Tính toán ngẫu nhiên trong tài chính
ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH XÁC SUẤT VÀ CÁC THUẬT TOÁN NGẪU NHIÊN TRONG QUÁ TRÌNH PHÂN TÍCH CÁC BÀI TOÁN
... THUẬT TOÁN NGẪU NHIÊN 63.1 Khái niệm thuật toán ngẫu nhiên 73.2 Ứng dụng thuật toán ngẫu nhiên trong phân tích bài toán 73.3 Các thuật toán hoán đổi ngẫu nhiên dữ liệu vào 93.4 Mở rộng bài toán ... KHOA HỌCTIỂU LUẬNMÔN: MÔ PHỎNG NGẪU NHIÊNĐỀ TÀI: ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH XÁC SUẤTVÀ CÁC THUẬT TOÁN NGẪU NHIÊN TRONG QUÁTRÌNH PHÂN TÍCH CÁC BÀI TOÁNGiáo viên giảng dạy: PGS.TS. ... 22. PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH XÁC SUẤT 32.1 Khái niệm phân tích xác suất 32.2 Biến chỉ thị ngẫu nhiên 42.3 Phân tích bài toán bằng cách sử dụng biến chỉ thị ngẫu nhiên 53. PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG THUẬT...
- 18
- 1,283
- 4
Tài liệu Các tính toán kinh tế và tài chính trong hệ thống thông tin quản lý docx
... CÁC TÍNH TOÁN KINH TẾ VÀ TÀI CHÍNH TRONG HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ Trong các hệ thống thông tin quản lý, vấn đề phân tích sự tác động của các yếutố đến hiệu quả kinh tế của cơ sở sản xuất kinh ... CƠ SỞ DỮ LIỆU TRONG HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝNhư đã nói trong các phần trước đây, trong các hệ thống thông tin quản lý người ta thường sử dụng một số hệ quản trị cơ sở dữ liệu rất thông dụng ... tính. V. Tính toán khấu hao tài sản cố định trong hệ thống thông tin quản lý Tính toán khấu hao tài sản cố định là những vấn đề thường gặp trong quản trịdoanh nghiệp. Trong thực tế quản lý người...
- 34
- 543
- 0
Báo cáo nghiên cứu khoa học: "TÍNH TOÁN NGẪU NHIÊN VỚI QUÁ TRÌNH DẠNG HERMITE" doc
... PHÂN NGẪU NHIÊN ĐỐI VỚI QUÁ TRÌNH NGẪU NHIÊN DẠNG HERMITE 3.1.Định lý 3.1 Cho(),nntHHWt=là quá trình ngẫu nhiên dạng Hermite. Khi đó với mnguyên và lớn hơn 1 ta sẽ có vi phân ngẫu nhiên ... Dương Tôn Đảm, Quá trình ngẫu nhiên phần 1: Tích phân ngẫu nhiên và phương trình vi phân ngẫu nhiên. NXB ĐHQG Tp.HCM (2007) [6]. A.D.Ventxe, Giáo trình lý thuyết quá trình ngẫu nhiên, NXB ĐH ... trình ngẫu nhiên. Vì vậy trong bài báo này đã tập trung nghiên cứu và nêu được các tính chất đặc thù của vi, tích phân Itô đối với các quá trình ngẫu nhiên dạng Hermite đó. 1. MỞ ĐẦU Hàm ngẫu...
- 6
- 455
- 4
Quá trình ngẫu nhiên và tính toán ngẫu nhiên phần 10 ppsx
... f(t, x) và g( s, x) là cáchàm cho trướ c, ẩn số là quá trình ngẫu nhiên Xt. Quá trình Xtđược gọi lànghiệm của phương trình ((4.7)) nếu nó là một quá trình với quỹ đạo liêntục và thoả mãn ... từng phần. 4.5 Phương trình vi phân ngẫu nhiên Ta xét phương trình sau đâyXt= c +t0f(s, Xs)ds +t0g(s, Xs)dWs. (4.7)Phương trình này được gọi là phương trình vi phân ngẫu nhiên ... là cách viết hình thức củaphương trình vi phân ngẫu nhiên sau đâydYt= −αYtdt + σdWt,Y0= c. (4.9) 220 Chương 4. Tính toán ngẫu nhiên là một biến ngẫu nhiên hữu hạn hầu chắc chắn nên P...
- 22
- 547
- 1
Quá trình ngẫu nhiên và tính toán ngẫu nhiên phần 9 pot
... 180-218. Từ khoá: Quá trình ngẫu nhiên, Tính toán ngẫu nhiên Quá trình Wiener, Tích phân Wiener, Tích phân ngẫu nhiên Ito, Công thức Ito, Phương trình vi phân ngẫu nhiên. Tài liệu trong ... vachạm ngẫu nhiên với các phân tử của môi trường chất lỏng. ξtđược các nhà Chương 4. Tính toán ngẫu nhiên Đặng Hùng Thắng Quá trình ngẫu nhiên và tính toán ngẫu nhiên NXB Đại ... tuyến tính, đẳng Chương 4 Tính toán ngẫu nhiên 4.1 Quá trình Wiener và tiếng ồn trắng . . . . . . . 196 4.2 Tích phân Wiener . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2024.3 Tích phân ngẫu nhiên...
