phân tích và quản trị rủi ro

Ứng dụng phương pháp xác định giá trị rủi ro VaR trong phân tích và quản trị rủi ro các dự án đầu tư ngành thép tại Ngân hàng Agribank chi nhánh tỉnh Hải Dương.doc

... Risk ( giá trị rủi ro ) để giám sát rủi ro thay đổi tác nhân thị trường gây Định giá rủi ro phương pháp VaR 2.1 Khái niệm giá trị rủi ro (VaR): 13 Trong lĩnh vực toán tài quản trị rủi ro tài chính, ... cấp khung giải pháp cho rủi ro mà ngân hàng đối mặt, rủi ro hệ thống, rủi ro chiến lược, rủi ro danh tiếng, rủi ro khoản rủi ro pháp lý, mà hiệp ước tổng hợp lại tên " rủi ro lại ( residual risk ... VaR phân tích quản trị rủi ro dự án đầu tư ngành thép ngân hàng Agribank chi nhánh tỉnh Hải Dương CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ RỦI RO VÀ MÔ HÌNH VaR Lý thuyết chung rủi ro 1.1.Khái niệm chung rủi...

32
1,474
14

phân tích và quản trị rủi ro trong kinh doanh

Danh mục: Tài liệu khác

... rủi ro doanh nghiệp Bảo hiểm thường áp dụng cho rủi ro lớn, đe dọa sống doanh nghiệp Xem xét lại thường xuyên: Sau phân tích xong rủi ro đưa biện pháp quản lý rủi ro, phải thường xuyên phân tích ... liên tục Đầu tư vào nguồn lực mới: Việc phân tích rủi ro sở để doanh nghiệp định có nên đầu tư thêm vào nguồn lực để phòng tránh rủi ro hay không Phương pháp bao gồm bảo hiểm rủi ro, nghĩa doanh ... giá tác động Tác động rủi ro lượng hóa cách lấy chi phí phát sinh xảy kiện nhân với xác suất xảy kiện Quản lý rủi ro: Sau ước tính rủi ro, phải nghiên cứu cách để quản lý rủi ro Khi làm việc này,...

3
385
1

Lý luận chung và ứng dụng phương pháp xác định giá trị rủi ro trong phân tích và quản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh

Danh mục: Kinh tế - Thương mại

... hình VaR quản trị rủi ro Nhận thấy thiết yếu quản trị rủi ro kinh doanh xuất nhập khẩu, có nhiều phương pháp áp dụng để quản trị rủi ro Một công cụ hiệu phương pháp xác định giá trị rủi ro (Value ... lý luận chung rủi ro kinh doanh xuất nhập Chương 2: mô hình VaR quản trị rủi ro Chương 1: Lý luận chung rủi ro kinh doanh xuất nhập Khái niệm rủi ro 1.1 Khái niệm chung rủi ro Rủi ro việc không ... quản lý rủi ro chủ động: Quản lý tài thực chất vấn đề cân đối lợi nhuận rủi ro Những số điều chỉnh theo rủi ro dựa VaR trở thành số mang tính định hoạt động quản lý rủi ro tài VaR – giá trị rủi...

23
422
0

luận văn quản trị rủi ro Ứng dụng mô hình VaR trong phân tích và quản lý rủi ro cổ phiếu của công ty xuất nhập khẩu thuỷ sản An Giang

Danh mục: Quản trị kinh doanh

... buộc nhà quản lý Việt Nam bước phải quan tâm đến rủi ro tài sản mà sở hữu Có nhiều phương pháp để quản lý rủi ro cho danh mục VaR (giá trị rủi ro) Đây tảng lý thuyết để quản trị rủi ro danh mục ... chuẩn thước đo độ phân tán phân bố Hầu hết công trình nghiên cứu ông tập trung vào phân tích mối quan hệ rủi ro lợi suất chế phân tích trung bình phương sai phân bố xác suất Các phân tích phù hợp ... doanh… 1.2 - ĐỊNH GIÁ RỦI RO BẰNG PHƯƠNG ÁP VaR 1.2.1 - Phương áp VR 1.2 1.1 - Khái niệm giá trị rủi ro VaR (Value Risk) Giá trị rủi ro liên quan tới ủi ro t hị trường hay rủi ro hệ thống Theo Due...

