phương pháp phân tích rủi ro monte carlo
báo cáo khoa học ''''phương pháp phân tích rủi ro dự án''''
... công cụ phân tích rủi ro dự án, sau tổng quan phơng pháp phân tích rủi ro dự án đợc đề cập Các phơng pháp phân tích đợc tập trung theo hai nhóm phơng pháp phân tích định tính phơng pháp phân tích ... pháp phân tích định lợng gồm phơng pháp phần thởng rủi ro, phơng pháp tỉ suất chiết khấu điều chỉnh theo độ rủi ro, phơng pháp phân tích độ nhậy, phơng pháp xác suất, phơng pháp định, phơng pháp ... Phơng pháp phân tích tình Phân tích tình hay gọi phân tích độ nhậy xác suất phân tích kịch - kết hợp phơng pháp độ nhậy phơng pháp xác suất Trong phơng pháp này, tập hợp nhiều biến rủi ro đợc...
- 10
- 705
- 1
Ứng dụng phương pháp phân tích rủi ro và lý thuyết độ tin cậy để xác định mức bảo đảm an toàn cho hệ thống kiểm soát ngập lụt vùng hạ du sông đồng nai sài gòn
... xột đối t ợng phân tích rủi ro Tiêu chuẩn tham chiếu Mô tả hệ thống Liệt kê cố thảm họa xảy Xác đinh xác suất xảy cố Kết hợp XS thiệt hại định l ợng hậu Tần suất mức độ thiệt hại Rủi ro đánh giá ... rủi ro chấp nhận Hỡnh 2.1: S nguyờn lý phõn tớch ri ro [33] Hỡnh 2.2: Cỏc bc c bn phõn tớch ri ro [33] Cỏc bc c bn phõn tớch ri ro ca mt h thng c trỡnh by ti Hỡnh 2.2 29 2.1.2 Phõn tớch ri roc ... giỏ tr ri ro theo nh ngha; Sau ú tin hnh ỏnh giỏ ri ro bng cỏch so sỏnh giỏ tr ri ro xỏc nh c vi cỏc Chun ri ro, tin hnh iu chnh h thng nu cn thit v cui cựng l quyt nh v mc / giỏ tr ri ro chp nhn...
- 221
- 332
- 0
Ứng dụng phương pháp phân tích rủi ro và lý thuyết độ tin cậy để xác định mức bảo đảm an toàn cho hệ thống kiểm soát ngập lụt vùng hạ du sông đồng nai sài gòn (tt)
... Phân tích rủi ro Phương pháp phân tích rủi ro Phương pháp phân tích rủi ro thiết lập quan hệ xác suất xảy cố đối tượng xem xét thiệt hại tiềm tàng cố xảy thông qua hàm rủi ro tổng quát: Rủi ro ... Phương pháp phân tích rủi ro lý thuyết độ tin cậy (PTRR & LTĐTC) số phương pháp khác như: phương pháp kế thừa; phương pháp chuyên gia; phương pháp tổng hợp, phân tích xử lý số liệu có; phương pháp ... quan phương pháp phân tích rủi ro lý thuyết độ tin cậy 1.3.1 Phương pháp phân tích rủi ro Lý thuyết độ tin cậy Phương pháp PTRR xác định quy mô công trình chống ngập lụt dựa quan điểm rủi ro chấp...
- 27
- 342
- 0
Phân tích rủi ro tài chính các dự án nhà ở xã hội ở tỉnh bình dương bằng phương pháp mô phỏng monte carlo áp dụng cho dự án khu nhà ở xã hội hòa lợi
... qu trình chính: phân tích nhận dạng rủi ro, đánh giá xếp hạng rủi ro, phân tích rủi ro, điều chỉnh kế hoạch phù hợp với rủi ro, giám sát kiểm soát rủi ro 1.4.1.1 Phân tích rủi ro Trước hết ch ... tìm hiểu rủi ro xảy r dự án đó, từ nhận dạng s rủi ro dự án S u -7- dùng kỷ thuật phân tích rủi ro để phân tích cụ thể rủi ro dự án đ ng chuẩn bị đầu tư Có nhiều kỷ thuật phân tích rủi ro thời ... kiểm soát rủi ro Các biến cố rủi ro cần xác định rõ: Tên củ rủi ro Mô tả rủi ro (phân loại rủi ro) Thời gi n rủi ro xảy r Người chịu trách nhiệm rủi ro đó, th m chiếu tới cầu tr c phân chi công...
