bài tập quản trị rủi ro tài chính ftu
Bài tập quản trị rủi ro tài chính - Chương 4,5 pps
... đồng gồm 100.000 euro.a. Mua một hợp đồng quyền chọn mua đồng euro đáo hạn trong 6 tháng với giá thực hiện $1 được định giá $0,0385.b. Mua một hợp đồng quyền chọn bán đồng euro với giá thực hiện ... thực hiện 165?BÀI 7Giả định một cổ phiếu được định giá là 80 và có độ bất ổn là 0,35. Bạn mua quyền chọn mua với giá thực hiện 80 và đáo hạn trong 3 tháng. Lãi suất phi rủi ro ghép lãi liên ... 0,0488. a. Xác định giá trị lý thuyết của quyền chọn mua.b. Giả định rằng quyền chọn mua thật sự được bán với giá $5. Hãy đề xuất một chiến lược đầu tư.BÀI TẬP CHƯƠNG 7 BÀI 2Xét một quyền chọn...
- 5
- 5,611
- 159
sline bài giảng quản trị rủi ro tài chính chương 1
... phi tập trung (OTC)Thông qua một mạng máy tính và điện thoại giữa các nhà kinh doanh của các định chế tài chính, công ty và quản lý quỹ Hợp đồng không được chuẩn hoá nên có một chút rủi ro ... ngay là S và giá hợp đồng kỳ hạn giao trong thời gian T năm sau là F, thì F = S (1+r )Ttrong đó r là lãi suất phi rủi ro kỳ hạn 1 năm (của đồng nội tệ).Trong ví dụ của chúng ta, S = 300, T ... Hull 2005 1.2nh ngha sn phẩm phái sinhSản phẩm phái sinh là một công cụ tài chính mà giá trị của nó phụ thuộc vào giá trị của một sản phẩm cơ sở khác. Options, Futures, and Other Derivatives,...
- 32
- 1,290
- 2
sline bài giảng quản trị rủi ro tài chính chuong 2
... khi đáo hạnHợp đồng kỳ hạn Hợp đồng giao sau BẢNG 2.3 (tr. 41)Có một số rủi ro tín dụngGần như không có rủi ro tín dụng Options, Futures, and Other Derivatives, 6th Edition, Copyright ... lý trước khi đáo hạn, việc thanh toán vẫn thường được thực hiện bằng cách giao tài sản cơ sở ghi trong hợp đồng. Trong trường hợp có thể lựa chọn giao hàng gì, giao ở đâu và giao khi nào thì ... then chốt khác về hợp đồng giao sauCác hợp đồng được thanh toán hàng ngàyThanh lý vị thế trong hợp đồng giao sau đồng nghĩa với việc giao dịch hợp đồng ấy với vị thế ngược lại (bù trừ vị...
- 17
- 954
- 2
sline bài giảng quản trị rủi ro tài chính chuong 3
... chỉ số(trang 63)Để phòng ngừa rủi ro của một danh mục, số hợp đồng cần bán sẽ là trong đó P là giá trị của danh mục, β là beta, và A là giá trị tài sản cơ sở trong một hợp đồng giao sauβPAOptions, ... sau khi kết thúc S2 : Giá cuối cùng của tài sảnBạn phòng ngừa rủi ro cho việc mua 1 tài sản trong tương lai bằng cách mua hợp đồng giao sauGiá của tài sản =S2 – (F2 – F1) = F1 + mức cơ ... sau khởi điểmF2 : Giá giao sau khi kết thúc S2 : Giá cuối cùng của tài sảnBạn phòng ngừa rủi ro cho việc mua 1 tài sản trong tương lai bằng cách mua hợp đồng giao sauGiá thực hiện =S2+...
- 17
- 1,043
- 2
sline bài giảng quản trị rủi ro tài chính chương 4
... và 4.10 trang 88)Định giá FRA trong đó lãi suất cố định RK sẽ được nhận tính trên vốn gốc là L trong khoảng thời gian T1 và T2 là Giá trị của FRA trong đó lãi suất cố định được trả ... cho giá trị hiện tại các khoản lãi kỳ hạn thu được từ trái phiếu bằng với giá thị trường của trái phiếuGiả định rằng giá thị trường của trái phiếu trong ví dụ của chúng ta bằng giá trị lý ... lần trong 1 năm ( )R mRmR m ecmmR mc= += −ln/11Options, Futures, and Other Derivatives 6th Edition, Copyright â John C. Hull 2005 4.6Lói sut zero Lãi suất zero...
- 27
- 997
- 2
sline bài giảng quản trị rủi ro tài chính chương 5
... giao sau và giá giao ngay trong tương lai (tiếp theo) Nếu tài sản không có rủi ro hệ thống, khi đó k = r và F0 bằng kỳ vọng không bị lệch của STcó rủi ro hệ thống dương, khi đó k > ... trên tài sản tiêu dùng (Trang 117-118)F0 ≤ S0 e(r+u )T trong đó u là chi phí lưu giữ tính trên đơn vị thời gian, tính bằng phần trăm giá trị tài sản. Một cách khác, F0 ≤ (S0+U )erT trong ... tiờu dùng và tài sản đầu tư Tài sản đầu tư là tài sản được nắm giữ bởi một số người đủ lớn và thuần tuý chỉ nhằm mục đích đầu tư (ví dụ : vàng, bạc) Tài sản tiêu dùng là tài sản được nắm...
