BÀI 6: PHƯƠNG SAI SAI SỐ THAY ĐỔI ppsx

Tài liệu Bài tập phương sai sai số thay đổi pdf

... Bài tập phương sai sai số thay đổi. Người ta sử dụng số liệu quan sát tại 40 thành phố của Mỹ năm 1988 để nghiên cứu môi quan ... lúc với hai biến Fare và Pop( bằng Chi- bình phương) và thu được thống kê Chi bình phương bằng 6.07. Kết luận gì về vấn đề phương sai sai số thay đổi. hettest fare pop Breusch-Pagan / Cook-Weisberg ... Prob > chi2 = 0.04804. Nghi ngờ density là nguyên nhân dẫn đến vấn đề phương sai sai số thay đổi người ta sắp xếp số liệu theo density, rồi chia nhỏ và làm hồi qui OLS. Làm kiểm định Goldfeld-Quandt...

2
1,203
2

Chương 6: Phương sai của sai số thay đổi

... là không có hiện tượng phương sai sai số thay đổi 22 2iVi iX e 3.3. Kiểm định GlejserCác dạng hàm:Kiểm định GT: H0: β2= 0 phương sai sai số không đổi 1 2;i i ie X V ... U    * * * * * *1 0 2i i i iY X X U   khắc phục được hiện tượng phương sai sai số thay đổi: Ước lượng OLS: Đặt 2* * 2 22 21( ) ( ) ( ) 1ii i ii iVar U E U E U ... X X X       4Khắc phục được hiện tượng PSSSTĐ:Giả thiết 3: Phương sai của sai số tỉ lệ với bình phương củagiá trị kỳ vọng của Yσi2= σ2(E(Yi))2Chia cả 2 vế cho E(Yi):...

Ôn tập môn kinh tế lượng - Chương 6 - Phương sai sai số thay đổi

... ParkGiả thiết: Phơng sai sai số thay đổi là một hàm số của biến giải thích. : Mô hình có phơng sai sai số không thay đổi theo biến giải thích : Mô hình có phơng sai sai số thay đổi cha biết ... )MinewXwwYwQniiiniiiiii⇒=−−=∑∑==121221.ˆˆββ=−−−=∂∂=−−−=∂∂⇒∑∑∧∧∧∧∧∧0202212211iiiiiiiXYXwQXYwQββββββ∑∑∑∑====−=niiniiiniiniiiwXwwYw1121111ˆˆββ2112111112ˆ−−=∑∑∑∑∑∑∑=======niiiniiiniiniiiniiiniiiiniiXwXwwYwXwYXwwβ Ch¬ng 6: Ph¬ng sai sai sè thay ®æi 1. B¶n chÊt cña ph¬ng sai sai sè thay ®æi 2. HËu qu¶ cña ph¬ng sai sai sè thay ®æi 3. Ph¸t hiÖn ph¬ng sai sai sè thay ®æi 4. BiÖn ph¸p ... 02 2i2ie 1. Bản chất của phơng sai sai số thay đổi 1.1. Phơng sai của các sai số thay đổi Giả thiết của OLS: Mô hình hồi qui có phơng sai sai số ngẫu nhiên thuần nhất (Homoscedasticity),...

28
2,480
3

Kinh tế lượng - Phương sai sai số thay đổi.docx

... Value = 0.0347 < 0.05 Kết luận: Có phương sai sai số thay đổi. Hoặc: KĐGT: {H0: Không có phương sai sai số thay đổi H1:Có phương sai sai số thay đổi ↔{H0: β2=0H1: β2≠0TCKĐ:T=̂β2se(̂β2)T(n−k)Ta ... thiết phương sai của sai số không đổi. Chúng ta xét 1 số giải thiết sau về phương sai của sai số. Những dạng này tuy chưa bao quát được tất cả nhưng phổ biến.Giả thiết 1: Phương sai của sai số ... quy:∣̂ei∣=−0.814925+0.823078GTSL1Giống như kiểm định Park, ta có:KĐGT: {H0: Không có phương sai sai số thay đổi H1:Có phương sai sai số thay đổi ↔{H0: β2=0H1: β2≠0TCKĐ:T=̂β2se(̂β2)T(n−k)Ta...

21
11,572
35

Tiểu Luận kinh tế Lượng về đề tài Phương sai của sai số thay đổi.doc

... phương sai của sai số thay đổi do tác động của phép biến đổi loga. Một ưu thế trong phép biến đổi loga là hệ số góc2β là hệ số co dãn của Y đối với X.B, Chọn và xử lý số liệu có phương sai ... 2χ và F đều cho thông tin bác bỏ H0. Vậy phương sai của sai số thay đổi. Để khắc phục hiện tượng phương sai của sai số thay đổi xin có một số giải pháp như sau:3. Cách khắc phụca, Giả ... )iUEUii∀==,var22σ. Phương sai của sai số thay đổi có hàm mật độ xác suất không giống nhau ứng với mỗi giá trị khác nhau của biến độc lập, nghĩa là nó mô tả cho trường hợp phương sai của các sai số thay đổi, ...