- 110
- 492
- 0
Phương pháp phân tích và đo lường rủi ro trên thị trường chứng khoán Việt Nam.Doc
... khoán có rủi ro tài sản không rủi ro: Giả sử tài sản rủi ro có tồn tài sản phi rủi ro nhà đầu tư vay hay cho vay không giới hạn tài sản với tỷ lệ: lãi suất phi rủi ro (kf).Tài sản phi rủi ro loại ... loại rủi ro Tuy nhiên nhà đầu tư biết đa dạng hoá tốt rủi ro riêng từ thân chứng khoán không tồn tại, danh mục chòu ảnh hưởng vào rủi ro thò trường Khi đó, rủi ro danh mục nhỏ Tập hợp khả rủi ro ... đầu tư giảm thiểu rủi ro, đặc biệt trường hợp rxy = việc đa dạng hoá làm rủi ro riêng (rủi ro không hệ thống) không tồn lúc danh mục đầu tư chòu ảnh hưởng rủi ro chung (rủi ro hệ thống) Việc...
- 51
- 1,186
- 5
Phương pháp phân tích và đo lường rủi ro trên thị trường chứng khoán VN (sử dụng mô hình CAPM).Doc
... khoán có rủi ro tài sản không rủi ro: Giả sử tài sản rủi ro có tồn tài sản phi rủi ro nhà đầu tư vay hay cho vay không giới hạn tài sản với tỷ lệ: lãi suất phi rủi ro (kf).Tài sản phi rủi ro loại ... loại rủi ro Tuy nhiên nhà đầu tư biết đa dạng hoá tốt rủi ro riêng từ thân chứng khoán không tồn tại, danh mục chòu ảnh hưởng vào rủi ro thò trường Khi đó, rủi ro danh mục nhỏ Tập hợp khả rủi ro ... đầu tư giảm thiểu rủi ro, đặc biệt trường hợp rxy = việc đa dạng hoá làm rủi ro riêng (rủi ro không hệ thống) không tồn lúc danh mục đầu tư chòu ảnh hưởng rủi ro chung (rủi ro hệ thống) Việc...
- 51
- 1,335
- 6
THỜI GIAN HOÀN VỐN PBP VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP CƠ BẢN PHÂN TÍCH RỦI RO DỰ ÁN ppt
... khả thi phương án tính toán dự kiến chủ động có biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu rủi ro 2.4 Các phương pháp phân tích rủi ro dự án Có phương pháp phân tích rủi ro : Phân tích tất định phân tích ... nhiên phương pháp áp dụng tất dự án, tất trường hợp Tùy dự án có phương pháp phù hợp Trong phạm vi viết, nhóm trình bày phương pháp để phân tích rủi ro dự án là: Phương pháp phân tích độ nhạy phương ... rủi ro liên quan đến chi phí dự án, thời gian chất lượng dự án 2.3 Phân tích rủi ro dự án 2.3.1 Khái niệm Phân tích rủi ro bước quan trọng trình quản lý rủi ro dự án đầu tư Phân tích rủi ro việc...
- 18
- 19,699
- 92
KỸ THUẬT PHÂN TÍCH RỦI RO BẰNG MÔ PHỎNG MONTE-CARLO doc
... mức độ phân tán biến số so với giá trị kỳ vọng Luu Truong Van, M.E X i X n 1 PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH RỦI RO BẰNG MƠ PHỎNG MONTE CARLO Một mở rộng tự nhiên phân tích độ nhạy phân tích ... Trung dung Ghi chú: Các phân phối xác suất tích luỹ cắt Cần biết thái độ rủi ro : A Nếu trung lập với rủi ro, khơng chắn tốt B Nếu sợ rủi ro, thích B A C Nếu thích rủi ro, thích A B Luu Truong ... phỏng: làm chuỗi phân tích cho nhiều tổ hợp giá trò tham số khác Phân tích kết Các trò thống kê Các phân phối xác suất Luu Truong Van, M.E 10 PHÂN TÍCH ĐỘ NHẠY $ Các biến rủi ro Giá V1 V1 Số lượng...
- 27
- 3,166
- 24
Bài giảng Quy trình thực hiện một luận văn cao học về phân tích rủi ro tài chính dự án xây dựng bằng mô phỏng monte-carlo ngành quản lý xây dựng
... Nhận dạng yếu tố rủi ro Bảng câu hỏi khảo sát Xếp hạng yếu tố rủi ro Dùng SPSS để phân tích độ tin cậy (Cronbach’s Alpha) phân tích nhân tố (EFA) Phân tích yếu tố rủi ro yếu tố rủi ro ảnh hưởng tài ... xuất biện pháp ứng phó phân bổ rủi ro • Căn từ xếp hạng phân nhóm yếu tố rủi ro, biện pháp ứng phó rủi ro ảnh hưởng đến tài dự án cảng khu vực Phía Nam kiến nghị, đồng thời phân bổ rủi ro cho bên ... Nhận dạng xếp hạng yếu tố rủi ro ảnh hưởng đến tài dự án Phân tích nhóm nhân tố yếu tố rủi ro có mức ảnh hưởng lớn tới tài dự án Phân tích yếu tố rủi ro định lượng mơ Monte Carlo cho dự án cụ thể...
