... độc lập nêu trên c/ Từ môhinh câu a phần II hãy kiểm định White và BG cho môhình này d/ Hãy dựbáogiá trị trung bình và giá trị cá biệt của giá bán nhà theo môhình sau: SALEPRIC = C1 ... không tốt cho mô hình. c) Kiểm định WhiteNguyễn Thị Kim Yến 22 Mssv: 09205301 Kinh tế lượng và dựbáo GVHD: Đinh Kiệm Dự báogiá trị trung bình Đồ thị biểu diễn khoảng dựbáogiá trị trung ... nhất. Dự báogiá trị trung bình và giá trị cá biệt của giá bán nhà theo mô hình SALEPRIC = C1 + C2*SQFT + C3*GARAGE +C4*CITY + C5*AGENguyễn Thị Kim Yến 24 Mssv: 09205301 Kinh tế lượng và dự báo...
... biến độc lập nêu trên c/ Từ môhinh câu a phần II hãy kiểm định White và BG cho môhình này d/ Hãy dựbáogiá trị trung bình và giá trị cá biệt của giá bán nhà theo môhình sau: SALEPRIC = C1 ... nhất. Dự báogiá trị trung bình và giá trị cá biệt của giá bán nhà theo mô hình SALEPRIC = C1 + C2*SQFT + C3*GARAGE +C4*CITY + C5*AGENguyễn Thị Kim Yến 24 Mssv: 09205301 Kinh tế lượng và dựbáo ... khoảng dựbáo cá biệt tương ứng là: [ 1221.441; 1744.830 ]B5: Vẽ đồ thị Dự báogiá trị trung bìnhNguyễn Thị Kim Yến 27 Mssv: 09205301 Kinh tế lượng và dựbáo GVHD: Đinh KiệmMean : Giá trị...
... sách về an sinh xã hội1.2 Dựbáogiávàng VN trong trung và dài hạn Dự báogiávàng trong ngắn hạn là một vấn đề hết sức phức tạp và thay đổihằng ngày do trong ngắn hạn giá cả biến động phụ thuộc ... THỜI GIAN TỚI VÀ MỘT SỐGIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG VÀNG VIỆTNAM1. Dựbáogiávàng trong thời gian tới1.1 cơ sở dự báo 1.1.1 Tình hình thế giới1.1.1.1. Triển vọng kinh tế MỹNền kinh tế ... cácnhà đầu tư, gián tiếp ảnh hưởng đến giávàng thế giới và giávàng Việt Nam.Do vàng không phải là một hàng hóa trong giỏ hàng hóa tính chỉ số giá tiêudùng (trừ mặt hàng vàng trang sức),...
... chuẩn hóa: trường trên giá trị sổ sách (Book Value) hình thành nên một môhình đa biến để dự báo tỷ suất sinh lọi chính xác hơn. Mô hình nào dựbáo tỷ suất sinh lợi và rủi ro trên ... lãi suất không rủi ro. Liệu môhình này có áp dụng được trên TTCK Việt Nam hay không? CAPM là mô hình được xem là hiệu quả cho tất cả TTCK ngay cả Việt Nam, môhình này đã thành công và tồn ... (phần bù rủi ro thị trường). Mô hình này có thật sự đúng không? Mô hình CAPM đúng khi ta tuân theo một số giả định sau: Các nhà đầu tư khi đưa ra quyết định của đều dựa trên việc phân tích 2...
... để xây dựng lên một kho dữ liệu chứacác thông tin về giávàng trong các năm gần đây với cách tổ chức dữ liệu hoàn toànmới. Hình 1.12 Môhình HOLAP- HOLAP là môhình lai giữa hai môhình MOLAP ... House chứa giá vàng Cấu trúc của DW gồm có 1 Datamart lưu trữ về giávàng và các biến độngtrong ngày của giávàng thế giới, bao gồm giá cao nhất, giá nhỏ nhất và giá cuốicùng trong ngày. Hình 2.6. ... việc phân tích và dựbáogiá vàng. Chính vì thế, saumột thời gian học tập và nghiên cứu, em đã quyết định chọn đề tài “Xây dựng ứngdụng DataWareHouse phục vụ cho việc dựbáogiávàng nhằm ứng...
... không tự tương quan.Vậy môhình thỏa mãn mọi giả thiết của môhình lý thuyết.183. Ước lượng các tham số của môhình ARIMA. Định dạng môhìnhARIMA đối với lợi suất vàng bằng lược đồ tương ... Nguyễn Quang Dong em đã lựa chọn đề tài “Sử dụng môhìnhARIMA và môhình GARCH trong phân tích giávàng nhằm ước lượng về độ rủi ro của giá vàng. Do hạn chế về nhận thức và thời gian nghiên ... số p của môhình ARCH.Từ lược đồ tương quan ta thấy p=1, p=4, q=1, q=2, q=3, q=4, q=5 do đó ta ước lượng môhình ARCH như sau:14B. NỘI DUNG.I. Lý thuyết về môhìnhARIMA và môhình GARCH.Trong...
