0

đa dạng hóa danh mục đầu tư

vấn đề đầu tư đa dạng hoá, thiết lập mô hình quản lý danh mục đầu tư hiệu quả

vấn đề đầu đa dạng hoá, thiết lập mô hình quản lý danh mục đầu hiệu quả

Kinh tế - Thương mại

... ro và mục đích của họ là tối đa hoá lợi ích kỳ vọng.Họ tiến hành đầu t theo danh mục với chiến lợc đa dạng hoá góp phần giảm thiểu rủi ro.Để đạt đợc tối đa hoá lợi nhuận của danh mục, nhà đầu ... toán đầu vào cho việc phân tích danh mục đầu t.Bằng cách kết hợp CAPM và SIM với chỉ số thị trờng là VnIndex,ta sẽ tìm đợc danh mục tối u.Chuyờn thc tp tt nghipTuy nhiên, cách tìm danh mục ... đánh đổi giữa Pr và rủi ro của danh mục thị trờngKhi tăng 1% rủi ro của danh mục thì nhà đầu t phải yêu cầu tăng một lợng MfMMrr Nếu Q là danh mục bất kỳ: Qr-fr= .((),MMQrrCovMr...
  • 66
  • 894
  • 3
Áp dụng các công cụ toán tài chính vào việc quản lý danh mục đầu tư và ứng dụng trong thị trường chứng khoán Việt Nam.DOC

Áp dụng các công cụ toán tài chính vào việc quản lý danh mục đầu và ứng dụng trong thị trường chứng khoán Việt Nam.DOC

Kế toán

... hàng hoá, đầu bất động sản, tài sản ng đương tiền hoặc các tài sản khác. Mục đích của danh mục đầu là giảm rủi ro bằng việc đa dạng hoá danh mục đầu tư. Quản lý danh mục đầu chứng ... cho từng danh mục đầu tư Để loại bỏ rủi ro cho một danh mục đầu tư, phải xây dựng một danh mục đầu sao cho TGĐHBQ của cả danh mục bằng kỳ đầu dự kiến. TGĐHBQ của cả danh mục được xác định ... người đầu tư, rủi ro danh mục đầu và phân tán rủi ro nhờ đa dạng hoáMột giả định cơ bản nhất của lý thuyết danh mục đầu là những người đầu đều mong muốn đạt được mức lợi suất đầu tư...
  • 99
  • 2,342
  • 46
Áp dụng phương pháp trung bình-phương sai trong hoạt động phân tích và quản lý danh mục đầu tư.DOC

Áp dụng phương pháp trung bình-phương sai trong hoạt động phân tích và quản lý danh mục đầu tư.DOC

Kế toán

... cho danh mục đầu tư. Độ rủi ro của danh mục cao hay thấp phu thuộc vào sự ng tác giữa các chứng khoán trong danh mục, càng đa dạng hóa danh mục thì rủi ro càng giảm. trong danh mục đầu ... công cụ đầu có thể chia thành đầu vào trái phiếu Chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp, đầu vào cổ phiếu.Căn cứ vào mục đích đầu tư, có thê phân thành đầu nhằm hưởng lợi và đầu nắm ... họa sử dụng đồ thị ta có tập danh mục biên duyên P như hình sau:4.2. Danh mục MVP:Ta có danh mục biên duyên là tập hợp các danh mục P(Pr) Danh mục MVP là danh mục biên duyên có phương sai...
  • 115
  • 1,526
  • 12
Thiết lập danh mục đầu tư tối ưu bằng mô hình nhân tố ở thị trường chứng khoán việt nam – một số giải phá.pdf

Thiết lập danh mục đầu tối ưu bằng mô hình nhân tố ở thị trường chứng khoán việt nam – một số giải phá.pdf