- 60
- 1,123
- 3
Sử dụng phương pháp phân tích cơ sở, phân tích kỹ thuật để dự báo giá vàng trên thế giới nhằm xây dựng chiến lược quản trị rủi ro trong kinh doanh vàng tại Việt Nam
... luận hai phương pháp phân tích kỹ thuật, phân tích sở vấn đề quản trị rủi ro lĩnh vực đầu tư vàng - Phân tích, nhận xét tình hình quản trị rủi ro việc sử dụng phương pháp phân tích sở phân tích kỹ ... phân tích kỹ thuật 95 3.3 Giải pháp xây dựng chiến lƣợc quản trị rủi ro dựa hai phƣơng pháp phân tích sở phân tích kỹ thuật dự báo giá vàng 96 3.3.1 Áp dụng phương pháp phân tích sở phân tích ... đây: Chương 1: Lý luận phương pháp phân tích sở, phân tích kỹ thuật phương thức quản trị rủi ro đầu tư vàng Chương 2: Thực trạng áp dụng phương pháp phân tích sở phân tích kỹ thuật dự báo giá...
- 112
- 829
- 1
Phương pháp phân tích và đo lường rủi ro trên thị trường chứng khoán Việt Nam
... có rủi ro tài sản không rủi ro: Giả sử ngồi tài sản rủi ro có tồn tài sản phi rủi ro nhà đầu tư vay hay cho vay không giới hạn tài sản với tỷ lệ: lãi suất phi rủi ro (kf).Tài sản phi rủi ro loại ... phân tích rủi ro TTCKVN Theo tham gia vào TTCKVN nhà đầu tư phải quan tâm đến loại rủi ro mô hình CAPM đề cập rủi ro hệ thống rủi ro không hệ thống cách thức để tham gia đầu tư tối thiểu hố rủi ... đầu tư giảm thiểu rủi ro, đặc biệt trường hợp r xy = việc đa dạng hố làm rủi ro riêng (rủi ro không hệ thống) không tồn lúc danh mục đầu tư chịu ảnh hưởng rủi ro chung (rủi ro hệ thống) Việc...
- 60
- 412
- 0
XÁC ĐỊNH các TÍNH CHẤT NHIỆT ĐỘNG cân BẰNG LỎNG – hơi, LỎNG – LỎNG của các hệ hóa học BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH NHIỆT ĐỘNG THỐNG kê, hóa LƯỢNG tử và mô PHỎNG TOÀN cục MONTE CARLO
... Roothaan, tất để giải vấn đề tương tác điện tử với sở phương trình chứa tích phân Coulomb tích phân xen phủ electron Hiện có ba nhóm phương pháp tính gần khác nhau: - Phương pháp ab initio (phương ... khăn tính tốn, phương pháp bán thực nghiệm khác đưa ra: - Thay tích phân đa tâm tích phân tâm - Thay tích phân đại lượng vật lý phương trình lượng tử tham số thực nghiệm - Các phương pháp bán thực ... Phương pháp nhiễu loạn Mưller-Plesset (Mưller– Plesset Perturbation (MP)): o Phương pháp nhiễu loạn bậc 2: MP2 o Phương pháp nhiễu loạn bậc 3: MP3 o Phương pháp nhiễu loạn bậc 4: MP4 Trong phương pháp...
- 92
- 736
- 0
phân tích rủi ro và biện pháp phòng ngừa rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần phương đông chi nhánh bạc liêu
... nhuận chứa đựng nhiều rủi ro Đặc biệt thời kỳ kinh tế đầy biến động ngân hàng gặp phải không rủi ro rủi ro lãi suất, rủi ro khoản, rủi ro tiền tệ, rủi ro tài rủi ro tín dụng rủi ro mà ngân hàng thường ... hàng 2.1.4 Những vấn đề chung rủi ro tín dụng 2.1.4.1 Khái niệm rủi ro tín dụng Rủi ro tín dụng rủi ro một nhóm khách hàng không thực nghĩa vụ tài Ngân hàng, rủi ro xảy xuất biến cố không lường ... Phƣơng pháp phân tích số liệu - Phương pháp so sánh số tuyệt đối: Trong đó: y1 : tiêu kinh tế kỳ phân tích y : tiêu kinh tế kỳ trước y :là phần chênh lệch tăng, giảm tiêu kinh tế Phương pháp sử...
