưởng giai đoạn 32 3.3 Mô hình tăng trưởng giai đoạn 34 Ưu nhược điểm mô hình FCFF 37 V/ THỰC TẾ XÁC ĐỊNH ... giả định mô hình: Một là, DN có tình trạng vững vàng phát triển ổn định mãi Hai là, tác động đòn bẩy DN biết không thay đổi Giống tất mô hình tăng trưởng ổn định, mô hình nhạy cảm trước giả định...
- 54
- 6.5K
- 88