... 1980, một số trào lưu phát triển kinhtếlượng đã có ảnh hưởng sâu sắc đến vấn đề ứng dụng kinhtếlượng trong thực tiễn. Những phương pháp mới được các nhà kinhtếlượng quan tâm nhiều nhất đã ... cũng như trước, εt là sai số ngẫu nhiên εt ~ iid (0,σ2), giá trị đầu tiên của X tại thời điểm t = 0, X0 đã xác định. Đây là hiện tượng rất quan trọng trong kinh tế tài chính và ngày ... được gọi là ‘không dừng'. Như vậy γk là hiệp phương sai của X giữa hai thời điểm t và t+k. Nếu k=0 thì γ0 chính là phương sai Var(Xt). Vì vậy γk ρk = γ0chính là hệ số...
... tương đương với α = 0, nghĩa là ∆Xt là chuỗi I(1) và do đó Xt là chuỗi I(2). H1 : ρ < 1, hay tương đương với α < 0, nghĩa là ∆Xt là chuỗi I (0) và Xt là chuỗi I(1). Kiểm định ... không phải là một sai số mà nó tương ứng với thời kỳ bất ổn định khi Anhlà còn là thành viên của EU. Hình 8: Lãi suất cho vay qua đêm liên ngân hàng Cặp giả thiết cần kiểm định là: H0 ... hiện kiểm định đối với chuỗi có kết hợp bậc I(1) với giảthuyết đối là I(0). Đối với phần lớn các chuỗi số liệu kinhtế thì thế là đủ. Tuy nhiên, rất có thể có trường hợp có chuỗi có kết hợp bậc...
... toán kinh tế- Đại học kinhtế quốc dân Hà nội KINHTẾLƯỢNG NÂNG CAO Phép kiểm định đồng liên kết bằng kiểm định DF như sau. Xét mô hình: Υt = γ1 + γ2Xt + ut Trong đó: ut là phần ... trình, kết quả rút gọn sẽ là 0 = 0. Khi thực hiện phép lấy sai phân, thụng tin di hn s b Nguyễn cao Văn- Khoa toán kinh tế- Đại học kinhtế quốc dân Hà nội KINHTẾLƯỢNG NÂNG CAOmất. Vì vậy ... quy PCE theo PDI với quan sát theo thời gian là một hi quy gi to. Nguyễn cao Văn- Khoa toán kinh tế- Đại học kinhtế quốc dân Hà nội KINHTẾLƯỢNG NÂNG CAO Như đã trình bày trong phần kiểm...
... biệt là các dự báo ngắn hạn, tỏ ra thực tế hơn kết quả dự báo dựa trên cơ sở các mô hình kinhtếlượng truyền thống.3.1. Định dạng. Định dạng mô hình tức là phải tìm được các giá trị p, q và ... biến số tài chính khi thị trường hoặc nền kinh tế không tạo được chuỗi số kinhtế tốt.3. Phương pháp BOX - JENKINS (BJ) Phương pháp BJ trước hết làm dừng chuỗi thời gian để tìm ra các giá ... thuyết trên, trước hết cần ước lượng mô hình ARMA(p,q) đối với chuỗi dừng Yt* ( Yt* là Yt nếu Yt là chuỗi dừng, còn nếu Yt là không dừng thì Yt* là chuỗi sai phân tương ứng), từ...
... thông số ước lượng sẽ là một khó khăn. Cụ thể là các hệ số không được ước lượng chính xỏc v iu ú s gõy Nguyễn cao Văn- Khoa Toán kinh tế- Đại học kinhtế quốc dân Hà nội Kinhtế lợng nâng caonờn ... hình như vậy số tham số cần ước lượng kể cả hệ số chặn là 7. Kết quả hồi qui mô hình VAR nhờ ước lượng OLS nh sau:Nguyễn cao Văn- Khoa Toán kinh tế- Đại học kinhtế quốc dân Hà nội Bài 5: dự ... Khoa Toán kinh tế- Đại học kinhtế quốc dân Hà nội Kinhtế lợng nâng caoKt qu c lng mụ hỡnh VAR với hai bước trễ (1974-1 đến 1988-1)Biến phụ thuộc: X (tỷ lệ % thay đổi giá dầu thực tế) Biến...