- 22
- 619
- 5
Quá trình ngẫu nhiên và tính toán ngẫu nhiên phần 8 docx
... khi đó X là quá trình gia số độc lậpvới gia số Xt− Xslà ĐLNN có phân bố chuẩn với kỳ vọng 0 và phương sait − s.Ví dụ 3.12. Quá trình Poisson Quá trình N =(Nt) gọi là một quá trình Poisson ... ω):Ω→ R là A- đo được. Quá trình ngẫu nhiên X =(Xt),t∈ R+được ký hiệu đơn giản là X =(Xt). Quá trình X gọi là đo được nếu ánh xạ X : I ì R l B(I) ìA- đo được . Quá trình Y =(Yt) đượ c ... được rằng nếu ( Xt) là quá trình khả đoán thìXt∈Ft−Định nghĩa 3 .8. Quá trình A =(At) gọi là quá trình tăng nếu hầu hết cácquỹ đạo của nó là một hàm không giảm và A0=0.Định lý 3.31...
- 27
- 471
- 4
Quá trình ngẫu nhiên và tính toán ngẫu nhiên phần 7 ppsx
... Chương 3. Quá trình Martingale Đặng Hùng Thắng Quá trình ngẫu nhiên và tính toán ngẫu nhiên Đại học quốc gia Hà Nội 20 07. Tr 143-194. Từ khoá: Quá trình ngẫu nhiên, Quá trình Martingale, ... quá trình ngẫu nhiên tạo nên các lớp quá trình ngẫu nhiên khác nhau. Đối với quá trình Markovsự phụ thuộc thể hiện ở tính Markov: Quá khứ độc lập với tương lai khibiết hiện tại. Trong qua trình ... một công cụ không thể thiếu trong tính toán ngẫu nhiên và toán học trong tài chính. Giả sử rằng một nguời đánh bạc đặt cược ở các thờiđiểm rời rạc n =1,2, và thu hoạch của anh ta sau lần đặt...
- 26
- 503
- 4
Quá trình ngẫu nhiên và tính toán ngẫu nhiên phần 6 doc
... trung bình trượt tích phân Quá trình ồn trắng và gắn liền với nó là khái niệm quá trình trung bình trượttrong trường hợp thời gian liên tục là gì? Quá trình ngẫu nhiên X(t) có thểcoi như một ... sauX(t)=t−∞2αβe−β(t−s)dW (s).2.2.3 Phương trình vi phân, dự báo và tính ergodicNhư ta đã biết một quá trình (Xn) tự hồi quy cấp 1 là quá trình thoả mãnphương trình sai phân sau đâyXn= pXn−1+ ... với phương trình sai phân là phương trình vi phân. Xét phương trình vi phân ngẫu nhiên cấp 1 sau đâya0X(t) − a1X(t)=W(t) (2. 16) 2.3. Bài tập 1417. Cho X(t),t ∈ R là một quá trình dừng.Đặt...
- 30
- 346
- 2
Quá trình ngẫu nhiên và tính toán ngẫu nhiên phần 5 doc
... phân ngẫu nhiên đối với một độ đo ngẫu nhiên ta có thể định nghĩa tích phân ngẫu nhiên dạngRf(t)dX(t).ởđóX(t) là một quá trình gia số trực giao như sau:Cho X(t) là một quá trình ngẫu nhiên ... hiệuI(f)=Sf(t)dZ (t) và gọi dó là tích phân ngẫu nhiên của f đối với độ đo ngẫu nhiên trực giaoZ. Tính chất tuyến tính, đẳng cự của I được phát biểu lại thành các tính chất sau đây của tích phân ngẫu nhiên. Định ... phíaXn=∞k=0hkWn−kvới∞k=0|hk|2< ∞ .nếu và chỉ nếuπ−πln f(λ)dλ > −∞ .2.1 .5 Bài toán dự báoXét quá trình dừng (Xn). Nội dung của bài toán dự báo là: Giả sử chúngta quan sát được giá trị của quá trình tại các...
- 29
- 375
- 3
Quá trình ngẫu nhiên và tính toán ngẫu nhiên phần 4 potx
... 2. Quá trình dừng Đặng Hùng Thắng Quá trình ngẫu nhiên và tính toán ngẫu nhiên NXB Đại học quốc gia Hà Nội 2007 Tr 64 - 142 . Từ khoá: Quá trình dừng, Hàm tự tương quan, Độ do phổ, ... chia làm hai phần. Phần thứ nhất trình bày quá trình dừng với thời gian rời rạc. Phần thứ hai trình bày các kết quả tương ứngcho trường hợp quá trình dừng với thời gian liên tục. Tuy nhiên do khuônkhổ ... thường gặp các hệ ngẫu nhiên mà trong quá trình phát triển tương lai không chỉ phụ thuộc vàohiện tại mà còn phụ thuộc cả vào quá khứ nữa. Khi dự báo cho tương lai củamột quá trình như vậy chúng...
