Một số mô hình đo lường rủi ro trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Một số mô hình đo lường rủi ro trên thị trường chứng khoán Việt Nam (tóm tắt)

... MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ VỀ ĐO LƯỜNG RỦI RO TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM Trên sở tổng quan mô hình đo lường rủi ro kết phân tích thực nghiệm mô hình đo lường rủi ro thị trường chứng khoán Việt ... pháp đo lường rủi ro sử dụng thị trường chứng khoán; nghiên cứu đo lường rủi ro thị trường chứng khoán Việt Nam 1.1 Rủi ro đo lường rủi ro 1.1.1 Khái niệm phân loại rủi ro Khái niệm rủi ro: Rủi ro ... tư thị trường chứng khoán Việt Nam CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ ĐO LƯỜNG RỦI RO VÀ THỰC TRẠNG ĐO LƯỜNG RỦI RO TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM Chương giới thiệu rủi ro mô hình đo lường rủi ro Trên sở...

14
1,390
4

Một số mô hình đo lường rủi ro trên thị trường chứng khoán Việt Nam

... tư thị trường chứng khoán Việt Nam CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ ĐO LƯỜNG RỦI RO VÀ THỰC TRẠNG ĐO LƯỜNG RỦI RO TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM Chương giới thiệu rủi ro mô hình đo lường rủi ro Trên sở ... quan đo lường rủi ro thực trạng đo lường rủi ro thị trường chứng khoán Việt Nam Chương 2: Mô hình đo lường phụ thuộc chuỗi lợi suất chứng khoán Chương 3: Mô hình đo lường rủi ro danh mục đầu tư thị ... quản lý rủi ro tài cách chủ động hiệu Đề tài: Một số mô hình đo lường rủi ro thị trường chứng khoán Việt Nam nhằm tìm cách tiếp cận đo lường, đánh giá rủi ro thị trường chứng khoán Việt Nam Mục...

193
1,433
6

Một số mô hình đo lường rủi ro trên thị trường chứng khoán Việt Nam

... MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ VỀ ĐO LƯỜNG RỦI RO TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM Trên sở tổng quan mô hình đo lường rủi ro kết phân tích thực nghiệm mô hình đo lường rủi ro thị trường chứng khoán Việt ... nghị đo lường rủi ro thị trường thị trường chứng khoán Việt Nam Đề xuất hướng nghiên cứu Để tiếp tục phát triển thị trường chứng khoán giảm thiểu rủi ro thị trường chứng khoán, có quản trị rủi ro ... Việt Nam Rủi ro hoạt động đầu tư thị trường chứng khoán Việt Nam Đầu tư TTCKVN chịu nhiều rủi ro khác trình bày mục 1.1: Rủi ro thị trường, rủi ro lãi suất, rủi ro sức mua, rủi ro kinh doanh, rủi...

Sử dụng mô hình arima và garch để dự báo về lợi suất và độ dao động để đo lường rủi ro trên thị trường chứng khoán việt nam

... chứng khoán, mô hình để phân tích biến động giá chứng khoán thị trường hiểu biết em suốt trình học tập e mạnh dạn chọn đề tài: Sử dụng mô hình ARIMA GARCH để dự báo lợi suất độ dao động để đo ... biệt dự báo ngắn hạn: Số quan sát tối thiểu để dùng ARIMA 50, môi trường dự báo tương lai có biến động ARIMA đuợc sử dụng phổ biến dự báo ngắn hạn, từ ARIMA mở rộng PP dự báo ARCH GARCH (các mô hình ... giao dịch chứng khoán Thông thường thị trường chứng khoán bao gồm hai thị trường tham gia (cấu trúc thị trường chứng khoán) thị trường sơ cấp thị trường thứ cấp • Thị trường sơ cấp Là thị trường...

39
1,060
4

Tiểu luận mô hình đo lường rủi ro trên thị trường chứng khoản ở việt nam hiện nay

... RỦI RO VÀ THỰC TRẠNG ĐO LƯỜNG RỦI RO TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM Chương giới thiệu rủi ro mô hình đo lường rủi ro Trên sở tổng quan mô hình đo lường rủi ro phương pháp ước lượng mô hình ... cứu luận án Trên sở tổng quan mô hình đo lường rủi ro, luận án nghiên cứu ứng dụng số lớp mô hình đo lường rủi ro thị trường chứng khoán Việt Nam: Mô hình dự báo độ biến động, mô hình CAPM, mô hình ... trị rủi ro thị trường chứng khoán Việt Nam Phần tiếp theo, tập trung nghiên cứu chi tiết số mô hình đo lường rủi ro: Mô hình GARCH, mô hình CAPM, mô hình VaR, mô hình ES Trong nghiên cứu mô hình...

