... RỦIRO 2 TỔNG QUAN VỀ RỦIROVÀQUẢNTRỊRỦIRORủiro Bất đònh QUẢNTRỊRỦIRO Lòch sử phát tri n chức quản trò rủiroQuản trò rủiro tổ chức Mối quan hệ quản trò rủi ro, quản trò hoạt động quản ... xuất giáo dục 1998 TG: NgôQuangHuân – Nguyễn Quang Thu - … Quản trò rủiro doanh nghiệp NXB Thống kê 2002 Nguyễn Quang Thu… Quản lý khủng hoảng - Cảm nang kinh doanh Harvard - NXB Tổng hợp TPHCM ... Chương Chương 5 TỔNG QUAN VỀ RỦIROVÀQUẢNTRỊRỦIRO NHẬN DẠNG RỦIRO ĐO LƯỜNG RỦIRO KIỂM SOÁT RỦIRO TÀI TR RỦIRO Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn TÀI LIỆU THAM KHẢO Quản trò rủi ro- Nhà xuất giáo...
... suất cho vay thấp lãi suất vay thị trư ờng liên ngân hàng 1.2.3 Phân l oại rủiro lãi suất Khi lãi suất thay đổi, ngân hàng phải đư ơng đầu với hai loại rủiro lãi suất “rủi ro giá” “rủi ro tái ... gân hàng giảm xuống 1.2.4.2 Rủiro đường lợi tức Rủiro đư ờng cong lợi tức rủirothay đổi mối quan hệ lãi suất kỳ hạn khác Rủiro đường cong lợi tức xuất có thay đổi hình dạng độ dốc đư ờng ... 1.2.4.3 Rủiro sở Rủiro sở r ủi rothay đổi mối quan hệ mứ c lãi suất thị trường khác Rủiro thư ờng xuất biến động lãi suất giữ a loại tài sản khác khác Ví dụ trường hợp Ngân hàng cho vay khách...
... lãi suất cho vay lớn phần bù rủiro làm lãi suất tăng lên.Kỳ hạn cho vay dài lãi suất cao thời hạn cho vay dàithường làm cho khoản vay gặp nhiều rủiro (rủi ro khoản, lạm phát…) 1.1.5.5 Các nhân ... tiền tệ sách quan trọng để ổn địnhnền kinh tế vĩ mô, có tác động trực tiếp gián tiếp tới lãi suất thị trường 1.1.5.4 Rủiro kỳ hạn tín dụng Mức độ rủiro khoản cho vay cao lãi suất cho vay lớn phần ... sử dụng vốn vay khoảng thời gian định, mà người sử dụng phải trả cho người cho vay; tỷ lệ tổng số tiền phải trả so với tổng số tiền vay khoảng thời g ian định Hoặc, lãi suất người vay phải trả...
... liệu rủiro liên quan Khi rủiro đo lường vượt dung sai công ty cho rủi ro, rủiro bị loại trừ Thay vào đó, rủiro đo lường thấp so với dung sai chịu rủiro , thi công ty tăng mức rủiro Bởi doanh ... bạiquảntrịrủiroQuảntrịrủiro sai? Cách mà mô tả vai trò quảntrịrủiro cho thấy cách quan trọng quảntrịrủiro sai Chúng bắt đầu cách nói bước quản lý rủiro đo lường rủiro Bây giờ, giả ... rủiro cho dù rủiro bị bỏ qua không công ty biết hay biết nó, đưa vào mô hình rủiro có liên quan Một lợi ích việc thực cách quantrịrủiro toàn công ty tất rủiro tính toán Nếu số rủiro không...
... rủiroQuảntrịrủiro thất bại nào? Cách tác giả mô tả vai trò quảntrịrủiro để gợi ý cách quan trọng mà quảntrịrủiro thất bại Tác giả bắt đầu cách nói bước quảntrịrủiro đo lường rủiro ... rủiro hoạt động, rủiro kinh doanh, thường có tầm quan trọng đánh giá cẩn thận phần quan trọng việc đánh giá rủiro công ty phần nguyên tắc xác định rủiro hoạt động Những rủiro tương quan ... rủiro chứng khoán thay đổi nhanh, thách thức việc giám sát rủiro để nắm bắt thay đổi quản lý rủiro để điều chỉnh dự phòng thích hợp Thách thức đặc biệt lớn đặc tính rủirothay đổi đáng kể thay...
... tăng lên Tác động của quản tri rủi ro là làm giảm phương sai của phân phối giá tri công ty Phân phối sau quản tri rủi ro Phân phối vốn có Giá tri của công ty hoặc của dòng ... chế tài (rủi ro kiệt giá tài chính) Các công ty có xu hướng chấp nhận rủiro nội ngành mà công ty hoạt động mong muốn né tránh rủiro từ yếu tố ngo i sinh Các hỗ trợ cho việc phát tri n hoạt động ... trịrủiro Tiết kiệm thuế Giảm chi phí phá sản Tránh đầu tư lệch lạc Thực vị đầu có dịp, để kiếm lợi nhuận kinh doanh chênh lệch Giảm rủiro tín dụng từ làm giảm chi phí vay QUẢN TRỊRỦIRO CHIẾN...