63
972
3

luận văn quản trị rủi ro Ứng dụng mô hình VaR vào hoạt động phân tích và quản lý rủi ro cho cổ phiếu của Công ty cổ phần Đại lý Liên hiệp vận chuyển

Danh mục: Quản trị kinh doanh

... nghĩa tầm quan trọng VaR mà phần tập trung phân tích phương pháp VaR 1.1 Khái niệm giá trị rủi ro VaR: Giá trị rủi ro liên quan tới rủi ro thị trường hay rủi ro hệ thống Theo Due & Pan (1997) Jorion ... ro, chủ động kiểm soát rủi ro Đó lý cho đời hàng loạt hệ thống phương pháp định giá rủi ro Một phương pháp định giá rủi ro đáng tin cậy phương pháp xác định giá trị rủi ro (Value at Risk – VaR) ... ta muốn tính giá trị rủi ro danh mục qua ngày với 5% xác suất mà phần thực giá trị danh mục lớn giá trị ước lượng VaR Việc tính toán giá trị rủi ro gồm bước sau: • Xác định giá trị thị trường hành...

27
582
0

Phân tích và quản lý rủi ro

Danh mục: Cao đẳng - Đại học

... chúng Ti n hành phân tích r i ro bao lâu? Nó s đư c hoàn thành ngày, ch không ph i vài tu n ho c vài tháng Những câu hỏi thường gặp phân tích rủi ro Phân tích gì? Phân tích r i ro có th đư c s ... chi tiêu Những câu hỏi thường gặp phân tích rủi ro T i ph i ti n hành phân tích r i ro? M t phân tích r i ro th c cung c p tài li u th m đ nh M t phân tích r i ro cho phép doanh nghi p ki m soát ... nh riêng c a Khi c n ti n hành phân tích r i ro? M t phân tích r i ro c n đư c ti n hành b t c ti n b c ho c ngu n l c đư c chi tiêu Ai nên ti n hành phân tích r i ro? Không bi t h th ng c a b...

34
637
2

ỨNG DỤNG MÔ HÌNH VaR TRONG PHÂN TÍCH VÀ QUẢN LÝ RỦI RO CỔ PHIẾU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU ĐIỆN

Danh mục: Tài chính - Ngân hàng

... VaR TRONG PHÂN TÍCH RỦI RO CỔ PHIẾU POT…………………………………………………………………………………23 1.3.1 Phân tích rủi ro cổ phiếu POT dựa vào phương pháp Riskmetrics………23 2.3.2 Phân tích rủi ro cổ phiếu POT dựa vào phương ... buộc nhà quản lý Việt Nam bước phải quan tâm đến rủi ro tài sản mà họ sở hữu Có nhiều phương pháp để quản lý rủi ro cho danh mục VaR (giá trị rủi ro) Đây tảng lý thuyết để quản trị rủi ro danh ... 1.2 - ĐỊNH GIÁ RỦI RO BẰNG PHƯƠNG PHÁP VaR 1.2.1 - Phương pháp VaR 1.2.1.1 - Khái niệm giá trị rủi ro VaR (Value at Risk) Giá trị rủi ro liên quan tới rủi ro thị trường hay rủi ro hệ thống Theo...

39
1,442
11

Phân tích và quản lí rủi ro tỷ giá trong hoạt động kinh doanh ngoại hối

Danh mục: Chứng khoán

... - rủi ro tỷ giá nghĩa ngân hàng phải gánh chịu ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngân hàng 2.6 Quản trị rủi ro tỷ giá ngân hàng 2.6.1 Khái niệm quản trị rủi ro Quản trị rủi ro xác định mức độ rủi ro ... phí hoạt động quản trị rủi ro - Đánh giá xác hiệu hoạt động quản trị rủi ro - Thiết lập hệ thống kiểm soát rủi ro 2.6.4 Lựa chọn công cụ thời điểm quản trị rủi ro - Sự ưa thích rủi ro - Quan điểm ... muốn né tránh rủi ro từ yếu tố ngoại sinh Quản trị rủi ro định tài Như quản trị rủi ro, lí thuyết cổ đông thực cách điều chỉnh danh mục đầu tư cá nhân họ công ty không cần quản trị rủi ro Nguyễn...

57
597
0

Phân tích và quản lí rủi ro tỷ giá trong hoạt động kinh doanh ngoại hối của Ngân hàng Agribank

Danh mục: Quản trị kinh doanh

... - rủi ro tỷ giá nghĩa ngân hàng phải gánh chịu ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngân hàng 2.6 Quản trị rủi ro tỷ giá ngân hàng 2.6.1 Khái niệm quản trị rủi ro Quản trị rủi ro xác định mức độ rủi ro ... phí hoạt động quản trị rủi ro - Đánh giá xác hiệu hoạt động quản trị rủi ro - Thiết lập hệ thống kiểm soát rủi ro 2.6.4 Lựa chọn công cụ thời điểm quản trị rủi ro - Sự ưa thích rủi ro - Quan điểm ... muốn né tránh rủi ro từ yếu tố ngoại sinh Quản trị rủi ro định tài Như quản trị rủi ro, lí thuyết cổ đông thực cách điều chỉnh danh mục đầu tư cá nhân họ công ty không cần quản trị rủi ro Nguyễn...