Phương pháp phân tích và đo lường rủi ro trên thị trường chứng khoán Việt Nam.Doc

... Nguyễn Thò Ngọc Trang PHẦN III: CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐO LƯỜNG RỦI RO TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM Ứng dụng Lý thuyết CAPM để đo lường hệ số rủi ro loại chứng khoán mối tương quan với danh mục ... cách đo lường giá trò rủi ro cách đo lường số lượng rủi ro khác Mô hình CAP M đo lường số lượng rủi ro giá trò hiệp COV [ k , k ] m phương sai ( βm = VAR[ k ] ) mô hình CPPM đo lường số lượng rủi ... toán rủi ro danh mục thò trường chứng khoán Việt Nam tương tự Như biết: : Rủi ro danh mục đa dạng hoá tốt phụ thuộc vào rủi ro thò trường chứng khoán có danh mục” Do vấn đề quan trọng xác đònh rủi...

51
1,186
5

Phương pháp phân tích và đo lường rủi ro trên thị trường chứng khoán Việt Nam

... nghiệp GVHD: Cô TS Nguyễn Thị Ngọc Trang PHẦN III: CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐO LƯỜNG RỦI RO TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHỐN VIỆT NAM Ứng dụng Lý thuyết CAPM để đo lường hệ số rủi ro loại chứng khốn mối tương quan ... tốn rủi ro danh mục thị trường chứng khốn Việt Nam tương tự Như biết: : Rủi ro danh mục đa dạng hố tốt phụ thuộc vào rủi ro thị trường chứng khốn có danh mục” Do vấn đề quan trọng xác định rủi ro ... Nguyễn Thị Ngọc Trang cách đo lường giá trị rủi ro cách đo lường số lượng rủi ro khác Mô hình CAP M đo lường số lượng rủi ro giá trị hiệp phương sai COV [ k , k m ] ) VAR[ k m ] mô hình CPPM đo lường...

Phương pháp phân tích và đo lường rủi ro trên thị trường chứng khoán Việt Nam

... Thò Ngọc Trang PHẦN III: CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐO LƯỜNG RỦI RO TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM OBO OKS CO M Ứng dụng Lý thuyết CAPM để đo lường hệ số rủi ro loại chứng khoán mối tương quan với danh ... chọn chứng khoán cho nhà đầu tư không ưu thích rủi ro tồn chứng khoán rủi ro môât tài sản phi rủi ro E [k ] Mức ngại rủi ro thấp Mức ngại rủi ro trung bình OBO OKS CO M Đường thò trường chứng khoán ... biết: : Rủi ro danh mục đa dạng hoá tốt phụ thuộc vào rủi ro thò trường chứng khoán có danh mục” Do vấn đề quan trọng xác đònh rủi ro thò trường chứng khoán riêng lẻ giao dòch thò trường chứng khoán...

Áp dụng mô hình ARCH-GARCH đo lường rủi ro thị trường và sử dụng mô hình VaR ước lượng tổn thất của danh mục một số cổ phiếu nhóm ngành dược phẩm trên thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2

... Áp dụng mô hình ARCHGARCH đo lường rủi ro thị trường sử dụng mô hình VaR ước lượng tổn thất danh mục số cổ phiếu nhóm ngành dược phẩm thị trường chứng khoán Việt Nam giai đo n 20 09 -20 11” Chuyên ... để ước lượng tổn thất quản trị rủi ro Chuyên đề trình bày kiến thức rủi ro, mô hình kinh tế lượng ước lượng VaR, danh mục đầu tư đặc biệt ứng dụng mô hình kinh tế lượng VaR danh mục đầu tư cổ phiếu ... dư hai mô hình nhiễu trắng, mô hình (5.1), (5 .2) phù hợp V ƯỚC LƯỢNG TỔN THẤT Từ kết ước lượng ta ước lượng tổn thất nhà đầu tư nắm giữ danh mục cổ phiếu ban đầu theo mô hình VaR 40 Cổ phiếu DHG...