... chế rủiroRủiro khống chế (bất khả kháng) Rủiro khống chế Phân loại theo giai đoạn đầu tư Rủirogiai đoạn chuẩn bị đầu tư (chủ yếu định) Rủirogiai đoạn thực đầu tư Rủirogiai đoạn ... trưng rủi ro: Rủiro kiện ngẫu nhiên (bất ngờ) Rủiro cố gây tổn thất Rủiro kiện mong muốn 12 Hậu Rủiro Tổn thất rủi ro: người tài sản Chi phí rủi ro: Phòng ngừa, hạn chế bổi thường Quan hệ ... định DAĐT Phân loại theo yếu tố: Chủ quan khách quanRủiro khách quan tuý 17 Phân Loại rủiro Phân loại theo nơi phát sinh Rủiro thân dự án gây Rủiro xảy bên (môi trường) tác động xấu...
... quyền chọn, biến số C Công thức tìm C phát tri n cách xây dựng danh mục phi rủiro cổ phiếu quyền chọn Danh mục phi rủiro gọi danh mục phòng ngừa rủiro (hedge portfolio), từ gọi tắt danh mục ... suất ($44.500/$42.600 – 1) = 0,0446 Bởi giao dịch tương đương với việc vay với lãi suất 4,46% lãi suất phi rủiro 7% nên hội vay hấp dẫn Mô hình nhị phân hai thời kỳ Mô hình có ba thời điểm: • ... suất phi rủiro cho thời kỳ Do đó, mô hình nhị phân thời kỳ công thức tổng quát sử dụng cho mô hình đa thời kỳ lại thời kỳ pC u + (1 − p)C d C= 1+ r Mô hình nhị phân hai thời kỳ Thay công thức...
... trịrủiro Trong năm 90, hoạt động quảntrịrủiro tiếp tục phát tri n Quảntrịrủiro lĩnh vự hoàn thiện kế toán tài Nhiệm vụ chức cụ thể thay đổi nhiều nhà quảntrịrủi ro, ý nghĩa rủiro cụ ... loại rủiro phát sinh từ hợp đồng kinh tế bao gồm: Rủiro kí kết hợp đồng • Rủiro chủ thể • Rủiro từ ngôn ngữ • Rủiro từ nội dung ký kết • Rủiro pháp lý Rủiro thực hợp đồng • Rủiro thời ... người trung lập với rủi ro? Bạn giải thích bạn lại chấp nhận rủi ro, sợ rủiro hay trung lập với rủi ro? Thái độ bạn rủiro có khác không đương đầu với rủiro túy so với rủiro suy đoán nào? Tại...
... quy t ñ nh R i ro 11 Th.s Tr n Quang Trung L i nhu n 12 Chương I: Các khái ni m b n Qu n tr R i ro QU N TR R I RO NGUYÊN T C Không ch p nh n r i ro không c n thi t Ra quy t ñ nh r i ro c p thích ... i ro gi i Qu n tr R i ro b n Qu n tr R i ro b n Qu n tr R i ro gì? Qu n tr R i ro gì? • • • ð mb ok tc c • Chú tr ng vào l c ñ t m c tiêu tương lai b ng cách nh n d ng quy t ñ nh qu n lý r i ro ... khái ni m b n Qu n tr R i ro Qu n tr R i ro b n Qu n tr R i ro b n Qu n tr R i ro gì? Qu n tr R i ro gì? B n không bi t v T t c k t c c ti m Kh x y Chi phí c a k t c c R i ro tăng Nói cách khác:...
... hiếu khách hàng thay đổi Cạnh tranh, giá biến động R I RO TRONG KÝ K T H P ð NG R I RO TRONG KÝ K T • Ch th • Ngơn ng • N i dung ký k t • Pháp lý R I RO TRONG KÝ K T H P ð NG R I RO TRONG TH C HI ... hỏng Giá Chi phí tồn trữ Sản xuất Kho bãi Tiêu thụ • • Rủiro khâu toán • • • • R I RO TRONG KÝ K T R I RO TRONG TH C HI N R I RO TRONG THANH TỐN Mất mát, hư hỏng Tai nạn giao thông • Vận chuyển ... GIÁ KH NĂNG SINH L I • C U TRÚC NGU N V N PHÂN TÍCH RỦIRO BẰNG PHƯƠNG PHÁP LƯU ĐỒ • • Rủiro khâu ký kết • Nguồn nguyên liệu R I RO TRONG KÝ K T H P ð NG Thiếu, nhiễu thông tin Năn g lực phận...
