ứng dụng tối ưu hóa toán học giải bài toán markowitz tối ưu hóa danh mục đầu tư chứng khoán

... đó là bài toán Markowitz. Harrry Markowitz là nhà toán học và nhà kinh tế học, ông đã nghiên cứu quá trình đầu tư trong kinh tế và đề xuất lên bài toán Markowitz về tối ưu hóa danh mục đầu tư. ... pháp đánh giá hiệu quả đầu tư cho một danh mục tài sản. Một danh mục đầu tư chứng khoán bao gồm nhiều loại chứng khoán khác nhau. Mỗiloại chứng khoán lại có lợi suất đầu tư riê ng. Vì thế lợi ... Hoa ỨNG DỤNG TỐI ƯU HÓA T OÁN HỌCGIẢI BÀI TOÁN MARKOWITZ TỐI ƯU HÓA DANH MỤC ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁNKHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CHÍNH QUYNgành: Toán - Tin ứng dụng Người hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn...

61
2,094
3

XÂY DỰNG DANH MỤC ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN TỐI ƯU TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

... nhà đầu tư. III. LỰA CHỌN CHỨNG KHOÁN VÀ HÌNH THÀNH DANH MỤC ĐẦU TƯ 1. Lựa chọn chứng khoán Lập danh sách theo dõi các mã chứng khoán trong rổ VN30, tính toán và lựa chọn 20 mã chứng khoán ... quả Một danh mục tối ưu theo Markowitz là danh mục ứng với mức sinh lời kì vọng cho trước, sẽ có mức rủi ro thấp nhất. Mục tiêu là tìm tỉ trọng của các chứng khoán trong danh mục đầu tư sao ... hiệu quả 2.4 Lựa chọn danh mục đầu tư IV. ĐÁNH GIÁ BƯỚC ĐẦU HIỆU QUẢ DANH MỤC I. XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH ĐẦU TƯ 1. Mục tiêu sinh lời Mục tiêu mong muốn khi đầu tư vào danh mục hướng tới là mang...

14
2,351
19

Tài liệu Tối ưu hóa danh mục đầu tư chứng khoán bằng VBA for Excel doc

... của danh mục đầu tư Xi Tỉ trọng của chứng khoán thứ i trong danh mục đầu tư gồm n chứng khoán; do thị trường chứng khoán nước ta chưa cho phép bán khống. (Nếu cho phép bán khống thì bài toán ... đã mô hình hóa quá trình lựa chọn danh mục đầu tư (nhờ đó đoạt giải Nobel kinh tế năm 1990) dưới dạng một bài toán quy hoạch phi tuyến (bài toán Markowitz) . Mục tiêu của bài toán Markowitz là ... Giải bài toán Markowitz: Tối ưu hóa danh mục đầu tư chứng khoán bằng VBA for Excelhttp://www.pcworld.com.vn/pcworld/magazine_a.asp?t=mzdetail&atcl_id=5f5e5d5d5d5d5fHarry Markowitz...

8
1,028
4

Xây dựng và quản lý danh mục đầu tư chứng khoán tại công ty cổ phần chứng khoán Thăng Long

... phần chứng khoán Thăng Long.CHƯƠNG 1TỔNG QUAN VỀ DANH MỤC ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN VÀ QUẢN LÝ DANH MỤC ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN Một số nét khái quát về Thị trường Chứng khoán  Lý thuyết chung về danh ... danh mục đầu tư chứng khoán và quản lý danh mục đầu tư.  Chương 2: Một số lý thuyết và mô hình áp dụng trong việc xây dựng và quản lý danh mục đầu tư.  Chương 3: Xây dựng danh mục đầu tư ... TÀI Tại sao cần phải lập danh mục đầu tư?  Sự cần thiết của việc quản lý danh mục => Mục tiêu đề tài: Xác định danh mục chứng khoán tối ưu sao cho rủi ro của danh mục đó là nhỏ nhất.KẾT...