49
1,030
2

Phương pháp phân tích và đo lường rủi ro trên thị trường chứng khoán VN (sử dụng mô hình CAPM).Doc

... PHẦN III: CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐO LƯỜNG RỦI RO TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM Ứng dụng Lý thuyết CAPM để đo lường hệ số rủi ro loại chứng khoán mối tương quan với danh mục đầu tư TTCKVN: Chúng ta ... với mô hình CAPM (15) công thức mô hình CPPM (8) cho thấy hai tương tự Chúng đường thẳng có cách đo lường giá trò rủi ro cách đo lường số lượng rủi ro khác Mô hình CAP M đo lường số lượng rủi ro ... rủi ro riêng Đồng thời, ta cần phải tập cho nhà đầu tư việc phân tích rủi ro TTCKVN Theo tham gia vào TTCKVN nhà đầu tư phải quan tâm đến loại rủi ro mô hình CAPM đề cập rủi ro hệ thống rủi ro...

51
1,335
6

Xây dựng một số mô hình định giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán

... - Giá trị thị trường cổ phiếu: Là giá xác định quan hệ cung cầu thị trường, giá mua bán thị trường chứng khoán Giá thị trường giá từ kết giao dịch hàng ngày thị trường chứng khoán thức, thị trường ... NAV0/NAV1) Giá trị tương đối = CHƯƠNG MỘT SỐ MÔ HÌNH ĐỊNH GIÁ VÀ ỨNG DỤNG ĐỐI VỚI CỔ PHIẾU TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 3.1 Mô hình CAPM ứng dụng việc định giá cổ phiếu 3.1.1 Mô hình CAPM ... thực giá trị thị trường cổ phiếu - Mệnh giá cổ phiếu: Là giá trị cổ phiếu ghi tờ cổ phiếu, thường quy định điều lệ công ty cổ phần thị trường chứng khoán Việt Nam, công ty cổ phần niêm yết mệnh giá...

phương pháp phân tích và đo lường rủi ro trên thị trường chứng khoán

... s gim thiu ri ro c bit nu rxy=0 thỡ vic a dng húa s lm cho ri ro riờng khụng tn ti v lỳc ny danh mc ch chi nh hng ca ri ro h thng.VYri ro ca mt danh mc a dng húa tt ph thuc vo ri ro th trng ca ... ri ro: Chỳng ta cng bit rng tt c cỏc chng khoỏn ang c giao dch tren TTCk u tn ti loi ri ro l ri ro riờng t bn thõn ti sn v ri ro th trng.bt k mt nh u t no tham gia th trng u phi chu loi ri ro ... nhng chng khoỏn ri ro v mt ti sn phi ri ro: Gi s ngoi ti sn ri ro chỳng ta cũn cú mt ti sn phi ri ro v nh u t cú th vay hay cho vay khụng gii hn vi cựng mt t l:lói sut phi ri ro (rf) lỳc ny hp...

TIỂU LUẬN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP PHI THAM SỐ ISOQUANTILE ĐỂ ĐO LƯỜNG TÍNH HIỆU QUẢ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

... Đo lường với độ trễ 1-12 tuần cho toàn số, sử dụng trung bình lũy thừa khác Trang 46 SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP PHI THAM SỐ ISOQUANTILE1 ĐỂ ĐO LƯỜNG TÍNH HIỆU QUẢ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM ... HIỆU QUẢ CỦA THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM Phần trình bày cách thức ứng dụng phương pháp định lượng isoquantile để đo lường tính hiệu thị trường chứng khoán Việt Nam dựa số VN-Index HNX-index Để ... giới thiệu thước đo hoàn toàn cho tính hiệu thị trường chứng khoán dựa phương pháp phi tham số isoquantile Trên tảng giả thiết thị trường hiệu dạng yếu, nhóm tiến hành đo lường tính hiệu thị trường...

Rủi ro trên thị trường chứng khoán Việt Nam.doc

... nghiệm Trên thị trường chứng khoán rủi ro thể qua sụt giảm , thua lỗ biến động thất thường mức sinh lời chứng khoán Phân loại rủi ro thị trường chứng khoán : thị trường chứng khoán có loại rủi ro ... chịu ảnh hưởng cao rủi ro hệ thống, ví dụ ngành thép, cao su, kính, Rủi ro hệ thống chia làm loại rủi ro chính: rủi ro thị rường, rủi ro lãi suất rủi ro sức mua * Rủi ro thị trường : Giá cổ phiếu ... loại chứng khoán không rủi ro thay đổi dẫn đến thay đổi chi phí vay vốn loại chứng khoán có rủi ro *Rủi ro sức mua :Rủi ro thị trường rủi ro lãi suất định nghĩa biến cố số tiền thu nhà đầu tư Trong...

54
3,289
20

Xem thêm