- 92
- 222
- 0
Phân tích rủi ro dự án trong giai đoạn thi công bằng mô phỏng monte carlo
... Harvard University 1996 Merrow E.W., Yarossi M.E., Assessing project cost and Schedule Risk ACCE Internationals profestional practice guide to risk, ACCE Transactions 1990 Nystrom Paul C, Ramamurthy ... J Risk analysis in project management E and FN Spon 1994 Glenday, Graham Monte- Carlo Simulation Techniques in the valuation of Truncated Distribution in the Context of Project Appraisal, Reading ... m nh n r i ro chi phớ c a nh th u bao g m: th i gian hon thnh t ng cụng tỏc v giỏ v t t ( thộp, xi m ng) Bờn c nh ú thụng qua mụ hỡnh tớnh toỏn d a trờn ph ng phỏp mụ ph ng Monte- Carlo v i s...
- 5
- 348
- 4
Phương pháp phân tích và đo lường rủi ro trên thị trường chứng khoán Việt Nam
... khoán có rủi ro tài sản không rủi ro: Giả sử tài sản rủi ro có tồn tài sản phi rủi ro nhà đầu tư vay hay cho vay không giới hạn tài sản với tỷ lệ: lãi suất phi rủi ro (kf).Tài sản phi rủi ro loại ... thích rủi ro tồn chứng khoán rủi ro môât tài sản phi rủi ro E [k ] Mức ngại rủi ro thấp Mức ngại rủi ro trung bình OBO OKS CO M Đường thò trường chứng khoán (SML) M E [k m ] Rf Mức ngại rủi ro cao ... đầu tư giảm thiểu rủi ro, đặc biệt trường hợp rxy = việc đa dạng hoá làm rủi ro riêng (rủi ro không hệ thống) không tồn lúc danh mục đầu tư chòu ảnh hưởng rủi ro chung (rủi ro hệ thống) Việc...
- 51
- 381
- 0
CÁC PHƯƠNG PHÁP cơ bản PHÂN TÍCH rủi RO dự án
... số phương pháp bản, là: phương pháp độ lệch chuẩn, phương pháp phân tích độ nhạy, phương pháp tình phương pháp mô Nhóm Page I Phương pháp độ lệch chuẩn Khái niệm: - Phương pháp độ lệch chuẩn phương ... phân phối xác suất Mô Monte - Carlo: - Phương pháp Monte- Carlo (còn gọi phương pháp thử nghiệm thống kê), phương pháp phân tích mô tượng có chứa yếu tố ngẫu nhiên (như rủi ro dự án) nhằm tìm lời ... bước quan trọng trình quản lý rủi ro dự án đầu tư Chỉ có kết phân tích rủi ro tìm biện pháp quản lý chúng Phân tích rủi ro việc tìm thấy trước, xem xét kết khả xuất rủi ro tình huống, trợ giúp cho...
- 16
- 2,697
- 22
phương pháp phân tích và đo lường rủi ro trên thị trường chứng khoán
... s gim thiu ri ro c bit nu rxy=0 thỡ vic a dng húa s lm cho ri ro riờng khụng tn ti v lỳc ny danh mc ch chi nh hng ca ri ro h thng.VYri ro ca mt danh mc a dng húa tt ph thuc vo ri ro th trng ca ... ri ro: Chỳng ta cng bit rng tt c cỏc chng khoỏn ang c giao dch tren TTCk u tn ti loi ri ro l ri ro riờng t bn thõn ti sn v ri ro th trng.bt k mt nh u t no tham gia th trng u phi chu loi ri ro ... nhng chng khoỏn ri ro v mt ti sn phi ri ro: Gi s ngoi ti sn ri ro chỳng ta cũn cú mt ti sn phi ri ro v nh u t cú th vay hay cho vay khụng gii hn vi cựng mt t l:lói sut phi ri ro (rf) lỳc ny hp...
- 35
- 349
- 0
ĐÁNH GIÁ RỦI RO QUỐC GIA BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH TRÁI QUYỀN PHÁI SINH (CCA) VÀ NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM TẠI VIỆT NAM
... bù rủi ro phát nhân tố tác động lớn vào rủi ro phân tích Nói cách khác, chúng diễn tả rủi ro thay đổi sức khỏe kinh tế tốt lên yếu Phương pháp phân tích trái quyền phái sinh liên kết phần bù rủi ... Trước hết, rủi ro quốc gia định nghĩa tập hợp yếu tố quốc gia gây ảnh hưởng đến dòng đầu tư từ nước vào quốc gia Rủi ro quốc gia bao gồm rủi ro trị, rủi ro kinh tế, rủi ro tỷ giá, rủi ro từ quốc ... tương lai cuối dẫn đến rủi ro vỡ nợ Ba là, lượng hóa mức độ gánh chịu rủi ro thành báo rủi ro, trả lời câu hỏi liệu rủi ro có lớn dần lên với tình hình tài có Phương pháp phân tích trái quyền phái...
- 69
- 686
- 0
Tìm thêm: xác định các mục tiêu của chương trình khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến mômen quay m fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy thông tin liên lạc và các dịch vụ phần 3 giới thiệu nguyên liệu chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25