Quản trị kinh doanh

... danh mục đầu hiệu quả cần phải xâydựng một danh mục đầu sao cho đường rủi ro không hệ thống có thể tiệm cận tới(j), khi đó danh mục chỉ còn rủi ro hệ thống. Như vậy, đa dạng hoá đầu ... chứng khoán hoặc tàisản trong đầu tư. 1.2.2 Vai trò danh mục đầu tư v Danh mục đầu là công cụ hữu hiệu để hạn chế rủi ro và tối đa hóa lợinhuận.Khi đồng thời đầu vào nhiều loại chứng khoán ... quản lý danh mục. Một phương pháp đầu thụ động khác là đầu theo chỉ số chứng khoán.Phương pháp này dựa trên các nguyên tắc sau:+ Rủi ro danh mục đầu tương đương với rủi ro danh mục thị...
  • 70
  • 1,555
  • 16
Ứng dụng các mô hình tài chính định giá danh mục đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam.pdf

Ứng dụng các mô hình tài chính định giá danh mục đầu trên thị trường chứng khoán Việt Nam.pdf

Quản trị kinh doanh

... định giá danh mục đầu dựa trên cơ sở lý thuyết về định giá. Như đã biết về mô hình định giá CAPM, nhà đầu sẽ nắm giữ, mua vào danh mục bị định giá thấp, và bán ra, từ bỏ danh mục đang bị ... là nhà đầu nhận biết mình nên đầu vào danh mục nào, tuy nhiên, trong ng lai, danh mục ấy bao gồm những chứng khoán nào thì đó lại là một ẩn số. Như vậy chúng ta sẽ có 6 danh mục là: ... sinh lợi trong đầu chứng khoán ở Việt Nam: 29 KẾT LUẬN CHƯƠNG 2: 31 CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG DANH MỤC ĐẦU TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM: 32 1. Xây dựng danh mục đầu – Mô hình Fama...
  • 94
  • 1,706
  • 13
Áp dụng phương pháp trung bình-phương sai trong hoạt động phân tích và quản lý danh mục đầu tư.DOC

Áp dụng phương pháp trung bình-phương sai trong hoạt động phân tích và quản lý danh mục đầu tư.DOC

Quản trị kinh doanh

... ngành 21 3.3. Phân tích công ty 22 4. Quản lý danh mục đầu 24 4.1 Danh mục đầu và đặc trưng của danh mục đầu tư. 24 4.2 Quản lý danh mục đầu 26 Chứng khoán phái sinh là các công cụ ... k Danh mục tiếp tuyến gồm các tài sản xếp từ 1 đến k. Các tài sản từ (k+1) trở đi sẽ không có mặt trong danh mục 414. Quản lý danh mục đầu tư 4.1 Danh mục đầu và đặc trưng của danh mục đầu ... của danh mục đầu tư. Với cách điều chỉnh này, nhà đầu không phải bỏ thêm chi phí chỉ thay đổi cơ cấu đầu tư, ta có so sánh tĩnh với các đặc trưng của danh mục đầu tư. Giả sử nhà đầu tăng...
  • 75
  • 917
  • 5
Xây dựng danh mục đầu tư

Xây dựng danh mục đầu

Đầu tư Bất động sản

... gi m giá tr danh m c đ u t nh h n nh ng danh m cụ ỷ ệ ả ị ụ ầ ư ỏ ơ ư ụ 3 có t l gi m giá tr danh m cỷ ệ ả ị ụ đ u t l n h n so v i danh m c 2. Tuy nhiên s soầ ư ớ ơ ớ ụ ự sánh v i danhm c trên ... ra bên trên, nhóm chúng tôi đã ch n ra 3 danh m c sau:ữ ầ ặ ọ ụtên công ty mã CPm c sinh l iứ ờ trong quá khứt tr ngỷ ọ danh m cụ 1 danh m cụ 2 danh m cụ 3LILAMA 10 L10 0.333% 14.8172% ... dùng nh 2 chẩ ệ ố ườ ệ ố ượ ư ỉ s t t giúp cho vi c l a ch n danh m c đ u t chính xác h n.ố ố ệ ự ọ ụ ầ ư ơ đây, danh m c 2 là danh m c đ c nhóm chúng tôi l a ch n vì có h s t ngỞ ụ ụ ượ ự...
  • 21
  • 646
  • 4
tài liệu khoa quản lý danh mục đầu tư