... thỏi ngoi t m ni bng u c t giỏ thay i Th hai, vic huy ng ngoi t ỏp ng nhu cu vay ngoi t khụng phi lỳc no cng lm c Vỡ vy, ngoi bin ni bng, cỏc NH cũn s dng cỏc bin ngoi bng http://nguyenvantien-hvnh.blogspot.com/ ... Khi TG thay i ??? Nu NEPF
... 96 tri u USD Ngân hàng xử lý khoản cách thông qua quảntrị tài sản nợ (đi vay bổ sung tri u USD thị trường tiền tệ), hay thông qua điều chỉnh tài sản có (giảm số dư tiền mặt từ tri u xuống tri u ... http://nguyenvantien-hvnh.blogspot.com/ 11 1.4 Nguyên nhân rủiro khoản Thứ nhất, NH huy động vay vốn thời hạn ngắn, sau tuần hoàn chúng vay thời hạn dài Thứ hai, nhạy cảm tài sản tài với thay đổi LS Người gửi tiền rút tiền ... giá tri u USD thực hiện, kết dư nợ tín dụng bảng cân đối tăng tương ứng tri u USD http://nguyenvantien-hvnh.blogspot.com/ 19 Trước thực cam kết TD TSC TSN Tiền mặt TSC khác 91 Tiền gửi Tiền vay...
... sát rủiro - Quảntrịrủiro chịu trách nhiệm đảm bảo công ty có rủiro mà kiểm soát không kiểm soát - Công ty phi tài chính, rủiro thường thay đổi từ từ - Công ty tài chính, rủirothay đổi ... lại liên quan đến vị mối quan hệ đánh giá không xác 2 Thất bại việc đón nhận rủiro Một lợi ích việc thực cách quảntrịrủiro toàn công ty tất rủiro đưa vào mô hình Nếu số rủiro không đưa ... đổi mạnh công ty thay đổi 4 Thất bại giám sát rủiro Hiệu giám sát kiểm soát rủiro phụ thuộc chủ yếu vào văn hóa ưu đãi công ty Thất bạiquản lý rủiro - Các đặc tính rủirothay đổi nhanh,...
... rủi ro, phải xác định vai trò quản lý rủiro Trong công ty điển hình, vai trò quản lý rủiro lần để đánh giá rủiro mà công ty phải đối mặt, truyền đạt rủiro cho người thực định chấp nhận rủiro ... đặc tính rủirothay đổi đáng kể cho thay đổi nhỏ yếu tố định giá chứng khoán Kết là, quảntrịrủiro thất bại việc đo lường rủiro vấn đề rủiro giản đặc điểm rủiro chứng khoán thay đổi nhanh ... liên quan đến vị mối quan hệ đánh giá không xác – cách đơn giản để đưa mối tương quan việc đo lường sai Các mối tương quanquan trọng quảntrịrủiro lợi nhuận đa dạng hóa giảm mối tương quan...
... Qu n tr R i ro TH TRƯ NG KHÔNG HOÀN H O VÀ T B TH TRƯ NG KHÔNG HOÀN H O VÀ T B Trong th trư ng không hoàn h o, S2 khác I2 thông thư ng S2 < I2 Trong th trư ng hoàn h o, S2 = ... ñư c 11 Th.s Tr n Quang Trung 10 Hư h i c a tòa nhà: Chi phí xây d ng m i Chi phí xây d ng t hi n tr ng Chi phí phá d M t b ng: Giá tr m t b ng sau d n s ch Thi t b : Chi phí thay m i Giá tr lý ... x y không nên tái ñ u tư • N u quy t ñ nh t b sau t n th t x y nghĩa y u t sau ñã có nh ng thay ñ i quan tr ng: • • • • ðánh giá cao giá tr c a s t b Xem l i c lư ng ngân lưu Xem l i chi phí...
... Qu n tr R i ro R i ro & Gi i pháp, Ví d R i ro • R i ro kho n [Không th ñáp ng n ng n h n t tài s n lưu ñ ng] R i ro & Gi i pháp, Ví d Gi i pháp • Qu n tr ngân ... nguyên tr ng • Không có nh ng ñi m riêng l lưu tr d li u quan tr ng • An toàn c a phương ti n lưu tr d li u (ñi n t hay gi y) Th.s Tr n Quang Trung ... phái sinh khác • B o hi m b ng FOREX • Ngư i cung c p hay nguyên v t li u khác R i ro & Gi i pháp, Ví d R i ro • Qu n lý d li u [D li u b n c a công ty b m t hay b s a ñ i, ñ c bi t d li u ñi...
... PH N CON CÁC H N H P R I RO KHÁC NHAU • R i ro qu c gia có th phân lo i theo ngu n r i ro • Thư ng đư c phân bi t r i ro tr r i ro kinh t bao g m c r i ro tài • R i ro văn hóa thư ng b b qua ... i ro khác trùng l p – ch ng h n r i ro tr có th ph n ánh phương di n khác c a r i ro kinh t • Sàng l c r i ro c p d án hay cơng ty • R i ro phân bi t theo m c đ phát tri n lo i tài s n r i ro ... c nh ng c n thi t R I RO TÀI CHÍNH UY TÍN VAY N • Th t m t ph n c a r i ro kinh t đơi b đ y lên bao trùm c r i ro kinh t • Uy tín vay n • Khơng gi ng r i ro qu c gia liên quan đ n kh tr n c a...