22
6,304
34

Kiểm định WHITE và cách khắc phục phương sai sai số thay đổi

... PSSS có thay đổi hay không ? 3.Khắc phục hiện tượng phương sai sai số thay đổi: Mô hình Yi = 1 + 2X2 + 3X3 + Ui có phương sai sai số thay đổi, quaẞ ẞ ẞ các hồi quy phụ cho thấy có sự thay đổi ... χ²(5) = 11.0705 Vậy chấp nhận H0,hay phương sai sai số đồng đều.1.3 Khắc phục hiện tượng phương sai sai số thay đổi: Vì mô hình (*) có phương sai sai số thay đổi theo biến Y nên khắc phục theo ... và(3.3) để đánh giá về hiện tượng phương sai sai số thay đổi, hệ số xác định và ước lượng các hệ số. III .Bài toán1.Kiểm định whiteI.Hiện tượng phương sai sai số thay đổi: II.Kiểm định white:1.Kiểm...

9
35,702
280

Đề tài về phương sai của sai số thay đổi

... bộ số liệu có phương sai thay đổi. •Dùng kiểm định white kiểm tra lại:a, Giả Thuyết 2Ta có P-value = 0,189010 > 0,05 nên chấp nhận H0 không còn phương sai thay đổi. Đồ thị bình phương ... bác bỏ H0 .Vậy phương sai thay đổi. •Dùng kiểm định white kiểm tra lại:a, Giả Thuyết 1•Ta có P-value = 0,947834 > 0,05 nên chấp nhận H0 không còn phương sai thay đổi. c, Giả thuyết ... phương nhỏ nhất có phương sai không nhỏ nhất. b, Kiểm định Glejser•Ta thực hiện hồi quy = β1 + β2 X+ viieTa có P-value = 0.0013 < 0.05 nên bác bỏ H0 .Vậy phương sai thay đổi. (4)...

30
1,108
4

Đề tài về phương sai của sai số thay đổi

... 2χ và F đều cho thông tin bác bỏ H0. Vậy phương sai của sai số thay đổi. Để khắc phục hiện tượng phương sai của sai số thay đổi xin có một số giải pháp như sau:3. Cách khắc phụca, Giả ... Học Thương Mại Bài thảo luận nhóm 5Đề tài về phương sai của sai số thay đổi Câu 1:1, Bản chấtTrái với giả thuyết của mô hình hồi tuyến tính cổ điển phương sai của sai số không đổi ( )( )iUEUii∀== ... ,var22σ. Phương sai của sai số thay đổi có hàm mật độ xác suất không giống nhau ứng với mỗi giá trị khác nhau của biến độc lập, nghĩa là nó mô tả cho trường hợp phương sai của các sai số thay đổi, ...

22
1,119
4

KINH TẾ LƯỢNG - CHƯƠNG 3 - Phương sai sai số thay đổi

... phương sai sai số thay đổi. 3Bản chất hiện tượng phương sai sai số thay đổi X1X2XnXY0(a)X1X2XnXY0(b)Hình3.1: (a) Phương sai của sai số không đổi và (b) Phương sai của sai ... về phương sai đồng đều. Ngược lại, chúng ta có thể chấp nhận nó. 1Chương 3: Phương sai sai số thay đổi •Bản chất hiện tượng phương sai sai số thay đổi •Hậu quả của phương sai sai số thay ... sai số thay đổi •Hậu quả của phương sai sai số thay đổi •Cách phát hiện phương sai sai số thay đổi •Cách khắc phục phương sai sai số thay đổi 194. Kiểm định tương quan hạng của Spearman •...

44
1,009
2

phương sai của sai số thay đổi

... phương sai của sai số thay đổi. } Hình 8.2 Phương Sai Của Sai Số Thay Đổi Trong Lôgarít-Salary Giả sử chúng ta bỏ qua phương sai của sai số thay đổi và sử dụng ... trong mẫu, các sai số được xem là có phương sai của sai số thay đổi. Nếu chúng ta bỏ qua sự hiện diện của tính chất phương sai của sai số thay đổi và áp dụng thủ tục OLS, một số tính chất của ... nên phương sai của các số hạng sai số cũng sẽ khác nhau, do đó dẫn đến hiện tượng phương sai của sai số thay đổi. } Hình 8.1 Một Ví Dụ Về Phương Sai Của Sai Số Thay Đổi ...

Xem thêm