12
1,193
15

Áp dụng phương pháp trung bình-phương sai trong quá trình phân tích và quản lý danh mục đầu tư chứng khoán

... tích và đầu tư chứng khoán Khái niệm phân tích và đầu tư chứng khoán Khái niệm phân tích chứng khoán Khái niệm đầu tư chứng khoán DMĐT và đặc trưng của DMĐTQuản lý danh mục chứng khoán ... phương sai Ưu điểmNhược điểmKiến nghị:Xây dựng danh mục đầu tư: chọn cổ phiếu, thời gian giao dịchQuản lý danh mục đầu tư: mục tiêu đầu tư, cách thức quản lý danh mục đầu tư Em xin ... do chọn đề tàiThực trạng đầu tư chứng khoán Mục đích của đề tàiĐưa ra phương pháp lập và quản lý danh mục đầu tư Cải thiện hiệu quả đầu tư trên TTCK Việt NamĐối tư ng và phạm vi nghiên cứu...

Chuyen de xay dung va quan ly danh muc dau tu chung khoan

... lý danh mục đầu t hỗn hợp Danh mục đầu t hỗn hợp đợc xây dựng trên cơ sở kết hợp danh mục chứng khoán rủi ro với danh mục chứng khoán rủi ro (tín phiếu kho bạc). Nguyên lý của danh mục đầu ... (doanh lợi) trong đầu t chứng khoán Lý thuyết cơ bản áp dụng trong quản lý danh mục đầu t chứng khoán Chiến lợc mua/bán chứng khoán tối u Các mô hình xây dựng và quản lý danh mục đầu t Xây dựng ... +W2r2W1= Tỷ trọng chứng khoán 1W2= Tỷ trọng chứng khoán 2r1 = Lợi suất dự kiến của chứng khoán 1r2 = Lợi suất dự kiến của chứng khoán 11=∑=n1iiw Danh mục gồm 2 chứng khoán ©Bé m«n TCQT&TTCK,...

XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ DANH MỤC ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN LÝ THUYẾT VÀ THỰC TIỄN

... lý danh mục đầu tư hỗn hợp Danh mục đầu tư hỗn hợp được xây dựng trên cơ sở kết hợp danh mục chứng khoán rủi ro với danh mục chứng khoán phi rủi ro (tín phiếu kho bạc). Nguyên lý của danh mục ... từ chứng khoán rủi ro sang chứng khoán phi rủi ro tư lớn và tổ chức tài chính trung gian tham gia cung cấp dịch vụ quản lý đầu tư chứng khoán. Các dịch vụ quản lý danh mục đầu tư chứng khoán ... Durbin-Watson stat 1.996074XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ DANH MỤC ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN LÝ THUYẾT VÀ THỰC TIỄNI. XÂY DỰNG DANH MỤC ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN1.Quản lý danh mục đầu tư trái phiếu1.1. Chiến lược thụ độngQuản...

54
1,563
5

Vận dụng mô hình markowitz trong việc xây dựng danh mục đầu tư chứng khoán tại thị trường chứng khoán việt nam

... danh mục ñầu tư chứng khoán trên thị trường chứng khoán Việt Nam 4 Chương 1 CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ DANH MỤC ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN VÀ MÔ HÌNH MARKOWITZ 1.1 Lý thuyết về danh mục ñầu tư chứng khoán ... về danh mục ñầu tư chứng khoán và mô hình Markowitz và xây dựng danh mục ñầu tư chứng khoán theo mô hình Markowitz. Đánh giá thực trạng hoạt ñộng ñầu tư theo danh mục trên thị trường chứng ... 1.48% - Chứng khoán rủi ro: 88.43% - Chứng khoán phi rủi ro: 11.57% A = 3 1.78% 0.95% - Chứng khoán rủi ro: 58.95% - Chứng khoán phi rủi ro: 41.05% A = 4 1.50% 0.42% - Chứng khoán rủi...

Ứng dụng phương pháp quy đổi để giải bài toán sắt

...

Xem thêm