56
636
0

Phân tích về rủi ro tín dụng và quản trị rủi ro tín dụng trong NHTM

Danh mục: Kinh tế - Thương mại

... lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Phân loại rủi ro tín dụng Căn vào khái niệm rủi ro tín dụng, ta chia rủi ro tín dụng thàn loại sau: • Rủi ro không hoàn trả nợ hạn (rủi ro đọng vốn): Điều gây hai ảnh ... đề tài: Phân tích rủi ro tín dụng quản trị rủi ro tín dụng NHTM” Cấu trúc đề án gồm phần: Ngoài phần mở đầu phần kết luận, phần nội dung gồm chương: Chương I: Những vấn đề tín dụng rủi ro tín ... để phòng ngừa rủi ro Hiện nhà quản lý rủi ro tập trung vào hai lĩnh vực Thứ nhất, phát triển mô hình để đo lường rủi ro tín dụng Thứ hai, đưa hợp đồng phái sinh để chuyển giao rủi ro tín dụng Phái...

37
759
4

PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO Ở NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM

Danh mục: Tài chính - Ngân hàng

... khung quản trị rủi ro Ngân hàng Techcombank Trong nhiều năm qua, Techcombank tích cực hoàn thiện khung hệ thống quản trị rủi ro đáp ứng chuẩn mực thông lệ quốc tế Nhiệm vụ quản trị rủi ro Ngân ... Ngân hàng thực chủ yếu Khối quản trị rủi ro với yêu cầu đảm bảo đánh giá kiểm soát rủi ro phạm vi, từ rủi ro tín dụng, rủi ro thị trường, rủi ro hoạt động đến rủi ro loại hình kinh doanh, phù ... quân Phân tích Các nhân tố cấu thành ROA QUẢN TRỊ RỦI RO LÃI SUẤT THEO MÔ HÌNH ĐỊNH GIÁ LẠI QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN Đánh giá trạng thái khoản NH Techcombank dựa vào phương...

39
552
0

Phân tích tình hình biến động lãi suất tín dụng và quản trị rủi ro lãi suất tại NHNo PTNT chi nhánh huyện Trà Ôn

Danh mục: Tài chính - Ngân hàng

... chi nhánh NHNo & PTNT Trà Ôn 3.2 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH BI N NG LÃI SU T VÀ TH C TR NG R I RO LÃI SU T T I NHNo & PTNT TRÀ ÔN TRONG NĂM (2005 – 2007) 3.2.1 Phân tích tình hình tài s n – ngu n v ... r i ro lãi su t c ưa vào nghiên c u tài mô hình ơn gi n phù h p v i th c t kinh t nư c ta - M t s tài li u nghiên c u h tr ti u lu n lu n văn v phân tích ho t ng huy ng v n, cho vay; phân tích ... i ro có nh ng bi n pháp qu n lý r i ro lãi su t phù h p tránh nh hư ng x u n k t qu kinh doanh nghi p v ngân hàng ph thu c vào lãi su t 2.1.5 Mô hình nh giá l i o lư ng r i ro lãi su t Phân tích...

97
514
0

Phân tích rủi ro tín dụng và quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP á châu – phòng giao dịch kiến thiết

Danh mục: Tài chính - Ngân hàng

... ri ro quỏ trỡnh cho vay 1.3.3 Cỏc mụ hỡnh o lng ri ro tớn dng Trong kinh doanh ngõn hng vic cỏc ngõn hng phi i mt vi ri ro tớn dng l iu khụng th trỏnh Vn l lm th no cỏc ngõn hng hn ch ri ro ... ca TSB Ri ro nghip v: Liờn quan n cụng tỏc qun lý khon cho vay v hot ng cho vay, bao gm c vic s dng h thng xp hng ri ro v k thut x lý cỏc khon cho vay cú 11 -Ri ro danh mc: L ri ro phỏt sinh ... ngõn hng cn rỏ soỏt cỏc ri ro liờn quan v thit lp cỏc hn mc phự hp cho cỏc bờn i tỏc bo m an ton hot ng tớn dng 1.2.2 Cu trỳc ri ro tớn dng ngõn hng -Ri ro giao dch: L ri ro phỏt sinh nhng hn ch...