- 23
- 1,248
- 2
sline bài giảng quản trị rủi ro tài chính chương 6
... 6.25 Quản trị GAP(Business Snapshot 6.3)Đây là phương pháp tiếp cận phức tạp hơn của các ngân hàng nhằm phòng ngừa rủi ro lãi suất. Đó là Bucketing đường lãi suất 0 Phòng ngừa rủi ro tình ... Thỏng 8. Một nhà quản lý quỹ có 10 triệu USD đầu tư vào trái phiếu chính phủ với thời hạn hoàn trả trung bình là 6,80 năm và muốn phòng ngừa biến động rủi ro lãi suất trong vòng từ tháng 8 ... hoàn trả trung bình (duration)Đây là kỹ thuật phòng ngừa rủi ro lãi suất bằng cách cố gắng đạt tới thời hạn hoàn trả trung bình của tài sản và của khoản nợNó đem lại một đảm bảo trước biến...
- 25
- 960
- 0
sline bài giảng quản trị rủi ro tài chính chương 7
... Edition, Copyright â John C. Hull 2005 7.9Sự tham gia của các định chế tài chính (Xam hình 7.5, trang 154) IntelĐịnh chế tài chính MSLIBOR LIBOR4.7%5.015%4.985%LIBOR-0.2%Options, Futures, ... C. Hull 2005 7.13Hợp đồng hoán đổi khi có sự tham gia của định chế tài chính (Hình 7.7, trang 158) Cty AAAĐịnh chế tài chính Cty BBB4%LIBORLIBORLIBOR+1%3.93%3.97%Options, Futures, ... suất thả nổi. Trái phiếu có lãi suất thả nổi có giá trị bằng mệnh giá. Hợp đồng hoán đổi có giá trị bằng 0. Trong trường hợp đó, giá trị của trái phiếu lãi suất cố định cũng phải bằng mệnh...
- 29
- 796
- 4
sline bài giảng quản trị rủi ro tài chính chương 8
... Hull 20058.12Thut ngữ (tiếp theo) Loại quyền chọn Seri quyền chọn Giá trị nội tại (lý thuyết) Giá trị thời gianOptions, Futures, and Other Derivatives 6th Edition, Copyright â John ... (Trang 194-195)Ký quỹ là bắt buộc khi bán quyền chọn Trong trường hợp quyền chọn phi cơ sở (người mua hay bán không sở hữu tài sản cơ sở - ND) thì khoản ký quỹ sẽ lớn hơn : 1Tổng cộng ... thanh toán với người nắm giữ chứng quyền khi chứng quyền được thực hiện.Trong trường hợp chứng quyền mua cổ phần của chính công ty phát hành chứng quyền, việc thực hiện chứng quyền đồng nghĩa...
- 21
- 1,016
- 2
sline bài giảng quản trị rủi ro tài chính chương 9
... chọn σ: Rủi ro giá cổ phiếu C : Giá quyền chọn mua kiểu Mỹ P : Giá quyền chọn bán kiểu Mỹ ST : Giá cổ phiếu khi đáo hạn quyền chọn D : Hiện giá dòng cổ tức trong suốt thời ... tức?Bạn cần phải làm gì nếu bạn muốn nắm giữ cổ phiếu trong 3 tháng tới ? bạn không nghĩ rằng cổ phiếu này sẽ là sở hữu có giá trị trong vòng 3 tháng tới ?Tình huống cực đoanOptions, Futures, ... kiểu Châu Âu + cổ phiếu Cả 2 danh mục có giá trị tối đa là max(ST , K ) tại thời điểm đáo hạn của quyền chọnDo vậy, chúng phải định giá trong cùng ngày hôm nay. Nghĩa là c + Ke -rT =...
- 16
- 723
- 2
sline bài giảng quản trị rủi ro tài chính chương 10
... Edition, Copyright © John C. Hull 200510.2Các loại chiến lượcPhối hợp một vị thế trong quyền chọn và tài sản cơ sở Đồng thời mua hoặc bán 2 quyền chọn bán (hoặc 2 quyền chọn mua) với ... 1 tài sản cơ sở với cùng 1 giá thực hiện ("phối hợp straddle" - ND)Options, Futures, and Other Derivatives 6th Edition, Copyright â John C. Hull 200510.3Phi hợp quyền chọn và tài ... quyền chọn bán của cùng loại tài sản cơ sởStrap: Là chiến lược quyền chọn theo đó nhà đầu tư mua 1 quyền chọn bán và 2 quyền chọn mua của cùng loại tài sản cơ sởOptions, Futures,...
- 15
- 743
- 1
sline bài giảng quản trị rủi ro tài chính chương 11
... mục(Lãi suất phi rủi ro là 12%)Danh mục phi rủi ro là: mua 0.25 cổ phiếu bán 1 quyền chọn muaGiá trị của danh mục trong vũng 3 thỏng l: 22 ì 0.25 1 = 4.50Giá trị của danh mục hôm ... nhuận kỳ vọng của tài sản cơ sở là lãi suất phi rủi ro và được chiếu khấu bằng lãi suất phi rủi ro. Điều này được xem như là sử dụng phương pháp định giá trung lập với rủi ro. Options, Futures, ... tự nhiên.Khi đó giá trị của một sản phẩm phái sinh sẽ là kết quả đầu tư (lãi lỗ) kỳ vọng trong một thế giới trung lập với rủi ro được chiết khấu bằng lãi suất phi rủi ro. S0u ƒuS0d...
- 22
- 647
- 2
- bài giảng quản trị rủi ro tài chính
- slide bài giảng quản trị rủi ro tài chính
- slide bai giang quan tri rui ro tai chinh
- bài tập quản trị rủi ro tài chính
- bài giải quản trị rủi ro tài chính
- bài tập quản trị rủi ro tài chính có giải
- các dạng bài tập quản trị rủi ro tài chính
- đáp án bài tập quản trị rủi ro tài chính
- ôn tập quản trị rủi ro tài chính
Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ lồng sóc các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy thông tin liên lạc và các dịch vụ phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008 chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25