tài liệu khoa quản lý danh mục đầu

Ngân hàng - Tín dụng

... thì ngân hàng sẽ có thể đánh giá mức độ đa dạng thực sự của danh mục đầu đó. Quá trình này hỗ trợ cho việc xác định rủi ro hệ thống trong danh mục đầu tư. Hệ thống phân loại:Việc phân loại ... lý danh mục cho vay 50 Danh mục (Portfolio\ pôrt-`fô-lê ô): 51Các phương pháp tiếp cận đối với hoạt động quản lý danh mục 51Phương pháp quản lý danh mục ngẫu nhiên 51Phương pháp quản lý danh ... được một bức tranh toàn cảnh về danh mục đầu và về thị trường, Quá trình này cũng khuyến khích việc thảo luận kỹ càng. Sau khi đã phân chia danh mục đầu thành những nhóm thích hợp thì...
  • 106
  • 1,028
  • 4
Quản trị danh mục đầu tư

Quản trị danh mục đầu

Tài chính doanh nghiệp

... trường dự án, là mã chứng khoán tin cậy của các nhà đầu tư. 1.1.5 Chiến lược đầu phát triển:Trong những năm gần đây Việt Nam đang dẫn đầu các quốc gia Đông Nam Á về tốc độ tăng trưởng kinh ... thị trường chứng khoán hiện nay là 15,75%. Tức là nếu đầu 100 đồng vào các doanh nghiệp thép đang niêm yết trên thì trung bình nhà đầu có thể thu được 15,75 đồng lợi nhuận. Đây không phải ... tiêu được nhiều nhà đầu quan tâm khi đầu vào một cổ phiếu, đó là chỉ tiêu ROE (tỷ suất sinh lời của vốn chủ sở hữu). Mức ROE trung bình của các doanh nghiệp nhựa đang niêm yết trên thị...
  • 99
  • 2,346
  • 8
Áp dụng các công cụ toán tài chính trong phân tích danh mục đầu tư và ứng dụng trong thị trường chứng khoán Việt Nam.DOC

Áp dụng các công cụ toán tài chính trong phân tích danh mục đầu và ứng dụng trong thị trường chứng khoán Việt Nam.DOC

Kinh tế - Thương mại

... ro phi hệ thống của danh mục bị triệt tiêu. - Danh mục mà có rủi ro hệ riêng 2Pεσ≈0 thì gọi là danh mục đa dạng hóa tốt.- Đối với danh mục phi hiệu quả, đa dạng hóa để giảm thiểu rủi ... thiểu được. Tớm lại: Một danh mục đầu chính là quá trình đa dạng hoá đầu nhằm giảm thiểu rủi ro để đạt mức lợi suất kì vọng lớn nhất. Một danh mục gọi là đa dạng hoá toàn phần khi triệt ... danh mục: 5.1. Phương pháp chỉ số và so sánh với danh mục đối chứng Danh mục đối chứng là danh mục tổng, phản ánh tính chất chung của thị trường. Tùy theo thỏa thuận giữa nhà đầu và nhà tư...
  • 61
  • 806
  • 4
Giải pháp phát triển nghiệp vụ quản lý danh mục đầu tư cho nhà đầu tư cá nhân trên thị trường chứng khoán Việt Nam.pdf

Giải pháp phát triển nghiệp vụ quản lý danh mục đầu cho nhà đầu cá nhân trên thị trường chứng khoán Việt Nam.pdf