45
514
4

Luận văn phân tích về rủi ro tín dụng và quản trị rủi ro tín dụng trong ngân hàng thương mại

Danh mục: Tài chính - Ngân hàng

... với lý nào” Phùng Thị Nhung Phân loại rủi ro tín dụng Căn vào khái niệm rủi ro tín dụng, ta chia rủi ro tín dụng thàn loại sau: • Rủi ro không hoàn trả nợ hạn (rủi ro đọng vốn): Điều gây hai ảnh ... đề tài: Phân tích rủi ro tín dụng quản trị rủi ro tín dụng NHTM” Cấu trúc đề án gồm phần: Ngoài phần mở đầu phần kết luận, phần nội dung gồm chương: Chương I: Những vấn đề tín dụng rủi ro tín ... để phòng ngừa rủi ro Hiện nhà quản lý rủi ro tập trung vào hai lĩnh vực Thứ nhất, phát triển mô hình để đo lường rủi ro tín dụng Thứ hai, đưa hợp đồng phái sinh để chuyển giao rủi ro tín dụng Phái...

36
482
0

LV THẠC SỸ Nâng cao chất lượng thẩm định và quản trị rủi ro tín dụng bán lẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam.doc

Danh mục: Quản trị kinh doanh

... để bù đắp có rủi ro xảy 1.2.3.3 Phân loại rủi ro tín dụng Rủi ro tín dụng bao gồm rủi ro danh mục rủi ro giao dịch - Rủi ro danh mục phân hai loại rủi ro nội rủi ro tập trung  Rủi ro nội xuất ... ro nghiệp vụ  Rủi ro lựa chọn rủi ro liên quan đến thẩm định phân tích tín dụng  Rủi ro bảo đảm xuất phát từ tiêu chuẩn đảm bảo  Rủi ro nghiệp vụ rủi ro liên quan đến quản trị hoạt động cho ... chí sau: - Nêu rủi ro từ việc cho vay bảo đảm tài sản - Rủi ro từ hồ sơ pháp lý tài sản đảm bảo - Rủi ro giảm giá trị tài sản đảm bảo - Rủi ro suy giảm khả toán bên bảo lãnh - Rủi ro tính khoản...

109
995
26

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN QUẬN BÌNH THỦY – THÀNH PHỐ CẦN THƠ pdf

Danh mục: Tài chính - Ngân hàng

...

89
651
0

Luận văn rủi ro lãi suất và quản trị rủi ro lãi suất tại ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội

Danh mục: Tài chính - Ngân hàng

... rủi ro thông qua công tác quản trị rủi ro ngân hàng Trong hoạt động kinh doanh ngân hàng có nhiều loại rủi ro xảy rủi ro tín dụng, rủi ro toán, … rủi ro đặc thù khó phòng ngừa ngân hàng rủi ro ... công tác quản trị rủi ro lãi suất, thể qua việc thành lập phòng nghiên cứu rủi ro ngân hàng Quy trình quản trị rủi ro thực riêng rủi ro toàn danh mục rủi ro Trong quản trị rủi ro lãi suất, ngân hàng ... thuyết chung rủi ro lãi suất quản trị rủi ro lãi suất - Chương 2: Thực trạng quản trị rủi ro lãi suất Ngân hàng TMCP Quân đội - Chương 3: Giải pháp hoàn thiện hoạt đôngj quản trị rủi ro lãi suất...

62
514
2

Quản trị tài chính và quản trị rủi ro.pdf

Danh mục: Quản trị kinh doanh

... QUảN TRị TàI CHíNH Và QUảN TRị RủI RO Chuyên đề Kỹ quản trị doanh thu - chi phí lợi nhuận 2.1 Quản trị doanh thu, chi phí lợi nhuận kinh doanh 2.1.1 Doanh thu doanh nghiệp Căn vào nguồn hình thành, ... Chuyên đề: Kỹ NĂNG QUảN TRị TàI CHíNH Và QUảN TRị RủI RO tra phân tích trình phát sinh chi phí hình thành giá thành sản phẩm Có nhiều cách phân loại chi phí sản xuất: - Phân loại chi phí sản xuất ... đợc yếu tố: lãi suất phi rủi ro, lãi suất đền bù rủi ro thị trờng ớc lợng hệ số beta tơng đơng Nếu dự án có rủi ro tơng đơng rủi ro công ty dùng beta công ty, dự án có rủi ro cao công ty phải tăng...

70
1,136
13