... nhau (Mô hình ARCH) Môhình ARCH là một trờng hợp đặc biệt của định dạng môhình GARCH khi không có dựbáo phơng sai ở các thời kỳ trễ trong phơng trình phơng sai có điều kiện.1. Môhình ARCH- ... có môhình ARCH-in-Mean (Mô hình ARCH-M). Môhình ARCH-M đà đợc Engle, Lilien, Robins tiến hành vào năm 1987. Khi đó ta có ph-ơng trình của môhình ARCH-M nh sau:)1(ttttxy++=2Trong mô ... rằng dựbáo phơng sai từ phơng trình này không đảm bảo là dơng, vì vậy khi hồi quy phơng trình bạn có thể đặt: 2ttxz=2. Môhình GARCH(p, q)Sự mở rộng của môhình Garch đợc thể hiện là mô hình...
... chọn là Môhình 1.2.4. Dựbáo bằng môhìnhARIMA Mô hìnhARIMA (0,1,1)(0,1,1)12ttuLLYLL )1)(1()1)(1(121112Θ−−=−−θ(2.8)Tuy nhiên, để sử dụng một môhình được nhận dạng cho dự báo, cần ... và dựbáo lạm phát. Mục đích của bài viết này nhằm ứng dụng môhìnhARIMA với phương pháp Box-Jenkins để dựbáo lạm phát ở Việt Nam. George Box và Gwilym Jenkins (1976) đã nghiên cứu môhình ... của dữ liệu gốc (Hình 2.1) và đồ thị tương quan của dữ liệu sau khi biến đổi sai phân (Hình 2.2).Các môhình được nhận dạng như sau: Môhình ARIMA( 0,1,1)(0,1,1)12 (Mô hình 1)hoặc (1...
... nhau (Mô hình ARCH) Môhình ARCH là một trờng hợp đặc biệt của định dạng môhình GARCH khi không có dựbáo phơng sai ở các thời kỳ trễ trong phơng trình phơng sai có điều kiện.1. Môhình ARCH- ... có môhình ARCH-in-Mean (Mô hình ARCH-M). Môhình ARCH-M đà đợc Engle, Lilien, Robins tiến hành vào năm 1987. Khi đó ta có ph-ơng trình của môhình ARCH-M nh sau:)1(ttttxy++=2Trong mô ... rằng dựbáo phơng sai từ phơng trình này không đảm bảo là dơng, vì vậy khi hồi quy phơng trình bạn có thể đặt: 2ttxz=2. Môhình GARCH(p, q)Sự mở rộng của môhình Garch đợc thể hiện là mô hình...
... và xấp xỉ giá trị dựbáo điểm là 499.952. Sai số dựbáo là: 0.1506%. 3. Kết luận Kết quả dựbáo cho thấy giá trị dựbáo xấp xỉ với giá trị thực tế và khoản tin cậy 95% cũng chứa giá trị thực ... sách sẽ làm cho sai số dựbáo tăng cao hơn. Do đó kết quả của môhình vẫn chỉ mang tính chất tham khảo nhiều hơn. Tuy nhiên có thể nói môhìnhARIMA là một môhình tốt để dự báo trong ngắn hạn. ... bảng 1 ta thấy môhình ARIMA( 0,1,1) là môhình phù hợp với R nhất. Mô hình số quan sát 2(4) AIC Arima( 0,1,1) 476 0.129571 -4.976207 Arima( 1,1,1) 476 0.104665 -4.966832 Arima( 1,1,0) 476...
... các tham số của môhình ARIMA. Định dạng môhìnhARIMA đối với lợi suất vàng bằng lược đồ tương quan.Từ lược đồ tương quan ta thấy p=1, p=2 và q=1 do đó ta ước lượng mô hình ARIMA( 2,0,1) như ... lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 II.Sử dụng môhìnhARIMA và môhình GARCH trong phân tích giá vàng. 1.Số liệu và nguồn gốc số liệu.Số liệu sử dụng trong bài là giávàng của thị trường London được quan ... không tự tương quan. Mô hình có dạng: rt = 0.006181 + 0.378496*ut-1.4.Ước lượng môhình ARCH, GARCH.4.1 .Mô hình ARCH(p)a.Ước lượng tham số p.Từ phương trình ARIMA( 0,0,1) ước lượng ở...
... nhau (Mô hình ARCH) Môhình ARCH là một trờng hợp đặc biệt của định dạng môhình GARCH khi không có dựbáo phơng sai ở các thời kỳ trễ trong phơng trình phơng sai có điều kiện.1. Môhình ARCH- ... hìnhdựbáo về phơng sai có điều kiện.B. Giới thiệu về môhình ARCH và GARCH Mô hình ARCH đặc biệt đợc xây dựng để lập môhình và dựbáo về phơng sai có điều kiện. Phơng sai của biến phụ thuộc ... biến ngoại sinh. Môhình ARCH đợc Engle giới thiệu vào năm 1982 và môhình GARCH đợc giới thiệu bởi Bollerslev vào năm 1986. Những mô hình này đợc sử dụng rộng rÃi trong các môhình toán kinh...