... thị với trục hoành là thứ tự các quan sát, trục tung là các giá trị thực tế quan sát của G; dự báo điểm cho các giá trị trung bình của G. (b) Vẽ đồ thị với trục hoành là thứ tự các quan ... đẳng. ALCC Lượng rượu tiêu dùng/ đầu người/ galon. TOBC Lượng thuốc là tiêu dùng/ đầu người/ gói. HEXC Chi tiêu đầu người cho chăm sóc sức khỏe/ đô la. PHYS Số cán bộ y tế/ 100.000 ... và ước lượng lại mô hình. Hãy đánh giá chất lượng của mô hình hồi quy mới này. (7) Từ mô hình đã ước lượng ở câu (6), tức mô hình có 11 biến, ta bỏ đi biến ít ý nghóa nhất và ước lượng lại...
... phẩm thô hay nguyên liệu là các nước nghèo hay kém phát triển còn những nước bán hàng hoá là sản phẩm chế biến là các nước giàu. Một trong các quan điểm kinhtế phổ biến là tỷ giá mậu dịch có ... của khối lượng xuất khẩu QX với giá xuất khẩu và giá nhập khẩu: MXXPPQYTT =. YTT có thể dùng để đo sức mua của xuất khẩu. Rõ ràng là có thể tăng thu nhập từ trao đổi Kinhtế lợng nâng ... tín ngưỡng, một chính sách của chính phủ là các biến không định lượng được. Trong nhiều trường hợp, chính mức giá trị của các biến định lượng cũng làm thay đổi quan hệ của chúng một cách cơ...
... ∂βˆ2lnL/∂β2( - β) βˆ Kinhtế lợng nâng cao BI 1 (tip theo) HỒI QUY VỚI BIẾN GIẢ 3. HỒI QUY VỚI BIẾN PHỤ THUỘC LÀ ĐỊNH TÍNH. Có nhiều hiện tượng kinhtế mà biến phụ thuộc lại là định tính ... dùng OLS để ước lượng (1). * Các ước lượng của E(Y/Xi) là Yˆi chưa chắc đã tho món iu kin 0 Yi 1. ã Ước Lượng của hệ số xác định R2 có thể thấp hơn thực tế. c. Ước lượng mô hình. ... 1 Pi = (4) Kinhtế lợng nâng cao ui - 1 - β2Xi 1 - β1 - β2Xi Pi 1 - Pi Pi Tuy nhiên dù ui không phân phối chuẩn thì các ước lượng OLS vẫn là không chệch, và...
... hai cách tiếp cận: + Ước lượng theo kinh nghiệm. + Ước lượng trên cơ sở một giả thiết tiên nghiệm về tính chất của β. 2.1. Phương pháp ước lượng trên cơ sở kinh nghiệm. Phương pháp ... Yt là tiêu dùng năm t. Xt là thu nhập năm t. α là hằng số ut là sai số ngẫu nhiên. Ta thu được mô hình có trễ phân phối hữu hạn với k = 2. Trong mô hình trên β0 (= 0,4) gọi là ... tự do càng giảm làm cho các kết luận thống kê thiếu chắc chắn. Trong kinhtế không phải lúc nào cũng có được các chuỗi đủ dài các số liệu c lng vụ s tr. ã Nghiờm trng hn cả là trong các chuỗi...
... đó: Yt làlượng cầu về tiền Xt* là lãi suất cân bằng, hoặc tối ưu, hoặc kỳ vọng dài hạn. Như vậy mô hình (6) phát biểu rằng lượng cầu về tiền là hàm số của lãi suất kỳ vọng. KINHTE ... loại bỏ được sự đổi dấu. KINHTELUONG NANG CAO - BAI 2 Xét mô hình: Yt* = β0 +β1Xt* + ut (15) Trong đó: Yt* làlượng vốn mong muốn, Xt* là sản lượng kỳ vọng. Vì cả Yt* ... γ)ut-1] Ví dụ: Xét mô hình ở mục trước với các biến: Y* là vốn đầu tư mong đợi X* là doanh thu mong đợi của doanh nghiệp KINHTELUONG NANG CAO - BAI 2 Ví dụ: Xét mô hình ở mục...