- 21
- 502
- 8
Quá trình ngẫu nhiên và tính toán ngẫu nhiên phần 3 potx
... dây, 1 .3. 3 Trường hợp tổng quátMột vài khái niệm cơ bản về quá trình ngẫu nhiên. Xét quá trình Markov với không gian trạng thái E bất kỳ. Cho (E,A) là một không gianđo. Quá trình ngẫu nhiên ... X0]+i = ieλt. Quá trình sinh tuyến tính này đôi khi còn được gọi là quá trình Yule, do nhà toán sinh người Anh Yule đưa ra năm 1924.Ví dụ 1. 23. (Quá trình Poisson.) Xét quá trình sinh thuần ... s). 3. Xtlà quá trình ngẫu nhiên có gia số độc lập.Như vậy ta đã chứng minh rằng quá trình sinh thuần tuý với cường độsinh là hằng số λ chính là một quá trình Poisson với cường độ λ>0 . Quá trình...
- 22
- 450
- 7
Một số mô hình ngẫu nhiên trong tài chính
... giữa một số mô hình, chẳng hạn như mô hình ngẫu nhiên trong trường hợp thời gian rời rạc với trường hợp thời gian liên tục.Mục đích của luận văn là hệ thống lại một cách cơ bản một số mô hình ngẫu nhiên ... trình ngẫu nhiên, tích phân ngẫu nhiên, các khái niệm cơ bản về thị trường tà i chính và cấu trúc của nú.ã Chng 2 l chng chớnh, trỡnh by mt s mô hình ngẫu nhiên trong tài chính, bao gồm mô hình ... HỌC TỰ NHIÊN———————–TRẦN PHƯƠNG DUNGMỘT SỐ MÔ HÌNH NGẪU NHIÊN TRONG TÀI CHÍNHLUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌCHà Nội - 20121Mục lụcLời mở đầu 11 Kiến thức chuẩn bị 31.1 Quá trình ngẫu nhiên...
- 60
- 714
- 0
Tính toán ngẫu nhiên và một số ứng dụng vào lĩnh vực tài chính
... TỰ NHIÊN NGUYỄN THỊ PHƢƠNG THUỶ TÍNH TOÁN NGẪU NHIÊN VÀ MỘT SỐ ỨNG DỤNG VÀO LĨNH VỰC TÀI CHÍNH Chuyên ngành: Lý thuyết Xác suất và Thống kê toán học Mã số: ... tồn tại và duy nhất lời giải 32 1.6.7. Lời giải yếu và lời giải mạnh 37 CHƢƠNG 2. TÍNH TOÁN NGẪU NHIÊN VÀ MỘT SỐ ỨNG DỤNG VÀO LĨNH VỰC TÀI CHÍNH 38 2.1. Thị trường, danh mục đầu tư và thị ... GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN NGUYỄN THỊ PHƢƠNG THUỶ TÍNH TOÁN NGẪU NHIÊN VÀ MỘT SỐ ỨNG DỤNG VÀO LĨNH VỰC TÀI CHÍNH LUẬN VĂN THẠC SĨ...
- 85
- 421
- 0
Tính toán ngẫu nhiên trong tài chính
... giảitích ngẫu nhiên và ứng dụng của nó vào lĩnh vực tài chính. Luận văn đượcchia làm hai chương:Chương 1: Cơ sở của tính toán ngẫu nhiên Chương 2: Tính toán ngẫu nhiên trong một số mô hình tài chính Trong ... luận 824Mở đầu Toán tài chính là một ngành toán học ứng dụng nghiên cứu thịtrường tài chính. Toán tài chính đi nghiên cứu các thành phần, đặc điểm,cấu trúc của thị trường tài chính, nhằm xây ... QUỐC GIA HÀ NỘITRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊNTRỊNH THU TRANGTÍNH TOÁN NGẪU NHIÊN TRONG TÀI CHÍNHChuyên ngành: Lý thuyết xác suất và thống kê toán Mã số: 60460106LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌCNGƯỜI...
- 84
- 397
- 0
Từ khóa: tính toán các chỉ tiêu tài chínhtính toán các chỉ số tài chínhcách tính tỷ giá chéo trong tài chính quốc tế1 15 kết quả tính toán các chỉ tiêu tài chính1 16 kết quả tính toán các chỉ tiêu tài chính khi vốn đầu tư thay đổicác đại lượng ngẫu nhiên trong tinh toángt tác dụng khái quát về tình hình hoạt động và tài chính của khách hàng phát hiện những điều không hợp lý bất bình thýờng biến động lớn những trọng tâm trong kiểm toánmột số quá trình ngẫu nhiên ứng dụng trong tài chínhgt tác dụng khái quát về tình hình hoạt động và tài chính của khách hàng phát hiện những điều không hợp lý bất bình thường biến động lớn những trọng tâm trong kiểm toántoán học trong tài chínhlý thuyết hiện đại về toán học trong tài chínhmô hình toán trong tài chínhphương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên trong kiểm toántinh toan mong coc chiu tai trong ngangcác phương pháp toán học trong tài chính pdfBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Thiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíChuong 2 nhận dạng rui roBT Tieng anh 6 UNIT 2Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