... sẽ làm cho sai số dựbáo tăng cao hơn. Do đó kết quả của môhình vẫn chỉ mang tính chất tham khảo nhiều hơn. Tuy nhiên có thể nói môhìnhARIMA là một môhình tốt để dự báo trong ngắn hạn. ... nay để cho phép chúng ta dựbáo giá trị Yt trong tương lai. Phương pháp này đặc biệt hữu ích cho việc dựbáotrong ngắn hạn. Môhình tự hồi quy p - AR(p): trongmôhình tự hồi qui quá trình ... chuỗi et thấy rằng cả 4 chuỗi et của 4 môhình đề là nhiễu trắng. Bây giờ cần lựa chọn môhình tốt nhất để sửdụng cho công tác dự báo, chúng ta sử dụng tiêu chuẩn kiểm định Chi bình phương...
... Box-Jenkins để xây dựng môhìnhARIMA cho dựbáo lượng khách quốc tế đến Việt Nam dựa trên số liệu công bố hàng tháng của Tổng cục Du lịch Việt Nam. Kết quả cho thấy trong số các môhình ước lượng ... DTOURISTARRIVAL là chuỗi dừng. 3.2. Xây dựngmôhìnhARIMA cho chuỗi biến động lượng khách quốc tế đến Việt Nam Để xây dựngmôhìnhARIMA chúng tôi sử dụng chuỗi dữ liệu gồm 192 quan sát từ ... hình tốt (Wang & Lim, 2005). Bước 4: Dự báo: Dựa trên phương trình của môhình ARIMA, tiến hành xác định giá trị dựbáo điểm và khoảng tin cậy của dự báo. Bảng 1. Lượng khách quốc tế đến...
... môhình và nhận thấy môhình ARIMA( 2,1,3) dường như là phù hợp nhất.Bước 4: Dự báo Một trong số các lý do về tính phổ biến của phương pháp lập môhìnhARIMA là thành công của nó trongdự báo. ... tra cụ thể.Để dựbáotrong Eviews trước tiên ta mở rộng dữ liệu: Procs/ Change Worfile range.Tại cửa số Forecast của hàm cần dự báo, ta chọn khoảng dự báo, trong ví dụ này ta dựbáo từ giá trị ... các giá trị p, d, q ta sẽ môhình hóa được chuỗi. Đồng thời ta dễ dàng nhận ra, môhìnhARIMA chỉ sửdụng các giá trị quá khứ của bản thân nó chứ hoàn toàn không sửdụng thêm một biến độc lập...
... cho biết ut không tự tương quan.Vậy môhình thỏa mãn mọi giả thiết của môhình lý thuyết.183. Ước lượng các tham số của môhình ARIMA. Định dạng môhìnhARIMA đối với lợi suất vàng bằng ... chỉnh môhình bằng cách lần lượt bỏ đi từng biến mà hệ số của chúng trongmôhình bằng 0 và hiệu chỉnh để ut không tự tương quan. Cuối cùng ta thu được môhình như sau:154.2. Môhình GARCH.Kết ... q=3, q=4, q=5 do đó ta ước lượng môhình ARCH như sau:14B. NỘI DUNG.I. Lý thuyết về môhìnhARIMA và môhình GARCH. Trong thị trường tài chính đặc biệt là trong thị trường chứng khoán, vấn...
... lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 II .Sử dụngmôhìnhARIMA và môhình GARCH trong phân tích giá vàng.1.Số liệu và nguồn gốc số liệu.Số liệu sửdụngtrong bài là giá vàng của thị trường London ... các tham số của môhình ARIMA. Định dạng môhìnhARIMA đối với lợi suất vàng bằng lược đồ tương quan.Từ lược đồ tương quan ta thấy p=1, p=2 và q=1 do đó ta ước lượng mô hình ARIMA( 2,0,1) như ... e2 là bình phương của phần dư thu được ở môhình ARIMA( 0,0,1) đã ước lượng ở trên, sửdụng lược đồ tương quan với chuỗi này để xác định hệ số p của môhình ARCH.Từ lược đồ tương quan ta thấy...
... các tham số của môhình ARIMA. Định dạng môhìnhARIMA đối với lợi suất vàng bằng lược đồ tươngquan.Từ lược đồ tương quan ta thấy p=1, p=2 và q=1 do đó ta ước lượng mô hình ARIMA( 2,0,1) như ... cứu và được sự hướng dẫn của PGS.TS NguyễnQuang Dong em đã lựa chọn đề tài SửdụngmôhìnhARIMA và mô hình GARCH trong phân tích giá vàng” nhằm ước lượng về độ rủi ro của giávàng.Do hạn chế ... LuËn v¨n, TiÓu luËn : 6.280.688B. NỘI DUNG.I. Lý thuyết về môhìnhARIMA và môhình GARCH. Trong thị trường tài chính đặc biệt là trong thị trường chứng khoán,vấn đề rủi ro và quản lý rủi ro...