... β4Xt-4 Nếu chạy với bậc đa thức là 3 thì P value >0,05. Bậc 3 không có ý nghĩ nên chỉ lấy đến bậc 2 Ví dụ 2: Có các số liệu sau về lượng hàng dự trữ Y và doanh số X của ngành công nghiệp ... ∑i2jvar(ai) + 2∑ij+pcov(aj,p) (29) Các βˆi tìm được như trên gọi là các ước lượng không có ràng buộc, tức là không có điều kiện tiên nghiệm đối với chúng. Đôi khi người ta đưa ra các ... các Zt để chắc chắn rằng mức độ đa cộng tuyến giữa chúng là không nghiêm trọng. Ví dụ 1: Sử dụng lại tệp số liệu ch9bt2, giả sử doanh thu có ảnh hưởng trễ đến đầu tư theo dạng đa thức bậc...
... Trong đó Ct là tiêu dùng, It là đầu tư, Yt là GNP, Gt là tiêu dùng của chính phủ, Tt là tổng mức thuế, DYt là thu nhập khả dụng. Phương trình (6) xác định DYt là GNP trừ thuế, ... GtVới: Y là thu nhập quốc dân C là tiêu dùng của đân cư I là đầu tư thuần túy G0 là mức tiêu dùng của chính phủ ( đã ấn định) T là thuế Yd là tiêu dùng khả dụng R là lãi suất ... Qdt = Qst (3) Trong đó: Qdt và Qst là cầu và cung về gạo. Pt là giá gạo. Yt là thu nhập. Rt làlượng mưa. ut và vt là các sai số ngẫu nhiên phản ánh các nhân tố khác...
... có thể tương quan với ut và làm cho ước lượng của β1 không còn có tính không chệch và cũng không là ước lượng vững. Như vậy, để có thể dùng kết quả ước lượng, cần tiến hành kiểm định ... β2 Pt + u2t Giả thiết rằng I và R là các biến ngoại sinh, P và Q là các biến nội sinh. Từ hệ trên, ta tìm được dạng rút gọn sau đây: KINHTẾLƯỢNG NÂNG CAO tt22t11t23t121twvˆvˆZZY+γ+γ+α+α+α= ... gạo, XTht : Mức gạo xuất khẩu từ Thái Lan, KINHTẾLƯỢNG NÂNG CAO Ước lượng phương trình rút gọn thứ nhất người ta có các sai số W*i . Uớc lượng phương trình (a) mở rộng ( thêm biến W*),...
... 2SLS cho phép ước lượng các tham số hiệu quả hơn vì chính các bước ước lượng của phương pháp này sẽ làm cho các phương trình chỉ còn là các phương trình địng dạng đúng. Để làm rõ nội dung ... phương trình khác. Điều này là thuận lợi khi ước lượng một hệ gm nhiu phng trỡnh. ã ILS a ra cỏc c lượng của các hệ số của phương trình thu gọn, để tìm được ước lượng của các hệ số ban đầu, ... quát. Các ước lượng nhận được theo phương pháp 3SLS là các ước lượng chệch nhưng vững. Phương pháp 3SLS hiệu quả hơn so với 2SLS. Ví dụ 1: Sử dụng tệp số liệu ch10bt14 hãy ước lượng mô hình...
... Khái niệm Trong thực tế để mô hình hoá một hiện tượng kinhtế người ta có thể sử dụng hai loại mô hình: - Mô hình cấu trúc: Biểu diễn sự thay đổi của một biến kinhtế trong mối liên hệ phụ ... đó (gọi là chu kỳ) sẽ được lặp đi lặp lại trong suốt thời kỳ nghiên cứu. Thành phần chu kỳ này không liên quan đến yếu tố mùa vụ mà bắt nguồn từ chu kỳ kinh doanh cũng như chu kỳ kinh tế. It ... quí, năm. . .Chuỗi thời gian được ký hiệu là Xt, Yt, Zt. . . Phân tích chuỗi thời gian có mục đích là làm rõ cấu trúc của chuỗi thời gian (tức là các thành phần của nó) trong sự biến động...