Kinh tế - Thương mại

... THUYẾT ĐẦU SAU MARKOWITZ 20 1.3.1. Phân tích hiệu quả đa dạng hóa DMĐT 20 1.3.1.1. Vai trò của đa dạng hóa danh mục và yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả của việc đa dạng hóa danh mục đầu ... xây dựng danh mục đầu cũng bắt đầu bằng việc xây dựng mục tiêu đầu . Việc xây dựng mục tiêu đầu đóng vai trò rất quan trọng bởi vì mục tiêu là cơ sở để xây dựng danh mục đầu tư, là cơ ... 1.2.2.4. Danh mục đầu hiệu quả và đường biên hiệu quả 16 1.2.2.5. Truy tìm danh mục đầu hiệu quả 17 1.2.2.6. Truy tìm danh mục đầu tư tối ưu . 19 1.3. PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ ĐA DẠNG HÓA DMĐT...
  • 155
  • 1,415
  • 10
Ứng dụng định giá cổ phiếu nhờ mô hình SIM và APT vào xây dựng danh mục đầu tư và áp dụng tại BSC.DOC

Ứng dụng định giá cổ phiếu nhờ mô hình SIM và APT vào xây dựng danh mục đầu và áp dụng tại BSC.DOC

Kinh tế - Thương mại

... an toàn vốn đầu nhờ vào đa dạng hóa. Do đó, đầu bằng danh mục đầu là thật sự cần thiết đối với các nhà đầu tổ chức khi tham gia vào TTCK.2.Một số đặc trưng của danh mục Xét N tài ... nghiệpcủa nhà đầu tư. Thứ ba, với hình thức đầu bằng danh mục, các nhà đầu có thể đầu vốn của mình vào chứng khoán bằng cách đầu gián tiếp. Tức là hình thức đầu tư thông qua các ... nhà đầu chỉ thay đổi tỉ trọng trong danh mục P.3.Nguyên lí đa dạng hóa Quá trình phân tán và tối thiểu hóa rủi ro là một hình thức đa dạng hóa. Theo đó, các nhà đầu nên đầu vào nhiều...
  • 64
  • 1,221
  • 14
Lập và quản lý danh mục đầu tư chứng khoán trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Lập và quản lý danh mục đầu chứng khoán trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Kinh tế - Thương mại

... từng danh mục. 481.1. LÝ THUYẾT VÀ DANH MỤC ĐẦU CHỨNG KHOÁN1.1.1. Khái niệm danh mục đầu và quản lý danh mục đầu chứng khoán.Hiểu một cách đơn giản nhất thì danh mục đầu là ... Đặc điểm của danh mục đầu chứng khoán Danh mục đầu chứng khoán, thực chất là một tổ hợp các tài sản khác nhau trong hoạt động đầu chứng khoán của nhà đầu tư. Danh mục đầu biểu hiện ... PA. Những nhà đầu không thích rủi ro sẽ chọn đầu PB.Nếu nhà đầu sẽ chọn đầu để tối đa hóa lợi nhuận lợi ích kì vọng thì họ sẽ chọn danh mục trên đường CML : Danh mục P mà tại đó...
  • 66
  • 3,183
  • 48
lợi nhuận, rủi ro và danh mục đầu tư chứng khoán.

lợi nhuận, rủi ro và danh mục đầu chứng khoán.

Kinh tế - Thương mại

... rủi roz Danh mục đầu tư zLợi nhuận và rủi ro của một danh mục đầu tư z Đa dạng hoá danh mục đầu tư zPhân loại rủi ro9Rủi ro của danh mục đầu (2)zĐộ lệch chuẩn của danh mục đầu tư zĐồng ... danh mục đầu tư? zCác loại danh mục đầu cần chú ý:z Danh mục đầu thị trườngz Danh mục đầu bao gồm một tài sản rủi ro vàmột tài sản phi rủi roLợi nhuận của danh mục đầu tư zLợi nhuận ... 7 Danh mục đầu tư z Danh mục đầu (portfolio)– là sự kết hợpcủa 2 hay nhiều chứng khoán hoặc tài sảntrong tổng giá trị đầu tư. zTại sao phải đầu kết hợp tài sản để hìnhthành danh mục đầu...
  • 20
  • 1,805
  • 4

Xem thêm