... tranh và đạt được các mục tiêu của NH. Mô hình được các NH sửdụng phổ biến trong việc xác định thị trường mục tiêu đó là môhình SWOT. Nguyên tắc của môhình này là tập trung kết quả nghiên ... cá nhân (bán lẻ)…Việc sửdụngmôhình SWOT trong lĩnh vực NH 1. Môi trường kinh doanh của NHMôi trường kinh doanh là tập hợp tất cả các yếu tố thuộc về lực lượng bên trong và bên ngoài, có ... vi sửdụng SPDV NH và lựa chọn NH của khách hàng, mà còn giúp các nhà marketing NH chủ động trong việc tham gia xây dựng các chính sách, quy định, thủ tục trong nghiệp vụ và thiết kế mô hình...
... toán dùng cho dựbáo lũ hoặc đầu vào cho môhình thuỷ lực. Môhình HMS là môhình có ít tham số và dể sử dụng, không yêu cầu cao về tài liệu địa hình lưu vực, độ chính xác của môhình cũng đã ... chọn môhình này để áp dụng tính toán dòng chảy tại các biên của môhình thuỷ lực. 2. Nội dung 2.1. Cơ sở lí thuyết của môhình Hec-hms Trình tự tính toán theo các bước: - Các môhình ... – P Trong đó: Y - độ sâu dòng chảy; X - lượng mưa; P - tổn thất - Các môhình tính lưu lượng dòng chảy mặt. - Các môhình tính lưu lượng dòng chảy ngầm. - Các môhình truyền lũ trong...
... và dựbáo bằng các môhình số trị, bao gồm cả mô hình khí hậu toàn cầu và môhình khí hậu khu vực. Trước khi các môhình số trị được ứng dụng rộng rãi, phương pháp thống kê đã được sử dụng ... cho mục đích mô phỏng các trường khí hậu quá khứ, trong đó môhình khu vực được “lồng” (nest) vào một môhình toàn cầu nào đó [5-7]. Trong số các môhình khí hậu toàn cầu dựbáo hạn mùa đáng ... môhình khí hậu khu vực đã bắt đầu được phát triển từ cuối những năm 1980 của thế kỷ 20. ý tưởng hình thành những môhình này bắt nguồn từ việc cải tiến các môhìnhdựbáo thời tiết qui mô...
... phải định dạng lại mô hình. 4.6. Dự báo *Sau khi ước lượng được môhình tốt, dùngmôhình này để dự báo. Ta giả sử rằng có môhình ARIMA( 1,1,0). Ta đã ước lượng được mô hình: tteYYt +∆+=∆−1ˆˆαθ, ... 11 3. Ứng dụngmôhình CAMPM - Hệ phương trình đệ quy 13 4. Môhình AR, MA, ARMA và ARIMAmôhình hóa chuỗi thời gian trong kinh tế 14 CHƯƠNG 3 17 PHÂN TÍCH SỰ BIẾN ĐỘNG VÀ DỰBÁO LỢI SUẤT ... trường Chứng khoán 9 II. MỘT SỐ MÔHÌNH PHÂN TÍCH BIẾN ĐỘNG VÀ DỰBÁO LỢI SUẤT 10 1. Sự cần thiết sửdụngmôhình phân tích sự biến động của lợi suất và dựbáo lợi suất của một số cổ phiếu...
... phải định dạng lại mô hình. 4.6. Dự báo *Sau khi ước lượng được môhình tốt, dùngmôhình này để dự báo. Ta giả sử rằng có môhình ARIMA( 1,1,0). Ta đã ước lượng được mô hình: tteYYt+∆+=∆−1ˆˆαθ, ... SỐ MÔHÌNH PHÂN TÍCH BIẾN ĐỘNG VÀ DỰBÁO LỢI SUẤT 101. Sự cần thiết sửdụngmôhình phân tích sự biến động của lợi suất và dựbáo lợi suất của một số cổ phiếu 102.Chuỗi thời gian 113. Ứng dụng ... hạn- Hợp đồng tương laiII. MỘT SỐ MÔHÌNH PHÂN TÍCH BIẾN ĐỘNG VÀ DỰBÁO LỢI SUẤT1. Sự cần thiết sửdụngmôhình phân tích sự biến động của lợi suất và dựbáo lợi suất của một số cổ phiếu ....
... biến ngoại sinh. Môhình ARCH đợc Engle giới thiệu vào năm 1982 và môhình GARCH đợc giới thiệu bởi Bollerslev vào năm 1986. Những mô hình này đợc sửdụng rộng rÃi trong các môhình toán kinh ... 21212jtpjjitqiit==++= Trong đó: p: là bậc của môhình GARCH. q: là bậc của môhình ARCH.II. Môhình tự hồi quy với phơng sai có điều kiện khác nhau (Mô hình ARCH) Môhình ARCH là một trờng ... Môhình ARCH bất đối xứng Trong các phiên giao dịch, nếu sự thay đổi của giá cổ phiếu trên thị trên thị trờng là tác động bất đối xứng thì sửdụngmôhình TARCH và EGARCH a. Môhình TARCHMô...